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东兴安盈宝A(002759)  基金公开信息
流水号 999713
基金代码 002759
公告日期 2018-03-23
编号 1
标题 东兴安盈宝货币市场基金招募说明书修改对照表
信息全文 东兴安盈宝货币市场基金招募说明书
修改对照表

章节 原条款 新条款 修改理由
绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金监督管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定》和其他有关法律法规以及《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性管理规定》)、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金监督管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定》和其他有关法律法规以及《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。 增加《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为订立招募说明书的依据
释义 增加：
《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；就本基金而言，指货币市场基金依法可投资的符合前述条件的资产，但中国证监会认可的特殊情形除外 增加《流动性管理规定》、流动性受限资产的释义
基金份额的申购、赎回与转换 （五）申购和赎回的数量限制
4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 （五）申购和赎回的数量限制
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 修改申购管理的情形
基金份额的申购、赎回与转换 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金不收取申购费用和赎回费用。
3、在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当货币市场基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途
1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。
3、在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当货币市场基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。 完善表述


增加收取强制赎回费的情形
基金份额的申购、赎回与转换 （八）拒绝或暂停申购的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。










发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （八）拒绝或暂停申购的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

增加：
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 修改暂停申购的情形














基金份额的申购、赎回与转换 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 修改暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项的情形
基金份额的申购、赎回与转换 （十）巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权，并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （十）巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。若发生巨额赎回，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额40%以上的部分，将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日某一类别的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 增加巨额赎回管理的情况
基金的投资 （四）投资限制
1、组合限制
（1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天；
（10）到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%；
除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。

除上述第（8）项外，由于证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的，从其规定。 （四）投资限制
1、组合限制
（1）除基金合同另有约定外，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天；
（10）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。

增加：
（12）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%；
（13）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%；
（14）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；
（15）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；

除上述第（1）、第（8）、第（10）的、第（16）、第（17）项外，由于证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的，从其规定。

增加：
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。
基金管理人应当在每个交易日10:00前将货币市场基金前一交易日前10名基金份额持有人合计持有比例等信息报送基金托管人，基金托管人依法履行投资监督职责。 完善表述




增加流动性受限资产投资限制、逆回购交易风险管理
基金资产的估值 （七）暂停估值的情形 （七）暂停估值的情形
增加：
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值； 增加极端情形下暂停估值的情形
基金的费用与税收 （一）基金费用的种类
2、与基金销售有关的费用
（3）基金赎回费用：本基金不收取赎回费用。 （一）基金费用的种类
2、与基金销售有关的费用
（3）基金赎回费用：除本基金合同另有规定外，本基金不收取赎回费用。 完善表述
基金的信息披露 （五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 （五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
增加：
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在年度报告、半年度报告中，至少披露报告期末基金前10名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 完善基金组合资产情况及流动性风险分析、投资者集中持有信息的披露
基金的信息披露 （六）临时报告 （六）临时报告
增加：
28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；
29、本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单； 增加发布临时报告的情形
风险揭示 （三）流动性风险
流动性风险表现在两个方面。一是在某种情况下因市场交易量不足，某些投资品种的流动性不佳，可能导致证券不能迅速、低成本地转变为现金，进而影响到基金投资收益的实现；二是在本基金的开放日内投资人的连续大量赎回将会导致基金的现金支付出现困难，或迫使基金以不适当的价格大量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。
（三）流动性风险
1、本基金的申购、赎回安排
（1）投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定暂停申购、赎回时除外。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。
（2）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
（3）在发生基金合同本招募说明书第六部分、基金份额的申购与赎回七、基金份额的申购、赎回与转换中拒绝或暂停申购的情形时，基金管理人可以暂停接受申购申请，在发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，基金管理人可以暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金是货币市场基金，基金财产均投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中期票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金将通过以下措施控制流动性风险：针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，同时，在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益；针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
4、备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。备用的流动性风险管理工具的实施情形包括：
（1）发生基金合同规定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；
（2）基金发生巨额赎回；
（3）基金发生巨额赎回，且单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上的赎回申请的情形；
（4）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；
（5）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时；
（6）发生基金合同规定的暂停估值的情形；
（7）法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
实施备用流动性风险管理工具的决策程序：本基金在面临大规模赎回的情况下可能存在因未能以合理价格及时变现基金资产而产生的流动性风险。如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于暂停接受赎回申请、延期办理赎回、延缓支付赎回款项、暂停估值、收取强制赎回费等。作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，基金管理人应时刻关注可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护基金份额持有人的利益。
采取备用流动性风险管理工具，可能对投资人造成无法赎回、赎回延期办理、赎回款项延期支付、赎回时承担强制赎回费产生资金损失等影响。 完善流动性风险分析
基金信息类型 基金招股说明书
公告来源 上海证券报
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