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| 华泰紫金天天金货币ETFA(511670) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1015943 | ||||||||
| 基金代码 | 511670 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017年 8月 11日起至 2017年 12月 31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 1.2 目录 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.2 基金产品说明 2.3 基金管理人和基金托管人 2.4 信息披露方式 2.5 其他相关资料 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 3.2 基金净值表现 3.3 过去三年基金的利润分配情况 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 6.2 审计报告的基本内容 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 7.2 利润表 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 7.4 报表附注 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 8.2 债券回购融资情况 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 8.9 投资组合报告附注: §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 9.2 期末上市基金前十名持有人 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 §10 开放式基金份额变动 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 11.4 基金投资策略的改变 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 11.9 其他重大事件 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.2 存放地点 13.3 查阅方式 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 基金简称 华泰紫金天天金货币 ETF 场内简称 华泰天金 基金主代码 511670 基金运作方式 契约型开放（ETF） 基金合同生效日 2017年 8月 11日 基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,870,443,204.34份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2017年 8月 28日 下属分级基金的基金简称 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 下属分级基金场内简称 华泰天金 下属分级基金的交易代码 511670 004749 报告期末下属分级基金的份额 总额 1,655,883,691.88份 3,214,559,512.46份 注：本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基金份额净 值为 100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00元。 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，追求高于比较基 准的稳定收益。 投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固定 收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严 格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰证券(上海)资产管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 朱鸣 田青 联系电话 021-68984388 (010)6759 5096 电子邮箱 mingzhu@htsc.com 客户服务电话 4008895597 010-67595096 传真 021-28972120 010-66275853 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区东 方路 18号 21层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区东 方路 18号 21层 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 崔春 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》,《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 htamc.htsc.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙） 中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 注册登记机构 华泰证券（上海）资产管理有 限公司 中国证券登记结算有限责任公 司 中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2017年 08月 11日-2017年 12月 31 日 2017年 08月 11日-2017年 12月 31 日 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 本期已实现收 益 32,931,319.29 21,324,920.00 本期利润 32,931,319.29 21,324,920.00 本期净值收益 率 1.5234% 1.5077% 3.1.2 期末数 据和指标 2017年末 2017年末 期末基金资产 净值 1,655,883,691.88 3,214,559,512.46 期末基金份额 净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期 末指标 2017年末 2017年末 累计净值收益 率 1.5234% 1.5077% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基金份额净值为 100.00元，本表所列场内份额净值已折算为 1.00元。 3、本基金收益分配按日结转为份额。 4、合同生效未满 1年，无上年度可比期间数据。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰紫金天天金货币 ETF A 阶段 份额净值 收益率① （%） 份额净值收 益率标准差 ②（%） 业绩比较基 准收益率③ （%） 业绩比较基 准收益率标 准差④（%） ①－③ （%） ②－④ （%） 过去三个月 1.0372 0.0027 0.3403 0.0000 0.6969 0.0027 自基金合同生效 起至今 1.5234 0.0028 0.5289 0.0000 0.9945 0.0028 华泰紫金天天金货币 ETF B 阶段 份额净值 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 收益率① （%） 益率标准差 ②（%） 准收益率③ （%） 准收益率标 准差④（%） （%） （%） 过去三个月 1.0412 0.0027 0.3403 0.0000 0.7009 0.0027 自基金合同生效 起至今 1.5077 0.0028 0.5289 0.0000 0.9788 0.0028 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 注：1、本基金基准收益率=同期七天通知存款利率（税后）。 2、本基金于 2017年 8月 11日成立。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 华泰紫金天天金货币 ETF A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付赎回 款转出金额 应付利润本年 变动 年度利润分配合 计 备注 2017年 31,833,568.59 - 1,097,750.70 32,931,319.29 - 2016年 - - - - - 2015年 - - - - - 合计 31,833,568.59 - 1,097,750.70 32,931,319.29 - 华泰紫金天天金货币 ETF B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付赎回 款转出金额 应付利润本年 变动 年度利润分配合 计 备注 2017年 18,980,817.65 210,737.88 2,133,364.47 21,324,920.00 - 2016年 - - - - - 2015年 - - - - - 合计 18,980,817.65 210,737.88 2,133,364.47 21,324,920.00 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679 号文批准，由华 泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014 年 10月成立时，注册资本 3亿元人民币。 2015年 10月增加注册资本至 10 亿元人民币。2016 年 7月增加注册资本至 26 亿元人民币。2016 年 7 月，公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务 资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它 业务。截至 2017年 12月 31日，本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、华泰 紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金三只证券投资基 金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩克 本基金基 金经理 2017-08-11 - 7年 韩克先生， 曾任南方基 金管理有限 公司交易管 理 部 交 易 员、固定收 益 部 研 究 员 。 2015 年加 入华泰证券 （上海）资 产管理有限 公司从事固 定收益产品 投资研究工 作 。 2017 年 8 月起任华泰 紫金天天金 交易型货币 市场基金基 金经理。 陈利 本基金基 金经理助 理 2017-08-15 - 7年 陈利女士， 历任德邦证 券股份有限 公司研究所 研究员，德 邦基金管理 有限公司投 资研究部研 究员、基金 经理助理、 基金经理。 