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| 申万菱信添益宝债券B(310379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95335 | ||||||||
| 基金代码 | 310379 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎添益宝债券型证券投资基金招募说明书（第三次更新）摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 【重要提示】 ● 本基金基金合同已于2008年12月4日生效。 ● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 ● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 ● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 ● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年5月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年3月31日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：申万巴黎基金管理有限公司 住所： 上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼（200021） 法定代表人： 姜国芳 设立日期：2004年1月15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［2003］144 号文。 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍千万元人民币 存续期限：三十年 联系电话：＋86－21－23261188 联系人：王菲萍 股本结构：申银万国证券股份有限公司持有 67%的股权，法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股权 （二）主要人员情况 （1）董事会成员 姜国芳先生，董事长，1957年出生。高级经济师，工商管理硕士。1980年至1984年任职于中国人民银行上海市分行，1984年至1992年任职于中国工商银行上海市分行组织处，1992年至1996年任职于上海申银证券有限公司，董事副总经理、党委副书记。1996年至2004年2月任申银万国证券股份有限公司执行副总裁，兼申银万国（香港）有限公司董事长。 毛剑鸣先生，董事，1969年出生。美国肯特州立大学金融博士毕业。1992年至1994年在阿克隆大学任经济系助教，1995年至1999年在肯特州立大学金融系讲师，1999年至2002年任HFR资产管理公司董事总经理。2002年至2007年任富兰克林邓普顿基金集团副总裁及高级投资策略师。 杜平先生，董事，1963年出生。经济师，法学硕士。1989年至1990年在湖北省武汉市政府政策研究室任科员、副主任科员，1990年底至1993年初在湖北省武汉市政府办公厅任副市长秘书、主任科员。1993年初至1998年初在交通银行总行秘书处、条法处先后担任副行长秘书、行长秘书、党组秘书。1998年起任交通银行深圳分行副行长，2000年7月任交通银行新加坡分行行长。2003年10月起加盟申银万国证券股份有限公司，任公司副总裁。 陆文清先生，董事，1958年出生。高级经济师，硕士。1981年至1983年任职于中国工商银行上海分行，1983年至1986年任职于中国驻加蓬大使馆经参处。1986年至1990年任职于中国工商银行上海信托投资公司，1990年至1996年任上海申银证券公司总裁助理兼国际业务总部总经理，1996年至今任职于申银万国证券股份有限公司，现任公司副总裁。 Max Diulius先生，董事，1963年出生。巴黎工商联会商学院毕业；现任法国巴黎资产管理有限公司新兴市场与开发部主管；曾任法国巴黎银行固定收益基金经理，法国巴黎银行并购融资、法国巴黎银行公司发展部和资产偿还部主管等。 毛应樑先生，独立董事，1937年出生。1961年至1985年任职于中国人民银行，曾任中国人民银行上海分行副行长。1985年至1991年任中国工商银行上海分行行长、党委副书记、书记，1991年至1999年任中国人民银行上海市分行行长、党组书记。1999年至2003年任上海证券交易所理事会理事长、顾问。 王大东先生，独立董事，1955年出生。1984年至1988年任中国驻法国大使馆二等秘书，1991年至1993年任国家行政学院筹建办公室处长，1994年至2000年供职于法国雷诺汽车公司北京代表处，先后任副代表和首席代表。2001年至2004年在法国雷诺卡车公司北京代表处任首席代表，2004年至2007年任法国阿尔斯通（中国）投资公司副总裁，2007年9月至今担任欧洲宇航防务集团中国公司副总裁。 袁恩桢先生，独立董事，1938年出生。曾任社会科学院经济研究所研究室主任、所长，现任上海市经济学会会长、上海社会科学院经济研究所顾问。 赵霄洛先生，独立董事，1950年出生。曾任职于司法部香港中国法律服务有限公司、香港何耀棣律师事务所、康达律师事务所。现任北京众鑫律师事务所上海分所主任、律师。 （2）监事会成员 刘鸿儒先生，监事，1930年出生。全国政协经济委员会副主任，教授，博士生导师。1959年在莫斯科大学经济系研究生毕业，获副博士学位，回国后，先后任中国人民银行的处长、局长、农业银行副行长、中国人民银行副行长、国家经济体制改革委员会副主任、中国证监会首任主席。 Jean Audibert先生，监事，1951年出生。1975年加入法国巴黎银行，先后在科威特、新加坡、韩国等地工作。1996年至2001年任法国巴黎银行总部国际贸易服务部门负责人。2001年至2005年任法国巴黎银行总部现金管理业务负责人。2005年至2008年任新韩巴黎资产信托管理有限公司总裁兼CEO。