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| 国寿安保尊利增强回报债券C(002721) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1012355 | ||||||||
| 基金代码 | 002721 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年3月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 国寿安保尊利增强回报债券 基金主代码 002720 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月26日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 128,625,588.77份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 国寿安保尊利增强回报债券A 国寿安保尊利增强回报债券C 下属分级基金的交易代码： 002720 002721 报告期末下属分级基金的份额总额 126,184,678.53份 2,440,910.24份 基金产品说明 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，并适时配置权益资产，以及通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张彬 郭明 联系电话 010-50850744 010-66105799 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 95588 传真 010-50850776 010-66105798 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年5月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日 国寿安保尊利增强回报债券A 国寿安保尊利增强回报债券C 国寿安保尊利增强回报债券A 国寿安保尊利增强回报债券C 本期已实现收益 2,083,574.03 74,967.21 2,053,329.05 637,497.43 本期利润 2,411,108.33 92,315.22 730,288.34 640,450.14 加权平均基金份额本期利润 0.0181 0.0109 0.0032 0.0107 本期基金份额净值增长率 1.80% 1.40% 0.10% 0.00% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0190 0.0141 0.0014 0.0000 期末基金资产净值 128,585,507.48 2,475,428.39 173,863,825.62 15,225,291.68 期末基金份额净值 1.019 1.014 1.001 1.000 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保尊利增强回报债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.49% 0.12% -1.15% 0.06% 1.64% 0.06% 过去六个月 1.39% 0.09% -1.30% 0.05% 2.69% 0.04% 过去一年 1.80% 0.09% -3.38% 0.06% 5.18% 0.03% 自基金合同生效起至今 1.90% 0.09% -4.47% 0.08% 6.37% 0.01% 国寿安保尊利增强回报债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.40% 0.12% -1.15% 0.06% 1.55% 0.06% 过去六个月 1.20% 0.10% -1.30% 0.05% 2.50% 0.05% 过去一年 1.40% 0.10% -3.38% 0.06% 4.78% 0.04% 自基金合同生效起至今 1.40% 0.09% -4.47% 0.08% 5.87% 0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2016年5月26日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 其他指标 无。 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2015年5月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2017年12月31日，公司共管理40只公募基金及部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为1,833.22亿元，其中公募基金管理规模为1,397.38亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投资管理部总经理、基金经理 2016年5月26日 - 20年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保保本混合型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金及国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 李一鸣 基金经理 2016年5月26日 - 9年 曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理，现任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保安康纯债债券型证券投资基金、国寿安保安享纯债债券型证券投资基金、国寿安保稳嘉混合型证券投资基金及国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理。 李捷 基金经理 2016年6月29日 - 10年 李捷先生，硕士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计师，中国国际金融有限公司分析员，财富里昂证券有限责任公司投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任国寿安保保本混合型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金及国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年中国经济增长整体呈现较强的韧性，经济质量明显提高。美欧经济体本身受到库存周期向上的推动，全球贸易逐步恢复。美国、欧元区主要增长指标均持续稳定于扩张区间。海外经济复苏延续使得出口保持回暖态势，叠加三四线消费升级，内外需同步向好。国内房地产投资与基建投资仍然维持动能，在供给侧改革的持续推动下，众多工业品的供给端发生了很大的变化，叠加相对稳定的终端需求和补库存，工业产品价格出现持续上涨，极大的改善了中上游企业的盈利状况。物价方面，以猪肉为代表的食品价格涨幅低迷，不过核心通胀水平全年来看稳中有升，维持在相对高位。政策方面，经济复苏以及国际油价上行，美、欧货币政策更为关注核心通胀方面，美联储进入加息缩表周期。央行在公开市场削峰填谷，通过MLF增量续作投放基础货币，并跟随美联储加息3次提高MLF利率，货币政策基调中性偏紧。 2017年债券市场持续下跌，10年国债利率全年上行幅度超过90bp，全年来看经济基本面和货币政策都推升了利率水平。同业和委外业务持续收缩，银行表内表外配债资金缺乏也加剧了债市的供需失衡。 投资运作方面，本基金2017年度积极调整债券持仓，适当增加权益配置比例，并对组合中行业和个股进行了优化，主要的配置行业为电子、轻工、化工、采掘、机械等。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金A类基金份额净值为1.019，累计份额净值为1.019元；C类基金份额净值为1.014元，累计份额净值为1.014元。报告期内A类基金份额净值增长率为1.80%，C类基金份额净值增长率为1.40%，同期业绩基准涨幅为-3.38%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年海外经济总体仍在复苏进程中，非美发达经济体和新兴经济体的经济复苏动能继续增强，美国存在通胀上行，经济过热的可能性，外需仍有望获得较强支持，汇率升值的负面拖累则相对有限。