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| 银河泰利债券I(519648) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 811197 | ||||||||
| 基金代码 | 519648 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河润利保本混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 银河润利保本 2017年半年度报告 第 2 页 共 71 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 3 页 共 71 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 23 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 23 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 24 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 25 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 26 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 26 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 26 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 28 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 28 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 28 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 28 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 29 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 29 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 30 银河润利保本 2017年半年度报告 第 4 页 共 71 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 31 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 32 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 55 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 55 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 56 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 61 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 61 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 66 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 67 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70 银河润利保本 2017年半年度报告 第 5 页 共 71 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 70 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 70 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71 银河润利保本 2017年半年度报告 第 6 页 共 71 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河润利保本混合型证券投资基金 基金简称 银河润利保本 场内简称 - 基金主代码 519675 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月6日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,603,741,656.45份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 银河润利混合A 银河润利混合I 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 519675 519648 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 1,022,042,180.84份 1,581,699,475.61份 注：本基金于2015年11月19日I类级别开始持有份额，基金分为A级和I级。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的 基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产 在保本周期内的稳定增值。 投资策略 本基金运用优化的恒定比例组合保险原理，动态调整保本资产与风险资产在基 金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基 金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种，其预期风 险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。 银河润利混合A 银河润利混合I 下属分级基金 的风险收益特 征 - - 银河润利保本 2017年半年度报告 第 7 页 共 71 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 刘晔 联系电话 021-38568888 010-66223586 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话 400-820-0860 95526 传真 021-38568769 010-66226045 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道1568号15层 北京市西城区金融大街甲17号 首层 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道1568号15层 北京市西城区金融大街丙17 号 邮政编码 200122 100033 法定代表人 许国平 张东宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司（第 一个保本周期） 中合中小企业融资担保股份有限公 司（第二个保本周期） 北京市海淀区西三环北路100号金 玉大厦写字楼9层（第一个保本周 期） 北京市西城区平安里西大街28号中 海国际中心12层（第二个保本周期） 银河润利保本 2017年半年度报告 第 8 页 共 71 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银河润利混合A 银河润利混合I 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017 年6月30日) 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 10,481,682.24 15,929,601.99 本期利润 13,649,997.47 20,236,316.73 加权平均基金份额本期利润 0.0128 0.0120 本期加权平均净值利润率 1.28% 1.20% 本期基金份额净值增长率 1.32% 1.28% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配利润 313,148,694.98 50,280,206.09 期末可供分配基金份额利润 0.3064 0.0318 期末基金资产净值 1,028,985,492.48 1,591,283,567.41 期末基金份额净值 1.0068 1.0061 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 44.54% 3.27% 注：1、基金合同生效于2014年8月6日，于2015年11月19日I类级别开始持有份额，基金分 为A级和I级。本基金于2016年8月1日正式将单位份额净值保留四位，第五位四舍五入；在此 之前依旧是保留三位，第四位四舍五入。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河润利混合A 银河润利保本 2017年半年度报告 第 9 页 共 71 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.15% 0.06% 0.23% 0.01% 0.92% 0.05% 过去三个月 1.01% 0.06% 0.69% 0.01% 0.32% 0.05% 过去六个月 1.32% 0.06% 1.36% 0.01% -0.04% 0.05% 过去一年 1.43% 0.06% 2.93% 0.01% -1.50% 0.05% 自基金合同 生效日起至 今 44.54% 0.49% 11.02% 0.01% 33.52% 0.48% 银河润利混合I 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.15% 0.06% 0.23% 0.01% 0.92% 0.05% 过去三个月 0.98% 0.07% 0.69% 0.01% 0.29% 0.06% 过去六个月 1.28% 0.06% 1.36% 0.01% -0.08% 0.05% 过去一年 1.34% 0.06% 2.93% 0.01% -1.59% 0.05% 自基金合同 生效日起至 今 3.27% 0.06% 5.55% 0.01% -2.28% 0.05% 注：业绩比较基准：三年期银行定期存款税后收益率 银河润利保本 2017年半年度报告 第 10 页 共 71 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 银河润利保本 2017年半年度报告 第 11 页 共 71 页 注：1、本基金于2015年11月19日I类级别开始持有份额，基金分为A级和I级。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定：本基金投资的债券等固定收益类资产占基金资产的不低于 60%，股票等权 益类资产占基金资产的比例不高于40%，其中，全部权证市值不得超过基金资产的3%，保持不低 于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。截止2014年2月6日建仓期满，本 基金各项资产配置符合合同约定 3.3 其他指标 注：无。