2017年 1月 加入华泰证 券（上海） 资产管理有 限 公 司 ， 2017年 8月 起任华泰证 券（上海） 资产管理有 限公司基金 经理助理。 注：1、上述基金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰资紫 金天天金交易型货币市场基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理 职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规 定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定， 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制 度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立 并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策 体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公 平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织 结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投 资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、 监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合 均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超 过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年，由供给侧改革带来了上游行业的繁荣，除 12 月以外，PPI 全年处于 5.5 以上，PMI 全年处于 51以上，国内的供给侧改革叠加海外经济复苏，全年经济增长前高后低，整体经济表现 出一定韧性，超出市场预期。货币政策方面，央行仍然坚持实施稳健中性的货币政策，使用多样 化的公开市场工具进行“削峰填谷”，资金市场整体呈现紧平衡状态，季末、年末资金利率出现 一定的波动。政策方面，2017年是严监管的一年，金融去杠杆政策频出，一行三会都出台相关政 策规范金融机构的投资管理、产品结构、交易行为等，去杠杆政策触及至金融企业行为的方方面 面。宏观经济表现出超预期韧性、货币市场呈现紧平衡、去杠杆监管政策贯穿全年，受以上因素 的影响，2017年债券收益率大幅上行，10年国债和 10 年国开债收益率分别上行至 3.88%和 4.83%。 本基金自成立以来，严格遵循货币基金的相关法律法规，实施稳健的操作，严格按照法律法规所 规定投资品种、剩余期限、评级等要求执行投资策略，在公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定颁布之后，重点监控新规中的各项指标，积极地将其调整至合规范围之内。同时，本 基金密切关注季末、年末投资时点，在这类资金面较紧张的时期适当拉长久期，积极布局，努力 为投资人赚取收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A级基金净值收益率为 1.5234%，同期业绩比较基准收益率为 0.5289%。B级基金净 值收益率为 1.5077%，同期业绩比较基准收益率为 0.5289%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观去杠杆仍然今年监管环境的主调，政府工作报告中明确强调，作为三大攻坚战之首，打 好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险，货币政策仍然保持中性，松紧适度。2018年 2 月份 CPI 环比 1.2%，同比上涨 2.9%，远超市场预期 。PPI 同比回落，符合市场预期。展望未 来，2018年 CPI中枢较去年提升已成为市场共识，对货币政策形成一定的压力。同时，在金融监 管趋严的环境下，货币环境难言根本性转向宽松。货币基金主要投资的短期资产，在当前的市场 环境中仍然是较为受青睐的品种，操作上重点抓住季末、年末等资金紧张的时点，合理配置高流 动性资产。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人 的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理 制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合 法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的 问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： (1)梳理了公司业务审核流程，制定了合同审核工作细则，提高了法律文件审核质量和效率。为保 障公司产品募集、运作的合法合规性，始终以产品设计合规性、产品运作可行性、合同条款准确、 完整、一致性为要点，严把公募基金法律文件审核关。 (2)为了有效的提高风险管理质量，按照“统一规划、上下结合、突出重点、持续优化”的总体思 路，分阶段、有重点地推进全面风险管理。公司专门成立了全面风险管理领导小组和全面风险管 理工作小组，组织和协调公司内部职能部门，为推动落实全面风险管理工作提供了有力的组织保 障。按照全面风险管理要求，进一步推动全面风险管理的制度建设,结合自身实际情况，制定和完 善了风险管理制度，对照全面风险管理规定和要求，不断提高全面风险管理的薄弱环境，促进全 面风险管理工作的有效落实。 (3)对投研交易、销售宣传、客户服务、人员规范、运营及 IT 治理、反洗钱等方面开展了一系列 稽核审计，坚持以法律法规、基金合同以及公司的规章制度为依据，推动公司合规、内控体系的 健全完善。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，基金管理部、运营部、交易部、 合规风控部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作 经历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值 的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债 登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金 A 类份额在本年度累计分配收益 32,931,319.29 元，其中以红利再投资方式结转入 31,833,568.59 元，计入应付利润科目 1,097,750.70 元。B 类份额在本年度累计分配收益 21,324,920.00 元，其中以红利再投资方式结转入 18,980,817.65 元，直接通过应付赎回款转出 金额 210,737.88元，计入应付利润科目 2,133,364.47 元。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责 地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额:华泰紫金天天金货币 ETF A 累计收益分配金额 32,931,319.29元,华泰紫金天天金货币 ETF B累计收益分配金额 21,324,920.00 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 1800306号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰紫金天天金交易型货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的第 1页至第 32页的华泰紫金天天金交易型 货币市场基金(以下简称“华泰紫金天天金基金”)财务报 表，包括 2017年 12月 31日的资产负债表、自 2017年 8月 11日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日止期间的利润 表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。我们 认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国 财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 2中所列示的 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国 证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编 制，公允反映了华泰紫金天天金基金 2017年 12月 31日的财 务状况以及自 2017年 8月 11日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日止期间的经营成果及基金净值变动情况 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰紫 金天天金基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 华泰紫金天天金基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公 司管理层对其他信息负责。其他信息包括华泰紫金天天金基 金 2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们 的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我 们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了 解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我 们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责 任 华泰紫金天天金基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公 司管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金 行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，华泰紫 金天天金基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司管理 层负责评估华泰紫金天天金基金的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非华 泰紫金天天金基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实 的选择。