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| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A(161233) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 816344 | ||||||||
| 基金代码 | 161233 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-09-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 【重要提示】 国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）经中国证监会2016年7月29日证监许可[2016]1722号文注册募集。本基金基金合同已于2017年1月23日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、基金管理风险、操作风险、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险、其他风险，等等。其中，本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。基金管理人提醒投资者注意基金投资的买者自负原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金为混合型基金，封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%，其中定向增发（非公开发行）股票资产不低于非现金基金资产的80%；转换为上市开放式基金（LOF）后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书摘要所载内容截止日期为2017年7月23日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2017年6月30日。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2017年8月21日对本招募说明书摘要（2017年9月更新）进行了复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国投瑞银基金管理有限公司 英文名称：UBSSDICFUNDMANAGEMENTCO.,LTD 住所：上海市虹口区东大名路638号7层 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人：叶柏寿 设立日期：2002年6月13日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：杨蔓 客服电话：400-880-6868 传真：（0755）82904048 股权结构： 股东名称 持股比例 国投泰康信托有限公司 51% 瑞银集团 49% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 叶柏寿先生，董事长，中国籍，经济学学士。现任国投安信股份有限公司董事长、国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事，曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任，国家开发投资公司财务会计部干部、处长，深圳康泰生物制品股份有限公司董事长，国家开发投资公司财务会计部副主任、主任，国投资本控股有限公司副董事长。 王彬女士，总经理，董事，中国籍，工商管理硕士，高级经济师，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书，北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。 董日成先生，董事，中国香港籍，文学学士。现任瑞银资产管理（香港）有限公司中国区董事总经理，曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事，瑞银资产管理对冲基金亚太区首席营运官，瑞银资产管理台湾总经理，香港瑞银财富管理部门主管，国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官，美林投资经理人公司亚太地区首席营运官，美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。 李涛先生，董事，中国籍，管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监，曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经理，国家开发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公司证券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管，山东省茌平造纸厂设计部职员。 黄雪婷女士，董事，中国香港籍，工商学学士。现任瑞银资产管理(新加坡)有限公司亚太区产品开发及管理主管，曾任美盛集团(LeggMason,Inc.)亚洲及澳大利亚产品开发部主管，瀚亚投资(EastspringInvestments)区域投资解决方案及基金平台主管，富达基金(Fidelity)亚洲产品部董事，苏黎世保险(ZurichInsuranceCompany)业务规划及项目高级经理，怡富基金JardineFleming(JPMorgan)产品开发部业务分析师。 李哲平先生，独立董事，中国籍，金融学硕士。现任《当代金融家》杂志执行社长兼主编，兼任鸿儒金融教育基金会理事、光大证券股份有限公司独立董事、南粤银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾担任中国证券报理论版主编、统信资产评估有限公司董事长、中信银行股份有限公司独立董事。 史克通先生，独立董事，中国籍，法学学士。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师，主要从事公司及证券业务，兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事、北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事、渤海产业投资基金管理有限公司独立董事及重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。 龙涛先生，独立董事，中国籍，经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长，兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货（集团）股份有限公司独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、皇冠环球集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金管理有限公司独立董事，曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。 2、监事会成员 卢永燊先生，监事会主席，中国香港籍，工商管理硕士，现任瑞银资产管理公司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位。 张宝成先生，监事，中国籍，资源产业经济学博士，经济师。现任国投泰康信托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理，国家开发投资公司办公厅公司领导秘书，国投信托有限公司行政助理，中国石油管道分公司内部控制处科员，中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。 王明辉先生，监事，中国籍，经济学硕士，特许金融分析师协会会员、全球风险协会会员，拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部部门总经理。