2009年1月至今，任法国巴黎资产管理有限公司亚洲新兴市场主席。 王厚谊先生，监事，申万巴黎基金管理有限公司行政管理总部负责人。1951年出生，研究生学历。自1978年起任职上海船舶研究设计院；1994年任职万国房地产开发公司任办公室主任；1997年任职申银万国证券股份有限公司人力资源总部薪酬部经理。2004年1月加盟本公司。 （3）高级管理人员 毛剑鸣先生，总裁，相关介绍见董事会成员部分。 过振华先生，副总裁，1964年出生，工商管理硕士。1983年至1990年任职于中国工商银行上海分行，1990年至1993年任上海申银证券公司国际业务部经理。1997年至1999年任申万泛达投资管理（亚洲）有限公司联席总裁，1999年至2004年2月任申银万国证券股份有限公司国际业务总部副总经理。2004年3月至2005年2月任申万巴黎基金管理有限公司督察长。 （4）督察长 来肖贤先生，1969年出生，经济学硕士；曾任本公司监察稽核总部副总经理；在本公司任职之前，曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。 （5）基金经理 周鸣女士，清华大学工商管理硕士。自2001年起从事金融工作，先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等，从事基金投资、企业年金投资等工作。2009年5月加盟申万巴黎基金管理有限公司投资管理总部，2009年6月起任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理及申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金经理。 王成先生，2008年12月至2009年12月任本基金基金经理。 （6）投资决策委员会组成 投资决策委员会由下述执行委员组成：总裁、副总裁、投资总监、基金经理代表、组合投资经理代表。委员会执行委员在会议期间对所决策事项有投票权。 非执行委员有下列人员组成：研究负责人、宏观及策略分析师、基金经理、组合投资经理。非执行委员对需决策事项可发表观点，但不参与决策事项的投票表决。 本公司总裁担任投资决策委员会主席，投资总监担任投资决策委员会会议召集人。 本公司董事长、督察长和风险管理总监和首席金融工程师有权列席投资决策委员会的任何会议。 （7）上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 成立时间：1984年1月1日 注册资本：人民币334,018,850,026元 联系人：蒋松云 联系电话：010-66105799 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 申万巴黎基金管理有限公司直销中心 申万巴黎基金管理有限公司 注册地址：中国上海淮海中路300号40层 法定代表人：姜国芳 电话：+86 21 23261188 传真：+86 21 23261199 联系人：陈继红 陈景新 客户服务中心电话：+86 21 962299 ,或400 880 8588 2、代销机构 (1) 中国工商银行股份有限公司 法定代表人：姜建清 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 联系人：田耕 客户服务电话：95588 传真：+86 10 66107914 网址：www.icbc.com.cn (2) 中国建设银行股份有限公司 法定代表人：郭树清 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 联系人：王琳 客户服务电话：95533 传真：（010）66275654 网址：www.ccb.com (3) 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 传真：+86-10-85109219 联系人：蒋浩 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com （4）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：http://www.bankcomm.com/ (5) 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 传真：（021）63604199 联系人：汤嘉惠、虞谷云 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn (6) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区西长安街88号 法定代表人：董文标 客服电话：95568 联系人： 陆红霞 传真：010-83914283 网址：www.cmbc.com.cn (7) 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人： 孔丹 客服电话：95558 联系人：金蕾 传真：+86-10-65550827 网址：http://bank.ecitic.com (8) 深圳发展银行股份有限公司 注册办公所： 广东省深圳市罗湖区深南东路５０４７号 法定代表人：法兰克纽曼（Frank．N．