华泰紫金天天金基金管理人华泰证券(上海)资产管 理有限公司治理层负责监督华泰紫金天天金基金的财务报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作：(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能 发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的 内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。(3)评价华泰紫金天天金基金管理人华泰 证券(上海)资产管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对华泰紫金天天金 基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司管理层使用持 续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对华泰紫金天天金基金持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计 报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致华泰紫金天天金基金不能持续经营。(5)评价财务报表的 总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公 允反映相关交易和事项。我们与华泰紫金天天金基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司治理层就计划的审计范 围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王国蓓 张楠 会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层 审计报告日期 2018-03-31 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华泰紫金天天金交易型货币市场基金 报告截止日：2017年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12 月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,500,491,507.89 - 结算备付金 6,960,522.17 - 存出保证金 11,846.46 - 交易性金融资产 7.4.7.2 459,052,614.93 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 459,052,614.93 - 资产支持证 券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,889,892,714.85 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 18,643,091.43 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,875,052,297.73 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12 月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产 款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 453,960.28 - 应付托管费 204,282.08 - 应付销售服务费 567,450.32 - 应付交易费用 7.4.7.7 14,785.54 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 3,231,115.17 - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 137,500.00 - 负债合计 4,609,093.39 - 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 4,870,443,204.34 - 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 4,870,443,204.34 - 负债和所有者权益 总计 4,875,052,297.73 - 注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1 元，基金份额总额 4,870,443,204.34 份， 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元，其中 A 级基金份额总额 1,655,883,691.88 份，B 级基金份额总额 3,214,559,512.46份。 7.2 利润表 会计主体：华泰紫金天天金交易型货币市场基金 本报告期：2017年 8月 11 日（基金合同生效日）至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 8月 11日（基金合同 上年度可比期间 2016年 1月 1日 至 2016年 12 生效日）至 2017年 12月 31 日 月 31 日 一、收入 62,787,030.34 - 1.利息收入 60,536,130.18 - 其中：存款利 息收入 7.4.7.11 42,064,924.25 - 债券利 息收入 2,985,819.97 - 资产支 持证券利息收 入 - - 买入返 售金融资产收 入 15,485,385.96 - 其他利 息收入 - - 2.投资收益 （损失以“-” 填列） -27,861.98 - 其中：股票投 资收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收益 - - 债券投 资收益 7.4.7.13 -27,861.98 - 资产支 持证券投资收 益 7.4.7.13.3 - - 贵金属 投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变 动收益（损失 以“-”号填列） 7.4.7.17 - - 4.汇兑收益 （损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入 （损失以“-” 号填列） 7.4.7.18 2,278,762.14 - 减：二、费用 8,530,791.05 - 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,018,837.69 - 2．托管费 7.4.10.2.2 1,358,476.85 - 3．销售服务费 7.4.10.2.3 3,773,547.08 - 4．交易费用 7.4.7.19 - - 5．利息支出 162,532.77 - 其中：卖出回 购金融资产支 出 162,532.77 - 6．其他费用 7.4.7.20 217,396.66 - 三、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列） 54,256,239.29 - 减：所得税费 用 - - 四、净利润（净 亏损以“-”号 填列） 54,256,239.29 - 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰紫金天天金交易型货币市场基金 本报告期：2017年 8月 11 日（基金合同生效日）至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 8月 11日（基金合同生效日）至 2017年 12 月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益（基金净值） 15,230,602,195.07 - 15,230,602,195.07 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数（本期利 润） - 54,256,239.29 54,256,239.29 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） -10,360,158,990.73 - -10,360,158,990.73 其中：1.基金申购 款 4,952,636,083.20 - 4,952,636,083.20 2.基金赎 回款 -15,312,795,073.93 - -15,312,795,073.93 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动（净值减少 - -54,256,239.29 -54,256,239.29 以“-”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 4,870,443,204.34 - 4,870,443,204.34 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1 日 至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益（基金净值） - - - 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数（本期利 润） - - - 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） - - - 其中：1.基金申购 款 - - - 2.基金赎 回款 - - - 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权 益（基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署： 崔春 朱前 朱鸣 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员 会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰紫金天天金交易型货币市场基金注册的批复》(证 监许可[2017]710号) 批准，由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金 合同》发售，基金合同于 2017 年 8 月 11 日生效。本基金为契约型、交易型开放式基金，存续期 限不定，首次设立募集规模为 15,230,602,195.07份基金份额。本基金的基金份额分为货币 ETF A 类基金份额和货币 ETF B 类基金份额，货币 ETF A 类基金份额于场内进行申购、赎回和交易， 货币 ETF B类基金份额于场外进行申购和赎回。不同份额类别之间不得互相转换。本基金的基金 管理人为华泰资管，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金天天金交易型货币市场基 金基金合同》和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内 (含 1 年) 的银行存款、债券 回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融 资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率 (税后)。