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大摩基础行业混合(233001)  基金公开信息
流水号 8177
基金代码 233001
公告日期 2005-08-25
编号 1
标题 巨田管理有限公司关于旗下基金权证投资方案的公告
信息全文 　　为规范本公司旗下基金的权证投资运作，保护基金份额持有人的合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》等相关法律法规及中国证监会的有关规定，本公司就旗下基金进行权证投资制定如下方案。本方案适用于本公司根据基金合同要求可进行权证投资的基金产品。
　　一、投资比例限制
　1、一只基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；
　　2、一只基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三；
　　3、公司管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的百分之十。
　　中国证监会另有规定的，不受前款第1、2、3项规定的比例限制。因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述投资比例的，本公司将在十个交易日之内调整完毕。
　　二、投资策略
　　本公司对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。
　　本公司以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。
　　本公司在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。
　　三、信息披露方式
　　本公司旗下基金投资权证的信息披露将严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证的有关问题通知》、《基金合同》、本方案及其它有关规定进行。本公司旗下基金投资权证的信息披露事项将至少在中国证监会指定的一种媒体上公告。
　　基金投资权证应在各基金定期报告(包括基金的年度报告、半年度报告及季度报告)、更新的招募说明书中披露如下事项：
　　1、在基金季度报告和更新的招募说明书中披露各基金期末持有权证的总市值及其占基金资产净值的比例；
　　2、在基金年度报告和半年度报告中披露各基金报告期末持有权证的总市值及其占基金资产净值的比例、按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细(包括权证代码、权证名称、数量、期末市值、市值占基金资产净值的比例)、报告期间权证投资损益等；
　　3、按照中国证监会规定基金投资权证应当披露的其他信息。
　　四、风险控制措施
　　1、研究控制
　　研究标的证券的基本面，包括该证券的潜在风险及未来可能的变化；通过使用风险指标，研究权证本身的风险收益；研究权证如何在不同的策略下，影响基金的风险收益。
　　2、决策控制
　　基金管理小组需要对拟投资的权证提出明确策略，在授权范围内进行投资。
　　3、流程控制
　　根据公司相关制度要求，交易和清算系统对权证投资过程中的投资比例、持仓市值、流动性和波动性等事项进行监控。监察稽核部将对权证投资进行监控。
　　五、风险揭示
　　权证是金融衍生品的一种，具有高杠杆、高风险、高收益的特征，风险较大。本管理人旗下基金将可能投资权证，请基金份额持有人注意投资风险。本公司可以根据法律、法规及市场情况的变化及时修订权证投资方案。

　　特此公告。

　　巨田基金管理有限公司
　　2005年8月25日



基金信息类型 其他
公告来源 证券时报
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