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| 万家增强收益债券(161902) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 9397 | ||||||||
| 基金代码 | 161902 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-11-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天同保本增值开放式证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | (2005年第2号) 天同保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会2004年6月14日《关于同意天同保本增值证券投资基金设立的批复》(证监基金字［2004］86号)和《关于天同保本增值证券投资基金募集时间的确认函》(基金部函［2004］49号)的核准,进行公开发售。本基金的基金合同于2004年9月28日正式生效。 【重要提示】 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2005年9月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2005年9月30日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称：天同基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区源深路273号 法定代表人：柳亚男 总经理：张健(代) 成立日期：2002年8月23日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字［2002］44号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：包括发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务 联系人：吴涛 电话：021-68644577 传真：021-68533888 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 董事长柳亚男先生,1954年生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任中国人民银行烟台分行办公室副主任、中国人民银行威海分行办公室主任、中国人民银行山东省分行金管处副处长、山东证券有限责任公司总裁、副董事长等职。2002年至今任天同基金管理有限公司董事长。 董事马志刚先生,1967年生,中共党员,经济学硕士。历任中国国际期货经纪有限公司主管、中国证券监督管理委员会助理调研员、南方基金管理有限公司副总经理等职。2002年至2005年8月任天同基金管理有限公司总经理。 董事张建伟先生,1954年生,中共党员,硕士,高级经济师。历任上海新沪玻璃厂副厂长、上海光通信器材公司副总经理、上海久事公司总经理助理兼发展策划部、资产运营部经理等职。2002年至今任上海久事公司副总经理。 董事曲为民先生,1957年生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任烟台市经济体制改革委员会副科长、烟台市人民政府研究室科长、烟台张裕集团有限公司董事、副总经理等职。现任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事、副总经理兼董秘。 董事付光明先生,1964年11月出生,中共党员,大学学历,中国注册会计师,高级会计师、审计师。曾任湘西自治州审计事务所副所长、所长职务。现任湖南湘泉集团有限公司副总经理、财务总监及湖南酒鬼酒股份有限公司董事。 独立董事孙健先生,1953年生,中共党员,硕士研究生,教授。历任中国科学技术大学副教授、中国科学院副教授、教授、管理工程系主任、研究中心主任、中国电子工业部部长顾问组顾问、政策法规委员会委员、人教司研究员等职。现任中国科学技术大学国际经济研究所所长、教授。 独立董事王晓冬女士,1961年生,大学本科法学士。历任外交部中国国际问题研究所助理研究员、中国证券市场研究设计中心“联办”总干事助理、新加坡发展银行资产管理公司基金经理、中银国际控股有限公司执行董事、中银国际亚洲有限公司董事总经理等职。现任职于中环水务股份有限公司。 独立董事任辉先生,1945年生,中共党员,大学本科学历。历任山东菏泽商业局会计科长、山东经济学院院长等职。 独立董事李方先生,1954年生,中共党员,硕士,讲师。历任北京大学法律系讲师、香港大学法学院访问学者等职。现任职于北京市天元律师事务所。 2、基金管理人监事会成员 监事杨波先生,1957年8月出生,中共党员,法学博士,经济师。曾先后担任吉首市政府办公室主任、吉首市副市长。现任湖南湘泉集团有限公司董事长、总经理及湖南酒鬼酒股份有限公司董事。 监事王慧英女士,1963年生,大学本科,高级会计师。历任山东省二轻厅工艺美术总公司财务部主任、天同证券有限责任公司计划财务部副总经理等职。现任天同证券有限责任公司稽核监察总部总经理。 监事孙江先生, 1965年生,中共党员,本科学历,企业法律顾问。先后任职于华东政法学院法律系、上海上菱电器股份有限公司。现任职于上海久事公司。 监事张虹霞女士,1955年生,中共党员,大专学历,高级会计师。历任烟台张裕葡萄酿酒公司财务科、烟台张裕集团有限公司财务处副处长等职。现任烟台张裕葡萄酿酒公司监事兼企业审计处处长。 监事刘国华女士,1970年生,博士。曾在山东国际信托投资公司从事国际融资转租赁、外汇信贷等工作。现在天同基金管理有限公司从事投资研究、产品开发等工作。 3、基金管理人高管人员 基金管理人董事长、法定代表人：柳亚男先生(简历请参见基金管理人董事会成员) 基金管理人代总经理：张健先生,1966年生,管理学硕士。1988年至1992年于中国工商银行总行科技部、资金计划部工作；1992年至1993年,就职于北京证券登记结算公司,担任业务部负责人；1993至2002年,就职于中国工商银行总行存款证券处、基金托管部,先后任部门经理、副处长、处长等职。2002年3月至今,就职于天同基金管理有限公司,先后担任公司运营总监、财务总监、副总经理等职。2005年8月起,担任天同基金管理有限公司代总经理。 