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 12 页 共 71 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公 司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，截止本报告期，银河基金管理有限公司管理1只封闭式与43只开放式证券投资基金， 基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年08月15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的 前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年08月04日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制 风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提 下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年03月30日 银河润利保本 2017年半年度报告 第 13 页 共 71 页 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年03月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年05月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中 长期资本增值。 7、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年04月24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、 保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年07月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险 的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分 银河润利保本 2017年半年度报告 第 14 页 共 71 页 享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年06月09日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前 提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 12、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年07月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势 的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严 格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日：2012年04月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 14、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年09月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法 进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 银河润利保本 2017年半年度报告 第 15 页 共 71 页 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年03月29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年07月17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资 价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合, 以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期。) 基金合同生效日：2013年08月09日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动 管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 19、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年02月11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵 活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提 下，力求获取超额收益。 20、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年03月14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与 银河润利保本 2017年半年度报告 第 16 页 共 71 页 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 21、银河美丽优萃股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年05月29日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 22、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年08月06日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全 的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的 稳定增值。 23、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年11月18日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票， 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 24、银河丰利纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月08日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI 策略），并引入保证 人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金 资产在保本周期内的稳定增值。 25、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行 业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现 代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基 金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 17 页 共 71 页 26、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 27、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年5月12日 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战 略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和 精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条 件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 28、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年6月19日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 29、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2015年12月17日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取 超额收益。 30、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2016年3月11日 基金投资目标：在实现《中国制造2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中， 本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和 银河润利保本 2017年半年度报告 第 18 页 共 71 页 精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控 制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 31、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年5月13日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 32、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年8月17日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 33、银河君信灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年9月7日 基金投资目标：本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严 谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。 34、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年9月5日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 35、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年11月18日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 银河润利保本 2017年半年度报告 第 19 页 共 71 页 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 36、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月9日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 37、银河君怡纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月27日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 38、银河君润灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月27日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 39、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月29日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 40、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年3月2日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 银河润利保本 2017年半年度报告 第 20 页 共 71 页 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 41、银河君欣纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年3月2日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 42、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年3月10日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 43、银河君辉纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年4月20日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 44、银河量化优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年4月27日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 基 金 经 2016年 3月 10 - 15 中共党员，经济学硕士， 银河润利保本 2017年半年度报告 第 21 页 共 71 页 理 日 15年证券从业经历，曾就 职于中国民族证券有限责 任公司，期间从事交易清 算、产品设计、投资管理 等工作。