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| 万家优选(161903) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 99835 | ||||||||
| 基金代码 | 161903 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家公用事业行业股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2010年8月28日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 万家公用事业行业股票(LOF) 基金主代码 161903 基金运作方式 契约型上市开放式基金(LOF) 基金合同生效日 2005年7月15日 报告期末基金份额总额 1,149,401,739.91份 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005年8月15日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要运用增强型指数化投资方法,通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用指数优化投资方法,基于巨潮公共服务指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素,实施指数增强投资管理,寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合,力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。 业绩比较基准 80%×巨潮公共服务指数收益率+20%×同业存款利率 风险收益特征 本基金是一只指数增强股票型基金,主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 张咏东 联系电话 021-38619810 021-32169999 电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 4008880800 95559 传真 021-38619888 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2010年1月1日-2010年6月30日) 本期已实现收益 -25,817,997.96 本期利润 -189,907,732.53 加权平均基金份额本期利润 -0.1820 本期基金份额净值增长率 -20.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0059 期末基金资产净值 760,495,341.05 期末基金份额净值 0.6616 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -7.29% 1.44% -6.79% 1.32% -0.50% 0.12% 过去三个月 -20.18% 1.67% -19.17% 1.52% -1.01% 0.15% 过去六个月 -20.38% 1.50% -22.38% 1.35% 2.00% 0.15% 过去一年 -13.82% 1.83% -13.43% 1.62% -0.39% 0.21% 过去三年 -12.45% 2.00% -26.08% 1.92% 13.63% 0.08% 自基金合同生效起至今 116.97% 1.74% 86.96% 1.73% 30.01% 0.01% 注：基金业绩比较基准增长率=80%×巨潮公共服务指数收益率+20%×同业存款利率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2005年7月15日,建仓期为半年,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号,注册资本1亿元人民币。目前管理八只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金和万家稳健增利债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 鞠英利 本基金基金经理、万家和谐基金经理 2008年9月27日 - 10年 南开大学企业管理博士，曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理、万家双引擎基金基金经理等职。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期,我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年上半年我国A股市场呈现出大幅下跌走势,年初即是上半年的高点,第一季度市场的惯性作用跌幅较小,进入四月中下旬,在空前力度的地产调控政策之下,市场出现加速下跌,期间伴随着欧州债务问题,加剧了市场的恐慌气氛。半年以来,上证综合指数下跌幅度达到26.82%。期间,货币政策呈现收紧态势,特别是信贷管制、准备金率上调等,财政政策方面限制新开工项目等,对市场形成较大压力,第二季度刺激政策继续退出,房地产调控加码,而宏观数据又呈现出见顶回落迹象,投资者对经济二次探底的预期有所加重,市场多次呈现恐慌性抛售,特别是在第二季度,上海综合指数下跌4%以上的交易日有4次。公用事业基金的成分股方面,年初具备防御性的股票,比较抗跌,本基金进行了积极配置,后期由于市场大跌,出现了补跌,且跌幅较大,在市场出现大跌初期没有及时降低持仓比例,对业绩产生一定影响。在非成分股方面,坚持了长期价值投资的原则,持股相对稳定。 本基金在上半年的投资过程中,在成分股方面,进行了积极投资,灵活地进行仓位控制,主要是在周期与非周期类方面进行切换;非成分股方面,进行少而精深入研究,集中持有的办法,效果较好。在上半年投资过程中,我们坚持的稳健并适度超前的投资风格。在核心品种方面,我们坚持长期价值投资的理念,深入研究,着眼于长期稳定增值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.6616元,本报告期份额净值增长率为-20.38%,同期业绩比较基准增长率为-22.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着宏观调控效果的逐步显现,我们认为下半年政策将进入观察期,是否出现更大规模的紧缩政策,要视CPI的情况而定。欧洲债务问题暂时告一段落,欧元对美元大幅升值,下半年股市所处的国际环境将有所好转。政策的连续性方面,改革收入分配、增加居民收入和加大中西部开发进程以及战略性新兴产业的培育等,都将孕育出局部的市场机会。 上半年经济基本符合政策的调控预期,如果政策的选择和措施得当,我们认为中国经济在一定减速后,仍将保持平稳较快地增长。 股票市场方面,市场将修复前期太过悲观的经济预期,然后进入震荡的格局。主要理由是,从经济基本面看,经济和企业利润都要经历一段时间的下滑,企业盈利及宏观经济没有触底之前,股市没有大涨的基本面理由;从流动性的角度看,货币政策难以实质性放松,市场自身的利空仍然影响着投资人的情绪,比如创业板的解禁高潮临近,整体高估仍有较大的下跌空间,大盘的IPO及再融资对市场仍然是明显的利空因素。股指期货成交量持续放大,对市场资金的分流不可忽视。 总体而言,我们对下半年的市场行情持中性看法,修复性行情过后将呈现出振荡格局。成份股方面,我们依然看好煤炭,航空业盈利也处于历史较好时期,区域经济中的成分股也是我们的考虑范围,非成分股方面,坚持我们一贯的投资风格:长期价值投资,为持有人带来长期受益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 基金管理人 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。 会计师事务所 会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与和决定基金估值。