基金管理人副总经理：朱顺先生,1964年生,北京大学理学学士、管理学硕士,美国宾西法尼亚大学沃顿商学院金融学博士。1992年7月至1993年11月,就职于美国GAMS开发公司；1995年1月至1998年4月就职于IBM 环球管理咨询公司,担任高级管理咨询顾问；1998年5月至2002年2月分别担任美国金融债券担保集团副总裁、高盛投资银行副总裁；2002年2月起先后担任天同基金管理有限公司投资总监、副总经理等职。 基金管理人督察长：甘世雄先生,1963年生,中共党员,工商管理硕士(MBA)。曾任山东金泰集团股份有限公司副总裁、天同证券有限责任公司业务总监、投资银行总部总经理,从事股份制改造及股票发行、购并重组工作多年,具有丰富的资本运作经验。2004年加入天同基金管理有限公司担任公司督察长。 4.本基金基金经理 孙海波,男 ,1970年2月生 ,南开大学经济学硕士,先后工作于泰康人寿保险公司、光大证券有限责任公司,曾担任泰康人寿保险公司业务管理部主管、光大证券投资银行北方总部高级经理、证券投资部投资经理、债券投资部副总经理等职。2004年5月加入天同基金管理公司,负责固定收益投资研究工作,现担任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员会主任：张健 委员：朱顺,杨峰,潘江,孙海波 张健先生,天同基金管理有限公司代总经理 朱顺先生,天同基金管理有限公司副总经理 杨峰先生,天同基金管理有限公司总经理助理 潘江先生,天同基金管理有限公司研究发展部总监 孙海波先生,天同基金管理有限公司基金管理部总监 二、基金托管人 1、基本情况 名称：中国农业银行 注册地址：北京市复兴路甲23 号 办公地址：北京市西三环北路100 号金玉大厦 法定代表人：杨明生 成立时间：1979 年2 月23 日 注册资本：1338.65 亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关和批准设立文号：国发(1979)056 号 联系电话：(010)68424199 传真：(010)68424181 联系人：李芳菲 邮政编码：100036 2、发展概况及财务状况 中国农业银行是我国最大的商业银行之一,目前在国内有37家分行、营业机构遍布城乡,是我国营业网点最多、机构覆盖面最广的金融机构。同时,中国农业银行开通了全国专用数据通讯网,拥有先进的银行清算系统和安全、高效的清算、交割能力,已实现先进的电子联行、资金汇划的实时清算和汇划、对帐、清算三位一体,能保证客户资金在同城或异地的安全、高效的清算、交割。 3、基金托管部的部门设置及员工情况 1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,内设运行处、核算管理处、市场开发处、客户服务处、综合管理处、监督处和境外资产托管处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工50名。 4、主要人员情况 杨明生先生：中国农业银行党委书记、行长。49岁,硕士研究生、高级经济师。曾任中国农业银行辽宁省分行办公室副主任,农行沈阳市分行副行长、党组成员,农行工业信贷部主任助理、副主任、主任,农行天津市分行副行长、党组副书记(主持工作),农行天津市分行行长、党组书记,农行副行长、党委副书记。现任农行党委书记、行长。 杨琨先生：中国农业银行副行长。46岁,硕士研究生、高级经济师。曾任中国农业银行人事部劳动工资处处长,农行人事教育部副主任,农行市场开发部总经理,中国农业银行行长助理兼农行安徽省分行行长、党委书记。现任中国农业银行副行长。 张军洲先生：基金托管部总经理。42岁,博士,高级经济师,曾任中国农业银行信托投资公司总经理助理、副总经理,农行总行法律事务部副总经理、总经理。现任基金托管部总经理。 刘树军先生：基金托管部副总经理。45岁,工商管理硕士,高级经济师、高级记者。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部工业信贷处处长。现任基金托管部副总经理。 王勇先生：基金托管部副总经理。50岁,大学,高级经济师,曾任财政部国债金融司处长、中央国债登记公司总经理。现任基金托管部副总经理。 5、证券投资基金托管情况 截止2005 年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式基金如下：基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景阳、基金景博、基金景福、基金兴业、基金天华、基金同德、基金景业、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛中信债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、天同保本增值、大成精选增值开放式基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金,托管基金规模达562亿份基金份额。 三、相关服务机构 (一)销售机构 1、直销机构：天同基金管理有限公司直销中心 办公地址：上海市浦东新区源深路273号 法定代表人：柳亚男 电话：021-68644577 客户服务电话：021-68644599 传真：021-68644599 联系人：盛斌 网址：www.ttasset.com 2、代销机构： (1)名称：中国农业银行 注册地址：北京市复兴路甲23 号 法定代表人：杨明生 电话：(010)68298560、68297268 传真：(010)68297268 联系人：蒋浩 客户服务电话：95599 网址：www. abchina.com (2)名称：中信实业银行 法定代表人：陈小宪 通讯地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 邮政编码：100027 联系人：金蕾 电话：010-65544291 传真：010-65541281 客服电话： 95558 公司网址：http：//www.citicib.com.cn (3)公司名称：交通银行 法定代表人：蒋超良 通讯地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 联系人：王玮 电话：(021)58781234 传真：(021)58408836 客服电话：95559 公司网址：http：//www.bankcomm.com (4)公司名称：深圳发展银行 法定代表人：蓝德彰(John D.Langlois) 