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| 诺德成长优势混合(570005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1018270 | ||||||||
| 基金代码 | 570005 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德成长优势混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及各相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人同意，并报中国证监会备案，自2015年8月8日起“诺德成长优势股票型证券投资基金”变更为“诺德成长优势混合型证券投资基金”，并相应修订基金合同部分条款。此次变更基金名称并修订基金合同的事项对基金份额持有人的利益无重大实质影响，亦不涉及基金合同当事人的重大权利义务变化，依据法律法规和基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。详见诺德基金管理有限公司2015年8月8日披露的《关于诺德基金管理有限公司旗下股票型基金变更基金类别并修订基金合同的公告》。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺德成长优势混合 场内简称 - 基金主代码 570005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年9月22日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 374,531,770.24份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注具备高成长潜力的行业和个股，通过投资于具备充分成长空间的行业和拥有持续竞争优势的企业，分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人创造风险收益比合理、超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金本着成长投资的理念，在构建投资组合时着重寻找成长性行业中的优势企业。本基金设计了“成长行业投资吸引力”模型，从“成长特性”和“安全边际”两个角度评估行业投资价值，通过定性和定量的指标体系以及管理层访谈、实地调研等方式对公司进入深入研究，评估企业的投资价值。本着“成长行业”和“优势企业”的两个选股维度，对最具吸引力的行业和个股进行更加深入的研究，找到最终投资标的，进行超额配置，完成投资组合的构建。 业绩比较基准 沪深300指数×80%＋上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗丽娟 田 青 联系电话 021－68985058 010-67595096 电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0009 95533 传真 021－68985121 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.nuodefund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 57,649,426.23 13,327,637.79 32,530,178.05 本期利润 86,188,288.92 9,349,735.30 30,908,935.52 加权平均基金份额本期利润 0.2991 0.0805 1.1355 本期基金份额净值增长率 19.67% 5.52% 62.13% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.8737 0.5659 1.3462 期末基金资产净值 701,761,639.28 462,089,156.41 48,985,852.55 期末基金份额净值 1.874 1.566 2.346 1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金按日结转份额。 4、本基金合同生效日为2009年9月22日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.24% 0.57% 4.09% 0.64% -1.85% -0.07% 过去六个月 9.08% 0.50% 7.98% 0.56% 1.10% -0.06% 过去一年 19.67% 0.50% 17.32% 0.51% 2.35% -0.01% 过去三年 104.73% 1.53% 15.27% 1.35% 89.46% 0.18% 过去五年 214.48% 1.40% 54.09% 1.24% 160.39% 0.16% 自基金合同生效起至今 196.24% 1.38% 31.72% 1.20% 164.52% 0.18% 注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数*80%+上证国债指数*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：诺德成长优势混合型证券投资基金成立于2009年9月22日，图示时间段为2009年9月22日至2017年12月31日。 本基金建仓期为2009年9月22日至2010年3月21日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金的业绩比较基准为沪深300指数*80%+上证国债指数*20%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本图为基金过2013年至2017年12月31日的基金净值增长率与业绩基准收益率比较。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2017 - - - - 2016 9.20 4,161,191,956.48 5,559,074.85 4,166,751,031.33 2015 - - - - 合计 9.20 4,161,191,956.48 5,559,074.85 4,166,751,031.33 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华控股有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了十五只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金以及诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郝旭东 本基金基金经理和诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2015年7月11日 - 9 上海交通大学博士。2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员，具有基金从业资格。 