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为22,786,947.13元，符合基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010年上半年度，基金托管人在万家公用事业行业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010年上半年度，万家基金管理有限公司在万家公用事业行业股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为22,786,947.13元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2010年上半年度，由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家公用事业行业股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金 报告截止日：2010年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 79,901,494.22 66,213,437.64 结算备付金 92,985,418.28 77,186,861.51 存出保证金 886,061.06 1,014,589.03 交易性金融资产 581,752,351.58 621,807,665.58 其中：股票投资 581,752,351.58 621,807,665.58 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 11,819,700.54 4,192,558.16 应收利息 47,685.58 52,167.82 应收股利 277,198.50 - 应收申购款 159,781.11 317,879.78 递延所得税资产 其他资产 - - 资产总计 767,829,690.87 770,785,159.52 负债和所有者权益 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,632,668.98 925,459.53 应付赎回款 337,580.72 2,737,540.14 应付管理人报酬 868,848.90 849,403.74 应付托管费 133,669.06 130,677.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 963,069.47 2,134,519.46 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 398,512.69 618,355.69 负债合计 7,334,349.82 7,395,956.05 所有者权益： 实收基金 647,871,363.44 502,908,321.73 未分配利润 112,623,977.61 260,480,881.74 所有者权益合计 760,495,341.05 763,389,203.47 负债和所有者权益总计 767,829,690.87 770,785,159.52 注：截至报告期末2010年6月30日,基金份额净值0.6616元,基金份额总额1,149,401,739.91份 6.2利润表 会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日-2010年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2010年1月1日-2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日-2009年6月30日 一、收入 -178,547,581.30 154,401,491.16 1.利息收入 704,164.50 338,333.17 其中：存款利息收入 704,164.50 338,333.17 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -15,274,122.18 65,727,372.91 其中：股票投资收益 -18,425,595.68 64,228,717.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,151,473.50 1,498,655.30 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -164,089,734.57 88,156,392.30 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 112,110.95 179,392.78 减：二、费用 11,360,151.23 5,743,112.92 1．管理人报酬 5,301,418.51 2,396,059.25 2．托管费 815,602.83 368,624.50 3．销售服务费 - - 4．交易费用 5,086,500.82 2,809,119.24 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 156,629.07 169,309.93 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -189,907,732.53 148,658,378.24 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -189,907,732.53 148,658,378.24 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日-2010年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日-2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 502,908,321.73 260,480,881.74 763,389,203.47 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -189,907,732.53 -189,907,732.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 144,963,041.71 64,837,775.53 209,800,817.24 其中：1.基金申购款 215,181,884.90 98,614,790.47 313,796,675.37 2.基金赎回款 -70,218,843.19 -33,777,014.94 -103,995,858.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -22,786,947.13 -22,786,947.13 五、期末所有者权益（基金净值） 647,871,363.44 112,623,977.61 760,495,341.05 项目 上年度可比期间 2009年1月1日-2009年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 303,266,323.97 -26,853,254.64 276,413,069.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 148,658,378.24 148,658,378.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 84,517,793.37 34,242,804.20 118,760,597.57 其中：1.基金申购款 208,628,145.49 69,542,560.23 278,170,705.72 2.基金赎回款 -124,110,352.12 -35,299,756.03 -159,410,108.