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| 浙商沪深300指数分级进取(150077) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1022846 | ||||||||
| 基金代码 | 150077 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2018年3月30日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金名称 浙商沪深300指数分级证券投资基金 基金简称 浙商沪深300指数分级 场内简称 浙商300 基金主代码 166802 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年5月7日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 76,488,795.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年7月13日 下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数分级 下属分级基金的交易代码 150076 150077 166802 报告期末下属分级基金份额总额 1,492,549.00份 1,492,550.00份 73,503,696.00份 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 下属分级基金的风险收益特征 浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征。 浙商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 郑鹏 联系电话 021-60350812 010-85238667 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com zhengpeng@hxb.com.cn 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95577 传真 0571-28191919 010-85238680 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 42,755,502.12 -2,506,195.20 26,584,798.01 本期利润 52,682,157.05 -4,999,572.91 4,734,245.30 加权平均基金份额本期利润 0.3239 -0.1036 0.1133 本期加权平均净值利润率 26.21% -9.47% 8.32% 本期基金份额净值增长率 25.25% -10.41% 4.44% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 38,376,703.09 5,104,390.50 17,273,839.22 期末可供分配基金份额利润 0.5017 0.2264 0.3642 期末基金资产净值 105,894,639.26 25,408,312.21 61,041,876.37 期末基金份额净值 1.384 1.127 1.287 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 56.56% 25.00% 39.39% 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.81% 0.66% 4.83% 0.76% 0.98% -0.10% 过去六个月 12.80% 0.59% 9.45% 0.67% 3.35% -0.08% 过去一年 25.31% 0.55% 20.65% 0.61% 4.66% -0.06% 过去三年 17.34% 1.61% 14.02% 1.60% 3.32% 0.01% 过去五年 62.45% 1.47% 57.46% 1.47% 4.99% 0.00% 自基金合同生效起至今 56.60% 1.42% 46.93% 1.43% 9.67% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2012年5月7日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2012年5月7日至2012年11月6日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 过去三年基金的利润分配情况 过往三年本基金未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准，于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7,500万元，公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。 截至2017年12月31日，浙商基金共管理十六只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 查晓磊 本基金的基金经理，公司衍生品及量化投资部总经理 2015年8月11日 - 7 查晓磊先生，香港中文大学财务学博士。历任博时基金管理有限公司投资策略及大宗商品分析师。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金通过投资约束和数量化控制，按照基金合同的要求，使用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，积极应对市场的剧烈变化，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平，实现基金约定的投资策略，达到相应的投资目的。报告期内，本基金持续优化指数跟踪策略，针对基金规模小，申购赎回对净值波动影响大的情况，尽力做了对应，较好的完成了跟踪目标。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.384元；本报告期基金份额净值增长率为25.31%，业绩比较基准收益率为20.65%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济继续表现出较强的韧性。具体看，投资增速持续下滑的趋势有所放缓，逐步进入平稳状态。其中，房地产销售增速在2018年大概率会下降，同时，融资环境的恶化可能对地产投资造成一定的负面影响。制造业投资，虽然统计局制造业投资的数据没有显示出积极的迹象，但上市公司层面，我们观察到一批企业及细分行业的资本已经开始显著回升，微观层面的证据强于宏观层面。随着ROE从最低点的回升并维持一段时间，我们有可能看到制造业的投资进一步回暖。基建投资方面，最大的制约因素仍是各地方政府的财务状况。分地区看，我们看到多数省份的财务盈余情况承受明显压力，且从时间维度看，统计结果也显示地方政府的收入对支出的约束力也明显上升。综合看，经济中投资的增速有可能出现一定程度的下滑，但总体下滑幅度可控，具有一定的韧性。出口则在全球经济复苏的情况下，可能还会维持2017年较好的情况。 对于市场，流动性仍是中短期的核心影响因素。在金融监管力度持续加强的情况下，流动性总体处于平衡偏紧的状况，但也不会发生流动性危机。因此，估值在2018年可能成为较为次要的因素，盈利增长以及增长的质量，将会是市场最为主要的影响变量。