2018年中国名义经济增速预计呈现高位小幅放缓的走势，经济韧性仍然较强，房地产投资增速的下行对经济或带来一定拖累，但整体看下行的斜率会比较平缓，消费、出口、制造业表现健康，预计宏观经济、企业盈利仍会表现出一定的韧性。2017年企业利润显著改善，盈利增速普遍超年初预期，在高基数背景下18年需要关注盈利复苏的持续性及仍有超预期因素的领域。18年需要关注的风险因素包括美联储进入加息缩表周期对全球经济和利率水平带来的影响。上半年通胀预期可能受到海外油价，国内薪资收入增长的影响而有所抬升。 货币政策预计仍将维持稳健中性的基调，资管新规等监管政策将陆续落地，央行会维持资金面适度平衡以对冲监管政策对债市的冲击，但是货币政策的放松仍需等待经济基本面的实质性下行。 市场策略方面，债券市场利率已处于历史较高水平，部分中短久期的信用债已具有良好的配置价值，不过考虑到监管政策仍会压制表外的债券需求，而且货币政策短期内难有配合，趋势性的债券投资机会仍需等待，且中长久期信用债和低等级信用债仍面临信用利差扩大的风险。 权益市场方面，经过两年的估值分化，过去的低估值品种已经有了较大幅度上涨，估值水平得到了一定程度的修复，单一低估值策略的有效性显著下降。18年投资策略上，一方面寻找一些估值相对合理，成长性相对确定的具备显著竞争力的先进公司；另一方面积极关注估值修复尚未完成且基本面边际改善的行业龙头公司。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司督察长担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人和研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的管理人——国寿安保基金管理有限公司在国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 1,216,229.08 3,400,159.23 结算备付金 28,703.35 181,185.34 存出保证金 6,848.45 16,306.90 交易性金融资产 123,503,614.70 180,055,584.00 其中：股票投资 14,408,814.70 6,887,508.60 基金投资 - - 债券投资 109,094,800.00 173,168,075.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 2,500,000.00 应收证券清算款 5,010,739.73 109,530.63 应收利息 1,857,054.99 3,241,740.72 应收股利 - - 应收申购款 39.97 9.99 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 131,623,230.27 189,504,516.81 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 60,739.13 198.04 应付管理人报酬 89,131.18 134,682.08 应付托管费 22,282.79 33,670.53 应付销售服务费 843.46 4,838.54 应付交易费用 19,297.84 52,008.82 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 370,000.00 190,001.50 负债合计 562,294.40 415,399.51 所有者权益： 实收基金 128,625,588.77 188,850,022.87 未分配利润 2,435,347.10 239,094.43 所有者权益合计 131,060,935.87 189,089,117.30 负债和所有者权益总计 131,623,230.27 189,504,516.81 注：报告截止日2017年12月31日，国寿安保尊利增强回报A类基金份额净值人民币1.019元，国寿安保尊利增强回报C类基金份额净值人民币1.014元，基金份额总额128,625,588.77份，其中国寿安保尊利增强回报A类基金份额总额126,184,678.53份，国寿安保尊利增强回报C类基金份额总额2,440,910.24份。 利润表 会计主体：国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年5月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日 一、收入 4,685,007.59 4,048,815.46 1.利息收入 7,257,129.28 6,030,670.52 其中：存款利息收入 23,632.14 1,649,909.68 债券利息收入 7,121,409.72 4,294,735.47 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 112,087.42 86,025.37 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,932,026.52 -715,663.47 其中：股票投资收益 -2,523,890.10 918,300.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 -454,900.17 -1,633,963.61 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 46,763.75 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 344,882.31 -1,320,088.00 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 15,022.52 53,896.41 减：二、费用 2,181,584.04 2,678,076.98 1．管理人报酬 1,148,173.72 1,396,934.13 2．托管费 287,043.39 349,233.47 3．销售服务费 30,236.63 126,870.96 4．交易费用 92,415.01 127,388.71 5．利息支出 269,481.17 403,458.48 其中：卖出回购金融资产支出 269,481.17 403,458.48 6．其他费用 354,234.12 274,191.23 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 2,503,423.55 1,370,738.48 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,503,423.55 1,370,738.48 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 188,850,022.87 239,094.43 189,089,117.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,503,423.55 2,503,423.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -60,224,434.10 -307,170.88 -60,531,604.98 其中：1.基金申购款 1,645,694.56 -320.85 1,645,373.71 2.基金赎回款 -61,870,128.66 -306,850.03 -62,176,978.69 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 128,625,588.77 2,435,347.10 131,060,935.87 项目 上年度可比期间 2016年5月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 402,901,631.60 - 402,901,631.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,370,738.48 1,370,738.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -214,051,608.73 -1,131,644.05 -215,183,252.78 其中：1.基金申购款 360,846.70 2,639.61 363,486.31 2.基金赎回款 -214,412,455.43 -1,134,283.66 -215,546,739.09 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 188,850,022.87 239,094.43 189,089,117.