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - 0.00 0.00 五、期末所有者权益（基金净值） 387,784,117.34 156,047,927.80 543,832,045.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署: 李振伟 娄明 陈广益 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),原名天同公用事业行业股票型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]83号文《关于同意天同公用事业行业股票型开放式证券投资基金募集的批复》的核准,由天同基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2005年7月15日正式生效,首次设立的募集规模为309,958,613.24份基金份额。经中国证监会证监基金字[2006]13号文《关于同意天同基金管理有限公司变更名称及修改公司章程的批复》的核准,天同基金管理有限公司于2006年2月更名为万家基金管理有限公司;另经基金管理人董事会审议通过,基金托管人同意,中国证监会基金部核准,本基金于2006年2月更名为万家公用事业行业股票型证券投资基金。本基金为契约型上市开放式(LOF),存续期限不定。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2005]66号文审核同意,于2005年8月15日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 2008年3月3日(拆分日),本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币1.7741元,根据基金份额拆分公式,计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为人民币1.774103626元。本基金管理人于拆分日,按照1:1.774103626的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币1.0000元,基金份额面值为人民币0.5637元。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金采用指数优化投资方法,通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为:80%×巨潮公共服务指数+20%×同业存款利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2010年06月30日的财务状况以及2010年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明) 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 本报告期无重大会计差错。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,关联方关系未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人,发起人，基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日-2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日-2009年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 齐鲁证券 1,039,368,916.99 30.91% 459,195,142.21 24.48% 6.4.6.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易 6.4.6.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易 6.4.6.1.4 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日-2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 齐鲁证券 883,455.03 31.18% 378,130.58 39.26% 关联方名称 上年度可比期间 2009年1月1日-2009年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 齐鲁证券 390,316.37 24.90% 214,489.92 27.62% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日-2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日-2009年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,301,418.51 2,396,059.25 其中：支付销售机构的客户维护费 853,918.41 489,350.69 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.30%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.30%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日-2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日-2009年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 815,602.83 368,624.50 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2010年1月1日-2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日-2009年6月30日 基金合同生效日(2005年7月15日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 15,365,869.16 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 15,365,869.16 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 2.23% 注：基金管理人于本报告期及上年度可比期间申购及赎回本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日-2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日-2009年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 79,901,494.22 376,503.88 43,388,160.79 120,894.95 注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示,于2010年6月30日的相关余额92,985,418.28元。(2009年6月30日:24,792,971.57元)。2010年上半年获得的利息收入为人民币327,002.32元(2009年上半年:人民币216,795.94元)。