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同约定，本基金不进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金存在连续二十个工作日基金资产净值少于5,000万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，浙商沪深300指数分级证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2017年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 1800213 号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 33 页的浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 (以下简称“浙商沪深 300 基金”) 财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、2017 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了浙商沪深 300 基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙商沪深 300 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 浙商沪深 300 基金管理人浙商基金管理有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括浙商沪深 300 基金 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 浙商沪深 300 基金管理人浙商基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，浙商沪深 300 基金管理人浙商基金管理有限公司管理层负责评估浙商沪深 300 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非浙商沪深 300 基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 浙商沪深 300 基金管理人浙商基金管理有限公司治理层负责监督浙商沪深 300 基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价浙商沪深 300 基金管理人浙商基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对浙商沪深 300 基金管理人浙商基金管理有限公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙商沪深 300 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙商沪深300 基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 黄小熠 叶凯韵 会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场50楼 审计报告日期 2018年3月29日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 7,552,458.91 1,367,472.76 结算备付金 229,145.44 57,644.89 存出保证金 169,130.64 11,395.59 交易性金融资产 7.4.7.2 98,411,423.84 24,270,702.29 其中：股票投资 98,411,423.84 24,270,702.29 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 250,331.17 - 应收利息 7.4.7.5 1,661.25 373.66 应收股利 - - 应收申购款 2,854.60 1,237.92 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 106,617,005.85 25,708,827.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 25.27 25.27 应付赎回款 10,525.53 737.73 应付管理人报酬 89,652.60 32,560.81 应付托管费 19,723.59 7,163.39 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 306,201.21 54,424.95 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 296,238.39 205,602.75 负债合计 722,366.59 300,514.90 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 67,517,936.17 20,303,921.71 未分配利润 7.4.7.10 38,376,703.09 5,104,390.50 所有者权益合计 105,894,639.26 25,408,312.21 负债和所有者权益总计 106,617,005.85 25,708,827.11 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.384元，基金份额总额76,488,795.00份。本基金浙商稳健份额净值为1.045元，份额总额1,492,549.00份；浙商进取份额净值为1.723元，份额总额1,492,550.00份。 利润表 会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 56,873,526.73 -3,697,510.96 1.利息收入 185,625.94 26,827.92 其中：存款利息收入 7.4.7.11 86,263.42 26,827.92 债券利息收入 90,665.23 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,697.29 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 46,545,551.42 -1,265,859.11 其中：股票投资收益 7.4.7.12 42,223,804.42 -2,384,489.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -6,364.00 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 4,328,111.00 1,118,630.17 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 9,926,654.93 -2,493,377.71 4. 汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 215,694.44 34,897.94 减：二、费用 4,191,369.68 1,302,061.95 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,982,106.92 531,023.50 2．托管费 7.4.10.2.2 436,063.57 116,825.21 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,307,599.19 199,213.24 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 465,600.00 455,000.00 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 52,682,157.05 -4,999,572.91 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 52,682,157.05 -4,999,572.91 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 20,303,921.71 5,104,390.50 25,408,312.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 52,682,157.05 52,682,157.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 47,214,014.46 -19,409,844.46 27,804,170.00 其中：1.基金申购款 157,435,237.40 45,424,198.54 202,859,435.94 2.