Newman） 联系人：周勤 传真：（0755）82080406 客户服务电话：95501 网址：www.sdb.com.cn （9）上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东大道981 号 法定代表人：李秀仑 客服电话：021-962999 联系人： 吴海平，翁敏芬 传真：021-62521689 网址：www.shrcb.com （10） 南京银行股份有限公司 注册地址： 南京市白下区淮海路50号 办公地址： 南京市白下区淮海路50号 法定代表人： 林复 传真： 025-84544129 联系人： 贺坚 客户服务电话： 4008896400 网址： www.njcb.com.cn (11) 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 传真：+86 21 54035333 联系人：邓寒冰 客服电话：021-962505 公司网站：www.sw2000.com.cn (12) 中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：（010）65182261 公司网站：www.csc108.com (13) 海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：400-8888-001（全国），021-95553， 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站：www.htsec.com (14) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：祝幼一 传真：021-38670161 客户服务热线：4008888666 公司网站：www.gtja.com (15) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座3８—45层 法定代表人：宫少林 传真：＋86 755 82943636 联系人：黄健 客户服务热线：4008888111、95565 公司网站： www.newone.com.cn (16) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：胡长生 客户服务热线： 400 8888 888 传真：＋86 10 66568536 联系人：李洋 公司网址：www.chinastock.com.cn (17) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨 客户服务电话: 400 8888 788、10108998 传真：021-68815009 公司网站：www.ebscn.com (18) 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：王益民 联系人：吴宇 传真：021-63326173 客户服务电话：+86-21-95503 东方证券网站：www.dfzq.com.cn （19）国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 传真：0551-2207965 联系人：祝丽萍 客户服务电话：400-8888-777 , 95578 网址：www.gyzq.com.cn (20) 信达证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com (21) 江南证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人：姚江涛 联系人：余雅娜 客服电话：0791－6768763 网址：www.scstock.com (22) 国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信信托大厦９楼 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 传真：0755-82133302 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （二）注册与过户登记人 申万巴黎基金管理有限公司 注册地址：上海淮海中路300号，香港新世界大厦40层 法定代表人：姜国芳 电话：+86 21 23261188 传真：+86 21 23261199 联系人：陈景新 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号，时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：+86 21 31358666 传真：+86 21 31358600 经办律师：秦悦民、王利民 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人姓名：杨绍信 电话：+86 -21-23238888 传真：+86-21-23238800 联系人姓名：张鸿 经办注册会计师姓名：汪棣、张鸿 四、基金的名称 本基金的名称：申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金的类型： 契约型开放式 基金类别：债券型 六、基金的投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收入和总回报。 七、 基金的投资范围和投资对象 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等，以及参与新股申购等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为：本基金对债券类资产投资比例为基金资产的80%-100%；股票等权益类资产的投资比例为基金资产的0-15%。现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，股票限于新股申购、可转债转股获得；不在二级市场主动买入股票及权证。 八、基金的投资策略 本基金奉行主动式投资管理，在价值分析的基础上，结合定性与定量分析，把握固定收益市场、股票首发或增发等低风险投资机会，通过积极的投资策略，在严格控制风险的前提下，力保本金稳妥并令资产获得长期稳定增值。 1、一级资产配置策略 资产配置策略确定基金在各大类资产的投资比例，在本基金中是指基金总资产在转债、债券、IPO/转债申购和现金证券的投资比例分配，资产配置是投资获利的决定性因素。从国内外情况来看，资产配置对总收益的贡献度超过80%，对收益的波动解释超过90%。 在大类资产的配置上，本基金主要根据宏观经济与市场运行趋势的综合分析，决定在转债、债券、IPO/转债申购和现金资产上的资金分配。