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| 富荣富祥纯债A(003999) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1026493 | ||||||||
| 基金代码 | 003999 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2018年03月31日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年03月09日起至2017年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富祥纯债 基金主代码 003999 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月09日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 200,003,657.99份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低预期风险/预期收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 滕大江 石立平 联系电话 0755-84356633 010-63639180 电子邮箱 service@furamc.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4006855600 95595 传真 0755-83230902 010-63639132 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.furamc.com.cn/ 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本期2017年03月09日（基金合同生效日）- 2017年12月31日 本期已实现收益 6,412,250.57 本期利润 2,387,075.16 加权平均基金份额本期利润 0.0119 本期基金份额净值增长率 1.19% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 期末可供分配基金份额利润 0.0119 期末基金资产净值 202,390,409.92 期末基金份额净值 1.0119 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.45% 0.07% -0.35% 0.05% -1.10% 0.02% 过去六个月 0.14% 0.07% 0.40% 0.04% -0.26% 0.03% 自基金合同生效起至今 1.19% 0.06% 0.86% 0.05% 0.33% 0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金基金合同于2017年3月9日生效，截止2017年12月31日止，本基金成立未满一年； ②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金合同于2017年3月9日生效，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金合同于2017年3月9日生效，截止2017年12月31日止，本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区深圳证券交易所广场，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吕晓蓉 基金经理 2017-07-07 - 6.5年 清华大学工商管理硕士，中国人民大学经济学学士，曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员。2017年7月起担任富荣货币市场基金、富荣富祥纯债债券型证券投资基金、富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。 注：本基金基金经理贺翔于2017年7月7日离任，同时新任基金经理吕晓蓉，具体可见2017年7月8日《富荣基金管理有限公司基金经理变更公告》。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了公司内部的公平交易制度。该制度所规范的范围涵盖旗下各类投资组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公司通过建立科学的投资决策机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和信息技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直公平对待旗下管理的所有投资组合，严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对本年度旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2017年，宏观基本面上，需求侧温和上行,全球主要经济体复苏，供给侧改革施政有力，推动名义GDP回升，而金融货币条件方面，金融严监管，货币政策稳健中性，带来M2增速下台阶。在此背景下，资产类别收益分化，商品牛市、股票结构性牛市、美元弱、人民币阶段性升值、债券全年熊市。由于有票息保护，信用债表现好于利率债；短久期表现好于长久期资产。本轮债券熊市的根本原因是供给收缩而需求平稳导致的资金缺口扩大，直接的表象是监管政策频出下投资者情绪弱化。一二三季度利率上行，仅三季度稍有缓和，长久期品种上行幅度高于短久期，信用利差低位走阔，资金面间歇性紧张。一季度，经济持续去年回暖态势，上游商品价格涨幅明显，3-4月，银监会密集发下7份加强监管文件，央行公开市场缩短放长，在此之后，影响债市的主基调逐渐从基本面转向金融监管与紧货币。二、三季度监管趋严仍是影响债市的主要矛盾，5-6月监管通过投放流动性等措施对市场起到安慰作用，出现一波短期交易性机会，此后利率水平横向延展。四季度，随着10月份重要会议后监管政策将逐步落地的预期加强，远期降准从利好到利空，资管新规意见稿出台，市场情绪逐渐脆弱，10年国债突破3.7%重要关口后快速上行。由于有票息保护，信用债表现好于利率债；低票息的短久期产品受到的资本损失最小，全年表现最佳。1年以下信用债总财富指数上行约4.28%，而5-7年期信用债指数收益仅有0.41%。信用债收益也表现了明显的波动性，6月中下旬开始由于监管预期缓和，市场有一波快速的反弹，本已有所拉大的期限利差快速压缩，三季度走出明显的票息行情。但到了10月初，利率债跌破关键点位，信用债有所滞后，3年期品种利率上行幅度不亚于国开债，长久期资产票息不足以形成保护。报告期内本基金逐步建仓，本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡，以绝对收益为目标主要配置了中档久期、中高资质的信用债，阶段性的以票息策略为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富祥纯债基金份额净值为1.0119元;本报告期内，基金份额净值增长率为1.19%，同期业绩比较基准收益率为0.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，债市的主要矛盾仍将是金融严监管与紧货币，来自货币供给端的影响超过需求侧。国际方面，欧美的复苏势头有望大概率延续，外需环境温和，全球货币政策仍然在收紧的通道中，欧央行也将在2018年启动缩表。国内方面，实际经济增速L形筑底，名义经济增速预计仍在相对高位：受益全球经济环境，出口温和复苏；消费预计持平，结构性升级继续，但房贷透支、汽车消费前置等因素使得消费上行的可能性很低；投资预计缓和向下。房地产投资仍受到低库存与政策性住房投资的支撑，温和放缓，基建投资则没有大幅扩张的政策基础，而制造业投资在企业利润增速回升下出现生机，但产能利用率和企业负债率的再平衡还需要时间。通胀的压力较为可控，PPI的下行方向没有争议，但速度可能比预期缓和；若石油价格不明显突破区间的话，CPI受食品低基数效应的影响将前高后低，但对油价上行风险仍需持谨慎态度。中央经济工作会议确立金融防风险为主要工作任务，料管理当局对经济增长波动区间的容忍度也将提高，"管住货币供给总闸门"将使货币政策中性稳健下实质仍偏紧。债券投资者行为受负债端掣肘，非银的压力或更甚，投资者风险偏好降低。综上，2018年债券市场仍难言趋势性机会，上半年基本面对债市的支撑不明显，严监管政策将抑制利率表现，信用利差与等级利差均有走阔风险。整体观点偏谨慎，交易性机会主要来自于监管政策与市场预期之间的再平衡。本基金将继续以绝对收益为目标，灵活把握交易窗口，适当调整组合仓位及久期，争取为投资者争取最大化的长期回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人依据法律法规、监管政策的变化，并结合公司业务发展情况，遵照公司内部控制的整体要求，不断完善内控建设，积极践行合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规政策和公司管理制度的落实，确保基金合同得到严格履行。 