基金赎回款 -110,221,222.94 -64,834,043.00 -175,055,265.94 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 67,517,936.17 38,376,703.09 105,894,639.26 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 43,768,037.15 17,273,839.22 61,041,876.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,999,572.91 -4,999,572.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -23,464,115.44 -7,169,875.81 -30,633,991.25 其中：1.基金申购款 11,132,736.95 1,812,597.38 12,945,334.33 2.基金赎回款 -34,596,852.39 -8,982,473.19 -43,579,325.58 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 20,303,921.71 5,104,390.50 25,408,312.21 注：报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______聂挺进______ ______唐生林______ ____唐生林____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙商沪深 300 指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2012] 91 号文)批准，由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2012 年 5 月 7 日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 354,363,602.17 份基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司 (以下称“华夏银行”) 。 本基金将基金份额持有人在场内初始有效认购的基金份额按照 1:1 的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即为浙商稳健份额和浙商进取份额。根据浙商稳健份额和浙商进取份额的基金份额比例，浙商稳健份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%，浙商进取份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。本基金合同生效后，浙商沪深 300 份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。浙商稳健份额与浙商进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。 经深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 深证上 [2012] 第 215 号文审核同意，浙商稳健 9,136,705.00 份基金份额和浙商进取 9,136,706.00 份基金额于 2012 年 7 月 13 日开始在深交所上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》和《浙商沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新) 》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票) 、债券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 (轧差计算) 占基金资产的比例为 85% - 100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的 3% 。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5% 。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： —本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； —本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法， 待摊或预提计入基金损益。 基金的收益分配政策 本基金 (包括浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额、浙商进取份额) 不进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止浙商稳健份额与浙商进取份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017] 6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行) >的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券 交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) >的通知》附件《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行）》(以下简称“估值指引”) 的处理标准，本基金自 2017 年 12 月 27 日起，对本基金持有的估值指引所称流通受限股票的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。 差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。 税项 根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及去年同期均没有应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,982,106.92 531,023.50 其中：支付销售机构的客户维护费 68,458.70 66,865.22 注：支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，每日计提，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 436,063.57 116,825.21 注：支付基金托管人华夏银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，每日计提，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及去年同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数分级 基金合同生效日（ 2012年5月7日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - 2,823,406.03 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - 57,033.65 减：期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - - 2,880,439.68 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 3.77% 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数分级 基金合同生效日（ 2012年5月7日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - 2,755,230.81 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - 68,175.22 减：期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - - 2,823,406.03 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 12.52% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行股份有限公司 7,552,458.91 73,778.40 1,367,472.76 25,785.85 注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 本基金通过“华夏银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2017年12月31日的相关余额为人民币229,145.44元（2016年12月31日：人民币57,644.89元）。