曾任职国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监。 冯伟女士，监事，中国籍，经济学硕士，高级会计师。现任国投瑞银基金管理有限公司总经理助理。曾任职中融基金管理有限公司清算主管，深圳投资基金管理有限公司投研人员。 3、公司高级管理人员及督察长 王彬女士，总经理，董事，中国籍，香港中文大学工商管理硕士，高级经济师，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书，北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。 王书鹏先生，副总经理，中国籍，北京航空航天大学工程硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司总经理及董事。曾任职内蒙古哲盟交通规划设计院，内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局，北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理，利安达信隆会计师事务所项目经理，国投信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理。 张南森先生，副总经理，中国籍，北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任湘财证券有限公司营业部总经理助理，银华基金管理有限公司市场营销部执行主管，中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理，国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理。 袁野先生，副总经理，中国籍，复旦大学工商管理硕士。曾任深圳投资基金管理公司基金经理，国信证券基金债券部投资经理，国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监，招商基金管理有限公司总经理助理。 储诚忠先生，副总经理，中国籍，武汉大学经济学博士。曾任重庆建筑专科学校（现重庆大学）经济学教研组组长，武汉大学金融系副主任、副教授，国信证券有限公司综合研究部总经理，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、产品开发部总监、渠道服务部总监，长盛基金管理有限公司营销策划部总监、北京分公司总经理、华南营销中心总经理，宝盈基金管理有限公司总经理助理、副总经理。 刘凯先生，督察长，中国籍，复旦大学工商管理学硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任尊荣集团证券投资项目经理，君安证券东门南营业部研究员，平安证券蛇口营业部投资顾问，招商基金管理有限公司客户服务部总监，国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理。 4、本基金基金经理 杨冬冬先生，基金投资部副总监，中国籍，圣玛丽大学金融硕士，清华大学机械工程学士，9年证券从业经历，2008年4月加入国投瑞银基金管理公司研究部。2013年8月5日至2014年4月21日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理。2011年3月17日至2012年12月26日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金（原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金）基金经理助理。2014年6月17日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2015年3月31日起兼任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年9月10日起兼任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2016年5月27日起兼任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年1月23日起兼任国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年2月5日至2016年7月25日担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 吴潇先生，中国籍，墨尔本大学金融学硕士，4年证券从业经历。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司，2014年8月起担任专户投资部投资经理，2016年4月转入研究部，2016年4月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理，2016年5月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银瑞利混合（LOF）及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理，2016年8月31日至2016年12月28日期间任国投瑞银新增长混合基金基金经理助理。2016年12月29日起担任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月1日起兼任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）及国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年5月6起兼任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 （1）投资决策委员会召集人：袁野先生，副总经理 （2）投资决策委员会成员： 韩海平先生：总经理助理兼固定收益部部门总经理 李怡文女士：固定收益部副总监，基金经理 何明女士：研究部部门总经理 蒋旭东先生：总经理助理，量化投资部负责人 杨俊先生：交易部部门总经理 马少章先生：专户投资部部门副总经理，投资经理 汤海波先生：基金投资部海外投资副总监，基金经理 陈小玲女士：基金投资部副总监，基金经理 杨冬冬先生：基金投资部副总监，基金经理 （3）总经理和督察长列席投资决策委员会会议。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司（简称中国工商银行） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 2、主要人员情况 截至2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工205人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承诚实信用、勤勉尽责的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年3月，中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的53项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（含直销柜台与网上交易） 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人：叶柏寿 电话：(0755)8357599283575993 传真：(0755)8290404882904007 联系人：杨蔓、贾亚莉 客服电话：400-880-6868 网站：www.ubssdic.com 2、代销机构： （1）中国工商银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 传真：010-66107914 联系人：杨菲 客服电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn （2）中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 电话：010-66596688 联系人：客户服务中心 