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| 东兴兴利债券A(003545) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 940669 | ||||||||
| 基金代码 | 003545 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴利债券型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:东兴证券股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2018年01月19日 东兴兴利债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月01日起至2017年12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 东兴兴利债券 基金主代码 003545 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年04月14日 报告期末基金份额总额 51,844,759.86份 投资目标 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下， 追求基金资产的长期、稳定增值，力争获得超 越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政 策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运 行状况等深入研究,判断我国宏观经济发展趋 势、中短期利率走势、债券市场预期风险水平 和相对收益率。在严格控制风险的基础上，通 过对宏观经济形势、国家货币和财政政策、利 率变化趋势、市场流动性和估值水平等因素的 综合分析，据此评价未来一段时间债券市场和 股票市场的相对投资价值，动态调整债券、股 票类资产的配置比例。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数 东兴兴利债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 3 收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的 中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年10月01日 - 2017年12月31日） 1.本期已实现收益 684,512.39 2.本期利润 -44,072.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0007 4.期末基金资产净值 53,169,265.13 5.期末基金份额净值 1.0255 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.03% 0.04% -0.54% 0.09% 0.51% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东兴兴利债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 4 注：1、本基金基金合同生效日为2017年4月14日，建仓期为6个月，截至本报告期末距建仓 期结束不满一年； 2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 程远先 生 本基金基 金经理 2017-11- 06 - 9年 学士，9年证券行业从业经验。 2008年加入东兴证券投资银 行总部工作，2009年任东兴证 券研究所纺织服装行业高级 研究员，2011年任华泰证券 （原华泰联合）研究所纺织服 装研究组组长，2013年任华泰 证券纺织服装组组长兼任轻 工造纸组和旅游酒店组组长， 现任东兴证券基金业务部研 究总监、投资决策委员会委 员、东兴众智优选灵活配置混 东兴兴利债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 5 合型证券投资基金基金经理、 东兴量化多策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、 东兴兴利债券型证券投资基 金基金经理。 孙继青 先生 本基金基 金经理 2017-11- 06 - 10年 北京科技大学工学硕士，3年 钢铁行业经验，10年证券行业 经验。2007年10月加入东兴证 券，2007年10月至2012年3月 任东兴证券研究所钢铁行业 研究员；2012年3月至2013年6 月任东兴证券资产管理部投 资品行业研究员、宏观策略研 究员；2013年6月至2014年9 月任东兴证券资产管理部投 资经理。2014年9月加入东兴 证券基金业务部。现任东兴改 革精选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东兴蓝海 财富灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东兴安盈宝 货币市场基金基金经理、东兴 兴利债券型证券投资基金基 金经理。 吕姝仪 女士 本基金基 金经理 2017-04- 14 2017-12- 05 4年 中国人民大学经济学硕士，4 年证券从业经历。曾就职于中 山证券有限责任公司资产管 理部固收投资助理、民生加银 基金管理有限公司固收交易 员的职位。2015年9月加入东 兴证券股份有限公司基金业 务部。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 东兴兴利债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 6 金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规 行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《东兴证券股份有限公司基金业务公平交易管理办法（修订）》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在 授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易 程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之 前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定 后，部门应按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价 位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由 基金经理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外 交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易室根据询价区间在银行间市场上应该 按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常 交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未 直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法 律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年四季度债券市场下跌惨烈。季度初开始，长端利率债一路上行，基本没有反 弹，即使在宏观数据稍差的情况下仍旧上行，已经到了无脑上行的地步，最高上行幅度 在60BP，信用债跌幅相对较小。监管方面，酝酿较长时间的《关于规范金融机构资产管 理业务的指导意见(征求意见稿)》发布，在刚性兑付、净值化管理、去资金池等方面较 为严厉。 东兴兴利债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 7 本基金四季度保持了短久期配置思路，在市场大幅下跌的环境下净值较为稳定，继 续为持有人带来正回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017年10月1日起至2017年12月31日，本基金份额净值增长率为-0.03%，业绩比较 基准收益率为-0.54%，高于业绩比较基准0.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49,735,000.00 86.39 其中：债券 49,735,000.00 86.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,000,000.00 5.21 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,047,833.65 7.03 8 其他资产 785,951.98 1.37 9 合计 57,568,785.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 东兴兴利债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,735,000.00 93.54 其中：政策性金融债 49,735,000.00 93.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,735,000.00 93.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 170410 17农发10 500,000 49,735,000.00 93.54 2 3 4 5 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 东兴兴利债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,568.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 780,383.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 785,951.98 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 东兴兴利债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 10 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 77,493,903.10 报告期期间基金总申购份额 118,575.92 减：报告期期间基金总赎回份额 25,767,719.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 51,844,759.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,446,081.04 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,446,081.04 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 6.65 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、东兴兴利债券型证券投资基金基金合同 2、东兴兴利债券型证券投资基金托管协议 3、东兴兴利债券型证券投资基金2017年第4季度报告原文 东兴兴利债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 11 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net） 查阅。 东兴证券股份有限公司 二〇一八年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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