宏观经济分析将基于宏观经济运行状况、国家财政和货币政策等方面进行研究，着重于对中国经济的运行环境、中国经济的增长前景、行业发展的分化、企业盈利的增长趋势等问题进行考察与评估；市场运行趋势分析将主要集中在对市场估值水平、资金供给、市场信心、市场运行周期、市场政策等方面进行研究，以期对市场未来的运行情况进行判断与预测。 在对宏观经济与市场运行趋势进行综合判断后，结合基金的流动性要求，确定债券、转债、现金及IPO/转债申购的资金配置比例。此外，回顾与调整是资产配置策略的的一个重要组成部分。本基金按季度定期对基金的配置策略进行检视与调整，当遇到重大市场变化或政策变化时，本基金将及时对该事件进行评估并对资产配置策略进行调整，以确保资产配置策略能够及时对宏观经济与市场运行趋势的变化进行反应。 2、债券资产配置策略 （1）债券投资策略 本基金的债券投资研究依托公司整体的债券研究平台，通过自上而下的宏观基本面和资金技术面分析，确定一个阶段对债券市场整体的把握，并确定投资组合的期限和策略。预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。另外，在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 在自上而下的方法确定一个阶段的投资组合久期后，本基金采取自下而上的分析框架，包含信用分析、个券分析、创新金融工具和交易策略分析，由此形成和宏观层面相配套的微观层面的研究决策体系，最后形成具体的投资策略。根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。随着债券市场的发展，本基金将加强对公司债、资产抵押债券等新品种的投资，主要通过信用风险的分析和管理，获取超额收益。 （2）信用产品投资策略 本基金主要利用信用分析对信用产品进行投资选择，信用分析包括信用评级体系和信用环境分析。 1）信用评级体系：本基金将建立内部信用评级制度，研究公司债券信用。研究员将根据国民经济运行的周期阶段，分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势和财务状况等情况，最后综合评价出债券发行人信用风险，评价债券的信用级别，作为信用产品投资的研究支持基础。我们的评级体系采取自上而下的分析方法，从行业至公司。 2）信用环境分析：信用产品与无风险品种之间的利差包括税收利差、流动性利差和信用利差。信用利差取决于债券的信用风险大小。流动性利差的影响因素则较为复杂，包括供求关系、产品的再融资能力、变现能力等。在新股申购收益率远高于其他固定收益品种的情况下，流动性利差有时远大于信用利差，从而成为影响信用产品收益率的主要因素。因此，信用产品的投资策略必须兼顾收益率与流动性。研究信用市场环境的变化，掌握并预测信用利差波动的规律，以此作为信用品种配置时机的重要依据。 （3）套利策略 除了确定整体的投资策略和大类债券资产的比例之外，本基金管理人还努力把握市场上的无风险套利机会，增加盈利，控制风险，主要有下面几种方式： 1）跨市场回购交易的套利操作。适当把握交易所和银行间回购市场之间的套利机会，在银行间通过正回购低价融入资金，然后择机在交易所高价放出，从而在不占用自身资金的情况下，来获取相对低风险的套利收益。 2）融资养券的套利操作。当债券市场上部分债券品种的收益率上升较快时，其与回购利率之间的利差也会相应扩大，本基金可以在银行间市场上通过滚动融资的方式买入较高收益率的债券并持有一段时间，以期获得债券收益与回购成本之间的套利收益。 3）回购掉期的套利操作。一般情况下，长期回购利率较短期回购利率存在期限溢价，其利率水平相对短期回购要高，特别是当市场普遍预期未来货币市场利率将会上升或者波动性增大的环境下，这时候，投资需求者为了提前锁定未来融资风险，一般会增加长期限回购的融资需求并愿意支付较高溢价。在这种情况下，长期限回购利率较短期回购利率的利差就会扩大，两者之间或存在一定的套利空间。回购掉期套利策略就是利用不同期限回购利率的差异，在连续借入短期资金的同时，放出长期限资金，以获取无风险的利差收益。 （4）可转债投资策略 1）结合公司分析及期权分析，寻找投资标的。分析转债公司基本面，确定转债期权的隐含波动率，结合转债的纯债价值确定转债价值，寻找低估的可转债。 2）通过统计分析把握阶段性机会。结合转债的上市、进入转股期、赎回公告等事件发生前后的表现。 通过以上两方面研究寻找转债投资机会。 3、一级市场申购策略 在股票和转债（包括传统转债和可分离转债）发行市场上，由于供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差，从而使得新股和转债申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行股票及发行转债公司的基本面，估计上市后的合理价格，判断是否参与新股及转债的一级市场申购。同时，由于新股和转债申购收益率有差异，为提高基金申购收益率，本基金以2006年以来沪深市场发行上市的新股、可转债、可分离转债为样本，分析同时有新股、可转债、可分离转债发行时的影响申购收益率因素及规律，确定最优申购策略，并根据当时的一级市场情况进行灵活调整。 九、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债总指数（全价） 十、投资程序 1、投资决策依据 本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和证券选择： ●国家有关法律法规和本基金《基金合同》的有关规定； ●国家宏观经济环境及其对证券市场的影响； ●国家货币政策、财政政策以及证券市场政策对证券市场的影响； ●证券市场资金供求状况以及证券市场的交易与估值状况； ●在充分权衡固定收益证券各子类资产的收益、风险以及流动性的前提下做出投资决策。 