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况、自 2017 年 8月 11 日 (基金合同生效日) 至 2017 年 12月 31 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间为自 2017 年 8月 11日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应 收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法 在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日评估影子价格 (即相关金融工具 的公允价值)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应 收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬，但是放弃了对该金融资产控制。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产 净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一 估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时，基金管理人应当在 5个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对 值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5% 以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资 产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基 金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所 有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值： 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则 规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。 与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有 者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。每份货 币 ETF A类基金份额面值为 100.00元，每份货币 ETF B 类基金份额面额为 1.00 元。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少，以及因类别调整而引起的货币 ETF A、货币 ETF B 类基金份额之间的转换所产生的实 收基金变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资收益于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一 次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日 计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按 实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行债券交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期 内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损 益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金 损益。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资， 免收再投资的费用。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零 时，为投资人记正收益。若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益。若当日已实现收益等 于零时，当日投资人不记收益。本基金 A 类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则，B 类 基金份额采用“每日分配、每日支付”的原则。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金 的收益分配权益。当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配 权益。投资人当日买入的基金份额自买入当日起，享有基金的收益分配权益。当日卖出的基金份 额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下债券投 资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本期间未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本期间未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总 局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题 的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规 和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (2)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年 1月 1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对 基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (3)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业 所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 活期存款 3,491,507.89 - 定期存款 1,497,000,000.00 - 其中：存款期限 1-3个月 509,000,000.00 - 存款期限 1个月以内 988,000,000.00 - 存款期限 3个月以上 - - - - - 其他存款 - - 合计 1,500,491,507.89 - 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 债券 交易所市场 39,744,631. 69 39,730,000.0 0 -14,631.69 -0.0003 银行间市场 419,307,983 .24 419,207,000. 00 -100,983.24 -0.0021 - - - - - 合计 459,052,614 .93 458,937,000. 00 -115,614.93 -0.0024 项目 上年度末 2016年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - - - - - - 合计 - - - - 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间买入返 售证券 2,889,892,714.85 - 合计 2,889,892,714.85 - 项目 上年度末 2016年 12月 31日 账面余额 其中：买断式逆回购 - - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应收活期存款利息 3,331.11 - 应收定期存款利息 5,996,877.74 - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利 息 52,364.94 - 应收债券利息 7,272,491.94 - 应收买入返售证券 利息 5,318,019.87 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借 孳息 - - 其他 5.83 - 合计 18,643,091.43 - 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 14,785.54 - - - - 合计 14,785.54 - 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31 日 上年度末 2016年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 137,500.00 - 合计 137,500.00 - 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华泰紫金天天金货币 ETF A 项目 本期 2017年 8月 11日（基金合同生效日）至 2017年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 7,431,034,000.00 7,431,034,000.00 本期申购 1,367,872,168.59 1,367,872,168.59 本期赎回（以“-”号填列） -7,143,022,476.71 -7,143,022,476.71 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,655,883,691.88 1,655,883,691.88 华泰紫金天天金货币 ETF B 项目 本期 2017年 8月 11日（基金合同生效日）至 2017年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 7,799,568,195.07 7,799,568,195.07 本期申购 3,584,763,914.61 3,584,763,914.61 本期赎回（以“-”号填列） -8,169,772,597.22 -8,169,772,597.22 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,214,559,512.46 3,214,559,512.46 注:1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转 换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。 2、本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基金份 额净值为 100.00 元,本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（B 类基金份 额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF B”，基金份额净值为 1.00元。