注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为保证各类受托投资资金的安全，保证本公司各项资产管理业务的正常运行，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定，基金管理人制定并实施了《诺德基金管理有限公司公平交易管理办法》，确保在投资管理活动中公平对待所有投资组合，严防直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，其规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体的控制措施包括： 一、实施信息隔离制度：公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离； 二、公平分享研究分析报告：所有研究报告均在公司内网平台上发布，但是禁止在其他公开渠道发布，各组合经理同步获取研究分析报告资料； 三、严格控制同日反向交易：原则上禁止不同投资组合之间的同日反向交易，确实由于投资组合的投资决策或流动性等需要而发生的同日反向交易，相关投资组合经理应向投资决策委员会提供决策依据并留存记录备案； 四、公平执行交易指令：（1）交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，除需经过公平性审核的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关；（2）不同投资组合参与银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，对于需要分配交易量的交易，应当填写《公平交易审批表》，按比例分配的原则实施分配，保证不同投资组合获得公平的交易机会；（3）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室应按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于由于特殊原因无法通过投资交易系统公平交易模块分配的交易，应当实施公平性审核，填写《公平交易审批表》，报公司投资总监或分管投资的高管审批后实施。 五、实施事前审核和事后稽核：公司风险管理部门根据市场公认的第三方信息对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行事前审查，对公平交易的不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行事中监控，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行事后分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。本公司在2017年各季度末对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行专项分析。经T检验分析和贡献率分析，本投资组合与其他投资组合日内、3日内、5日内的同向交易不存在显著占优或占劣的情况，也未发现其他存在利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金与其它组合之间未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年,各大指数涨跌不一，其中，沪深300上涨21.78%，中小板上涨16.73%，创业板下跌10.67%。全年市场风格鲜明，以经营稳定的白马、蓝筹为代表的漂亮50类权重股持续上涨，而业绩增长不确定、存在减持压力及估值较高的中小创出现较大幅度下跌，最终导致全年主板指数表现远强于大多数个股。板块方面，食品饮料、家用电器、钢铁分别上涨53.85%、43.03%、19.74%，居涨幅前三；同时，纺织服装、传媒、综合因较高估值或基本面较差而分别下跌23.85%、23.1%、21.47%。总的看，2017年市场风险偏好较低，业绩增长的确定性及估值的合理性成为股价上涨的必须因素。 本基金在2017年总体仍坚持均衡配置、精选个股的总体策略，基金仓位较为灵活，择时进行了仓位调整，较为有效。配置板块上，以部分经营前景确定的白马蓝筹作为底仓，适度加大了前期滞涨、估值合理、增长较为确定的中小盘成长股权重，使本基金在维持严格风控下，实现较小回撤下的正收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.874元，累计净值为2.794 元。本报告期份额净值增长率为19.67%，同期业绩比较基准增长率为17.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年，宏观经济保持稳定增长，12 月份统计局PMI为51.6%，比11月下滑0.2 个百分点，但仍在51%以上，处于扩张区间。12月新订单指数 53.4%，环比上月下滑 0.2 个百分点，新出口订单指数51.9%，比11月提高1.1 个百分点，出口订单稳步上行显示外部环境积极向好。资金面方面，金融监管持续增强，去杠杆继续，货币政策稳健中性，且央行2018年起对普惠金融定向降准以及临时准备金动用安排也平抑了利率了向上过度波动。 2017年，市场延续了2016年以来的蓝筹、白马风格，业绩确定性是首要考虑因素，上市公司盈利增长的确定性及估值的合理性是股价能否走强的唯一标准。但伴随相关标的的大幅上涨，同时中小盘股票的大幅回调，白马蓝筹相对中小市值优质成长股的估值优势已不再明显，展望2018，蓝筹白马和中小市值的风格分化将会减弱，性价比将会成为买入股票的考虑因素。 在市场经历了2017年上涨，尤其是蓝筹、白马持续大幅上涨之后，个别板块估值偏高，需要更强的基本面支撑。2018年本基金将首先立足于组合安全性，着眼全年，主要关注三个方面，一是蓝筹白马中估值仍合理且基本面强劲的标的，包括医药、白酒等板块；二是有政策支持高速增长的新兴产业，重点是新能源车、电子、环保、传媒等；三是政策压力逐步缓解估值有望提升的板块，如地产。2018年，本基金仍将坚持均衡配置、精选个股的长期策略，并根据市场情况采取较为灵活的基金仓位，以期获得相对稳定的投资回报，战胜比较基准。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从保障基金份额持有人利益出发，继续加强了公司内部控制制度体系的建设，积极开展了风险管理及合规培训。公司内部设立专门的监察稽核部门，负责督促投资研究、市场营销、运营保障等业务部门合规运作，并实施定期和不定期检查，确保各项法规和公司管理制度的有效落实，发现潜在违规风险及时与相关业务部门沟通并向管理层报告，定期向公司董事会出具监察稽核报告。 在本报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： （1）根据公司业务发展情况以及基金监管法律、法规的要求，推动公司各部门完善规章制度和业务流程建设，确保基金投资研究、销售及运营保障的制度化、规范化。 （2）全面开展了监察稽核工作，保证了公司和基金在合法合规前提下进行投资运作。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，加强了对投资运作的事前、事中及事后的风险控制，确保了本基金在报告期内未出现违法违规的投资行为。 （3）报告期内，通过各部门的积极参与，重点对投资管理人员管理、投资监控措施、基金销售适用性、反洗钱工作等实际业务运作中存在的潜在风险点进行了梳理、检查，有效地防止了基金和公司投资运作和经营方面的风险。 （4）根据监管部门的要求，完成定期的监察稽核报告及专项监察报告，及时报送中国证监会和董事会审阅。 