客服电话：95566 网站：www.boc.cn （3）交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：张宏革 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com （4）中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 电话：010-68859404 传真：010-68858057 联系人：王硕 客服电话：95580 公司网站：www.psbc.com （5）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 传真：010-65182261 联系人：权唐 客服电话：4008888108 公司网站：www.csc108.com （6）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 联系人：黄婵君 客服电话：95565、4008888111 公司网站：www.newone.com.cn （7）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：顾凌 客服电话：95548 公司网站：www.cs.ecitic.com （8）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 传真：010-83574807 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888、95551 公司网站：www.chinastock.com.cn （9）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：95553 公司网站：www.htsec.com （10）申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：李玉婷 客服电话：95523或4008895523 公司网站:www.swhysc.com （11）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 客户服务热线：95579或4008-888-999 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 长江证券客户服务网站：www.95579.com （12）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层 法定代表人：王连志 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 客服电话：4008-001-001 公司网站：www.essence.com.cn （13）国元证券股份有限公司 住所：合肥市寿春路179号 办公地址：合肥市寿春路179号 法定代表人：蔡咏 电话：0551-62272101 传真：0551-62272100 联系人：李蔡 客服电话：95578 公司网站：www.gyzq.com.cn （14）渤海证券股份有限公司 住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451991 传真：022-28451892 联系人：蔡霆 客服电话：400-651-5988 公司网站：www.ewww.com.cn （15）山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 联系人：郭熠 客服电话：95573、400-666-1618 公司网站：www.i618.com.cn （16）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85023924 传真：0532-85022605 联系人：赵艳青 客服电话：95548 公司网站：www.citicssd.com （17）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 电话：010-63081000 传真：010-63080978 联系人：尹旭航 客服电话：95321 公司网站：www.cindasc.com （18）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：李芳芳 客服电话：95525、4008888788 公司网站：www.ebscn.com （19）东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市净月区生态大街6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 客服电话：95360 公司网站：www.nesc.cn （20）国联证券股份有限公司 住所：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 法定代表人：姚志勇 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：祁昊 客服电话：95570 公司网站：www.glsc.com.cn （21）国盛证券有限责任公司 住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人：马跃进 电话：0791-86281305 传真：0791-86281305 联系人：周欣玲 客服电话：4008222111 公司网站：www.gsstock.com （22）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 传真：021-20315137 联系人：许曼华 客服电话：95538 公司网站：www.zts.com.cn （23）瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 法定代表人：程宜荪 电话：010-58328971 传真：010-58328748 联系人：马牧 客服电话：400-887-8827 公司网站：www.ubssecurities.com （24）联讯证券股份有限公司 住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人：徐刚 电话：0752-2119700 传真：0752-2119660 联系人：彭莲 客户服务电话：95564 公司网址：www.lxsec.com （25）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509988 传真：021-54660501 客服电话：95021 公司网站：www.1234567.com.cn （26）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （27）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常大道同顺路18号同花顺大楼4层 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423 联系人：刘晓倩 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com （28）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 电话：010-60833754 传真：0755-83217421 联系人：刘宏莹 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （29）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座17层 法定代表人:陈超 联系人：江卉 电话：010-89189288 传真：010-89188000 客服电话：4000988511 网站：http://fund.jd.com/ 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-50938856 传真：010-50938907 联系人：崔巍 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：廖海、刘佳 联系人：刘佳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：陈玲、曹阳 四、基金的名称 本基金的名称：国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：混合型证券投资基金。 