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华泰紫金天天金货币 ETF A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基 金 合 同 生 效 日 - - - 本 期 利 润 32,931,319.29 - 32,931,319.29 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动数 - - - 其中：基 金 申 购 款 - - - 基 金 赎 回 款 - - - 本 期 已 分 配 利 润 -32,931,319.29 - -32,931,319.29 本期末 - - - 华泰紫金天天金货币 ETF B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基 金 合 同 生 效 日 - - - 本 期 利 润 21,324,920.00 - 21,324,920.00 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动数 - - - 其中：基 金 申 购 款 - - - 基 金 赎 回 款 - - - 本 期 已 分 配 利 润 -21,324,920.00 - -21,324,920.00 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 8月 11日（基金合同生效 日）至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 活期存款利息收入 817,968.51 - 定期存款利息收入 41,131,591.61 - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收 入 115,309.31 - 其他 54.82 - 合计 42,064,924.25 - 7.4.7.12 股票投资收益 注:本基金本期及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年8月11日（基金合同 生效日）至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月 31日 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 期兑付）差价收入 -27,861.98 - 债券投资收益——赎回 差价收入 - - 债券投资收益——申购 差价收入 - - 合计 -27,861.98 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年8月11日（基金合同生 效日）至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31 日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 369,574,268.89 - 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 369,602,130.87 - 总额 减：应收利息总额 - - 买卖债券差价收入 -27,861.98 - 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注: 本基金本期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 注:本基金报告期及上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 注:本基金报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 8月 11日（基金合同 生效日）至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31 日 基金赎回费收入 - - 其他 2,278,762.14 - 合计 2,278,762.14 - 注:- 7.4.7.19 交易费用 注:本基金本报告期及上年度可比期间无交易费用。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 8月 11日（基金合 同生效日）至 2017年 12月 31 日 上年度可比期间 2016年 1月 1日 至 2016 年 12月 31日 审计费用 30,000.00 - 信息披露费 100,000.00 - 账户管理费 7,500.00 - 开户费 400.00 - 上市费 50,000.00 - 其他 29,496.66 - 合计 217,396.66 - 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证 券”) 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东的子公司 江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合 伙) 基金管理人的股东的子公司 华泰远见 6号集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 华泰紫金南大基金会 1 期定向资产管理计 划 基金管理人管理的资产管理计划 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年 8月 11日（基金合同生 效日）至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月 31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 华泰证券 238,146,600.00 100.00 - - 7.4.10.1.2 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年 8月 11日（基金合同生效 日）至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月 31日 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交金额 占当期债券回 购 成交总额的比 例 华泰证券 9,437,400,000.00 100.00 - - 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注:本基金在自 2017年 8 月 11 日(基金合同生效日)至 2017年 12 月 31日止期间没有应支付关联 方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 8月 11日（基金合同 生效日）至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日 至 2016年 12 月 31日 当期发生的基金应支付的管 理费 3,018,837.69 - 其中：支付销售机构的客户 维护费 1,154,438.11 - 注：支付基金管理人华泰证券资管的基金管理费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 8月 11日（基金合同 生效日）至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日 至 2016年 12 月 31日 当期发生的基金应支付的托 管费 1,358,476.85 - 注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.09%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.09%/当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2017年 8月 11日（基金合同生效日）至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰紫金天天金货 币 ETF A 华泰紫金天天金货 币 ETF B 合计 华泰证券 2,124,235.96 266,295.74 2,390,531.70 华泰证券资管 70,779.08 1,244,139.81 1,314,918.89 - - - - - - - - - - - - 合计 2,195,015.04 1,510,435.55 3,705,450.59 获得销售服务费的各关联方 名称 上年度可比期间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰紫金天天金货 币 ETF A 华泰紫金天天金货 币 ETF B 合计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 - - - 注：支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。计算公式为： 日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年 08月 11日至 2017年 12月 31日 本期 2017年 08月 11日至 2017年 12月 31日 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 基金合同生效日（2017年 8月 11日）持有的基金份额 - 100,009,000.00 报告期初持有的基金份额 - 100,009,000.00 报告期间申购/买入总份额 5,649,740.00 1,440,389.58 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 5,444,137.00 - 报告期末持有的基金份额 205,603.00 101,449,389.58 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例（%） 0.0042 2.0830 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日 至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日 至 2016年 12 月 31日 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 基金合同生效日（2017年 8月 11日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例（%） - - 注：1.期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2.基金管理人在本年度申购/赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为 0%。 3.本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基金份额净 值为 100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00元。