2、 投资决策流程 本基金固定收益证券投资管理流程 ■ 资料来源：申万巴黎基金管理公司 ●由投资决策委员会根据投资总监基于投资研究部和基金经理提供的长期策略分析报告而做的投资建议（资产配置方案），决策批准基金固定收益证券部分总体投资计划与投资政策； ●固定收益证券投资战略配置，由投资研究部参考和利用公司外部，尤其是研究力量雄厚的国内第三方研究机构提供的研究报告，通过拜访国家有关部委和著名经济学家，了解国家宏观经济政策、财政政策、货币政策，经过筛选、归纳和整理，有宏观经济分析师定期或不定期地撰写宏观经济分析报告； ●由固定收益分析师根据宏观经济形势和分析报告，采用利率预期策略等对未来利率走势作出判断后，对银行间市场和交易所市场两市场间的固定收益证券投资组合进行战略性配置； ●固定收益证券投资战术配置，由基金固定收益分析师在战略配置基础上，根据整体宏观经济的发展趋势和债券市场未来的行情走势，采用利率免疫化、久期控制等债券投资策略对固定收益证券组合进行战术性配置与调整； ●基金经理根据固定收益分析师的研究结果，确定在银行间市场和交易所市场的国债、中央银行票据、金融债、短期融资券、企业（公司）债、可转债、资产支持证券等品种的配置计划，构造投资组合方案，并形成具体投资指令后由交易部门实施；（模型试算） ●所有投资决策过程均由风险控制与投资管理部门进行同步监控，并对投资结果进行绩效评价，其评价结果均将作为重要的反馈信息反馈到投资决策委员会与投资管理部门，以用来对投资策略进行调整，对基金投资组合的风险控制提出建议。 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2010年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 ■ 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8 投资组合报告附注 8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.3 其他资产构成 ■ 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 十二、基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、申万巴黎添益宝债券A基金： ■ 2、申万巴黎添益宝债券B基金： ■ 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年12月4日至2010年3月31日） 1．申万巴黎添益宝债券A基金 ■ 2．申万巴黎添益宝债券B基金 ■ 注： 1）根据本基金基金合同，本基金的投资比例为：债券类资产投资比例为基金资产的80%-100%；股票等权益类资产的投资比例为基金资产的0-15%；现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；股票限于新股申购、可转债转股获得，不在二级市场主动买入股票及权证。上述投资比例限制自基金合同生效6个月起生效。基金合同生效满6个月时，本基金已达到上述比例限制。 2)本基金的上述业绩表现数据已经过基金托管人的复核。 十三、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1、 与基金运作有关的费用的种类： （1）、基金管理人的管理费； （2）、基金托管人的托管费； （3）、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； （4）、基金份额持有人大会费用； （5）、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； （6）、基金的证券交易费用； （7）、基金的银行汇划费用； （8）、销售服务费：本基金从B类基金份额的基金财产中计提销售服务费； （9）、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产中扣除。 2、 基金管理人的管理费计提方法、计提标准和支付方式 基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下： H ＝ E ×0.6％ ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金托管人的托管费计提方法、计提标准和支付方式 基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下： H = E × 0.2% ÷ 当年天数，其中： H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 4、 销售服务费计提方法、计提标准和支付方式 本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H为B类基金份额每日应计提的销售服务费 E为B类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费用 A 类基金份额的申购费率最高不超过0.8%，在申购时收取并由申购人承担，按申购金额分段设定如下： ■ 2、赎回费用 A 类与B类基金份额的赎回费率最高不超过0.15%，按持有时间分段设定如下： ■ 本基金的赎回费在投资者赎回基金份额时收取，扣除赎回手续费后的余额归基金资产，赎回费归基金资产的部分为赎回费的25%。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 （五）基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下： 1. 变更了基金托管人的部分信息； 2. 变更了代销机构的部分信息； 3. 变更了本基金的经办注册会计师的信息； 4. 更新了投资组合报告，数据截止日期为2010年3月31日； 5. 更新了基金的业绩部分，数据截止日期为2010年3月31日； 6. 在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自自2009年12月10日至2010年5月31日发布的有关公告。 十五、其他应披露事项 自2009年12月10日至2010年5月31日，与本基金和本基金管理人有关的公告如下： 1、2009年12月11日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于增加南京银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告。 