报告期内，本基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用；本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续贯彻内控优先的经营理念，进一步完善公司内部控制制度体系，加强对公司投资研究、市场营销、运营保障等环节的风险点识别及控制，提高内部监察工作的科学性和有效性，保障基金在合法合规前提下的有效运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。） 根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中： 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定； 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施； 投资总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断； 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21754号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 诺德成长优势混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了诺德成长优势混合型证券投资基金(以下简称“诺德成长优势基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了诺德成长优势基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺德成长优势基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责任 诺德成长优势基金的基金管理人诺德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估诺德成长优势基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算诺德成长优势基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督诺德成长优势基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诺德成长优势基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致诺德成长优势基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮 都晓燕 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2018年3月26日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：诺德成长优势混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 155,049,225.63 196,611,437.07 结算备付金 21,529,060.48 475,986.23 存出保证金 254,584.56 88,625.07 交易性金融资产 433,982,377.26 283,009,055.00 其中：股票投资 433,834,787.06 283,009,055.00 基金投资 - - 债券投资 147,590.20 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 99,990,349.99 - 应收证券清算款 - 7,119,207.50 应收利息 108,803.45 42,799.43 应收股利 - - 应收申购款 2,707,043.61 377,657.23 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 713,621,444.98 487,724,767.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9,539,487.88 22,551,821.56 应付管理人报酬 915,385.66 1,667,294.94 应付托管费 152,564.30 277,882.48 应付销售服务费 - - 应付交易费用 992,285.87 583,617.85 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 260,081.99 554,994.29 负债合计 11,859,805.70 25,635,611.12 所有者权益： 实收基金 374,531,770.24 295,086,541.94 未分配利润 327,229,869.04 167,002,614.47 所有者权益合计 701,761,639.28 462,089,156.41 负债和所有者权益总计 713,621,444.98 487,724,767.53 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.874元，基金份额总额374,531,770.24份。 7.2 利润表 会计主体：诺德成长优势混合型证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 100,313,972.01 15,863,386.13 1.利息收入 4,190,476.26 1,464,830.45 其中：存款利息收入 818,039.51 1,447,344.32 债券利息收入 29.86 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,372,406.89 17,486.13 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 66,590,831.76 9,924,400.95 其中：股票投资收益 62,881,738.30 7,643,649.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,709,093.46 2,280,751.10 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 28,538,862.69 -3,977,902.49 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 993,801.30 8,452,057.22 减：二、费用 14,125,683.09 6,513,650.83 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 7,510,294.03 3,337,978.82 2．托管费 7.4.8.2.2 1,251,715.65 556,329.85 3．销售服务费 7.4.8.2.3 - - 4．