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未有在承销期内参与关联方承销证券的情况 6.4.7 利润分配情况 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 场内除息日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-20 0.260 17,240,883.35 5,546,063.78 22,786,947.13 - 合计 0.260 17,240,883.35 5,546,063.78 22,786,947.13 - 6.4.8 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有流通受限证券。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 581,752,351.58 75.77 其中：股票 581,752,351.58 75.77 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 172,886,912.50 22.52 6 其他各项资产 13,190,426.79 1.72 7 合计 767,829,690.87 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 98,148,500.00 12.91 C 制造业 8,625,000.00 1.13 C0 食品、饮料 0.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 0.00 0.00 C7 机械、设备、仪表 8,625,000.00 1.13 C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 65,762,512.03 8.65 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 184,139,859.18 24.21 G 信息技术业 29,315,000.00 3.85 H 批发和零售贸易 0.00 0.00 I 金融、保险业 0.00 0.00 J 房地产业 8,356,857.74 1.10 K 社会服务业 38,534,181.36 5.07 L 传播与文化产业 32,164,790.88 4.23 M 综合类 5,140,000.00 0.68 合计 470,186,701.19 61.83 7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 68,479,794.84 9.00 C0 食品、饮料 0.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 7,379,394.84 0.97 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 0.00 0.00 C7 机械、设备、仪表 61,100,400.00 8.03 C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,720,000.00 0.88 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 0.00 0.00 H 批发和零售贸易 0.00 0.00 I 金融、保险业 0.00 0.00 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 3,300,000.00 0.43 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 33,065,855.55 4.35 合计 111,565,650.39 14.67 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600900 长江电力 2,500,000 31,225,000.00 4.11 2 600050 中国联通 5,500,000 29,315,000.00 3.85 3 600125 铁龙物流 1,499,908 20,263,757.08 2.66 4 600880 博瑞传播 1,120,000 18,849,600.00 2.48 5 600649 城投控股 2,014,714 17,266,098.98 2.27 6 600106 重庆路桥 1,754,676 17,020,357.20 2.24 7 000933 神火股份 1,000,000 16,710,000.00 2.20 8 600188 兖州煤业 1,000,000 16,420,000.00 2.16 9 601006 大秦铁路 2,000,000 16,340,000.00 2.15 10 600350 山东高速 3,499,981 15,959,913.36 2.10 7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600468 百利电气 3,540,000 61,100,400.00 8.03 2 601678 滨化股份 2,052,505 33,065,855.55 4.35 3 002193 山东如意 499,959 7,379,394.84 0.97 4 600863 内蒙华电 1,000,000 6,720,000.00 0.88 5 000069 华侨城Ａ 300,000 3,300,000.00 0.43 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年报正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601678 滨化股份 89,500,980.89 11.72 2 600123 兰花科创 64,689,475.43 8.47 3 600125 铁龙物流 62,133,765.29 8.14 4 002013 中航精机 49,050,054.96 6.43 5 600960 滨州活塞 48,880,625.81 6.40 6 600583 海油工程 47,671,739.02 6.24 7 600900 长江电力 43,542,496.60 5.70 8 600221 海南航空 42,421,932.80 5.56 9 600270 外运发展 41,440,680.15 5.43 10 600035 楚天高速 41,059,291.96 5.38 11 601006 大秦铁路 39,995,014.97 5.24 12 600137 浪莎股份 39,967,222.58 5.24 13 600050 中国联通 36,991,322.00 4.85 14 600804 鹏博士 35,296,203.48 4.62 15 000917 电广传媒 34,673,964.91 4.54 16 000548 湖南投资 33,918,844.31 4.44 17 600188 兖州煤业 33,049,674.89 4.33 18 600236 桂冠电力 31,623,108.32 4.14 19 000933 神火股份 31,582,552.48 4.14 20 601699 潞安环能 31,138,717.51 4.08 21 600348 国阳新能 29,360,636.27 3.85 22 600350 山东高速 28,238,477.83 3.70 23 600644 乐山电力 27,616,239.34 3.62 24 600029 南方航空 26,987,257.30 3.54 25 600874 创业环保 26,627,372.48 3.49 26 600176 中国玻纤 26,534,618.09 3.48 27 002226 江南化工 26,331,528.84 3.45 28 600028 中国石化 22,762,492.38 2.98 29 000793 华闻传媒 21,163,668.72 2.77 30 601111 中国国航 21,127,801.00 2.77 31 000571 新大洲Ａ 21,104,842.75 2.76 32 000905 厦门港务 20,695,036.39 2.71 33 000937 冀中能源 20,080,474.62 2.63 