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及去年同期均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 利润分配情况 本基金于本期间未进行利润分配，该处理符合基金利润分配原则。 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603161 科华控股 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 603080 新疆火炬 2017年12月25日 2018年1月3日 新股流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002470 金正大 2017年10月25日 筹划重大事项 9.15 2018年2月9日 8.24 243,600 1,883,208.69 2,228,940.00 - 600157 永泰能源 2017年11月21日 筹划重大资产重组 3.36 - - 168,778 621,575.03 567,094.08 - 600332 白 云 山 2017年10月31日 筹划重大资产重组 32.14 2018年1月8日 30.15 12,608 326,060.83 405,221.12 - 002739 万达电影 2017年7月4日 筹划重大资产重组 52.04 - - 7,700 431,378.96 400,708.00 - 600150 中国船舶 2017年9月27日 筹划重大资产重组 24.67 2018年3月21日 22.20 7,595 184,753.13 187,368.65 - 601600 中国铝业 2017年9月12日 筹划重大资产重组 8.09 2018年2月26日 7.28 18,467 92,669.26 149,398.03 - 601216 君正集团 2017年12月15日 筹划重大资产重组 4.71 - - 27,954 143,408.75 131,663.34 - 000540 中天金融 2017年8月21日 筹划重大资产重组 7.35 - - 15,452 102,028.57 113,572.20 - 600685 中船防务 2017年9月27日 筹划重大资产重组 26.66 2018年3月21日 24.05 3,600 102,428.76 95,976.00 - 600309 万华化学 2017年12月5日 筹划重大资产重组 37.94 - - 1,809 44,786.72 68,633.46 - 600485 信威集团 2016年12月26日 筹划重大资产重组 14.59 - - 4,065 74,640.28 59,308.35 - 600666 奥 瑞 德 2017年4月27日 筹划重大资产重组 17.40 - - 3,040 55,438.91 52,896.00 - 300104 乐视网 2017年4月17日 筹划重大资产重组 3.89 2018年1月24日 13.80 12,622 251,859.53 49,099.58 - 300730 科创信息 2017年12月25日 股票价格涨幅较大 41.55 2018年1月2日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣健康 2017年12月28日 股票价格涨幅较大 35.26 2018年1月2日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 注：截至本报告批准报出日，“永泰能源、万达电影、君正集团、中天金融、万华化学、信威集团、奥瑞德”仍未复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 98,411,423.84 92.30 其中：股票 98,411,423.84 92.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,781,604.35 7.30 8 其他各项资产 423,977.66 0.40 9 合计 106,617,005.85 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 138,370.05 0.13 B 采矿业 4,118,486.42 3.89 C 制造业 33,470,243.83 31.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,983,072.83 3.76 E 建筑业 5,609,515.77 5.30 F 批发和零售业 2,320,844.25 2.19 G 交通运输、仓储和邮政业 3,989,721.89 3.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,212,136.01 2.09 J 金融业 34,753,421.60 32.82 K 房地产业 4,510,638.27 4.26 L 租赁和商务服务业 1,137,858.20 1.07 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 533,830.97 0.50 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 212,685.00 0.20 R 文化、体育和娱乐业 874,433.34 0.83 S 综合 162,562.40 0.15 合计 98,027,820.83 92.57 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601328 交通银行 796,516 4,946,364.36 4.67 2 601318 中国平安 68,728 4,809,585.44 4.54 3 600036 招商银行 91,194 2,646,449.88 2.50 4 600519 贵州茅台 3,377 2,355,423.73 2.22 5 002470 金正大 243,600 2,228,940.00 2.10 6 000333 美的集团 38,359 2,126,239.37 2.01 7 600000 浦发银行 152,200 1,916,198.00 1.81 8 601818 光大银行 459,908 1,862,627.40 1.76 9 601166 兴业银行 106,645 1,811,898.55 1.71 10 000651 格力电器 40,098 1,752,282.60 1.65 11 600016 民生银行 190,315 1,596,742.85 1.51 12 601169 北京银行 217,162 1,552,708.30 1.47 13 601288 农业银行 363,108 1,390,703.64 1.31 14 600887 伊利股份 41,148 1,324,554.12 1.25 15 601398 工商银行 186,702 1,157,552.40 1.09 16 601668 中国建筑 128,146 1,155,876.92 1.09 17 600104 上汽集团 32,817 1,051,456.68 0.99 18 000858 五 粮 液 12,496 998,180.48 0.94 19 600900 长江电力 61,439 957,834.01 