通讯地址：中国广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 邮政编码：518001 联系人：周 勤 联系电话：(0755)82088888-8811 传真号码：0755-82080714 客服电话：0755-82080409 公司网址：http：//www.sdb.com.cn (5)公司名称：海通证券股份有限公司 法定代表人：王开国 通讯地址：上海市淮海中路98号 邮政编码：200021 联系人：金芸 电 话：021—53594566 传 真：(021)53858549 客服电话：021-962503、400-8888-001 公司网址：http：//www.htsec.com (6)公司名称：中国银河证券有限责任公司 法定代表人：朱利 通讯地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 邮政编码：100032 联系人：郭京华 联系电话：010-66568613,66568587 传真电话：010-66568536 客服电话：(010)68016655 公司网址：http：//www.chinastock.com.cn (7)公司名称：申银万国证券股份有限公司 法定代表人：王明权 通讯地址：上海市常熟路171号 邮政编码：200031 联系人：黄维琳 联系电话：021-54033888 传真号码：021-64738844 客服电话：021-962505 公司网址：www.sw2000.com.cn (8)公司名称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：祝幼一 通讯地址：上海市延平路135号 邮政编码：200042 联系人：芮敏祺 电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 客服电话：4008-888-666 公司网址：http：//www.gtja.com (9)公司名称：华夏证券股份有限公司 法定代表人：黎晓宏 通讯地址：北京市东城区朝阳门内大街188号 邮政编码：100010 联系人：魏明 开放式基金咨询电话：400-8888-108(免长途费)；(010)65178899 开放式基金业务传真：(010)65182261 客服电话：400-8888-108(免长途费) 公司网站：华夏证券网 www.csc108.com (10)公司名称：天同证券有限责任公司 法定代表人：段虎 通讯地址：山东省济南市泉城路180号 邮政编码：250011 联系人：罗海涛 联系电话：0531-5689888、5689777 传真电话：0531-6029668 客服电话：0531-5689690 公司网址：http：//www.ttstock.com (11)公司名称：东方证券股份有限公司 法定代表人：王益民 通讯地址：上海市巨鹿路756号 邮政编码：200040 联系人：盛云 联系电话：(8621)62568800 传真电话：(8621)62569651 客服电话：021-962506 公司网址：http：//www.dfzq.com.cn (12)公司名称：西南证券有限责任公司 法定代表人：张引 通讯地址：重庆市渝中区临江支路2号“合景国际大厦”A幢 邮政编码：400010 联系人：陈国才 联系电话：：(023) 63786240 传真电话：(023)63786219 客服电话：023-63786240 公司网址：http：//www.swsc.com.cn (13)公司名称：汉唐证券有限责任公司 法定代表人：吴克龄 通讯地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦24、25层 邮政编码：518053 联系人：姚文强 咨询电话：0755-26936388 传真号码：025-6511718 客服电话：0755-26936207 公司网站：www.ehantang.com (14)名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大贸易中心26楼2611室 通讯地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 电话：020-87555888-875 传真：020-87557985 联系人：肖中梅 客户服务热线：020-87555888或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.gf.com.cn 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构： 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：陈耀先 电话：0755-82084015 传真：0755-82084010 联系人：刘玉生 (三)律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦14层 负责人：廖海 经办律师：廖海、吕红 电话：021-51150298 联系人：廖海 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称： 上海众华沪银会计师事务所 注册地址：上海浦东大道288号7楼 负责人： 林东模 联系电话：021-58799970 传真：021-58872507 经办注册会计师：林东模 冯家俊 四、基金的名称 天同保本增值证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式。 六、基金的投资目标 本基金在确保保本周期到期时本金安全的基础上,在精确控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资对象主要分为两类：保本资产和风险资产。现阶段,保本资产主要为与保本周期匹配的债券,包括国债、高信用等级的金融债与企业债、央行票据以及回购；风险资产主要是股票和可转债。此外,基金管理人将在法律法规的约束下适当参与包括新股(IPO或增发)、新债申购等在内的低风险投资,在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 八、基金的投资策略：组合保险策略 本基金采用CPPI与TIPP相结合的动态调整投资组合保险策略。 CPPI和TIPP均为国际通行的投资组合保险策略。