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2016]379号文《关于准予国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于2016年5月3日至2016年5月23日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2016)验字第61090605_A03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年5月26日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资人认（申）购、赎回时，收取认（申）购费和赎回费，不收取销售服务费的，称为A类基金份额；收取销售服务费和赎回费，不收取认（申）购费的，称为C类基金份额。首次募集规模为272,526,466.19份A类基金份额，130,375,165.41份C类基金份额。国寿安保尊利增强回报A类及C类收到的实收基金合计人民币402,901,631.60元，分别折合成A类和C类基金份额，合计折合402,901,631.60份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、债券回购和债券类资产，其中债券类资产包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、证券公司短期公司债券、同业存单、可转让存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2017年1月1日至2017年12月31日止。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 (1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； (2)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (3)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (4)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (5)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 分部报告 无。 其他重要的会计政策和会计估计 无。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保基金”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”） 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司（“安保资本”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 国寿资产的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 集团公司控制的公司 国寿财富管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 应支付关联方的佣金 无 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年5月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,148,173.72 1,396,934.13 其中：支付销售机构的客户维护费 68,613.14 199,271.95 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.80%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年5月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 287,043.39 349,233.47 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保尊利增强回报债券A 国寿安保尊利增强回报债券C 合计 工商银行 - 28,768.85 28,768.85 国寿安保 - 70.80 70.80 合计 - 28,839.65 28,839.65 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年5月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保尊利增强回报债券A 国寿安保尊利增强回报债券C 合计 工商银行 - 96,471.42 96,471.42 国寿安保 - 28,733.95 28,733.95 合计 - 125,205.37 125,205.37 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间2016年5月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人本报告期及上年度可比期间2016年5月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国寿安保尊利增强回报债券A 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中国人寿 80,001,600.00 61.04% 80,001,600.00 46.08% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年5月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 1,216,229.08 20,010.54 3,400,159.23 51,498.25 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间2016年5月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日均未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 无。 利润分配情况 本基金本报告期及上年度均未进行利润分配。 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,408,814.70 10.95 其中：股票 14,408,814.70 10.95 2 固定收益投资 109,094,800.00 82.88 其中：债券 109,094,800.00 82.88 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,244,932.43 0.95 7 其他各项资产 6,874,683.14 5.22 8 合计 131,623,230.27 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,870,440.00 1.43 C 制造业 11,420,274.70 8.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 747,700.00 0.57 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 370,400.00 0.