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| 银河丰利债券A(519654) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 850035 | ||||||||
| 基金代码 | 519654 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河丰利纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 银河丰利债券 场内简称 - 交易代码 519654 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年4月14日 报告期末基金份额总额 106,730,970.24份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场 流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于中低风险收益预期的基金品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 44,193.21 2.本期利润 954,907.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 4.期末基金资产净值 109,611,285.20 5.期末基金份额净值 1.0270 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、银河泽利保本混合型证券投资基金从2017年4月14日正式转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.72% 0.04% -0.15% 0.03% 0.87% 0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：银河泽利保本混合型证券投资基金基金合同生效日为2015年4月9日，于2017年4月14日正式转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金，根据《银河丰利纯债债券型证券投资基金》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的相关规定。目前未满六个月仍处于建仓期。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 祝建辉 基金经理 2015年4月9日 - 11 硕士研究生学历，11年证券从业经历，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业，历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务，现担任基金经理。2015年4月起担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2015年12月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。 韩晶 基金经理 2015年4月9日 - 15 中共党员，经济学硕士，15年证券从业经历，曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理，2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理，2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理，2015年4月起担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理, 2016年5月起担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理，2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，全球经济体经济运行保持平稳增长态势，劳动力市场恢复，需求明显回升，金属类大宗商品全线上涨。美联储6月份加息后，美元指数并未转强，而是继续走弱。国内经济表现出较强的韧性，经济增速维持在年初较高的水平，在需求平稳、供给侧改革的共同作用下，国内大宗商品价格在二季度回调后出现强劲反弹。PPI增速高位震荡，CPI小幅回升。 三季度，货币政策维持中性原则，公开市场操作采用“削峰填谷”的方式，来控制市场流动性的松紧。但因财政缴款、存单续期、利率债券的发行放量等因素影响，就其最终的效果而言，货币政策仍然是偏紧，流动性每月中下旬均出现明显趋紧的状况。 在经济基本面保持平稳和流动性偏紧的双重作用下，债券市场仍然缺乏趋势性的投资机会。6月初以来反弹的债券市场在7月中旬再次回调，9月初再现6月政策边际放松的机会，加之经济基本面数据向弱的利好支持，债券市场出现短暂反弹，但后期受资金面持续紧张的影响，季末利率品种收益率基本回调至年内高点，信用债券收益率亦跟随调整，信用利差整体小幅收窄。 转债市场经历6月份系统性上涨后，开始出现分化，金融类、周期类和汽车电池等个券出现较好的投资机会，其余品种维持高位震荡的格局。后期受转债信用申购新规的出台，市场预期转债市场即将面临新供给的冲击，老券估值受压制，转债进一步上涨的动力减弱。 报告期内，基金提前结束封闭期后持续小幅赎回。基金通过参与提前赎回、二级市场卖出等操作，持续减持原组合中流动性极差的债券。流动性较差资产出清后，逐步增配了评级以AAA、AA+为主的债券，并适当加大的久期。基金还积极加大了金融类转债的配置，并将部分持仓波段获益了结。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0270元；本报告期基金份额净值增长率为0.72%，业绩比较基准收益率为-0.15%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,135,985.76 1.00 其中：股票 1,135,985.76 1.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 93,338,860.00 82.31 其中：债券 93,338,860.00 82.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,000,000.00 13.23 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,565,152.92 1.38 8 其他资产 2,362,453.83 2.08 9 合计 113,402,452.51 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,135,985.76 1.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,135,985.76 1.04 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 603660 苏州科达 26,007 1,135,985.76 1.04 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,981,000.00 9.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,980,000.00 9.10 其中：政策性金融债 9,980,000.00 9.10 4 企业债券 37,606,000.00 34.31 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 28,282,000.00 25.80 7 可转债（可交换债） 7,489,860.00 6.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 93,338,860.00 85.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 124050 PR榆城投 200,000 10,102,000.00 9.22 2 1480546 14攀城投小微债 100,000 10,101,000.00 9.22 3 1382243 13粤城建MTN1 100,000 10,040,000.00 9.16 4 101754089 17苏交通MTN002 100,000 10,012,000.00 9.13 5 170018 17附息国债18 100,000 9,981,000.00 9.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 39,296.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,323,157.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,362,453.83 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 7,465,140.00 6.81 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 603660 苏州科达 1,135,985.76 1.04 新股锁定 注：本基金持有的股票“苏州科达”为网下申购新股中签，中签部分为认购网下老股东的转让部分，自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 223,297,066.60 报告期期间基金总申购份额 17,506.75 减:报告期期间基金总赎回份额 116,583,603.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 106,730,970.24 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河丰利纯债债券型证券投资基金的文件 2、《银河丰利纯债债券型证券投资基金合同》 3、《银河丰利纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河丰利纯债债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2017年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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