CPPI(固定比例投资组合保险策略)的运作架构为：首先根据投资组合期末最低目标价值(本基金的最低保本值为投资本金的100%)和合理的折现率计算当前应持有的保本资产的数量,即投资组合的保本底线；然后,计算投资组合现时净值超过保本底线的数额,该数值等于弹性缓冲区；最后,将相当于弹性缓冲区特定乘数的资金规模投资于风险资产(如股票、可转债)以谋求本基金高于最低目标价值的收益；其余资产投资于保本资产,以在期末实现最低目标价值。TIPP(时间不变性投资组合保险策略)的运作架构大致与CPPI相同,唯一不同的是保本值的调整。在投资组合的运作过程中,CPPI策略维持其期初设定的保本值水平,而TIPP策略将新的资产净值乘以保本系数和原保本值进行比较,取较大者为最新的保本值。当投资组合的总值上涨时,保本值也会跟着调高,而当投资组合总值下跌时,保本值保持原有水平。 考虑到国内股市的波动性,本基金在投资策略上采用CPPI与TIPP策略相结合的组合保险策略,将在动态判断和评估市场趋势、风险资产估值水平等因素的基础上,灵活交替使用CPPI和 TIPP策略,在基金资产净值上涨的前提下逐步提升保本周期期末最低保证额度的目标水平,谋求基金资产本金安全和适度增值的最佳平衡。 采用CPPI和 TIPP策略管理的保本基金在投资运作过程中的关键点在于放大倍数的确定与维持。在本基金的投资中,本基金管理人将在参照保本基金历史模拟适度倍数的基础上,结合基金保本运作的安全与增值要求,根据市场的中长期态势,适度确定弹性缓冲区中长期的放大倍数,寻求基金资产本金安全和稳定增值的平衡。此外,根据CPPI和 TIPP策略,必须根据市场的波动动态调整保本资产和风险资产的比例以维持弹性缓冲区放大倍数在一定时间内的恒定,才能确保保本周期到期时基金的本金安全。而过于频繁地进行动态调整将给基金带来高昂的交易费用,进而影响到基金的本金安全运作。因此,在本基金的实际投资中,为维持放大倍数的恒定,基金管理人对风险资产与保本资产的比例进行定期调整；定期调整主要依据滤波调整法则,在风险资产组合市值上涨或下跌达到一定比例时进行调整。同时管理人还将根据这种调整可能造成的交易费用与冲击成本,进行综合分析,确定最佳的调整时点,以降低交易费用。 九、基金的业绩比较基准 以与保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本基金为保本基金,为证券投资基金中的低风险投资品种 十一、投资组合报告 天同基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年10月19日复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2005年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 (一)2005年9月30日基金资产组合情况 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例（％） 股票 120,945,038.40 7.14% 债券 1,214,137,111.54 71.66% 银行存款和清算备付金合计 76,892,630.25 4.54% 买入返售证券 260,000,000.00 15.35% 应收申购款 - - 证券清算款 - - 其他资产 22,361,507.76 1.32% 资产合计 1,694,336,287.95 100.00% (二)2005年9月30日按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 4,078,898.40 0.28% C 制造业 44,403,525.00 3.08% C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 4,531,800.00 0.31% C2 木材、家具 302,500.00 0.02% C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 37,930,500.00 2.63% C7 机械、设备、仪表 1,638,725.00 0.11% C8 医药、生物制品 - - C9 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 30,720,337.54 2.13% E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 17,539,896.00 1.22% G 信息技术业 3,825,000.00 0.27% H 批发和零售贸易 678,000.00 0.05% I 金融、保险业 2,500,993.64 0.17% J 房地产业 1,936,819.08 0.13% K 社会服务业 10,865,738.34 0.75% L 传播与文化产业 - - M 综合类 4,395,830.40 0.30% 合计 120,945,038.40 8.38% (三)2005年9月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600019 G宝钢 4,700,000 20,116,000.00 1.39% 2 600005 武钢股份 4,020,000 13,869,000.00 0.96% 3 000027 深能源Ａ 1,845,474 12,493,858.98 0.87% 4 600642 G申能 2,052,868 12,152,978.56 0.84% 5 600033 福建高速 900,000 7,542,000.00 0.52% 6 000900 现代投资 600,000 6,840,000.00 0.47% 7 600008 首创股份 1,269,953 6,679,952.78 0.46% 8 000726 鲁泰Ａ 647,400 4,531,800.00 0.31% 9 600708 海博股份 915,798 4,395,830.40 0.30% 10 600874 创业环保 1,119,194 4,185,785.56 0.29% (四)2005年9月30日按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例 国家债券投资 31,177,708.00 2.16% 央行票据投资 409,897,000.00 28.40% 企业债券投资 79,027,924.38 5.48% 金融债券投资 684,810,001.86 47.45% 可转换债投资 9,224,477.30 0.64% 合计 1,214,137,111.54 