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,408,814.70 10.99 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600031 三一重工 100,000 907,000.00 0.69 2 600703 三安光电 35,000 888,650.00 0.68 3 000910 大亚圣象 35,000 801,500.00 0.61 4 601699 潞安环能 70,000 796,600.00 0.61 5 000830 鲁西化工 50,000 796,000.00 0.61 6 601088 中国神华 32,000 741,440.00 0.57 7 600176 中国巨石 40,000 651,600.00 0.50 8 600887 伊利股份 20,000 643,800.00 0.49 9 002202 金风科技 30,000 565,500.00 0.43 10 603816 顾家家居 9,000 530,730.00 0.40 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细，应阅读登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000521 美菱电器 1,457,650.00 0.77 2 300231 银信科技 1,417,621.00 0.75 3 002250 联化科技 1,203,544.00 0.64 4 000039 中集集团 1,188,788.00 0.63 5 002465 海格通信 1,185,000.00 0.63 6 600189 吉林森工 1,182,492.00 0.63 7 600060 海信电器 1,056,000.00 0.56 8 000157 中联重科 1,047,800.00 0.55 9 000425 徐工机械 1,044,000.00 0.55 10 002236 大华股份 978,000.00 0.52 11 600703 三安光电 943,314.00 0.50 12 600031 三一重工 942,200.00 0.50 13 002739 万达院线 847,200.00 0.45 14 600273 嘉化能源 846,900.00 0.45 15 000910 大亚圣象 807,915.00 0.43 16 300011 鼎汉技术 780,582.00 0.41 17 000937 冀中能源 749,000.00 0.40 18 601088 中国神华 746,295.00 0.39 19 600970 中材国际 720,030.00 0.38 20 000783 长江证券 715,730.04 0.38 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000521 美菱电器 1,389,093.80 0.73 2 000425 徐工机械 1,112,000.00 0.59 3 600060 海信电器 1,093,200.00 0.58 4 000783 长江证券 1,092,800.76 0.58 5 002465 海格通信 1,085,320.00 0.57 6 002236 大华股份 1,080,600.00 0.57 7 300231 银信科技 989,359.00 0.52 8 000157 中联重科 948,620.00 0.50 9 600189 吉林森工 939,682.00 0.50 10 000039 中集集团 912,180.00 0.48 11 300011 鼎汉技术 848,800.00 0.45 12 600273 嘉化能源 825,345.00 0.44 13 002739 万达院线 792,150.00 0.42 14 002440 闰土股份 680,800.00 0.36 15 002400 省广股份 644,299.61 0.34 16 002250 联化科技 617,214.00 0.33 17 002637 赞宇科技 610,726.00 0.32 18 600418 江淮汽车 594,723.00 0.31 19 600970 中材国际 589,178.00 0.31 20 000937 冀中能源 574,000.00 0.30 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 35,391,659.04 卖出股票收入（成交）总额 26,682,164.17 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,988,800.00 6.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 20,999,000.00 16.02 5 企业短期融资券 20,022,000.00 15.28 6 中期票据 60,085,000.00 45.85 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 109,094,800.00 83.24 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 101458012 14龙净环保MTN001 100,000 10,363,000.00 7.91 2 011760073 17南山集SCP004 100,000 10,054,000.00 7.67 3 1382286 13晋国新MTN1 100,000 9,999,000.00 7.63 4 101555019 15西北院MTN001 100,000 9,991,000.00 7.62 5 101571007 15南京高科MTN001 100,000 9,983,000.00 7.62 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资前十名股票未超出基金合同规定的股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,848.45 2 应收证券清算款 5,010,739.73 3 应收股利 - 4 应收利息 1,857,054.99 5 应收申购款 39.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,874,683.14 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国寿安保尊利增强回报债券A 101 1,249,353.25 123,105,900.00 97.56% 3,078,778.53 2.44% 国寿安保尊利增强回报债券C 107 22,812.25 0.00 0.00% 2,440,910.24 100.00% 合计 208 618,392.25 123,105,900.00 95.71% 5,519,688.77 4.29% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 国寿安保尊利增强回报债券A 3,267.13 0.00% 国寿安保尊利增强回报债券C 198.91 0.01% 合计 3,466.04 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金的基金经理均未持有本开放式基金。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保尊利增强回报债券A 国寿安保尊利增强回报债券C 基金合同生效日（2016年5月26日）基金份额总额 272,526,466.19 130,375,165.41 本报告期期初基金份额总额 173,625,364.77 15,224,658.10 本报告期基金总申购份额 1,625,886.02 19,808.54 减:本报告期基金总赎回份额 49,066,572.26 12,803,556.40 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 126,184,678.53 2,440,910.24 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动； 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国泰君安 2 62,073,823.21 100.00% 57,809.31 100.00% - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1) 综合实力较强、市场信誉良好； (2) 财务状况良好，经营状况稳健； (3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 19,649,237.81 45.24% - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 23,786,510.98 54.76% 356,700,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20170109 39,000,800.00 0.00 26,000,000.00 13,000,800.00 10.11% 2 20170101-20171231 50,003,500.00 0.00 19,900,000.00 30,103,500.00 23.40% 3 20170101-20171231 80,001,600.00 0.00 0.00 80,001,600.00 62.20% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保基金管理有限公司 2018年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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