2、2009年12月21日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于增加国信证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告。 3、2010年1月4日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金2009年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告。 4、2010年1月15日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金基金分红的公告。 5、2010年1月15日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于参加深圳发展银行开展基金定投及申购费率优惠推广活动的公告。 6、2010年1月15日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分基金参与上海农村商业银行定投业务及网上银行申购费率优惠活动的公告。 7、2010年1月16日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金招募说明书第二次更新（摘要）公告。 8、2010年1月18日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分基金在国信证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告。 9、2010年1月22日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金2009年第四季度报告。 10、2010年2月26日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于暂停向深圳证券交易所发送旗下部分基金基金净值数据的提示性公告。 11、2010年3月31日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金2009年年度报告（摘要）。 12、2010年4月7日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于调整旗下部分基金在上海浦东发展银行定期定额投资起点金额的公告。 13、2010年4月7日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金参加中国工商银行网上申购费率优惠活动的公告。 14、2010年4月20日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金2010年第一季度报告。 15、2010年4月26日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金继续参加深圳发展银行开展基金申购费率优惠活动的公告。 16、2010年4月28日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。 17、2010年5月6日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于恢复对旗下基金持有的“中信证券”股票进行市价估值的公告。 18、2010年5月29日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金参加中信银行开展的个人网银申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告。 签署日期： 2010年7月2日 以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一并阅读。 申万巴黎基金管理有限公司 2010年7月17日 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 39,645,924.80 13.09 其中：股票 39,645,924.80 13.09 2 固定收益投资 244,305,581.90 80.66 其中：债券 244,305,581.90 80.66 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 10,281,963.63 3.39 6 其他资产 8,641,458.02 2.85 7 合计 302,874,928.35 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 14,980.00 0.00 B 采掘业 3,776,925.32 1.26 C 制造业 12,871,297.05 4.29 C0 食品、饮料 2,260,925.52 0.75 C1 纺织、服装、皮毛 1,474,781.87 0.49 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 943,417.45 0.31 C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,506,515.33 1.17 C5 电子 678,412.78 0.23 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 1,500,448.14 0.50 C8 医药、生物制品 653,500.00 0.22 C99 其他制造业 1,853,295.96 0.62 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 1,513,426.60 0.50 F 交通运输、仓储业 