基金运作方式：契约型基金。基金合同生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金，并更名为国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF），投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。 六、基金的投资目标 在封闭期内，在有效控制风险的前提下，本基金主要投资于定向增发证券，力争基金资产的持续稳健增值。 转为上市开放式基金（LOF）后，在有效控制风险的前提下，本基金通过灵活运用多种投资策略，力争实现基金资产的持续稳健增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%，其中定向增发（非公开发行）股票资产不低于非现金基金资产的80%；转换为上市开放式基金（LOF）后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金的投资策略包括类别资产配置策略、定向增发投资策略、股票精选策略、主题投资策略、事件驱动策略、债券投资策略、衍生品投资策略等。 1、类别资产配置策略 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判。 （1）宏观经济环境。主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行分析，研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包括：GDP增长率，进出口总额与汇率变动，固定资产投资增速，PPI和CPI数据，社会商品零售总额的增长速度，重点行业生产能力利用率等； （2）政策因素。进行政策的前瞻性分析，研究不同政策发布对不同类别资产的影响。分析内容包括：规范与发展资本市场的政策与举措，财政政策与货币政策，产业政策，地区经济发展政策，对外贸易政策等； （3）市场利率水平。分析市场利率水平的变化趋势及对固定收益证券的影响。分析指标包括存贷款利率、短期金融工具利率和债券收益率曲线形态变化，等等； （4）资金供求因素。指证券市场供求的平衡关系，主要考量指标包括：货币供应量及流向的变化，保证金数据，市场换手率水平；IPO及再融资速度，限售股份释放日期与数量，各类型开放式基金认购与赎回状况，融资融券政策的进展，等等； （5）投资价值。包括内在价值市场整体或行业盈利状况（收入、利润、现金流等）变化，市场价值市场或行业P/E、P/B与P/CF等的估值水平的变化以及国际比较； （6）市场运行内在动量。指证券市场自身的内在运行惯性与回归（规律）。参考内容包括：对政策的市场反应特征，国际股市趋势性特征，投资人基于对上市公司投资价值认可程度的市场信心，市场投资主题，等等；但是，分析核心着眼于发现驱动证券市场向上或向下的基本因素。 本基金管理人综合以上因素的分析结果，给出股票、债券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估，作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。 此外，本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验，根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。 2、股票投资管理 （1）定向增发投资策略 在封闭期内，本基金将主要采用定向增发投资策略，包括以下几方面： 1）内在价值分析 定向增发是上市公司面向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份的行为，可分为整体上市、资产注入、资产互换、资产重组、配套融资、项目融资、引入战略投资者等基本用途，以实现上市公司外延式资产扩张、内涵式产能扩张等目标。针对外延式资产扩张定向增发项目，本基金将首要关注收购资产的质量、稳定性、成长性，对于上市公司业绩的直接提升作用以及对于上市公司现有业务的协同提升作用；针对内涵式产能扩张项目，本基金将首要关注募投项目的市场需求、发展前景，对于公司竞争力的影响以及对于公司盈利的长期提升效用。 其次，对于拟实施定向增发的上市公司，本基金将以定性和定量相结合的方法，自上而下地分析行业的增长前景、商业模式和上下游竞争格局等，自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、公司治理结构等，并结合企业基本面和估值水平进行综合研判，严选安全边际较高、具有较高投资价值的定向增发项目。 1）定性分析：在充分分析与评价上市公司面临的经营环境以及现有的业务、竞争优劣势的基础上，从定向增发项目目的、发行对象、项目类别等角度，多层面地分析定向增发项目可能对上市公司产生的影响，预测上市公司在完成定向增发项目后能够获得的资源质量，能够达到的经营状态，以及能够实现的竞争优势等。 2）定量分析：通过分析定向增发项目公司的盈利能力指标、成长性指标、现金流指标、估值指标等指标，筛选出成长性确定、现金流量状况良好、盈利能力和偿债能力较强但价值相对被低估的公司，作为本基金的备选定向增发股票。再将定向增发对上市公司的影响量化为对指标的影响，预测定向增发公司未来在资产结构、运营效率、盈利能力等方面的动态变化趋势。 本基金将结合上述定向增发项目情况和公司基本面情况的分析，判断其内在投资价值，适时进行投资组合调整。 2）安全边际判断 本基金将首先考察拟投资标的市场价格相对内在价值的反映程度，其次考察定向增发价格相对市场价格的折价率，结合上述两方面判断本基金参与的定向增发价格相对其内在价值的安全边际，从而理性做出投资决策。 3）卖出时机选择 在定向增发股票锁定期结束后，本基金管理人将根据对股票内在投资价值的判断，结合具体的市场环境，选择适当时机卖出。 （2）转为上市开放式基金（LOF）后，本基金将灵活采用以下多种策略进行股票投资 1）行业配置策略 在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。 2）优选个股策略 确定股票初选库 本基金将采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库。定量分析方面，基金管理人将综合考虑个股的价值程度、成长能力、盈利趋势、价格动量等量化指标对个股进行初选。为克服纯量化策略的缺点，投研团队还将根据行业景气程度、个股基本面预期等基本面分析指标，结合对相关上市公司实地调研结果，提供优质个股组合并纳入股票初选库。 股票基本面分析 本基金严格遵循价格/内在价值的投资理念。虽然证券的市场价格波动不定，但随着时间的推移，价格一定会反映其内在价值。 个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。基本面分析的目的是从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素，业务发展的关键点等，从而明确财务预测（包括现金流贴现模型输入变量）的重要假设条件，并对这些假设的可靠性加以评估。 a.价值评估。分析师根据一系列历史和预期的财务指标，结合定性方法，分析公司盈利稳固性，判断相对投资价值。主要指标包括：EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。 b.成长性评估。主要基于收入、EBITDA、净利润等的预期增长率来评价公司盈利的持续增长前景。 c.现金流预测。通过对影响公司现金流各因素的前瞻性地估计，得到公司未来自由现金流量。 d.行业所处阶段及其发展前景的评估。沿着典型的技术生命周期，产业的发展一般经历创新期、增长繁荣期I、震荡期、增长繁荣期II和技术成熟期。其中增长繁荣期I和增长繁荣期II是投资的黄金期。 现金流贴现股票估值模型 用现金流贴现模型等方法对股票估值是基本面分析中的重要内容。本基金采用的现金流贴现模型是一个多阶段自由现金流折现模型，其中，自由现金流的增长率被分成四个阶段。 a.初始阶段：这个阶段现金流的增长率会受到内外部因素的影响。