0.90 20 002415 海康威视 24,412 952,068.00 0.90 21 601006 大秦铁路 101,680 922,237.60 0.87 22 600837 海通证券 68,609 882,997.83 0.83 23 601988 中国银行 221,558 879,585.26 0.83 24 601601 中国太保 20,473 847,991.66 0.80 25 600028 中国石化 133,699 819,574.87 0.77 26 600048 保利地产 56,498 799,446.70 0.75 27 601766 中国中车 64,819 784,958.09 0.74 28 600011 华能国际 115,700 713,869.00 0.67 29 601186 中国铁建 63,264 704,760.96 0.67 30 600019 宝钢股份 76,705 662,731.20 0.63 31 600276 恒瑞医药 9,450 651,861.00 0.62 32 000157 中联重科 145,018 648,230.46 0.61 33 000002 万 科Ａ 20,700 642,942.00 0.61 34 601390 中国中铁 74,461 624,727.79 0.59 35 601618 中国中冶 127,000 614,680.00 0.58 36 600221 海航控股 192,099 612,795.81 0.58 37 600518 康美药业 27,220 608,639.20 0.57 38 002142 宁波银行 34,173 608,621.13 0.57 39 600583 海油工程 98,107 603,358.05 0.57 40 601211 国泰君安 30,800 570,416.00 0.54 41 600157 永泰能源 168,778 567,094.08 0.54 42 600066 宇通客车 21,427 515,747.89 0.49 43 600959 江苏有线 62,190 508,714.20 0.48 44 600690 青岛海尔 26,296 495,416.64 0.47 45 000625 长安汽车 38,762 488,401.20 0.46 46 002594 比亚迪 7,461 485,338.05 0.46 47 002304 洋河股份 4,138 475,870.00 0.45 48 600688 上海石化 74,150 469,369.50 0.44 49 600795 国电电力 146,762 457,897.44 0.43 50 601989 中国重工 75,608 455,916.24 0.43 51 601088 中国神华 19,551 452,996.67 0.43 52 600703 三安光电 17,751 450,697.89 0.43 53 600170 上海建工 119,971 446,292.12 0.42 54 000001 平安银行 33,478 445,257.40 0.42 55 600177 雅戈尔 47,644 436,895.48 0.41 56 601688 华泰证券 24,284 419,141.84 0.40 57 601857 中国石油 51,157 413,860.13 0.39 58 002027 分众传媒 28,980 408,038.40 0.39 59 601009 南京银行 52,429 405,800.46 0.38 60 600332 白 云 山 12,608 405,221.12 0.38 61 600061 国投资本 30,700 404,626.00 0.38 62 000776 广发证券 24,203 403,706.04 0.38 63 002739 万达电影 7,700 400,708.00 0.38 64 600741 华域汽车 13,290 394,580.10 0.37 65 000538 云南白药 3,822 389,041.38 0.37 66 600153 建发股份 34,938 388,510.56 0.37 67 002450 康得新 17,263 383,238.60 0.36 68 601985 中国核电 52,000 382,200.00 0.36 69 600919 江苏银行 51,800 380,730.00 0.36 70 600674 川投能源 37,116 377,840.88 0.36 71 601899 紫金矿业 81,385 373,557.15 0.35 72 001979 招商蛇口 19,054 372,696.24 0.35 73 600535 天士力 10,366 368,822.28 0.35 74 600637 东方明珠 21,768 362,654.88 0.34 75 601800 中国交建 28,149 360,307.20 0.34 76 600009 上海机场 7,905 355,804.05 0.34 77 000402 金 融 街 32,004 355,564.44 0.34 78 600704 物产中大 51,945 354,264.90 0.33 79 600029 南方航空 29,634 353,237.28 0.33 80 601628 中国人寿 11,538 351,332.10 0.33 81 600089 特变电工 35,337 350,189.67 0.33 82 600196 复星医药 7,868 350,126.00 0.33 83 000738 航发控制 22,817 348,871.93 0.33 84 600663 陆家嘴 18,055 343,586.65 0.32 85 601669 中国电建 46,641 336,748.02 0.32 86 600415 小商品城 57,438 331,991.64 0.31 87 600660 福耀玻璃 11,357 329,353.00 0.31 88 601727 上海电气 48,809 326,532.21 0.31 89 601788 光大证券 24,200 325,006.00 0.31 90 600958 东方证券 23,361 323,783.46 0.31 91 000568 泸州老窖 4,882 322,212.00 0.30 92 600999 招商证券 18,467 316,893.72 0.30 93 600886 国投电力 43,110 316,427.40 0.30 94 002202 金风科技 16,438 309,856.30 0.29 95 601888 中国国旅 7,136 309,631.04 0.29 96 000959 首钢股份 51,500 307,970.00 0.29 97 600820 隧道股份 36,100 301,796.00 0.28 98 000166 申万宏源 53,267 286,043.79 0.27 99 000413 东旭光电 30,319 284,392.22 0.27 100 601872 招商轮船 64,600 283,594.00 0.27 101 600682 南京新百 7,500 283,425.00 0.27 102 600030 中信证券 15,569 281,798.90 0.27 103 600023 浙能电力 52,402 279,302.66 0.26 104 600208 新湖中宝 52,969 276,498.18 0.26 105 000069 华侨城Ａ 32,352 274,668.48 0.26 106 601377 兴业证券 37,729 274,667.12 0.26 107 000963 华东医药 5,096 274,572.48 0.26 108 600085 同仁堂 8,262 266,366.88 0.25 109 600068 葛洲坝 32,021 262,572.20 0.25 110 601901 方正证券 38,042 262,109.38 0.25 111 600050 中国联通 40,198 254,453.34 0.24 112 600115 东方航空 30,405 249,625.05 0.24 113 600383 金地集团 19,654 248,230.02 0.23 114 002024 苏宁云商 20,059 246,525.11 0.23 115 000895 双汇发展 9,297 246,370.50 0.23 116 002252 上海莱士 12,125 240,681.25 0.23 117 600018 