交易费用 5,090,053.16 2,355,416.27 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 273,620.25 263,925.89 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 86,188,288.92 9,349,735.30 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 86,188,288.92 9,349,735.30 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺德成长优势混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 295,086,541.94 167,002,614.47 462,089,156.41 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 86,188,288.92 86,188,288.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 79,445,228.30 74,038,965.65 153,484,193.95 其中：1.基金申购款 541,932,194.99 418,686,215.43 960,618,410.42 2.基金赎回款 -462,486,966.69 -344,647,249.78 -807,134,216.47 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 374,531,770.24 327,229,869.04 701,761,639.28 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 20,879,125.69 28,106,726.86 48,985,852.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 9,349,735.30 9,349,735.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 274,207,416.25 4,296,297,183.64 4,570,504,599.89 其中：1.基金申购款 4,532,981,084.13 6,801,125,843.50 11,334,106,927.63 2.基金赎回款 -4,258,773,667.88 -2,504,828,659.86 -6,763,602,327.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -4,166,751,031.33 -4,166,751,031.33 五、期末所有者权益（基金净值） 295,086,541.94 167,002,614.47 462,089,156.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______潘福祥______ ______潘福祥______ ____高奇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 诺德成长优势混合型证券投资基金(原名为诺德成长优势股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]471号《关于核准诺德成长优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德成长优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集514,582,006.70元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第166号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德成长优势股票型证券投资基金基金合同》于2009年9月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为514,662,125.54份基金份额，其中认购资金利息折合80,118.84份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，诺德成长优势股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为诺德成长优势混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德成长优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券及其他货币市场工具占基金资产的0-35%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×上证国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德成长优势混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司(“诺德基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 清华控股有限公司(“清华控股”) 基金管理人的股东 宜信惠民投资管理(北京)有限公司(“宜信惠民”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,510,294.03 3,337,978.82 其中：支付销售机构的客户维护费 780,988.10 301,268.51 注：支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,251,715.65 556,329.85 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 不适用。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 基金合同生效日（ 2009年9月22日 ）持有的基金份额 514,662,125.54 514,662,125.54 期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.6700% 3.3900% 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 155,049,225.63 651,907.09 196,611,437.07 1,279,453.70 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300091 金通灵 2017年9月21日 重大资产重组 17.09 2018年1月8日 15.38 100 1,448.75 1,709.00 - 300010 立思辰 2017年11月17日 拟披露重大事项 11.17 2018年2月22日 10.05 58 906.94 647.86 - 600525 长园集团 2017年12月25日 重要事项未公告 15.79 2018年1月10日 17.30 20 317.46 315.80 - 注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 -本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为433,979,704.60元，属于第二层次的余额为2,672.66元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次282,771,935.10元，第二层次237,119.90元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 433,834,787.06 60.79 其中：股票 433,834,787.06 60.