2008年6月加入 银河基金管理有限公司， 先后担任债券经理助理、 债券经理等职务。现任固 定收益部负责人、基金经 理。2011年8月起担任银 河银信添利债券型证券投 资基金的基金经理，2012 年 11月起担任银河领先 债券型证券投资基金的基 金经理，2014年7月起担 任银河收益证券投资基金 的基金经理，2015年4月 起担任银河鑫利灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2015年6月起担 任银河鸿利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理，2016年3月起担任银 河丰利纯债债券型证券投 资基金、银河润利保本混 合型证券投资基金的基金 经理, 2016年5月起担任 银河旺利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理，2016年8月起担任银 河君尚灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2016年9月起担任银河君 信灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、银河 君荣灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理， 2016年 11月起担任银河 君耀灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理， 2016年 12月起担任银河 君怡纯债债券型证券投资 基金的基金经理、银河君 盛灵活配置混合型证券投 银河润利保本 2017年半年度报告 第 22 页 共 71 页 资基金的基金经理、银河 君润灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、银 河睿利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2017年3月起担任银河君 腾灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、银河 君欣纯债债券型证券投资 基金的基金经理、银河犇 利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2017 年 4月起担任银河君辉纯 债债券型证券投资基金的 基金经理、银河通利债券 型证券投资基金(LOF)的 基金经理、银河增利债券 型发起式证券投资基金的 基金经理、银河强化收益 债券型证券投资基金的基 金经理。 祝建辉 基 金 经 理 2016年11月17 日 - 11 硕士研究生学历，11年证 券从业经历，曾就职于天 治基金管理有限公司。 2008年4月加入银河基金 管理有限公司，主要研究 钢铁、煤炭、化工行业， 历任研究员、高级研究员、 研究部总监助理等职务， 现担任基金经理。2015年 12月起担任银河灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理，2016年2月起 担任银河竞争优势成长混 合型证券投资基金的基金 经理，2016年3月起担任 银河丰利纯债债券型证券 投资基金的基金经理， 2016年 11月起担任银河 润利保本混合型证券投资 基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期均为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 23 页 共 71 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 24 页 共 71 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在近两年市场连续出现“股灾”和“债灾”的影响之后，基金管理人对监管升级有所预期， 对流动性尤为关注，对债券市场和权益市场均持谨慎乐观的判断。我们认为大类资产短期并不具 备趋势性上涨的条件，但并不排除在经历调整之后都会出现波段性的投资机会。对2017年国内宏 观经济基本面，我们认为经济在年初会保持企稳的惯性，而随着时间的推移，随着补库存动力的 减弱加之金融“去杠杆、防泡沫”的政策导向，经济会逐季向弱。去年持续高增长的PPI同比增 速将明显调头，食品类价格可控，全年CPI将保持平稳的水平。随着美国货币政策正常化的推进， 未来仍然会对人民币汇率产生较大的压力。从时间窗口来讲，调控政策亦早不亦迟，因此我们预 期监管政策将会在上半年开始收紧，以达到金融去杠杆的政策目标。在此形势下，企业杠杆或受 利润的持续改善而出现向好的一面，但去年受债券市场调整影响，信用债一级市场发行困难，屡 现取消的现象仍然使得我们对发债主体未来的流动性保持警惕。山东地区频现财务报表存疑、互 保链条脆弱等风险事件，也加深了我们对信用风险的担忧。鉴于监管政策收紧的预期加强，我们 判断权益市场新增资金将受限、无风险收益的上行也会制约估值水平的抬升、股市融资是去杠杆 的主要手段，股票供给节奏的加快也会对市场产生一定的压力。考虑到经济增长短期的惯性，我 们还是对年初周期行业维持乐观判断。因此基金投资策略债券方面以短久期、高评级债券为主， 严格控制杠杆；权益配置仍然以估值合理，基本面向好，涨幅有限的蓝筹品种为主，控制整体仓 位，积极参与波段操作。相对股票而言，转债品种因其存量较小，普遍较高的转股溢价使其投资 价值相对较低，我们选择回避转债二级市场。随着一级市场的逐步扩容，将持续关注新发转债的 投资机会。 报告期内，在经历去年末大幅下跌之后，年初债券市场明显存在着一定的配置需求，甚至在 一季度末MPA考核季将过之时，对未来宏观经济基本面趋弱的判断导致债券市场交易情绪也明显 提升，中长端利率出现一定程度的下行。但是，从同业存单持续高增长的形势来推论“金融去杠 杆”并没有实质性的进展，随后就看到了二季度监管政策的持续升级，市场出现流动性紧张的局 银河润利保本 2017年半年度报告 第 25 页 共 71 页 面，债券市场二季度再次出现大幅调整。基金坚持年初的投资策略，并未主动新增风险较大的债 券资产，基金在二季末债券反弹中主动减持了部分久期较长的债券。考虑到今年以来，以同业存 单为代表的较低风险资产收益率逐步成为了短期利率的中枢，其性价比较高，基金在允许的范围 内，参与了对这类资产的配置。权益市场年初以来呈现出非常明显的结构性分化行情，沪市大盘 股表现明显强于中小板和创业板，上涨股票多集中于银行、保险、白酒、家电、汽车等行业龙头， 并且出现强者恒强的局面。基金配置覆盖包括银行、保险、白酒、建筑等行业，较好地把握住了 金融类股票的上涨行情。基金积极参与新股一级市场的网下申购，一季度随着供给加大，打新收 益较好，后期随着节奏明显放缓，开板涨幅的回落，目前这一收益贡献正在不断走弱。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河润利混合A基金份额净值为1.0068元，本报告期基金份额净值增长率为 1.32%；截至本报告期末银河润利混合I基金份额净值为1.0061元，本报告期基金份额净值增长 率为1.28%；同期业绩比较基准收益率为1.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们判断，下半年经济增速相较年初水平或将出现放缓，但仍然保持平稳可控的局面。除去 消费、出口有望保持平稳增长外，地产和基建受政策的影响，或将影响到投资端增速的下滑。原 油及工业原材料价格增速的持续回落、国内食品价格的回落趋势、加之国内M2增速的快速回落， 今年国内CPI将控制在2%的增速之内，通胀压力较小。 近期，欧洲政治风险趋缓，海外主要发达经济体的持续复苏动力明显，一改前期美国经济“一 枝独秀”的局面，有助于国内出口持续回暖的同时，也暂缓了人民币贬值压力。人民币汇率的稳 定甚至升值预期将为国内政策提供了更好的施政空间。 宏观基本面的“天平”正在向着有利于债券投资的方向倾斜，但是债券下行的空间将明显受 到政策面的制约。虽然，近期政策表明监管明显加强了协调，但今年以来银行同业存单收益和存 量都创出新高，一方面这体现出了银行超储极低，负债来源短缺的窘境；另一方面反映出银行短 期内仍然有“以新续旧”承接消化过去两年激增的资产的被动需求；前者决定了债券市场配置主 力资金的欠缺，后者决定了银行短端融资需求仍然会抬高或维持短期“无风险”利率的中枢水平。 目前极度平缓的收益率曲线抑制了长端的下行空间，债券牛市还寄希望于短端利率的下行，实际 上就是以同业存单为代表的银行短端负债成本的明显下行，而并不是公开市场操作利率的下行。 目前从监管路径来看，越来越倾向于以时间换空间的方式进行，因为全球经济背景正在使得这个 银河润利保本 2017年半年度报告 第 26 页 共 71 页 “时间”变得相对宽裕。自查期限的放宽，同时伴随着银行自觉地、有计划地整改，金融去杠杆 正在逐步接近监管的合意目标。我们判断货币政策在三季度仍然坚持“不松不紧”的基调，监管 政策出台也会在预期之内，为机构预留充足的时间去执行。 信用债我们仍然更为看好高评级的信用品种和老城投的配置价值。考虑到下半年到期信用债 的本金、利息偿付压力较大，低评级的企业存在融资成本高企，续发困难的压力，短期内仍然需 要警惕信用风险的升级。 政策和流动性的边际改善有提升风险偏好的作用，但监管仍在路上，短端流动性也没有大幅 放松的可能性，权益市场估值没有继续下行的压力，但来自业绩方面的贡献将成为决定涨跌的主 导因素。前期估值合理、成长明确的一线蓝筹表现出强者恒强的态势，继续上涨的空间或将有限， 只要有业绩的支撑或许下跌的动力亦不足，但追涨的风险收益比可能在提高。逻辑上，在前期未 涨或回调的二线价值股中存在更好的配置机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政 策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证 券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经 理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2014年8月6日成立，根据《基金合同》有关规定“保本周期内的收益分配仅采取 现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；转型为非保本的债券型基金后的收益分配，本 基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。”“基 金收益分配后基金份额净值不能低于面值”。本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 银河润利保本 2017年半年度报告 第 27 页 共 71 页 产净值低于五千万元的情形。