34 600004 白云机场 19,881,480.64 2.60 35 000301 东方市场 19,853,769.07 2.60 36 601857 中国石油 19,449,512.63 2.55 37 600256 广汇股份 17,762,301.32 2.33 38 600269 赣粤高速 17,435,411.02 2.28 39 600428 中远航运 17,435,409.10 2.28 40 600880 博瑞传播 16,960,314.81 2.22 41 600033 福建高速 15,797,239.45 2.07 42 600377 宁沪高速 15,271,934.46 2.00 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600123 兰花科创 77,130,459.32 10.10 2 600583 海油工程 57,579,619.94 7.54 3 002013 中航精机 49,421,618.76 6.47 4 600960 滨州活塞 49,096,057.89 6.43 5 002226 江南化工 47,108,213.56 6.17 6 600804 鹏博士 45,608,238.65 5.97 7 601678 滨化股份 42,524,506.45 5.57 8 600221 海南航空 41,531,350.90 5.44 9 600125 铁龙物流 39,539,689.42 5.18 10 600256 广汇股份 39,526,361.56 5.18 11 600137 浪莎股份 39,168,472.73 5.13 12 600035 楚天高速 38,554,170.75 5.05 13 600509 天富热电 37,211,759.32 4.87 14 600348 国阳新能 34,670,656.79 4.54 15 601857 中国石油 32,000,035.50 4.19 16 600523 贵航股份 31,800,561.30 4.17 17 600188 兖州煤业 31,730,087.70 4.16 18 600236 桂冠电力 27,070,701.02 3.55 19 600029 南方航空 25,536,611.24 3.35 20 000933 神火股份 25,257,176.76 3.31 21 601001 大同煤业 25,002,214.00 3.28 22 600050 中国联通 24,791,232.16 3.25 23 600176 中国玻纤 24,760,862.03 3.24 24 000917 电广传媒 22,442,588.03 2.94 25 601006 大秦铁路 22,013,105.65 2.88 26 600831 广电网络 21,566,669.66 2.83 27 000905 厦门港务 20,946,035.58 2.74 28 600270 外运发展 20,829,283.07 2.73 29 600874 创业环保 20,422,719.73 2.68 30 600717 天津港 20,085,778.23 2.63 31 000301 东方市场 18,515,284.60 2.43 32 601699 潞安环能 17,933,802.34 2.35 33 601111 中国国航 17,595,644.89 2.30 34 600508 上海能源 17,485,593.13 2.29 35 600395 盘江股份 17,423,003.66 2.28 36 600028 中国石化 17,298,839.90 2.27 37 600997 开滦股份 16,158,144.29 2.12 38 600269 赣粤高速 15,460,733.25 2.03 注：本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,752,754,132.44 卖出股票收入（成交）总额 1,610,294,116.19 本项买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末无债券投资 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 886,061.06 2 应收证券清算款 11,819,700.54 3 应收股利 277,198.50 4 应收利息 47,685.58 5 应收申购款 159,781.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,190,426.79 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位： 份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 40,703 28,238.75 494,399,449.99 43.01% 655,002,289.92 56.99% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 徐杰 3,216,398.00 6.27% 2 王明瑞 1,504,299.00 2.93% 3 王海英 943,260.00 1.84% 4 上海证券有限责任公司 887,300.00 1.73% 5 壮丽 784,006.00 1.53% 6 陕西省国际信托股份有限公司-弘酬1`号 713,000.00 1.39% 7 顾学萍 679,716.00 1.33% 8 黄浩 647,500.00 1.26% 9 王毓璋 527,410.00 1.03% 10 晁广华 464,955.00 0.91% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 243,546.18 0.02% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2005年7月15日) 基金份额总额 309,958,613.24 本报告期期初基金份额总额 892,213,551.47 本报告期基金总申购份额 381,764,675.75 减:本报告期基金总赎回份额 124,576,487.31 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,149,401,739.91 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2010年3月20日.基金经理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于聘任公司副总经理公告”,聘任钱华先生为公司副总经理。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期期内为本基金进行审计的会计事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期期内本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 齐鲁证券 1 1,039,368,916.99 30.91% 883,455.03 31.18% - 国泰君安 1 856,797,259.28 25.48% 728,271.61 25.70% - 江南证券 1 754,940,900.11 22.45% 641,692.95 22.65% - 中银国际 1 670,838,919.78 19.95% 545,064.55 19.24% - 银河证券 2 41,102,252.47 1.22% 34,936.10 1.23% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 报告期期内本基金未通过租用证券交易单元进行其它证券投资。 万家基金管理有限公司 2010年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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