报告期内，本基金管理人积极贯彻落实新的监管要求，及时进行公司制度、流程的制定和修订，进一步完善了公司的内控体系；开展对基金投资运作和公司经营管理的合规性稽核，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展稽核审计，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况；全面参与各类新产品、新业务的合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，确保投各项业务的合规开展；多次组织针对法律法规、职业道德方面的培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德，营造合规经营的公司氛围；严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，督促落实销售适当性管理制度，并努力做好投资者教育工作；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金管理人承诺将继续坚持审慎勤勉的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全及基金份额持有人的权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 报告期内，本基金会计师事务所未出具非标准审计报告。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在富荣富祥纯债债券型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对富荣富祥纯债债券型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人--富荣基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人--富荣基金管理有限公司编制的《富荣富祥纯债债券型证券投资基金2017年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第23745号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富荣富祥纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了富荣富祥纯债基金2017年12月31日的财务状况以及2017年3月9日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富荣富祥纯债基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责任 富荣富祥纯债基金的基金管理人富荣基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估富荣富祥纯债基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算富荣富祥纯债基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督富荣富祥纯债基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对富荣富祥纯债基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致富荣富祥纯债基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曹翠丽、张宁 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 审计报告日期 2018-03-23 §7 年度财务会计报告 7.1 资产负债表 会计主体：富荣富祥纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 548,431.45 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 268,567,000.00 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 268,567,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 7,676,837.74 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 276,792,269.19 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 73,874,510.18 应付证券清算款 3,442.19 应付赎回款 - 应付管理人报酬 51,614.99 应付托管费 17,205.00 应付销售服务费 - 应付交易费用 13,726.36 应交税费 - 应付利息 79,360.55 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 362,000.00 负债合计 74,401,859.27 所有者权益： 实收基金 200,003,657.99 未分配利润 2,386,751.93 所有者权益合计 202,390,409.92 负债和所有者权益总计 276,792,269.19 注： 1.报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0119元，基金份额总额200,003,657.99份。 2.本财务报表的实际编制期间为2017年3月9日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。 7.2 利润表 会计主体：富荣富祥纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年03月09日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期2017年03月09日（基金合同生效日）至2017年12月31日 一、收入 4,953,232.37 1.利息收入 8,920,172.63 其中：存款利息收入 116,604.59 债券利息收入 7,574,564.06 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,229,003.98 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 58,225.54 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 58,225.54 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -4,025,175.41 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列 9.61 减：二、费用 2,566,157.21 1．管理人报酬 494,874.55 2．托管费 164,958.13 3．销售服务费 - 4．交易费用 3,307.59 5．利息支出 1,517,095.41 其中：卖出回购金融资产支出 1,517,095.41 6．其他费用 385,921.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,387,075.16 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,387,075.16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富荣富祥纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年03月09日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年03月09日（基金合同生效日）至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 200,019,971.80 - 200,019,971.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,387,075.16 2,387,075.16 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -16,313.81 -323.23 -16,637.04 其中：1.基金申购款 40.59 0.40 40.99 2.基金赎回款 -16,354.40 -323.63 -16,678.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 200,003,657.99 2,386,751.93 202,390,409.