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 28 页 共 71 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人在托管银河增利债券型发起式证券投资基金过程中，严格遵守 了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行 了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的数据真 实、准确和完整（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉及关联方和基金 份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 29 页 共 71 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河润利保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,943,683.31 161,447,987.00 结算备付金 1,686,503.13 3,021,733.65 存出保证金 280,218.14 149,344.24 交易性金融资产 6.4.7.2 2,211,509,567.66 2,506,152,133.28 其中：股票投资 192,165,124.06 88,385,714.38 基金投资 - - 债券投资 2,019,344,443.60 2,417,766,418.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 362,147,233.22 154,300,542.45 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 47,151,212.64 34,019,450.00 应收股利 - - 应收申购款 377.70 10,489.47 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,629,718,795.80 2,859,101,680.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,000,099.45 8,539,515.43 应付赎回款 1,024,928.49 204,232.52 应付管理人报酬 2,575,582.25 2,898,022.79 应付托管费 429,263.72 483,003.81 应付销售服务费 64,988.20 74,004.54 应付交易费用 6.4.7.7 241,055.99 218,278.46 银河润利保本 2017年半年度报告 第 30 页 共 71 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 113,817.81 192,805.53 负债合计 9,449,735.91 12,609,863.08 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,253,040,557.79 2,484,210,924.20 未分配利润 6.4.7.10 367,228,502.10 362,280,892.81 所有者权益合计 2,620,269,059.89 2,846,491,817.01 负债和所有者权益总计 2,629,718,795.80 2,859,101,680.09 注：1、报告截止日2017年6月30日，银河润利保本A级份额净值为1.0068元，A级基金份额 为1,022,042,180.84份；润利保本I级份额净值为1.0061元，I级基金份额为1,581,699,475.61 份。 2、本基金合同于2014年8月6日成立生效，于2015年11月19日I类级别开始持有份额，基金 分为A级和I级。 6.2 利润表 会计主体：银河润利保本混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年6月30日 一、收入 54,443,280.41 28,701,855.21 1.利息收入 50,754,827.09 23,545,533.85 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,089,835.27 4,853,022.96 债券利息收入 46,295,489.10 16,167,515.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,369,502.72 2,524,994.92 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,975,589.07 16,083,402.30 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -140,125.44 10,182,079.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -5,428,012.50 5,152,785.64 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,592,548.87 748,537.26 银河润利保本 2017年半年度报告 第 31 页 共 71 页 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 7,475,029.97 -11,331,852.64 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 189,012.42 404,771.70 减：二、费用 20,556,966.21 10,811,191.85 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,396,294.85 8,618,088.81 2．托管费 6.4.10.2.2 2,732,715.85 1,436,348.16 3．销售服务费 6.4.10.2.3 418,558.70 255,105.58 4．交易费用 6.4.7.19 735,804.10 52,623.47 5．利息支出 148,465.80 335,423.84 其中：卖出回购金融资产支出 148,465.80 335,423.84 6．其他费用 6.4.7.20 125,126.91 113,601.99 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 33,886,314.20 17,890,663.36 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 33,886,314.20 17,890,663.36 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河润利保本混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 2,484,210,924.20 362,280,892.81 2,846,491,817.01 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 33,886,314.20 33,886,314.20 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -231,170,366.41 -28,938,704.91 -260,109,071.32 银河润利保本 2017年半年度报告 第 32 页 共 71 页 其中：1.基金申购款 361,046.60 155,425.97 516,472.57 2.基金赎回款 -231,531,413.01 -29,094,130.88 -260,625,543.89 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,253,040,557.79 367,228,502.10 2,620,269,059.89 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 2,035,195,134.94 135,206,898.51 2,170,402,033.45 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 17,890,663.36 17,890,663.36 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -727,031,297.84 -12,724,110.13 -739,755,407.97 其中：1.基金申购款 1,014,404,635.59 18,260,452.53 1,032,665,088.12 2.基金赎回款 -1,741,435,933.43 -30,984,562.66 -1,772,420,496.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,308,163,837.10 140,373,451.74 1,448,537,288.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 银河润利保本 2017年半年度报告 第 33 页 共 71 页 6.4.1 基金基本情况 银河润利保本混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]632号《关于核准银河润利保本混合型证券投资基 金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人自 2014年 7月 18日到 2014年 7 月31日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具安永华明（2014）验字第60821717_B10号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金 合同于2014年8月6日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费 后的实收基金（本金）为人民币 812,003,248.23元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 265,641.28元，以上实收基金（本息）合计为人民币812,268,889.51元，折合812,268,889.51 份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算 有限责任公司，基金托管人为北京银行股份有限公司，保证人为中国投融资担保有限公司。 根据《银河润利保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，在第一个保本周期内，本基金 的保本金额为基金募集期内认购本基金的投资人认购并持有到期的基金份额的认购金额（即认购 保本金额，包括该等基金份额的净认购金额、认购费用以及募集期间的认购利息）。发生本基金转 入下一保本周期的情形时，下一保本周期的保本金额为在过渡期内进行申购的投资人申购并持有 到期的基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和（即过渡期申购保本金额），以 及从本基金上一个保本周期结束后默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人在上 一个保本周期持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值（即从上一保本周期转入当期保本 周期的基金份额保本金额），按照基金合同其他约定未获得可享受保本条款确认的基金份额除外。 