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 147,590.20 0.02 其中：债券 147,590.20 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 99,990,349.99 14.01 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 176,578,286.11 24.74 8 其他各项资产 3,070,431.62 0.43 9 合计 713,621,444.98 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,303,708.00 0.33 B 采矿业 300.50 0.00 C 制造业 269,898,850.38 38.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 75,604.90 0.01 E 建筑业 6,038,188.00 0.86 F 批发和零售业 17,858,786.79 2.54 G 交通运输、仓储和邮政业 14,270,738.00 2.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,773.89 0.01 J 金融业 91,749,977.89 13.07 K 房地产业 22,231,721.71 3.17 L 租赁和商务服务业 1,408.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 658.57 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,249,928.75 1.03 R 文化、体育和娱乐业 2,084,104.68 0.30 S 综合 37.00 0.00 合计 433,834,787.06 61.82 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 70,280 49,019,597.20 6.99 2 601288 农业银行 9,931,685 38,038,353.55 5.42 3 601398 工商银行 5,473,372 33,934,906.40 4.84 4 002236 大华股份 1,390,804 32,113,664.36 4.58 5 000858 五 粮 液 395,492 31,591,900.96 4.50 6 002456 欧菲科技 1,034,435 21,299,016.65 3.04 7 601988 中国银行 4,979,312 19,767,868.64 2.82 8 300115 长盈精密 984,866 19,766,260.62 2.82 9 600276 恒瑞医药 241,675 16,670,741.50 2.38 10 002061 浙江交科 973,500 14,884,815.00 2.12 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 80,808,168.00 17.49 2 601398 工商银行 77,268,606.00 16.72 3 002236 大华股份 67,329,329.11 14.57 4 300115 长盈精密 51,526,649.24 11.15 5 600276 恒瑞医药 50,109,224.32 10.84 6 300296 利亚德 43,727,795.44 9.46 7 000858 五 粮 液 39,428,988.57 8.53 8 002456 欧菲科技 37,870,427.31 8.20 9 002460 赣锋锂业 36,941,359.68 7.99 10 600030 中信证券 35,683,652.14 7.72 11 601988 中国银行 35,577,053.31 7.70 12 600900 长江电力 35,010,650.35 7.58 13 601318 中国平安 33,774,195.56 7.31 14 600519 贵州茅台 32,166,962.68 6.96 15 600566 济川药业 30,612,113.60 6.62 16 600068 葛洲坝 30,444,629.00 6.59 17 000963 华东医药 28,472,969.35 6.16 18 000568 泸州老窖 27,877,004.19 6.03 19 600048 保利地产 25,911,078.64 5.61 20 300197 铁汉生态 24,409,043.98 5.28 21 002008 大族激光 23,785,831.69 5.15 22 000100 TCL 集团 22,893,850.81 4.95 23 002074 国轩高科 21,372,045.26 4.63 24 300014 亿纬锂能 20,457,450.83 4.43 25 600329 中新药业 18,470,938.90 4.00 26 002241 歌尔股份 18,454,474.14 3.99 27 300136 信维通信 18,197,151.36 3.94 28 601628 中国人寿 18,078,749.88 3.91 29 002185 华天科技 16,421,021.81 3.55 30 600887 伊利股份 15,688,836.58 3.40 31 000333 美的集团 15,303,791.38 3.31 32 603368 柳州医药 15,061,523.39 3.26 33 002061 浙江交科 14,885,664.00 3.22 34 002466 天齐锂业 14,534,033.08 3.15 35 002020 京新药业 14,453,729.76 3.13 36 600525 长园集团 14,429,006.40 3.12 37 601006 大秦铁路 14,114,146.00 3.05 38 300232 洲明科技 13,820,251.48 2.99 39 600104 上汽集团 13,678,182.99 2.96 40 002635 安洁科技 13,672,611.00 2.96 41 000661 长春高新 13,588,373.30 2.94 42 601117 中国化学 12,788,976.00 2.77 43 600557 康缘药业 12,736,798.62 2.76 44 600529 山东药玻 11,910,790.97 2.58 45 601328 交通银行 11,061,900.00 2.39 46 601818 光大银行 10,928,552.00 2.37 47 603993 