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：人民币元 华泰紫金天天金货币 ETF A 关联方名称 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例（%） 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 （%） - - - - - 华泰紫金天天金货币 ETF B 关联方名称 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例（%） 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 （%） 华泰联合证 券有限责任 公司 1,000,200.38 0.03 - - 江苏华泰战 略新兴产业 投 资 基 金 （ 有 限 合 伙） 401,203,792.42 12.48 - - 华泰远见 6 号集合资产 管理计划 98,677,318.03 3.07 - - 华泰紫金南 大基金会 1 期定向资产 管理计划 40,708,155.58 1.27 - - 注:本期除基金管理人之外的其他关联方投资的份额均为天天金 B 级份额,表中占比为占天天金 B 级份额的比例. 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年 8月 11日（基金合同 生效日）至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有 限公司 3,491,507.89 817,968.51 - - 注:本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金，于 2017 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 6,960,522.17元，本期产生的利 息收入为人民币 115,309.31 元。 本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的存出保证金，于 2017 年 12月 31日的相关余额为人民币 11,846.46元，本期产生的利息收 入为人民币 54.82元。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 华泰紫金天天金货币 ETF A 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 31,833,568.59 - 1,097,750.70 32,931,319.29 - 华泰紫金天天金货币 ETF B 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 18,980,817.65 210,737.88 2,133,364.47 21,324,920.00 - 7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险 均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 本基金主要投资于国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债等流动性 较好的货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操 作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、 有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定 了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风 险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层 层面设立风险管理委员会，实施董事会风险控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在 业务操作层面风险管理职责主要由合规风险部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及 进行投资风险分析与绩效评估。合规风险部向合规总监负责，并向董事长汇报日常行政事务。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由合规总监、风险管理委员会、合规风险 部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本公司在交易前对 交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行和其他商业信誉良好的股份制银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限 责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理制定了信用评级管理办法，不投资于信用等级在 AA+级以下的债券与非金 融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散 化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 于 2017年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券及资产支 持证券占基金资产净值的比例为 0.00%。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:于 2017年 12月 31日，本基金未持有短期债券投资。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 AAA 0 0 AAA 以下 0 0 - 0 0 未评级 459,052,614.93 0 合计 459,052,614.93 0 注:1、未评级债券为国债、政策性金融债及同业存单等无信用评级的债券。 2、本基金成立于 2017 年 8月 11日。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日 均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有 的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易 日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可 赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 单位：人民币元 本期 末 2017 年12 月31 日 1个月 以内 1-3个月 6个月以 内 3个月-1 年 6个月-1 年 1年以 内 1-5年 5年以上 合计 资产 - - - - - - - - - - 资产 总计 - - - - - - - - - 负债 - - - - - - - - - - 负债 总计 - - - - - - - - - 流动 性净 额 - - - - - - - - - 上年 度末 2016 年12 月31 日 1个月 以内 1-3个月 6个月以 内 3个月-1 年 6个月-1 年 1年以 内 1-5年 5年以上 合计 资产 - - - - - - - - - - 资产 总计 - - - - - - - - - 负债 - - - - - - - - - - 负债 总计 - - - - - - - - - 流动 性净 额 - - - - - - - - - 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组资产的流动性风 险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投 资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 10%。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存 续期再每个交易日均不得超过 240天；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份 额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得 超过 180 天，且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10名份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 60天， 平均剩余存续期不得超过 120 天，且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%； 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中的 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 本基金所持有大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不 超过基金持有的债券投资的公允价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人根据质押品的资质确定质押率水平， 持续检测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内 的流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款及买 入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影 子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产 银行存款 1,500,491,50 7.89 - - - 1,500,491,507.89 结算备付金 6,960,522.17 - - - 6,960,522.17 存出保证金 11,846.46 - - - 11,846.46 交易性金融资产 459,052,614. 93 - - - 459,052,614.93 买入返售金融资产 2,889,892,71 4.85 - - - 2,889,892,714.85 应收利息 - - - 18,643,091.4 3 18,643,091.43 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,856,409,20 6.30 - - 18,643,091.4 3 4,875,052,297.73 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 453,960.28 453,960.28 应付托管费 - - - 204,282.08 204,282.08 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 567,450.32 567,450.32 应付交易费用 - - - 14,785.54 14,785.54 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - 3,231,115.17 3,231,115.17 其他负债 - - - 137,500.00 137,500.00 负债总计 - - - 4,609,093.39 4,609,093.39 利率敏感度缺口 4,856,409,20 6.30 - - 14,033,998.0 4 4,870,443,204.34 上年度末 2016年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产 - - - - - 资产总计 - - - - - 负债 - - - - - - 负债总计 - - - - - 利率敏感度缺口 - - - - - 注：表中所示为本基金资产及负债的摊余成本，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。