在保本周期到期日，如基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上持有到期的基 金份额在当期保本周期内的累计分红金额之和计算的总金额低于其保本金额（低出的部分即为“保 本赔付差额”），则基金管理人或保本义务人应补足该保本赔付差额，并在保本周期到期日后 20 个工作日（含第20个工作日）内将该保本赔付差额支付给基金份额持有人。但发生基金合同约定 的不适用保本条款情形的，相应基金份额不适用本条款。 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并转入下一保本周期，该保 本周期的具体起止日期以本基金管理人届时公告为准。如保本周期到期后，本基金未能符合保本 基金存续条件，则本基金在到期期间截止日次日起转型为非保本的债券型证券投资基金，基金名 称相应变更为“银河泰利纯债债券型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策 略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和 银河润利保本 2017年半年度报告 第 34 页 共 71 页 基金托管人同意后，可不经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告 或更新的基金招募说明书中予以说明。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关 规定。 基金的投资组合比例为：债券、国债期货和定期存款等固定收益类资产占基金资产的比例不 低于60%；股票、权证、股指期货和可转债券等权益类资产占基金资产的比例不高于40%，其中， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金应保留不低于基金资产净值5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款税后收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于 在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布及中国证券投资基金业协 会的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 35 页 共 71 页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策的变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 银河润利保本 2017年半年度报告 第 36 页 共 71 页 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人 未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 银河润利保本 2017年半年度报告 第 37 页 共 71 页 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 6,943,683.31 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 6,943,683.31 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 171,319,803.82 192,165,124.06 20,845,320.24 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 310,592,817.03 311,542,743.60 949,926.57 银行间市场 1,757,175,959.58 1,707,801,700.00 -49,374,259.58 合计 2,067,768,776.61 2,019,344,443.60 -48,424,333.01 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,239,088,580.43 2,211,509,567.66 -27,579,012.77 银河润利保本 2017年半年度报告 第 38 页 共 71 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 20,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 342,147,233.22 - 合计 362,147,233.22 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 3,884.59 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 758.90 应收债券利息 45,995,278.61 应收买入返售证券利息 1,151,164.41 应收申购款利息 0.03 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 126.10 合计 47,151,212.64 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 39 页 共 71 页 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 233,171.65 银行间市场应付交易费用 7,884.34 合计 241,055.99 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 14,640.67 预提审计费 49,588.57 预提信息披露费 49,588.57 合计 113,817.81 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银河润利混合A 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,106,217,959.30 770,681,166.81 本期申购 518,239.71 361,046.60 本期赎回(以"-"号填列) -84,694,018.17 -59,005,016.94 本期末 1,022,042,180.84 712,037,196.47 金额单位：人民币元 银河润利混合I 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,758,789,481.71 1,713,529,757.39 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) -177,090,006.10 -172,526,396.07 银河润利保本 2017年半年度报告 第 40 页 共 71 页 本期末 1,581,699,475.61 1,541,003,361.32 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银河润利混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 328,166,083.28 428,178.17 328,594,261.45 本期利润 10,481,682.24 3,168,315.23 13,649,997.47 本期基金份额交易 产生的变动数 -25,499,070.54 203,107.63 -25,295,962.91 其中：基金申购款 156,236.55 -810.58 155,425.97 基金赎回款 -25,655,307.09 203,918.21 -25,451,388.88 本期已分配利润 - - - 本期末 313,148,694.98 3,799,601.03 316,948,296.01 单位：人民币元 银河润利混合I 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 74,798,791.37 -41,112,160.01 33,686,631.36 本期利润 15,929,601.99 4,306,714.74 20,236,316.73 本期基金份额交易 产生的变动数 -8,737,184.90 5,094,442.90 -3,642,742.00 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -8,737,184.90 5,094,442.90 -3,642,742.00 本期已分配利润 - - - 本期末 81,991,208.46 -31,711,002.37 50,280,206.09 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 115,516.01 定期存款利息收入 955,000.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,913.53 其他 6,405.73 合计 1,089,835.27 银河润利保本 2017年半年度报告 第 41 页 共 71 页 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 215,470,039.38 减：卖出股票成本总额 215,610,164.82 买卖股票差价收入 -140,125.44 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 -5,428,012.50 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -5,428,012.50 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 808,143,811.91 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 798,265,908.53 减：应收利息总额 15,305,915.88 买卖债券差价收入 -5,428,012.50 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 42 页 共 71 页 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,592,548.87 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,592,548.87 银河润利保本 2017年半年度报告 第 43 页 共 71 页 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 7,475,029.97 ——股票投资 21,003,697.37 ——债券投资 -13,528,667.40 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 7,475,029.97 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 188,471.04 转换费收入519675 541.38 合计 189,012.42 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 732,329.10 银行间市场交易费用 3,475.00 合计 735,804.10 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 49,588.57 银河润利保本 2017年半年度报告 第 44 页 共 71 页 上清所数字证书服务费 800.00 其他 1,200.00 资金汇划费 5,949.77 帐户维护费 18,000.00 合计 125,126.91 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 北京银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银河润利保本 2017年半年度报告 