上港集团 35,568 236,527.20 0.22 118 000423 东阿阿胶 3,880 233,847.60 0.22 119 300124 汇川技术 8,040 233,320.80 0.22 120 601607 上海医药 9,492 229,611.48 0.22 121 002007 华兰生物 8,534 229,393.92 0.22 122 000783 长江证券 28,944 227,789.28 0.22 123 600219 南山铝业 61,300 225,584.00 0.21 124 002475 立讯精密 9,523 223,219.12 0.21 125 002736 国信证券 20,135 218,464.75 0.21 126 600021 上海电力 23,878 218,244.92 0.21 127 002508 老板电器 4,500 216,450.00 0.20 128 601919 中远海控 31,100 210,547.00 0.20 129 601998 中信银行 33,838 209,795.60 0.20 130 600705 中航资本 37,080 204,681.60 0.19 131 600376 首开股份 21,700 201,593.00 0.19 132 601111 中国国航 16,360 201,555.20 0.19 133 002310 东方园林 9,900 199,683.00 0.19 134 002081 金 螳 螂 12,833 196,601.56 0.19 135 600406 国电南瑞 10,741 196,345.48 0.19 136 601991 大唐发电 46,400 192,560.00 0.18 137 600547 山东黄金 6,052 188,701.36 0.18 138 600150 中国船舶 7,595 187,368.65 0.18 139 600804 鹏博士 10,945 186,393.35 0.18 140 000876 新 希 望 24,714 184,119.30 0.17 141 002294 信立泰 4,000 180,760.00 0.17 142 600188 兖州煤业 12,220 177,434.40 0.17 143 600739 辽宁成大 10,049 176,862.40 0.17 144 601018 宁波港 33,021 175,341.51 0.17 145 600340 华夏幸福 5,552 174,277.28 0.16 146 601117 中国化学 25,700 173,475.00 0.16 147 000961 中南建设 26,900 172,429.00 0.16 148 600109 国金证券 17,424 166,224.96 0.16 149 600010 包钢股份 67,260 165,459.60 0.16 150 002572 索菲亚 4,477 164,753.60 0.16 151 600895 张江高科 11,368 162,562.40 0.15 152 600118 中国卫星 6,315 159,453.75 0.15 153 002465 海格通信 16,566 158,867.94 0.15 154 601336 新华保险 2,262 158,792.40 0.15 155 600297 广汇汽车 19,670 157,753.40 0.15 156 601633 长城汽车 13,591 156,160.59 0.15 157 000060 中金岭南 13,540 151,241.80 0.14 158 300003 乐普医疗 6,200 149,792.00 0.14 159 600893 航发动力 5,561 149,646.51 0.14 160 601600 中国铝业 18,467 149,398.03 0.14 161 601163 三角轮胎 7,300 148,774.00 0.14 162 000425 徐工机械 31,992 148,122.96 0.14 163 002602 世纪华通 4,300 146,114.00 0.14 164 600436 片仔癀 2,300 145,360.00 0.14 165 600827 百联股份 10,668 143,911.32 0.14 166 601225 陕西煤业 17,512 142,897.92 0.13 167 601555 东吴证券 14,697 142,854.84 0.13 168 000725 京东方Ａ 24,247 140,390.13 0.13 169 000826 启迪桑德 4,210 139,014.20 0.13 170 002146 荣盛发展 14,416 137,384.48 0.13 171 002624 完美世界 4,100 137,186.00 0.13 172 300024 机器人 7,219 135,861.58 0.13 173 601866 中远海发 39,778 135,642.98 0.13 174 600649 城投控股 15,382 135,361.60 0.13 175 601898 中煤能源 23,600 134,992.00 0.13 176 002426 胜利精密 23,100 134,673.00 0.13 177 002385 大北农 22,164 134,313.84 0.13 178 600100 同方股份 13,535 132,643.00 0.13 179 601216 君正集团 27,954 131,663.34 0.12 180 002065 东华软件 15,638 128,231.60 0.12 181 601333 广深铁路 22,868 127,374.76 0.12 182 000709 河钢股份 32,638 127,288.20 0.12 183 600585 海螺水泥 4,316 126,588.28 0.12 184 601099 太平洋 33,485 121,215.70 0.11 185 002044 美年健康 5,500 120,285.00 0.11 186 300070 碧水源 6,917 120,148.29 0.11 187 300027 华谊兄弟 13,735 119,906.55 0.11 188 600482 中国动力 4,800 119,088.00 0.11 189 601939 建设银行 15,457 118,709.76 0.11 190 000898 鞍钢股份 18,500 117,475.00 0.11 191 600606 绿地控股 15,700 114,610.00 0.11 192 300144 宋城演艺 6,091 113,658.06 0.11 193 000540 中天金融 15,452 113,572.20 0.11 194 300072 三聚环保 3,197 112,310.61 0.11 195 000768 中航飞机 6,636 112,082.04 0.11 196 000008 神州高铁 12,700 111,125.00 0.10 197 601608 中信重工 26,100 107,532.00 0.10 198 601229 上海银行 7,500 106,350.00 0.10 199 601198 东兴证券 7,300 105,120.00 0.10 200 000671 阳 光 城 13,000 102,310.00 0.10 201 300315 掌趣科技 17,803 98,984.68 0.09 202 600685 中船防务 3,600 95,976.00 0.09 203 601877 正泰电器 3,600 94,140.00 0.09 204 600372 中航电子 6,873 94,091.37 0.09 205 300015 爱尔眼科 3,000 92,400.00 0.09 206 600362 江西铜业 4,577 92,318.09 0.09 207 000338 潍柴动力 10,884 90,772.56 0.09 208 000630 铜陵有色 30,719 89,699.48 0.08 209 600816 安信信托 6,840 89,467.20 0.08 210 000750 国海证券 18,157 88,969.30 0.08 211 000415 渤海金控 15,312 88,197.12 0.08 212 600977 中国电影 5,600 86,240.00 0.08 213 600489 中金黄金 8,541 84,470.49 