本基金于 2017 年 8月 11日成立。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假 设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分 析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元 ） 本期末 （2017年 12月 31日） 上年度末 （2016年 12月 31日） 市场利率下降 25 个基 点 90,260 - 市场利率上升 25 个基 点 -90,192 - 注：本基金于 2017年 8月 11日成立。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的 固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 交 易 性 金 融 资 产-股 票 投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投资 459,052,614.93 9.4253 - - 交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - - - - 衍 生 金 融 资产 － 权 证 投 资 - - - - 其他 - - - - 合计 459,052,614.93 9.4253 - - 注： 本基金于 2017年 8月 11日成立。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 本基金于 2017年 8月 11日成立。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有 重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 459,052,614.93 元，，无属于第一层次和第三层次 的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不 活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复 活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整 中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第 三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2017年 12月 31日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他 金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 459,052,614.93 9.42 其中：债券 459,052,614.93 9.42 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,889,892,714.85 59.28 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,507,452,030.06 30.92 4 其他各项资产 18,654,937.89 0.38 5 合计 4,875,052,297.73 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.40 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 12 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 86.81 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 8.94 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 3.34 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 0.62 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 合计 99.71 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 39,744,631. 69 0.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 209,946,381 .11 4.31 其中：政策性金融债 209,946,381 .11 4.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 209,361,602 .13 4.30 - - - - 8 其他 - - 9 合计 459,052,614 .93 9.43 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111781415 17 盛京银行 CD163 600,000 59,848,422. 16 1.23 2 120326 12 进出 26 500,000 49,990,478. 06 1.03 3 111770263 17 宁波银行 CD232 500,000 49,972,121. 82 1.03 4 111786429 17 哈尔滨银 行 CD196 500,000 49,889,544. 99 1.02 5 111789440 17 宁波银行 CD225 500,000 49,651,513. 16 1.02 6 150201 15 国开 01 400,000 39,996,991. 84 0.82 7 130203 13 国开 03 300,000 29,997,445. 98 0.62 8 150309 15 进出 09 300,000 29,994,461. 05 0.62 9 170203 17 国开 03 300,000 29,986,876. 20 0.62 10 170301 17 进出 01 300,000 29,980,127. 98 0.62 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0036% 报告期内偏离度的最低值 -0.0042% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0015% 注：以上数据按工作日统计。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注： 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注： 本报告期内本货币市场基金正偏离度未达到 0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 8.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对 相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,846.46 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 18,643,091.43 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - - 7 其他 - 8 合计 18,654,937.89 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例（%） 持有份额 占总份额 比例（%） 华泰紫 金天天 金货币 ETF A 1,012 1,636,248.71 1,509,603,110.22 91.17 146,280,581.66 8.83 华泰紫 金天天 金货币 ETF B 6,135 523,970.58 2,522,618,325.80 78.47 691,941,186.66 21.53 合计 7,147 681,466.80 4,032,221,436.02 82.79 838,221,768.32 17.21 注：本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基金份额净 值为 100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00元。 9.2 期末上市基金前十名持有人 华泰紫金天天金货币 ETF A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 中国民生信托有限公 司－民生信托·价值 精选 6期证券投资资金 信托 550,539,400.00 33.25 2 南方资本－广发银行 －广钜 2号资产管理计 划 333,230,600.00 20.12 3 国信国投基金管理（北 京）有限公司－北京华 宇瑞泰股权投资合伙 企业（有限合伙） 101,255,800.00 6.12 4 云南国际信托有限公 司－鑫睿 2号集合资金 信托计划 100,071,400.00 6.04 5 中国民生信托有限公 司－民生信托·价值 精选 10 期证券投资资 金信托 80,043,400.00 4.83 6 中国民生信托有限公 司－民生信托·价值 精选 9期证券投资资金 信托 71,039,300.00 4.29 7 方正证券股份有限公 司 67,415,200.00 4.07 8 中国民生信托有限公 司－民生信托·聚利 3 期证券投资基金 44,833,100.00 2.71 9 浙江元葵资产管理有 限公司－元葵千石复 利成长私募基金 43,047,500.00 2.60 10 上海元葵资产管理中 心（有限合伙）－元葵 富足宏观对冲龙泽十 五号私募证券投资基 金 22,024,300.00 1.33 注:本基金场内份额（A 类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基金份额净值为 100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00元。本基金 B类份额为场外份额。 