第 45 页 共 71 页 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券股份 有限公司 510,786,001.23 100.00% 29,476,810.45 100.00% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 中国银河证券股份有 限公司 12,675,510.63 100.00% 693,263,918.90 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中国银河证券股份有 限公司 965,000,000.00 100.00% 18,719,500,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中国银河证券股 份有限公司 471,535.74 100.00% 233,171.65 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 银河润利保本 2017年半年度报告 第 46 页 共 71 页 总量的比例 总额的比例 中国银河证券股 份有限公司 27,014.67 100.00% 3,226.08 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 16,396,294.85 8,618,088.81 其中：支付销售机构的客 户维护费 1,767,648.32 736,183.93 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.2%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托 管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,732,715.85 1,436,348.16 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 银河润利保本 2017年半年度报告 第 47 页 共 71 页 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月首日起三个工作 日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付指令，基金托管人复核后于当 日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河润利混合A 银河润利混合I 合计 银河直销 - 418,558.70 418,558.70 合计 - 418,558.70 418,558.70 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河润利混合A 银河润利混合I 合计 银河直销 - 255,093.79 255,093.79 合计 - 255,093.79 255,093.79 注：1、本基金于2015年11月19日I类级别开始持有份额，基金分为A级和I级。 2、银河润利混合A级不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金报告期及上一报告期末均未与关联方进行银行间同业债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比区间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度可比期间未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 银河润利保本 2017年半年度报告 第 48 页 共 71 页 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 北京银行股份有 限公司 6,943,683.31 115,516.01 18,324,208.19 290,980.90 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603660 苏州 科达 2016年 11月21 日 2017 年12 月1 日 新股 流通 受限 8.03 40.95 26,007 208,836.21 1,064,986.65 锁 定 12个 月 002859 洁美 科技 2017年 3月24 日 2018 年4 月9 日 新股 流通 受限 29.82 73.00 6,666 198,780.12 486,618.00 锁 定 12个 月 002860 星帅 尔 2017年 3月31 日 2018 年4 月12 日 新股 流通 受限 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 锁 定 12个 月 603933 睿能 科技 2017年 6月28 2017 年7 新股 流通 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 银河润利保本 2017年半年度报告 第 49 页 共 71 页 日 月6 日 受限 603305 旭升 股份 2017年 6月30 日 2017 年7 月10 日 新股 流通 受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达 精工 2017年 6月27 日 2017 年7 月5 日 新股 流通 受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 603617 君禾 股份 2017年 6月23 日 2017 年7 月3 日 新股 流通 受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 注：本基金持有的股票“苏州科达”、“洁美科技”和“星帅尔”为网下申购新股中签， 中签部分为认购网下老股东的转让部分，自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开 发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 银河润利保本 2017年半年度报告 第 50 页 共 71 页 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时 通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 51 页 共 71 页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,943,683.31 - - - - - 6,943,683.31 结算备付金 1,686,503.13 - - - - - 1,686,503.13 存出保证金 280,218.14 - - - - - 280,218.14 交易性金融资产 40,281,275.00150,245,000.00351,301,798.301,385,626,370.3091,890,000.00192,165,124.062,211,509,567.66 买入返售金融资产 362,147,233.22 - - - - - 362,147,233.22 应收利息 - - - - - 47,151,212.64 47,151,212.64 应收申购款 - - - - - 377.70 377.70 资产总计 411,338,912.80150,245,000.00351,301,798.301,385,626,370.3091,890,000.00239,316,714.402,629,718,795.80 负债 应付证券清算款 - - - - - 5,000,099.45 5,000,099.45 应付赎回款 - - - - - 1,024,928.49 1,024,928.49 应付管理人报酬 - - - - - 2,575,582.25 2,575,582.25 应付托管费 - - - - - 429,263.72 429,263.72 应付销售服务费 - - - - - 64,988.20 64,988.20 应付交易费用 - - - - - 241,055.99 241,055.99 其他负债 - - - - - 113,817.81 113,817.81 负债总计 - - - - - 9,449,735.91 9,449,735.91 利率敏感度缺口 411,338,912.80150,245,000.00351,301,798.301,385,626,370.3091,890,000.00229,866,978.492,620,269,059.89 上年度末 2016年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 11,447,987.00150,000,000.00 - - - - 161,447,987.00 结算备付金 3,021,733.65 - - - - - 3,021,733.65 存出保证金 149,344.24 - - - - - 149,344.24 交易性金融资产 39,864,000.00101,039,660.00595,846,505.001,536,761,253.90144,255,000.00 88,385,714.382,506,152,133.28 买入返售金融资产 154,300,542.45 - - - - - 154,300,542.45 应收利息 - - - - - 34,019,450.00 34,019,450.00 应收申购款 - - - - - 10,489.47 10,489.47 银河润利保本 2017年半年度报告 第 52 页 共 71 页 资产总计 208,783,607.34251,039,660.00595,846,505.001,536,761,253.90144,255,000.00122,415,653.852,859,101,680.09 负债 应付证券清算款 - - - - - 8,539,515.43 8,539,515.43 应付赎回款 - - - - - 204,232.52 204,232.52 应付管理人报酬 - - - - - 2,898,022.79 2,898,022.79 应付托管费 - - - - - 483,003.81 483,003.81 应付销售服务费 - - - - - 74,004.54 74,004.54 应付交易费用 - - - - - 218,278.46 218,278.46 其他负债 - - - - - 192,805.53 192,805.53 负债总计 - - - - - 12,609,863.08 12,609,863.08 利率敏感度缺口 208,783,607.34251,039,660.00595,846,505.001,536,761,253.90144,255,000.00109,805,790.772,846,491,817.01 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年6月30日 ） 上年度末（ 2016年12月31 日 ） 市场利率下降25 个 基点 9,651,227.97 12,595,592.90 市场利率上升25 个 基点 -9,651,227.97 -12,595,592.90 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 53 页 共 71 页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 192,165,124.06 7.33 88,385,714.38 3.11 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 192,165,124.06 7.33 88,385,714.38 3.11 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年6月 30日 ） 上年度末（ 2016年12月 31日 ） 沪深300指数上升5% 10,533,980.71 5,411,806.51 沪深300指数下降5% -10,533,980.71 -5,411,806.51 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1 公允价值 1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 1.2 以公允价值计量的金融工具 1.2.1 各层次金融工具公允价值于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为人民币197,410,367.52元，属于第二层级的 余额为人民币2,014,099,200.14元，属于第三层级余额为人民币0.00元（于2016年6月30日， 属于第一层级的余额为人民币26,317,334.75元，属于第二层级的余额为人民币525,820,421.52 元，属于第三层级余额为人民币0.00元）。