0.08 214 600031 三一重工 9,300 84,351.00 0.08 215 601992 金隅股份 15,400 83,622.00 0.08 216 600373 中文传媒 4,561 77,217.73 0.07 217 300251 光线传媒 7,340 76,703.00 0.07 218 000686 东北证券 8,634 75,720.18 0.07 219 002714 牧原股份 1,420 75,061.20 0.07 220 600352 浙江龙盛 6,133 71,817.43 0.07 221 002468 申通快递 2,900 71,601.00 0.07 222 000063 中兴通讯 1,914 69,593.04 0.07 223 002411 必康股份 2,600 69,342.00 0.07 224 002241 歌尔股份 3,970 68,879.50 0.07 225 600309 万华化学 1,809 68,633.46 0.06 226 000100 TCL 集团 17,566 68,507.40 0.06 227 000728 国元证券 6,204 68,244.00 0.06 228 601933 永辉超市 6,476 65,407.60 0.06 229 600369 西南证券 13,914 64,421.82 0.06 230 000723 美锦能源 9,300 64,077.00 0.06 231 601958 金钼股份 8,834 63,869.82 0.06 232 601118 海南橡胶 11,407 63,308.85 0.06 233 601966 玲珑轮胎 3,600 62,856.00 0.06 234 600522 中天科技 4,400 61,336.00 0.06 235 002074 国轩高科 2,700 60,102.00 0.06 236 601611 中国核建 5,800 59,566.00 0.06 237 603993 洛阳钼业 8,646 59,484.48 0.06 238 600485 信威集团 4,065 59,308.35 0.06 239 600038 中直股份 1,231 57,278.43 0.05 240 601155 新城控股 1,900 55,670.00 0.05 241 601718 际华集团 8,200 55,186.00 0.05 242 002292 奥飞娱乐 3,829 54,716.41 0.05 243 002558 巨人网络 1,460 53,728.00 0.05 244 600271 航天信息 2,391 51,502.14 0.05 245 300104 乐视网 12,622 49,099.58 0.05 246 002608 江苏国信 4,800 48,768.00 0.05 247 000623 吉林敖东 1,977 44,482.50 0.04 248 002673 西部证券 3,446 42,454.72 0.04 249 002236 大华股份 1,815 41,908.35 0.04 250 600074 ST保千里 4,127 40,733.49 0.04 251 601997 贵阳银行 3,000 40,080.00 0.04 252 002500 山西证券 4,239 39,083.58 0.04 253 002008 大族激光 789 38,976.60 0.04 254 002424 贵州百灵 2,500 38,500.00 0.04 255 600008 首创股份 7,418 38,128.52 0.04 256 600498 烽火通信 1,200 34,596.00 0.03 257 600926 杭州银行 3,000 34,590.00 0.03 258 002230 科大讯飞 574 33,946.36 0.03 259 002466 天齐锂业 600 31,926.00 0.03 260 002456 欧菲科技 1,535 31,605.65 0.03 261 600588 用友网络 1,464 30,963.60 0.03 262 300122 智飞生物 1,100 30,877.00 0.03 263 300033 同花顺 600 29,988.00 0.03 264 002460 赣锋锂业 400 28,700.00 0.03 265 002555 三七互娱 1,300 26,702.00 0.03 266 603858 步长制药 500 25,430.00 0.02 267 300136 信维通信 500 25,350.00 0.02 268 300059 东方财富 1,918 24,838.10 0.02 269 000627 天茂集团 3,100 24,800.00 0.02 270 601021 春秋航空 635 23,666.45 0.02 271 600909 华安证券 3,200 23,264.00 0.02 272 002601 龙蟒佰利 1,400 22,428.00 0.02 273 000938 紫光股份 300 21,609.00 0.02 274 600233 圆通速递 1,200 20,100.00 0.02 275 600111 北方稀土 1,369 19,973.71 0.02 276 603160 汇顶科技 200 19,388.00 0.02 277 600871 石化油服 7,100 18,957.00 0.02 278 000503 海虹控股 415 17,911.40 0.02 279 000983 西山煤电 1,700 17,238.00 0.02 280 000839 中信国安 1,750 16,782.50 0.02 281 002831 裕同科技 300 16,764.00 0.02 282 300017 网宿科技 1,508 16,045.12 0.02 283 600570 恒生电子 336 15,590.40 0.01 284 600549 厦门钨业 500 12,870.00 0.01 285 002153 石基信息 472 12,583.52 0.01 286 000792 盐湖股份 890 12,379.90 0.01 287 002174 游族网络 493 10,993.90 0.01 288 002352 顺丰控股 200 10,072.00 0.01 289 002797 第一创业 900 8,820.00 0.01 290 601881 中国银河 700 7,357.00 0.01 291 002841 视源股份 100 7,250.00 0.01 292 601375 中原证券 400 2,468.00 0.00 293 002839 张家港行 200 2,344.00 0.00 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 8,883,920.99 34.96 2 601818 光大银行 8,711,061.88 34.28 3 601328 交通银行 7,843,877.00 30.87 4 601668 中国建筑 6,979,040.70 27.47 5 600036 招商银行 6,686,534.49 26.32 6 000651 格力电器 5,568,267.00 21.92 7 601166 兴业银行 5,228,648.00 20.58 8 600519 贵州茅台 5,160,083.00 20.31 9 600016 民生银行 5,048,580.00 19.87 10 600000 浦发银行 4,796,721.90 18.88 11 000001 平安银行 4,749,271.00 18.69 12 601169 北京银行 4,633,987.00 18.24 13 601390 中国中铁 4,615,625.66 18.17 14 000002 万 科Ａ 4,450,923.20 17.52 15 601288 农业银行 4,397,744.00 17.31 16 002470 金正大 4,363,322.00 17.17 17 601398 工商银行 4,318,953.00 17.00 18 000333 美的集团 3,766,947.00 14.83 19 600085 同仁堂 3,608,715.00 14.20 20 600663 陆家嘴 3,547,325.52 13.96 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 12,457,150.00 49.03 2 600036 