84.13% (五)2005年9月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 05国开02 301,350,000.00 20.88% 04国开16 202,381,818.18 14.02% 05央行票据08 200,000,000.00 13.86% 04国开15 151,066,683.68 10.47% 05央行票据34 100,000,000.00 6.93% (六) 2005年9月30日权证投资组合 2005年9月30日本基金无权证投资 (七)投资组合报告附注 1、本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 2、其他资产的构成 资产项目 金额(元) 开放式基金销售保证金 300,000.00 权证交易保证金 80,000.00 应收利息 21,981,507.76 合计 22,361,507.76 3、持有的处于转股期的可转换债券明细表 债券代码 债券名称 市 值 市值占净值比 100236 桂冠转债 5,143,159.30 0.36% 100795 国电转债 326,910.00 0.02% 110036 招行转债 1,604,208.00 0.11% 110037 歌华转债 2,150,200.00 0.15% 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2005年9月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、天同保本增值基金自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率比较列表(截至2005年9月30日) 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)-(3) (2)-(4) 2004年度 0.69% 0.07% 0.62% 0.00% 0.07% 0.07% 2005年上半年度 4.18% 0.09% 1.28% 0.00% 2.90% 0.09% 自基金合同生效 起至2005年9月30日 6.06% 0.08% 2.56% 0.01% 3.50% 0.07% 基金业绩比较基准增长率＝与保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率 2、天同保本增值基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 天同保本增值基金成立于2004年9月28日,历史走势比较图的时间区间为：2004年9月28日到2005年9月30日。该期间天同保本增值基金的净值增长率为6.06%%,业绩比较基准的增长率为2.56%(随升息浮动),基金净值表现超越业绩基准3.50%。 十三、基金费用概览 (一)与基金运作有关的费用种类 1、 基金管理人的管理费； 2、 基金托管人的托管费； 3、 基金信息披露费用； 4、 基金份额持有人大会费用； 5、 与基金相关的会计师费和律师费 ； 6、 证券交易费和税收； 7、基金分红手续费； 8、注册登记费； 9、按照国家有关规定可以列入的其他费用。 (二) 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.2%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 3、上述(一)中3至9项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 (三)与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费率：本基金重新开放申购后,由基金管理人决定申购费率,并最迟将于重新开放申购实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。 2、本基金的赎回费率： 保本周期到期前赎回费率随持有期的增加而递减(保本周期到期日赎回费率为零),基金赎回费在扣除赎回代理费和注册登记费后,剩余部分全部进基金资产,归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的百分之五十： 持有期≤一年(含一年), 赎回费率2.0% 一年＜持有期≤两年(含两年), 赎回费率1.5% 两年＜持有期＜三年, 赎回费率1.0% 保本周期到期日 赎回费率为零。 3、 本基金实际执行费率在上述范围内由基金管理人决定,并在招募说明书或更新招募说明书中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时,如果没有超过上述费率限额,基金管理人可自行调整,并最迟将于新的费率开始实施前三个工作日至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。如超过这一限额调整费率,则须经基金份额持有人大会通过。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金成立之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金资产中列支。 (五)基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2004年8月13日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下： 1.在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2.在“三、基金管理人”更新了公司部分董事、基金经理及投资决策委员会人员的构成及简介。 3.在“四、基金托管人”部分,更新了有关基金托管人的有关内容。 4.在“五、相关服务机构”部分,增加了广发证券股份有限公司为代销机构。 5.在“八、基金的投资”部分补充了本基金最近一期(2005年第三季度)投资组合报告内容。 6.在“九、基金的业绩”部分更新了基金成立以来的投资业绩。 7.在“二十四、其他应披露事项”部分更新了基金成立以来的公告事项。 天同基金管理有限公司 2005年11月12日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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