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| 易方达稳健收益债券A(110007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 850450 | ||||||||
| 基金代码 | 110007 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年1月29日 报告期末基金份额总额 8,706,076,869.90份 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。 业绩比较基准 中债总指数（全价） 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 下属分级基金的交易代码 110007 110008 报告期末下属分级基金的份额总额 1,788,005,284.27份 6,918,071,585.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年7月1日-2017年9月30日) 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 1.本期已实现收益 32,090,519.67 128,406,341.30 2.本期利润 45,519,336.81 180,511,358.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.0256 0.0269 4.期末基金资产净值 2,344,489,734.13 9,116,445,014.91 5.期末基金份额净值 1.3112 1.3178 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.02% 0.08% -0.42% 0.06% 2.44% 0.02% 易方达稳健收益债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.09% 0.08% -0.42% 0.06% 2.51% 0.02% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年1月29日至2017年9月30日) 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 注：1.本基金转型日期为2008年1月29日。 2.自基金转型至报告期末，A级基金份额净值增长率为125.52%，B级基金份额净值增长率为132.34%，同期业绩比较基准收益率为7.53%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡剑 本基金的基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理、固定收益研究部总经理 2012-02-29 - 11年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共7次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度基本面宏、微观走势有所分化，整体看表现出宏观趋弱、微观不差的走势。结构上增长数据继续出现在季度末冲高、季度初大幅回落的走势。6月份工业增加值增速7.6%的水平大幅超出市场预期，投资、零售及融资数据都表现较好，这在一定程度上刺激市场向上调整对经济走势的预期。但7、8月份数据出现明显的下滑，工业增加值同比掉至6.4%和6%，显示季度月份之间的大幅波动。综合6-8月，三季度增长数据较3-5月份有明显的下滑，尤其是制造业投资和房地产投资数据一直较为弱势，基建投资在6、7月份有所波动。但是融资数据一直不弱，通胀也较为平稳，且微观经济调研显示经济热度不差，表现出宏、微观数据的较大差异。 债券市场方面，收益率整体呈现震荡走势，10年金融债变动幅度在15BP以内。但是曲线出现较为明显的平坦化。10-3年金融债利差从+14BP下降至-5BP，信用利差也有一定程度的收窄，幅度在10-20BP，整体体现为期限短、收益率低的品种收益率上升，相对高收益的品种受到市场青睐。 权益类资产整体表现较好，大盘蓝筹股继续上涨4-5%的水平，创业板指数上涨2.79%。但8月份之后，市场风格有所切换，创业板指数8-9月份上涨幅度达到7.53%，同期沪深300指数和上证50指数仅分别上涨2.64%和1.3%。 操作上，组合自8月中旬、9月上旬开始逐步增加久期至4年左右，权益类仓位维持在8-10%的中性水平。另外，组合在8月底逐步增加了一些短融仓位，获得一定资本利得收益，并在9月下旬降低杠杆水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.3112元，本报告期份额净值增长率为2.02%；B级基金份额净值为1.3178元，本报告期份额净值增长率为2.09%；同期业绩比较基准收益率为-0.42%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,077,563,544.15 7.43 其中：股票 1,077,563,544.15 7.43 2 固定收益投资 13,062,928,850.18 90.07 其中：债券 13,062,928,850.18 90.07 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 121,237,632.20 0.84 7 其他资产 240,765,500.38 1.66 8 合计 14,502,495,526.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,050,336.80 0.02 B 采矿业 - - C 制造业 695,723,284.82 6.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,820.00 0.00 E 建筑业 70,896,424.73 0.62 F 批发和零售业 26,999,867.92 0.24 G 交通运输、仓储和邮政业 128,191,116.34 1.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,232,395.55 0.06 J 金融业 85,513,702.62 0.75 K 房地产业 48,912,045.87 0.43 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,035,549.50 0.11 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,077,563,544.15 9.40 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601012 隆基股份 7,144,220 210,540,163.40 1.84 2 300068 南都电源 6,226,952 114,015,491.12 0.99 3 600196 复星医药 2,217,939 75,831,334.41 0.66 4 601318 中国平安 1,136,363 61,545,420.08 0.54 5 002375 亚厦股份 5,818,541 53,996,060.48 0.47 6 600125 铁龙物流 4,534,036 53,909,688.04 0.47 7 000402 金融街 4,012,473 48,912,045.87 0.43 8 603806 福斯特 1,228,480 43,070,508.80 0.38 9 601111 中国国航 4,703,740 41,016,612.80 0.36 10 000739 普洛药业 4,655,521 33,845,637.67 0.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 87,345,000.00 0.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,611,285,000.00 31.51 其中：政策性金融债 3,611,285,000.00 31.51 4 企业债券 4,577,125,163.00 39.94 5 企业短期融资券 1,883,972,000.00 16.44 6 中期票据 2,706,501,000.00 23.62 7 可转债（可交换债） 77,430,687.18 0.68 8 同业存单 - - 9 其他 119,270,000.00 1.04 10 合计 13,062,928,850.18 113.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 170210 17国开10 7,600,000 744,724,000.00 6.50 2 160213 16国开13 7,700,000 697,158,000.00 6.08 3 170215 17国开15 4,800,000 482,064,000.00 4.21 4 170204 17国开04 3,000,000 299,400,000.00 2.61 5 170303 17进出03 3,000,000 294,240,000.00 2.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,053,299.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 234,793,304.48 5 应收申购款 4,915,912.23 6 其他应收款 2,984.20 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 240,765,500.38 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113009 广汽转债 15,956,590.30 0.14 2 113011 光大转债 13,368,171.60 0.12 3 110032 三一转债 13,308,903.80 0.12 4 132004 15国盛EB 5,425,890.50 0.05 5 110033 国贸转债 2,782,202.10 0.02 6 132005 15国资EB 2,122,605.00 0.02 7 120001 16以岭EB 1,128,217.00 0.01 8 127003 海印转债 896,277.60 0.01 9 113010 江南转债 706,999.20 0.01 10 132003 15清控EB 629,760.00 0.01 11 128013 洪涛转债 178,094.40 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 报告期期初基金份额总额 1,762,168,342.48 6,448,270,939.34 报告期基金总申购份额 302,320,257.55 1,152,715,574.20 减：报告期基金总赎回份额 276,483,315.76 682,914,927.91 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 1,788,005,284.27 6,918,071,585.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议的批复； 2.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一七年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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