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 54 页 共 71 页 1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公 开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相 关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 1.2. 3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发 生变动。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 55 页 共 71 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 192,165,124.06 7.31 其中：股票 192,165,124.06 7.31 2 固定收益投资 2,019,344,443.60 76.79 其中：债券 2,019,344,443.60 76.79 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 362,147,233.22 13.77 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,630,186.44 0.33 7 其他各项资产 47,431,808.48 1.80 8 合计 2,629,718,795.80 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 55,456,468.94 2.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 9,650,071.00 0.37 E 建筑业 10,498,300.00 0.40 F 批发和零售业 15,628,159.95 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 20,970,975.00 0.80 H 住宿和餐饮业 6,633,375.68 0.25 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 73,327,773.49 2.80 银河润利保本 2017年半年度报告 第 56 页 共 71 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 192,165,124.06 7.33 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601939 建设银行 2,100,000 12,915,000.00 0.49 2 600511 国药股份 349,933 12,681,571.92 0.48 3 601336 新华保险 214,500 11,025,300.00 0.42 4 601111 中国国航 1,080,100 10,530,975.00 0.40 5 600029 南方航空 1,200,000 10,440,000.00 0.40 6 601601 中国太保 290,000 9,822,300.00 0.37 7 600452 涪陵电力 211,300 9,650,071.00 0.37 8 000739 普洛药业 1,314,426 9,647,886.84 0.37 9 601628 中国人寿 335,000 9,038,300.00 0.34 10 000858 五粮液 160,000 8,905,600.00 0.34 11 002236 大华股份 390,000 8,895,900.00 0.34 12 601318 中国平安 173,000 8,582,530.00 0.33 13 002050 三花智控 419,942 6,853,453.44 0.26 14 600258 首旅酒店 283,963 6,633,375.68 0.25 15 601166 兴业银行 390,000 6,575,400.00 0.25 16 002101 广东鸿图 269,913 6,448,221.57 0.25 17 000568 泸州老窖 124,959 6,320,426.22 0.24 18 601009 南京银行 500,000 5,605,000.00 0.21 银河润利保本 2017年半年度报告 第 57 页 共 71 页 19 601186 中国铁建 450,000 5,413,500.00 0.21 20 601800 中国交建 320,000 5,084,800.00 0.19 21 000728 国元证券 400,000 4,888,000.00 0.19 22 600109 国金证券 400,000 4,688,000.00 0.18 23 000400 许继电气 230,000 4,130,800.00 0.16 24 603108 润达医疗 184,971 2,946,588.03 0.11 25 600519 贵州茅台 4,000 1,887,400.00 0.07 26 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.04 27 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.02 28 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.01 29 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01 30 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 31 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 32 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 33 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00 34 603811 诚意药业 953 35,918.57 0.00 35 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 36 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.00 37 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 38 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 39 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 40 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 41 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 42 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 43 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 44 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 45 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601336 新华保险 11,445,884.00 0.40 2 600029 南方航空 10,081,586.00 0.35 3 000728 国元证券 9,927,526.23 0.35 银河润利保本 2017年半年度报告 第 58 页 共 71 页 4 600104 上汽集团 9,859,533.00 0.35 5 601111 中国国航 9,762,713.00 0.34 6 000739 普洛药业 9,060,717.80 0.32 7 601628 中国人寿 8,737,295.00 0.31 8 600521 华海药业 8,372,787.22 0.29 9 601818 光大银行 8,267,000.00 0.29 10 601601 中国太保 8,117,660.92 0.29 11 601318 中国平安 7,080,338.00 0.25 12 600835 上海机电 6,966,267.70 0.24 13 000975 银泰资源 6,924,606.00 0.24 14 000796 凯撒旅游 6,799,345.82 0.24 15 002236 大华股份 6,564,034.00 0.23 16 601166 兴业银行 6,316,570.00 0.22 17 600258 首旅酒店 6,020,235.12 0.21 18 002050 三花智控 5,474,096.07 0.19 19 601186 中国铁建 5,467,534.00 0.19 20 601009 南京银行 5,397,046.00 0.19 注：本项及下项7.4.2、7.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖 出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600104 上汽集团 10,055,625.86 0.35 2 601818 光大银行 8,490,000.00 0.30 3 600521 华海药业 8,243,463.84 0.29 4 000975 银泰资源 7,350,455.00 0.26 5 600835 上海机电 6,433,373.03 0.23 6 600572 康恩贝 6,061,777.78 0.21 7 000596 古井贡酒 5,666,620.55 0.20 8 002310 东方园林 5,520,793.00 0.19 9 000796 凯撒旅游 5,108,499.60 0.18 10 600110 诺德股份 4,964,542.00 0.17 11 000728 国元证券 4,708,765.00 0.17 12 002002 鸿达兴业 4,603,176.62 0.16 银河润利保本 2017年半年度报告 第 59 页 共 71 页 13 600011 华能国际 4,389,052.85 0.15 14 600885 宏发股份 4,300,313.94 0.15 15 601766 中国中车 4,084,000.00 0.14 16 002456 欧菲光 3,964,650.00 0.14 17 601377 兴业证券 3,730,000.00 0.13 18 600105 永鼎股份 3,675,932.00 0.13 19 000063 中兴通讯 3,544,221.00 0.12 20 600754 锦江股份 3,426,739.00 0.12 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 298,385,877.13 卖出股票收入（成交）总额 215,470,039.38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 427,856,000.00 16.33 其中：政策性金融债 427,856,000.00 16.33 4 企业债券 355,514,099.70 13.57 5 企业短期融资券 90,219,000.00 3.44 6 中期票据 1,099,970,700.00 41.98 7 可转债（可交换债） 7,236,643.90 0.28 8 同业存单 38,548,000.00 1.47 9 其他 - - 10 合计 2,019,344,443.60 77.07 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 银河润利保本 2017年半年度报告 第 60 页 共 71 页 比例（％） 1 101658047 16海运集装 MTN002 2,000,000 194,940,000.00 7.44 2 160208 16国开08 1,800,000 176,094,000.00 6.72 3 101353009 13申通集 MTN002 1,600,000 162,880,000.00 6.22 4 101564056 15京能MTN001 1,500,000 149,280,000.00 5.70 5 1382317 13甘公投MTN2 1,000,000 101,430,000.00 3.87 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不在本基金投资范围之内，报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相 关头寸。