洛阳钼业 10,706,623.17 2.32 48 002449 国星光电 10,690,912.00 2.31 49 601222 林洋能源 10,580,642.17 2.29 50 300452 山河药辅 10,575,374.00 2.29 51 000596 古井贡酒 10,487,436.70 2.27 52 002468 申通快递 10,367,077.56 2.24 53 601211 国泰君安 10,309,810.00 2.23 54 300072 三聚环保 9,990,951.50 2.16 55 002139 拓邦股份 9,474,795.75 2.05 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601398 工商银行 54,460,664.78 11.79 2 601288 农业银行 53,243,557.40 11.52 3 600276 恒瑞医药 52,741,075.74 11.41 4 300296 利亚德 44,416,150.84 9.61 5 002236 大华股份 39,179,360.18 8.48 6 600900 长江电力 39,032,270.55 8.45 7 601318 中国平安 37,252,428.08 8.06 8 300197 铁汉生态 37,251,320.76 8.06 9 002460 赣锋锂业 36,348,930.25 7.87 10 600030 中信证券 35,830,477.82 7.75 11 000568 泸州老窖 32,390,775.20 7.01 12 601988 中国银行 29,430,024.46 6.37 13 600068 葛洲坝 29,335,119.19 6.35 14 000963 华东医药 28,507,311.69 6.17 15 002007 华兰生物 27,981,906.93 6.06 16 300014 亿纬锂能 25,680,226.38 5.56 17 002008 大族激光 24,628,178.58 5.33 18 300232 洲明科技 24,192,384.84 5.24 19 000100 TCL 集团 24,114,821.52 5.22 20 600566 济川药业 21,937,010.21 4.75 21 002074 国轩高科 20,846,208.04 4.51 22 300136 信维通信 19,990,316.84 4.33 23 002185 华天科技 19,343,875.87 4.19 24 002241 歌尔股份 18,801,866.08 4.07 25 002456 欧菲科技 18,601,479.16 4.03 26 601628 中国人寿 18,422,717.51 3.99 27 002035 华帝股份 18,123,331.66 3.92 28 600529 山东药玻 17,791,274.67 3.85 29 600048 保利地产 17,540,795.18 3.80 30 000858 五 粮 液 17,273,639.93 3.74 31 002466 天齐锂业 17,186,193.53 3.72 32 300336 新文化 17,129,460.82 3.71 33 600525 长园集团 16,621,758.30 3.60 34 000333 美的集团 16,265,762.68 3.52 35 002020 京新药业 15,845,982.35 3.43 36 600887 伊利股份 15,465,914.50 3.35 37 603368 柳州医药 14,637,165.97 3.17 38 002635 安洁科技 14,381,263.66 3.11 39 600104 上汽集团 14,274,424.00 3.09 40 300115 长盈精密 13,988,315.15 3.03 41 002279 久其软件 12,396,934.24 2.68 42 600557 康缘药业 12,088,363.65 2.62 43 600079 人福医药 12,028,746.32 2.60 44 601818 光大银行 11,321,883.07 2.45 45 300072 三聚环保 11,190,756.21 2.42 46 601328 交通银行 10,881,725.00 2.35 47 002449 国星光电 10,722,729.50 2.32 48 300269 联建光电 10,683,430.98 2.31 49 002468 申通快递 10,523,721.85 2.28 50 300334 津膜科技 10,450,113.22 2.26 51 000596 古井贡酒 10,193,735.52 2.21 52 603993 洛阳钼业 10,182,393.12 2.20 53 002139 拓邦股份 10,112,679.45 2.19 54 601211 国泰君安 10,077,851.00 2.18 55 600664 哈药股份 9,553,567.50 2.07 56 002294 信立泰 9,376,550.38 2.03 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,723,555,999.52 卖出股票收入（成交）总额 1,664,142,278.25 注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 147,590.20 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 147,590.20 0.02 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110038 济川转债 1,390 147,590.20 0.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 254,584.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 108,803.45 5 应收申购款 2,707,043.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,070,431.62 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,647 48,977.61 262,768,370.09 70.16% 111,763,400.15 29.84% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 10,637.73 0.0000% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年9月22日 ）基金份额总额 514,662,125.54 本报告期期初基金份额总额 295,086,541.94 本报告期基金总申购份额 541,932,194.99 减:本报告期基金总赎回份额 462,486,966.69 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 374,531,770.24 注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额包含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）本基金管理人2017年9月13日发布公告，自2017年9月11日起陈玮光先生不再担任公司督察长，胡志伟先生代任公司督察长。