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 信托类机构 550,539,421.20 11.30 2 其他机构 401,203,792.42 8.24 3 其他机构 333,230,635.80 6.84 4 其他机构 200,201,176.27 4.11 5 券商类机构 150,058,483.36 3.08 6 其他机构 140,076,222.47 2.88 7 券商类机构 122,009,721.46 2.51 8 其他机构 101,255,802.68 2.08 9 信托类机构 100,071,458.86 2.05 10 信托类机构 100,038,988.91 2.05 注: 1.本基金场内份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基金份额净值为 100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元。 2.为保持场内场外份额统计口径一致,持有份额都考虑了未付收益。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例 （%） 基金管理人所 有从业人员持 有本基金 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 843,700.00 2,017.46 0.0510 0.0001 合计 845,717.46 0.0174 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 50~100 0~10 合计 50~100 本基金基金经理持有本 开放式基金 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 0 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B 基金合同生效日（2017年8 月11日）基金份额总额 7,431,034,000.00 7,799,568,195.07 本报告期期初基金份额总 额 - - 基金合同生效日起至报告 期期末基金总申购份额 1,367,872,168.59 3,584,763,914.61 减：基金合同生效日起至报 告期期末基金总赎回份额 7,143,022,476.71 8,169,772,597.22 基金合同生效日起至报告 期期末基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总 额 1,655,883,691.88 3,214,559,512.46 注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转 换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。 2、本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基金份 额净值为 100.00 元,本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（B 类基金份 额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF B”，基金份额净值为 1.00元。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年 9月 1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 30,000.00 元人民币。目 前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2017 年 8 月 11 日）起至本报告期末。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 - -% - -% - 注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告 期内本基金租用券商交易单元无变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金 额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金 额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金 额 占当期权证 成交总额的 比例 成交金额 占当期基金 成交总额的 比例 华泰证 券 238,146, 600.00 100.00% 9,437,40 0,000.00 100.00% - -% - -% 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:本报告期内基金正偏离度未达到 0.5%。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰紫金天天金交易型货币市场 基金基金合同生效公告 中国证券报、证券时 报及上海证券交易 所网站 2017-08-11 2 华泰紫金天天金交易型货币市场 基金基金份额折算的公告 中国证券报、证券时 报及上海证券交易 所网站 2017-08-11 3 华泰紫金天天金交易型货币市场 基金上市交易公告书 中国证券报、证券时 报及上海证券交易 所网站 2017-08-23 4 华泰紫金天天金货币 ETF分级基金 开放日常业务公告 中国证券报、证券时 报及上海证券交易 所网站 2017-08-24 5 关于新增方正证券股份有限公司 为华泰紫金天天金交易型货币市 中国证券报、证券时 报及上海证券交易 2017-08-25 场基金 A类基金份额代销机构的公 告 所网站 6 关于新增华泰期货有限公司为华 泰紫金天天金交易型货币市场基 金 B类基金份额代销机构的公告 中国证券报、证券时 报 2017-08-31 7 关于新增中国银河证券股份有限 公司为华泰紫金天天金交易型货 币市场基金 B类基金份额代销机构 的公告 中国证券报、证券时 报 2017-09-05 8 华泰紫金天天金交易型货币市场 基金国庆节假期暂停申购公告 中国证券报、证券时 报及上海证券交易 所网站 2017-09-26 9 关于新增申万宏源证券有限公司 为华泰紫金天天金交易型货币市 场基金 A类基金份额代销机构的公 告 中国证券报、证券时 报及上海证券交易 所网站 2017-09-29 10 关于新增申万宏源证券有限公司 为华泰紫金天天金交易型货币市 场基金 A类基金份额代销机构的变 更公告 中国证券报、证券时 报及上海证券交易 所网站 2017-10-11 11 关于新增申万宏源西部证券有限 公司为华泰紫金天天金交易型货 币市场基金 A类基金份额代销机构 的公告 中国证券报、证券时 报及上海证券交易 所网站 2017-10-18 12 关于新增中国银河证券股份有限 公司为华泰紫金天天金交易型货 币市场基金 A类基金份额代销机构 的公告 中国证券报、证券时 报及上海证券交易 所网站 2017-10-26 13 关于新增上海基煜基金销售有限 公司为华泰紫金天天金交易型货 币市场基金 B类基金份额代销机构 的公告 中国证券报、证券时 报 2017-11-10 14 关于新增上海天天基金销售有限 公司为华泰紫金天天金交易型货 币市场基金 B类基金份额代销机构 的公告 中国证券报、证券时 报及上海证券交易 所网站 2017-11-14 15 关于新增申万宏源证券有限公司 及申万宏源西部证券有限公司为 华泰紫金天天金交易型货币市场 基金B类基金份额代销机构的公告 中国证券报、证券时 报及上海证券交易 所网站 2017-11-21 16 关于新增南京苏宁基金销售有限 公司为华泰紫金天天金交易型货 币市场基金 B类基金份额代销机构 的公告. 中国证券报、证券时 报 2017-11-24 17 关于新增北京汇成基金销售有限 中国证券报、证券时 2017-12-11 公司为旗下部分基金代销机构的 公告 报 18 华泰紫金天天金交易型货币市场 基金元旦假期暂停申购公告 中国证券报、证券时 报及上海证券交易 所网站 2017-12-26 19 关于华泰证券（上海）资产管理有 限公司所管理的各公开募集证券 投资基金自 2018 年 1 月 1 日起缴 纳增值税的公告 中国证券报、证券时 报及上海证券交易 所网站 2017-12-29 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 2017-08-29 至 2017-12-21 1,360,886,900 12,343,700 1,040,000,000 333,230,600 6.84 2 - - - - - - 3 - - - - - - 个 人 1 - - - - - - 2 - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会 对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金 资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大 波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合 基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面 临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人 可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资 产净值低于 5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转 换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整 困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的 投资目的及投资策略。 注: 本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基金份额净 值为 100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00元；场外基金份额（B 类基金份额）简 称为“华泰紫金天天金货币 ETF B”，基金份额净值为 1.00元。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华泰紫金天天金交易型货币市场基金注册的文件 2、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》 3、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金托管协议》 4、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所 13.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话 （4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/ 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2018年 03月 28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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