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 61 页 共 71 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 280,218.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 47,151,212.64 5 应收申购款 377.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,431,808.48 银河润利保本 2017年半年度报告 第 62 页 共 71 页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 120001 16以岭EB 1,023,976.80 0.04 2 113010 江南转债 698,302.20 0.03 3 128013 洪涛转债 177,275.00 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 银河润利保本 2017年半年度报告 第 63 页 共 71 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 银 河 润 利 混 合A 6,414 159,345.52 517,219,220.08 50.61% 504,822,960.76 49.39% 银 河 润 利 混 合I 3 527,233,158.54 1,581,699,475.61 100.00% 0.00 0.00% 合 计 6,417 405,756.84 2,098,918,695.69 80.61% 504,822,960.76 19.39% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 银河润利 混合A 0.00 0.0000% 银河润利 混合I 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 银河润利混合A 0 银河润利保本 2017年半年度报告 第 64 页 共 71 页 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 银河润利混合I 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 银河润利混合A 0 银河润利混合I 0 合计 0 银河润利保本 2017年半年度报告 第 65 页 共 71 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河润利混合A 银河润利混合I 基金合同生效日（2014年 8月 6日）基金份 额总额 812,268,889.51 - 本报告期期初基金份额总额 1,106,217,959.30 1,758,789,481.71 本报告期基金总申购份额 518,239.71 - 减:本报告期基金总赎回份额 84,694,018.17 177,090,006.10 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,022,042,180.84 1,581,699,475.61 银河润利保本 2017年半年度报告 第 66 页 共 71 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无涉基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 银河润利保本 2017年半年度报告 第 67 页 共 71 页 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2510,786,001.23 100.00% 471,535.74 100.00% - 注：选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 12,675,510.63 100.00%965,000,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司关于 变更注册地址名称的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 2017年1月6日 银河润利保本 2017年半年度报告 第 68 页 共 71 页 报》、公司网站 2 银河基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在北京肯 特瑞财富投资管理有限公司 基金定投业务最少定投金额 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年1月11日 3 银河润利保本混合型证券投 资基金 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年1月20日 4 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年2月18日 5 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金继续参加交通 银行手机银行基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活 动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年2月23日 6 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增凤凰金信 （银川）投资管理有限公司为 代销机构及费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年2月27日 7 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海基煜 基金销售有限公司为代销机 构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年3月10日 8 银河润利保本混合型证券投 资基金招募说明书（更新摘 要） 《中国证券报》、《证 券日报》、公司网站 2017年3月20日 9 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金继续参加中国 工商银行股份有限公司个人 电子银行基金申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年3月29日 10 银河润利保本混合型证券投 资基金 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年3月31日 11 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增方正证券 股份有限公司为代销机构的 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年4月13日 12 关于旗下部分基金新增南京 《中国证券报》、《证 2017年4月18日 银河润利保本 2017年半年度报告 第 69 页 共 71 页 银行股份有限公司为代销机 构的公告 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 13 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海华夏 财富投资管理有限公司为代 销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年4月19日 14 银河润利保本混合型证券投 资基金 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年4月21日 15 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金继续参加交通 银行手机银行基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活 动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年4月24日 16 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增中民财富 管理（上海）有限公司为代销 机构及费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年4月28日 17 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年6月1日 18 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年6月15日 19 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金继续参加交通 银行手机银行基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活 动的公告 《中国证券报》、公 司网站 2017年6月30日 银河润利保本 2017年半年度报告 第 70 页 共 71 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170101-20170630 1,180,600,040.68 0.00 0.00 1,180,600,040.68 45.06% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 银河润利保本 2017年半年度报告 第 71 页 共 71 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河润利保本混合型证券投资基金的文件 2、《银河润利保本混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河润利保本混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河润利保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2017年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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