外部因素包括总体经济状况和其他因素，比如货币政策、税收政策、产业政策对收入和成本的影响等等。公司内部因素包括新产品的引入导致的市场份额变化、业务重整、以及资金面变化，比如债务削减和资本回购。 b.正常阶段：在初始阶段结束时，我们假设公司处于一个正常的经济环境中，既非繁荣也非衰退，公司达到了可持续的长期增长水平。现在，公司现金流的增长速度和所在的行业增长速度基本一致。 c.变迁阶段：在这个阶段，公司资本支出比率、权益回报、盈利增长和BETA值都向市场平均水平靠拢。这是市场竞争的结果，因为高额的利润会吸引新的进入者，竞争越来越激烈，新进入者不断挤压利润空间，直到整个行业利润水平跌落到市场平均水平，在这个水平上，不会再有新的进入者。 d.终极阶段：在最后阶段，资本支出比率、BETA和现金流增长率都等于市场平均水平。 模型最后得到股票的内在价值，即四阶段现金流的现值总和。 市场价格与内在价值的差额是基金买入或卖出股票的依据。市场价格低于内在价值的幅度，表明股票的吸引力大小。本基金在使用现金流贴现模型方法的同时，还将考虑中国股票市场特点和某些行业或公司的具体情况。在实践中，现金流量贴现模型可能有应用效果不理想的情形，为此，我们不排斥选用其它合适的估值方法，如P/E、P/B、EV/EBITDA、PE/G、P/RNAV等。 3）主题投资策略 本基金将持续关注市场上出现的主题投资机会，其中，重点考察中国经济发展过程中由于制度变革、结构转型带来的相关主题，综合考虑主题的背景环境、支撑因素、发展前景等因素，确定主题配置并从中精选具备估值吸引力的上市公司进行投资。 4）事件驱动策略 本基金将持续关注事件驱动投资机会，重点关注的事件包括资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管理层变动、公司股权激励计划、新产品研发与上市等，并精选具备估值吸引力的上市公司进行投资。 5）构建及调整投资组合 本基金结合多年的研究经验，在充分评估风险的基础上，将分析师最有价值的研究成果引入，评估股票价格与内在价值偏离幅度的可靠性，买入估值更具吸引力的股票，卖出估值吸引力下降的股票，构建股票投资组合，并对其进行调整。 3、债券投资管理 本基金采取自上而下的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。 （1）基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（EquilibriumYieldCurves）。均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面：资金的时间价值（补偿）、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析，得到均衡收益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余期限的个券及组合预期回报的基础。 基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限配置的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 （2）债券投资策略 债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 久期策略是指，根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，以及基金债券投资对风险收益的特定要求，确定债券组合的久期配置。 收益率曲线策略是指，首先评估均衡收益率水平，以及均衡收益率曲线合理形态。然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，评估不同剩余期限下的价值偏离程度。在满足既定的组合久期要求下，根据风险调整后的预期收益率大小进行配置。 类别选择策略是指在国债、金融债、企业债和次级债等债券类别间的配置。债券类别间估值比较基于类别债券市场基本因素的数量化分析（包括利差波动、信用转变概率、流动性等数量分析），在遵循价格/内在价值原则下，根据类别资产间的利差合理性进行债券类别选择。 个券选择策略是指，通过自下而上的债券分析流程，鉴别出价值被市场误估的债券，择机投资低估债券，抛出高估债券。个券分析建立在价格/内在价值分析基础上，并将考虑信用风险、流动性和个券的特有因素等。 对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素，以及对基金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上，进行投资决策。 对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。 （3）组合构建及调整 本公司债券策略组将结合各成员债券投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投资组合。 债券策略组每两周开会讨论债券投资组合，买入低估债券，卖出高估债券。同时从风险管理的角度，评估调整对组合久期、类别权重等的影响。 4、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。 （2）国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，以达到风险管理的目标。 5、权证投资管理 （1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 （2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即估值差价(ValuePrice)以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率50%＋中债综合指数收益率50%。 沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 在本基金的运作过程中，在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下，如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者法律法规变化，或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准，则基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后公告，对业绩比较基准进行变更，而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 207,882,073.00 19.27 其中：股票 207,882,073.00 19.27 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 100,000,000.00 9.27 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 676,288,357.27 62.70 7 其他各项资产 94,487,692.97 8.76 8 合计 1,078,658,123.24 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 119,385,190.47 12.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 22,809,449.12 2.33 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,971,544.00 1.