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭容辰 ————————— 基金管理人负责人 黄文飞 ————————— 主管会计工作负责人 黄文飞 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富荣富祥纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")证监许可[2016]2331号《关于准予富荣富祥纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由富荣基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,019,971.80元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第243号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,019,971.80份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为富荣基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称"光大银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定存款利率(税后)×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人富荣基金管理有限公司于2018年3月31日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年3月9日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年3月9日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年3月9日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(3)每一基金份额享有同等分配权；(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司("富荣基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 光大银行 基金托管人 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人的股东 深圳嘉年实业股份有限公司 基金管理人的股东 湖南典勤投资开发有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 7.4.8.1.4 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.5 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年03月09日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 494,874.55 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注：支付基金管理人富荣基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.30%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年03月09日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 164,958.13 注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期内无销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期无关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年03月09日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股份有限公司 548,431.45 91,171.89 注：本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额59,874,510.18元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1680043 16富春山居债 2018-01-29 96.38 150,000 14,457,000.00 1580146 15呼伦贝尔债 2018-01-29 100.23 150,000 15,034,500.00 1480268 14朝阳建投债 2018-01-29 81.93 31,000 2,539,830.00 127272 15高邮债 2018-01-11 98.65 150,000 14,797,500.00 1580151 15黄山城投债 2018-01-11 100.14 150,000 15,021,000.00 1480268 14朝阳建投债 2018-01-11 81.93 5,000 409,650.00 合计 636,000 62,259,480.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额14,000,000.00元，于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为268,567,000.00元，无属于第一层次及第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 268,567,000.00 97.03 其中：债券 268,567,000.00 97.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 548,431.45 0.20 8 其他各项资产 7,676,837.74 2.77 9 合计 276,792,269.19 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未投资股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 9,984,000.00 4.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 229,445,500.00 113.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 29,137,500.00 14.40 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 268,567,000.00 132.70 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 127491 17灌东经开债 200,000 20,028,000.00 9.90 2 143024 17桂农01 200,000 19,800,000.00 9.78 3 1780087 17六盘水交投债 200,000 19,594,000.00 9.68 4 127486 17威高新 200,000 19,376,000.00 9.57 5 1580063 15吐鲁番国投债 150,000 15,102,000.00 7.46 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券明细 本基金本报告期末未持有资产支持债券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,676,837.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,676,837.74 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末无可转换债券投资。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分享之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 287 696,876.86 199,999,000.00 99.997% 4,657.99 0.0023% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 225.19 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2017年03月09日)基金份额总额 200,019,971.80 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 40.59 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 16,354.40 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 200,003,657.99 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人发布的相关公告，于涛先生、胡长虹先生、孙万龙先生自2017年6月29日起任富荣基金管理有限公司副总经理。吕晓蓉女士自2017年7月7日起任富荣基金管理有限公司基金经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额比例 佣金 占当期佣金总量的比例 广发证券 2 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总量的比例 成交金额 占当期债券回购交易成交总额的比例 成交金额 占当期权证交易成交总额的比例 成交金额 占当期基金交易成交总额的比例 广发证券 20,090,528.77 100.00% 3,621,000,000.00 100.00% - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - 20170308-20171231 - 199,999,000.00 - 199,999,000.00 99.9977% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，还将召开基金份额持有人大会进行表决。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 富荣基金管理有限公司 二〇一八年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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