招商银行 7,303,029.84 28.74 3 601818 光大银行 7,148,199.00 28.13 4 600519 贵州茅台 6,517,358.98 25.65 5 601668 中国建筑 6,507,662.00 25.61 6 000651 格力电器 5,814,537.00 22.88 7 000001 平安银行 5,797,456.00 22.82 8 000002 万 科Ａ 5,253,247.90 20.68 9 000333 美的集团 4,388,409.00 17.27 10 601166 兴业银行 4,139,983.00 16.29 11 601398 工商银行 4,125,235.00 16.24 12 601390 中国中铁 4,007,185.00 15.77 13 600276 恒瑞医药 3,909,687.78 15.39 14 601288 农业银行 3,792,283.00 14.93 15 600016 民生银行 3,773,514.00 14.85 16 600030 中信证券 3,522,566.00 13.86 17 600085 同仁堂 3,513,922.00 13.83 18 600188 兖州煤业 3,370,301.00 13.26 19 000725 京东方Ａ 3,288,260.00 12.94 20 600900 长江电力 3,286,187.80 12.93 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 440,294,821.41 卖出股票收入（成交）总额 421,961,625.85 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 169,130.64 2 应收证券清算款 250,331.17 3 应收股利 - 4 应收利息 1,661.25 5 应收申购款 2,854.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 423,977.66 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002470 金正大 2,228,940.00 2.10 临时停牌 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600666 奥 瑞 德 52,896.00 0.05 临时停牌 2 300730 科创信息 34,112.55 0.03 临时停牌 注：截至本报告送出日，奥瑞德（600666）仍未复牌。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 浙商稳健 116 12,866.80 69,300.00 4.64% 1,423,249.00 95.36% 浙商进取 185 8,067.84 83,800.00 5.61% 1,408,750.00 94.39% 浙商沪深300指数分级 1,058 69,474.19 61,938,955.54 84.27% 11,564,740.46 15.73% 合计 1,359 56,283.15 62,092,055.54 81.18% 14,396,739.46 18.82% 期末上市基金前十名持有人 浙商稳健 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 郑志坤 235,337.00 15.77% 2 李元 158,297.00 10.61% 3 梁小红 152,840.00 10.24% 4 王强 102,200.00 6.85% 5 梁豹威 90,000.00 6.03% 6 黄英 89,757.00 6.01% 7 中融国际信托有限公司－中融－融晨3号证券投资集合资金信托 65,800.00 4.41% 8 马仲华 62,400.00 4.18% 9 潘苏英 61,000.00 4.09% 10 夏永清 60,000.00 4.02% 浙商进取 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 左慧玲 234,669.00 15.72% 2 刘晓亮 207,822.00 13.92% 3 周锐 150,000.00 10.05% 4 上海边域投资管理有限公司－边域海际1号私募证券投资基金 83,100.00 5.57% 5 王素珍 70,900.00 4.75% 6 李红 70,400.00 4.72% 7 高小涛 40,000.00 2.68% 8 吴丽丹 30,178.00 2.02% 9 魏华 26,151.00 1.75% 10 宇云 22,300.00 1.49% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 浙商稳健 - - 浙商进取 - - 浙商沪深300指数分级 8.41 0.00% 合计 8.41 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 浙商稳健 0 浙商进取 0 浙商沪深300指数分级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 浙商稳健 0 浙商进取 0 浙商沪深300指数分级 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数分级 基金合同生效日（2012年5月7日）基金份额总额 9,136,705.00 9,136,706.00 336,090,191.17 本报告期期初基金份额总额 2,231,222.00 2,231,223.00 18,086,908.17 本报告期基金总申购份额 92,657.00 92,657.00 180,433,508.81 减:本报告期基金总赎回份额 831,330.00 831,330.00 125,016,720.98 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - - 本报告期期末基金份额总额 1,492,549.00 1,492,550.00 73,503,696.00 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年2月15日，唐生林先生就任浙商基金管理有限公司副总经理职务。 2017年10月27日，李志惠先生离任浙商基金管理有限公司总经理职务。 2017年10月27日，原浙商基金管理有限公司副总经理聂挺进先生就任总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 上海证券 1 574,941,997.78 67.35% 535,445.43 65.81% - 招商证券 1 271,887,531.62 31.85% 271,893.40 33.42% - 国都证券 1 6,785,633.89 0.79% 6,319.48 0.78% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求； （2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量； （3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）投资管理部、市场部 a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。 b、报公司分管领导审核通过。 （2）中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字，最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况： （1）租用券商交易单元未发生变动。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 上海证券 6,370,364.00 100.00% 20,000,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 浙商基金管理有限公司 2018年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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