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 55,715,889.41 5.70 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 207,882,073.00 21.28 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 002705 新宝股份 6,281,535.00 86,999,259.75 8.91 2 601336 新华保险 895,559.00 46,031,732.60 4.71 3 300197 铁汉生态 1,717,579.00 22,809,449.12 2.33 4 000666 经纬纺机 805,047.00 18,306,768.78 1.87 5 603816 顾家家居 239,523.00 14,079,161.94 1.44 6 603128 华贸物流 1,164,900.00 9,971,544.00 1.02 7 601555 东吴证券 862,347.00 9,684,156.81 0.99 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，以达到风险管理的目标。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 （3）其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 36,125.49 2 应收证券清算款 92,999,992.50 3 应收股利 - 4 应收利息 1,401,447.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 50,127.68 8 其他 - 9 合计 94,487,692.97 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002705 新宝股份 86,999,259.75 8.91 非公开发行 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值表现详见下表： 国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止2017年6月30日） 阶段 净值增 长率 净值增长 率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 自基金合同生效日（2017.1.23）至今 1.71% 0.08% 3.64% 0.30% -1.93% -0.22% 注：1、本基金的业绩比较基准中，沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金基金合同生效日为2017年1月23日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一年。 十三、费用概览 （一）基金费用的种类 1、与基金运作有关的费用列示 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费； （5）基金上市费及年费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券、期货交易费用； （8）基金的银行汇划费用； （9）基金的账户开户费用、账户维护费用； （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E1.50%当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E0.25%当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 上述1、与基金运作有关的费用列示中第（3）－（10）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （二）与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费用 （1）申购费率 投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金的场外申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.50% 100万元≤M＜500万元 1.00% M≥500万元 每笔1,000元 场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率执行。 申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。 （2）申购费用的计算方式 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下： 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购的，申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担；通过场内方式进行申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位，不足1份部分对应的申购资金将返还给投资人。 2、本基金的赎回费用 （1）赎回费率 本基金场外赎回费率按持有时间递减，具体如下： 持有期 赎回费率 持有期＜7日 1.50% 7日≤持有期＜30日 0.75% 30日≤持有期＜365日 0.50% 365日≤持有期＜730日 0.25% 持有期≥730日 0% 其中，在场外认购以及本基金转为上市开放式基金（LOF）之后场外申购的投资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准；在场内认购、场内申购以及场内买入，并转托管至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外确认之日起开始计算。 本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行，投资人场内份额持有时间自场内认购、场内申购以及场内买入确认之日开始计算。 赎回费用由基金赎回人承担，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。 （2）赎回费用的计算方式 场内赎回和场外赎回计算方法相同。基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。计算公式如下： 赎回金额＝赎回份额赎回当日基金份额净值 赎回费＝赎回份额赎回当日基金份额净值赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费 赎回金额单位为元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、在不违反法律法规且在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。 （三）费用调整 根据法律法规规定和基金合同约定且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，基金管理人和基金托管人协商一致且在履行适当程序后，可按照基金发展情况酌情调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2016年12月21日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下： 1、在重要提示部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。 2、在三、基金管理人部分，更新了基金管理人的信息。 3、在四、基金托管人部分，更新了基金托管人的信息。 4、在五、相关服务机构部分，更新了原有销售机构的信息，增加了新增代销机构的概况。 5、删除了六、基金的募集部分，原七、基金备案与基金合同的生效改为六、基金的募集与基金合同的生效。 6、在七、基金的上市交易部分，增加了本基金基金份额办理上市交易的时间。 7、在九、基金的投资部分，说明了本基金最近一期投资组合报告的内容。 8、在十、基金的业绩部分，说明了基金合同生效以来的投资业绩。 9、在二十三、其他应披露事项部分，更新披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubssdic.com。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一七年九月六日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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