2,022,197.76 0.67 G 信息技术业 8,308,009.22 2.77 H 批发和零售贸易 1,766,017.85 0.59 I 金融、保险业 2,011,680.00 0.67 J 房地产业 - - K 社会服务业 7,346,556.00 2.45 L 传播与文化产业 - - M 综合类 14,835.00 0.00 合计 39,645,924.80 13.21 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 300055 万邦达 42,864 5,465,160.00 1.82 2 300052 中青宝 78,100 3,217,720.00 1.07 3 002353 杰瑞股份 27,250 2,567,495.00 0.86 4 300037 新宙邦 47,493 2,232,645.93 0.74 5 002320 海峡股份 31,916 2,022,197.76 0.67 6 300044 赛为智能 53,977 1,894,052.93 0.63 7 002345 潮宏基 31,524 1,853,295.96 0.62 8 002336 人人乐 56,585 1,766,017.85 0.59 9 002311 海大集团 47,381 1,701,925.52 0.57 10 002338 奥普光电 30,003 1,481,548.14 0.49 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 8,151,144.00 2.72 2 央行票据 80,816,000.00 26.94 3 金融债券 30,070,000.00 10.02 其中：政策性金融债 30,070,000.00 10.02 4 企业债券 111,556,372.70 37.18 5 企业短期融资券 10,079,000.00 3.36 6 可转债 3,633,065.20 1.21 7 其他 - - 8 合计 244,305,581.90 81.43 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0801023 08央票23 500,000 51,180,000.00 17.06 2 126012 08上港债 225,000 22,151,250.00 7.38 3 000202 00国开02 200,000 20,032,000.00 6.68 4 122029 09万通债 180,000 19,060,200.00 6.35 5 122964 09龙湖债 180,590 18,907,773.00 6.30 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 149,896.11 2 应收证券清算款 3,309,342.93 3 应收股利 - 4 应收利息 3,506,819.38 5 应收申购款 1,675,399.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,641,458.02 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110006 龙盛转债 1,582,965.20 0.53 2 110004 厦工转债 1,354,300.00 0.45 3 125969 安泰转债 695,800.00 0.23 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300055 万邦达 5,465,160.00 1.82 网下申购锁定 2 300052 中青宝 3,217,720.00 1.07 网下申购锁定 3 002353 杰瑞股份 2,567,495.00 0.86 网下申购锁定 4 300037 新宙邦 2,232,645.93 0.74 网下申购锁定 5 300044 赛为智能 1,894,052.93 0.63 网下申购锁定 6 002345 潮宏基 1,853,295.96 0.62 网下申购锁定 7 002336 人人乐 1,766,017.85 0.59 网下申购锁定 8 002338 奥普光电 1,481,548.14 0.49 网下申购锁定 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2008年12月04日（基金合同生效日）至2009年12月31日 2.40% 0.11% -2.80% 0.12% 5.20% -0.01% 2010年1月1日至2010年3月31日 4.95% 0.18% 1.37% 0.07% 3.58% 0.11% 自基金合同生效日至2010年3月31日 7.47% 0.13% -1.46% 0.12% 8.93% 0.01% 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2008年12月04日（基金合同生效日）至2009年12月31日 2.10% 0.12% -2.80% 0.12% 4.90% 0.00% 2010年1月1日至2010年3月31日 4.77% 0.17% 1.37% 0.07% 3.40% 0.10% 自基金合同生效日至2010年3月31日 6.97% 0.13% -1.46% 0.12% 8.43% 0.01% 申购金额(元) 申购费率 100万以下 0.80% 100万（含）～500万 0.50% 500万（含）～1000万 0.30% 1000万（含）以上 1000元 持有时间 赎回费率 30天以下 0.15% 30天（含）至1年以下 0.10% 1年（含）至2年以下 0.05% 2年(含)以上 0% 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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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