本基金管理人于2017年12月7日发布公告，陈培阳先生自2017年12月6日起任公司督察长，胡志伟先生不再代任督察长职务。本基金管理人于2017年12月23日发布公告，自2017年12月22日起胡志伟先生不再担任公司总经理，潘福祥先生代任公司总经理。本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 （2）本基金托管人：2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金2017年度的基金审计机构，报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币8万元，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供连续9年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 268,963,045.74 7.95% 250,486.49 8.01% - 财富证券 1 263,436,609.95 7.79% 245,338.51 7.85% - 华创证券 1 262,371,878.91 7.76% 244,347.14 7.82% - 海通证券 1 253,996,350.13 7.51% 236,545.63 7.57% - 国信证券 2 238,915,549.71 7.06% 222,502.65 7.12% - 中金公司 1 209,045,150.18 6.18% 194,682.84 6.23% - 广发证券 1 192,139,773.40 5.68% 178,939.85 5.72% - 东方证券 1 191,844,826.19 5.67% 178,665.00 5.72% - 平安证券 2 180,740,961.94 5.34% 168,324.51 5.38% - 中信建投 1 161,808,624.23 4.78% 150,692.92 4.82% - 光大证券 2 146,399,841.93 4.33% 136,342.28 4.36% - 东吴证券 1 132,919,844.61 3.93% 123,788.45 3.96% - 西南证券 2 123,042,987.06 3.64% 114,590.09 3.67% - 国都证券 1 109,270,864.32 3.23% 101,763.50 3.26% - 华泰证券 1 107,997,372.63 3.19% 100,578.41 3.22% - 中信证券 4 84,266,819.18 2.49% 61,624.27 1.97% - 山西证券 2 77,040,613.14 2.28% 71,747.75 2.30% - 中泰证券 1 58,754,147.86 1.74% 54,717.59 1.75% - 东北证券 1 57,751,002.18 1.71% 53,783.63 1.72% - 长江证券 1 46,807,425.34 1.38% 43,591.38 1.39% - 西藏东方财富证券 2 37,108,093.91 1.10% 27,136.83 0.87% - 招商证券 1 35,647,948.02 1.05% 33,199.31 1.06% - 太平洋证券 1 34,955,197.25 1.03% 32,553.95 1.04% - 天风证券 1 34,000,047.62 1.01% 31,664.72 1.01% - 申银万国 1 26,937,532.81 0.80% 25,086.65 0.80% - 浙商证券 1 25,364,812.48 0.75% 23,622.05 0.76% - 国泰君安 1 20,976,367.58 0.62% 19,535.27 0.62% - 中投证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家券经营机构财务状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度全在业有的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内基金管理人新租用专用交易席位：西藏东财证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华融证券股份有限公司。退租基金专用交易席位：中投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 - - 1,476,400,000.00 7.45% - - 财富证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 海通证券 - - 3,259,100,000.00 16.44% - - 国信证券 - - 1,491,500,000.00 7.52% - - 中金公司 - - 770,000,000.00 3.88% - - 广发证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 平安证券 - - 2,010,100,000.00 10.14% - - 中信建投 - - 3,326,500,000.00 16.78% - - 光大证券 - - 60,000,000.00 0.30% - - 东吴证券 - - - - - - 西南证券 - - 327,500,000.00 1.65% - - 国都证券 - - - - - - 华泰证券 - - 534,100,000.00 2.69% - - 中信证券 - - 1,107,400,000.00 5.59% - - 山西证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 长江证券 - - 555,000,000.00 2.80% - - 西藏东方财富证券 - - 324,500,000.00 1.64% - - 招商证券 - - 3,021,800,000.00 15.24% - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 申银万国 - - 500,000,000.00 2.52% - - 浙商证券 - - 200,000,000.00 1.01% - - 国泰君安 - - 862,000,000.00 4.35% - - 中投证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20171231 119,807,907.35 - - 119,807,907.35 31.99% 2 20170101-20170103 101,260,075.80 - 79,459,674.21 21,800,401.63 5.82% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 诺德基金管理有限公司 2018年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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