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| 中科沃土沃祥债券发起(004550) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 850617 | ||||||||
| 基金代码 | 004550 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 中科沃土沃祥债券发起 基金主代码 004550 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月29日 报告期末基金份额总额 166,302,241.74份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理股票资产的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金是以债券资产的投资为主的债券型投资基金，通过债券资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票资产的投资以增强回报，投资策略主要包括大类资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略等。 业绩比较基准 10%*沪深300 指数收益率+90%*中债综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 861,108.78 2.本期利润 128,138.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0007 4.期末基金资产净值 166,380,450.49 5.期末基金份额净值 1.0005 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.04% 0.07% 0.33% 0.06% -0.29% 0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2017年6月29日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，自基金合同生效之日起六个月使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李昱 副总经理兼任权益投资部总经理、基金经理 2017年6月29日 - 21年 管理学硕士。曾任广发证券股份有限公司环市东营业部业务经理、投资理财部投资经理、资产管理部投资经理，新华基金管理有限公司专户管理部副总监、专户管理部负责人、基金管理部基金经理、基金管理部副总监，现任中科沃土基金管理有限公司副总经理兼任权益投资部总经理、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。中国国籍，具有基金从业资格。 马洪娟 固定收益部副总经理、基金经理 2017年6月29日 - 7年 金融学博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员、基金经理，现任中科沃土基金管理有限公司固定收益部副总经理、中科沃土货币市场基金和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。中国国籍，具有基金从业资格。 杨凡 基金经理 2017年7月5日 - 6年 经济学硕士。曾任金鹰基金管理有限公司研究部研究员，广发证券股份有限公司自营部研究员，现任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。中国国籍，具有基金从业资格。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度债券市场收益率呈现小幅震荡上行的态势。从7、8两个月的经济数据来看，社会销费品零售总额和工业增加值乏力，进出口增速高位回落，经济增速放缓态势初显。但是，金融严监管仍在继续，随着去年成立的委外产品在三季度陆续到期，以及机构投资者对监管政策的担忧，债市新增资金较少。整体而言，7-8月利率债上行10-20bp，信用债上行20-30bp，9月上旬开始，收益率小幅回落，但三季度收益率整体小幅上行，信用利差走阔。报告期内本基金债券持仓以中短期债券为主。 2017年三季度大盘处于震荡上行的趋势中。三季度，上证50上涨幅度4.8%、沪深300上涨幅度4.6%、创业板指上涨幅度2.7%。本报告期内，鉴于对本基金封闭期内保守操作的原则，权益类运作上以谨慎稳健为原则，优选受益于政策变化业绩改善的周期类个股，以及增量空间大、受国家政策鼓励的行业个股。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0005元；本报告期基金份额净值增长率为0.04%，业绩比较基准收益率为0.33%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 227,400.00 0.14 其中：股票 227,400.00 0.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 110,720,150.00 66.04 其中：债券 110,720,150.00 66.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 51,600,000.00 30.78 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,150,882.33 1.88 8 其他资产 1,948,449.20 1.16 9 合计 167,646,881.53 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 227,400.00 0.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 227,400.00 0.14 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000933 神火股份 20,000 227,400.00 0.14 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,996,000.00 4.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 102,724,150.00 61.74 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 110,720,150.00 66.55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 112424 16文化01 150,000 14,769,000.00 8.88 2 136591 16西经发 140,000 13,721,400.00 8.25 3 112447 16顺发债 100,000 9,808,000.00 5.89 4 136419 16国华01 100,000 9,773,000.00 5.87 5 112416 16奥燃02 100,000 9,710,000.00 5.84 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期无任何公募基金投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,056.82 2 应收证券清算款 617,054.79 3 应收股利 - 4 应收利息 1,315,337.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,948,449.20 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 183,824,290.09 报告期期间基金总申购份额 4,982,560.23 减:报告期期间基金总赎回份额 22,504,608.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 166,302,241.74 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 6.01 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 6.01 10,000,000.00 6.01 3年 基金管理人高级管理人员 228,962.98 0.14 228,962.98 0.14 3年 基金经理等人员 198,859.63 0.12 198,859.63 0.12 3年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,427,822.61 6.27 10,427,822.61 6.27 3年 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、关于申请募集注册中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金之法律意见书； 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中科沃土基金管理有限公司 2017年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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