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| 通利债C(161506) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 811162 | ||||||||
| 基金代码 | 161506 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河通利债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 2 页 共 66 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 3 页 共 66 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 24 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 24 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 25 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 26 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 27 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 27 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 27 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 28 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 28 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 28 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 28 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 29 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 29 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 30 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 4 页 共 66 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 31 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 32 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 54 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 54 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 5 页 共 66 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 65 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 6 页 共 66 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金简称 银河通利债券（LOF） 场内简称 银河通利 基金主代码 161505 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年4月25日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 474,391,647.91份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014年5月23日 下属分级基金的基金简称： 银河通利 通利债C 下属分级基金场内简称: 银河通利 - 下属分级基金的交易代码： 161505 161506 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 461,733,793.19份 12,657,854.72份 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础，根据国内外宏观经济形势、市场利率、 汇率变化趋势、债券市场资金供求等因素分析研判债券市场利率走势，并对各 固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析， 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理构建及调整固定收益投资组 合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债 综合全价指数。 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低 风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票 型基金。 银河通利 通利债C 下属分级基金 的风险收益特 征 银河通利A份额将表现出低风 险、收益相对稳定的特征。 银河通利B份额则表现出较高风险、收益 相对较高的特征。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 7 页 共 66 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 刘晔 联系电话 021-38568888 010-66223586 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话 400-820-0860 95526 传真 021-38568769 010-66226045 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道1568号15层 北京市西城区金融大街甲17号 首层 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道1568号15层 北京市西城区金融大街丙17 号 邮政编码 200122 100033 法定代表人 许国平 张东宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市西城区金融大街丙17号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 8 页 共 66 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银河通利 通利债C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017 年6月30日) 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 3,348,806.17 84,960.30 本期利润 6,093,656.48 160,146.43 加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.0117 本期加权平均净值利润率 1.24% 1.06% 本期基金份额净值增长率 1.23% 1.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配利润 46,124,307.47 906,149.91 期末可供分配基金份额利润 0.0999 0.0716 期末基金资产净值 495,393,714.94 14,064,860.62 期末基金份额净值 1.073 1.111 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 49.35% 47.63% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、银河通利分级债券型证券投资基金已于2014年4月26日转换为银河通利债券型证券投资基金 （LOF）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河通利 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.75% 0.06% 0.90% 0.06% -0.15% 0.00% 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 9 页 共 66 页 过去三个月 0.85% 0.05% -0.88% 0.08% 1.73% -0.03% 过去六个月 1.23% 0.05% -2.11% 0.08% 3.34% -0.03% 过去一年 1.13% 0.06% -3.50% 0.10% 4.63% -0.04% 过去三年 46.85% 0.56% 2.70% 0.10% 44.15% 0.46% 自基金合同 生效起至今 49.35% 0.55% 4.60% 0.10% 44.75% 0.45% 通利债C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.73% 0.04% 0.90% 0.06% -0.17% -0.02% 过去三个月 0.73% 0.05% -0.88% 0.08% 1.61% -0.03% 过去六个月 1.09% 0.05% -2.11% 0.08% 3.20% -0.03% 过去一年 0.82% 0.06% -3.50% 0.10% 4.32% -0.04% 过去三年 45.31% 0.56% 2.70% 0.10% 42.61% 0.46% 自基金合同 生效起至今 47.63% 0.55% 4.60% 0.10% 43.03% 0.45% 注：本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数， 每日进行再平衡过程。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 10 页 共 66 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 11 页 共 66 页 注：银河通利分级债券型证券投资基金基金合同生效日为2012年4月25日，于2014年4月26 日正式转换为银河通利债券型证券投资基金（LOF），根据《银河通利分级债券型证券投资基金基 金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关规定。 3.3 其他指标 注：无。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 12 页 共 66 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公 司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，截止本报告期，银河基金管理有限公司管理1只封闭式与43只开放式证券投资基金， 基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年08月15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的 前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年08月04日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制 风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提 下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年03月30日 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 13 页 共 66 页 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年03月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年05月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中 长期资本增值。 7、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年04月24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、 保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年07月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险 的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 14 页 共 66 页 享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年06月09日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前 提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 12、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年07月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势 的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严 格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日：2012年04月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 14、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年09月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法 进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 15 页 共 66 页 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年03月29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年07月17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资 价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合, 以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期。) 基金合同生效日：2013年08月09日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动 管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 19、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年02月11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵 活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提 下，力求获取超额收益。 20、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年03月14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 16 页 共 66 页 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 21、银河美丽优萃股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年05月29日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 22、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年08月06日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全 的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的 稳定增值。 23、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年11月18日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票， 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 24、银河丰利纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月08日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI 策略），并引入保证 人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金 资产在保本周期内的稳定增值。 25、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行 业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现 代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基 金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 17 页 共 66 页 26、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 27、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年5月12日 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战 略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和 精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条 件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 28、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年6月19日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 29、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2015年12月17日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取 超额收益。 30、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2016年3月11日 基金投资目标：在实现《中国制造2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中， 本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 18 页 共 66 页 精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控 制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 31、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年5月13日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 32、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年8月17日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 33、银河君信灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年9月7日 基金投资目标：本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严 谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。 34、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年9月5日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 35、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年11月18日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 19 页 共 66 页 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 36、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月9日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 37、银河君怡纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月27日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 38、银河君润灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月27日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 39、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月29日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 40、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年3月2日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 20 页 共 66 页 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 41、银河君欣纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年3月2日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 42、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年3月10日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 43、银河君辉纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年4月20日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 44、银河量化优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年4月27日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨鑫 基 金 经 2016年 4月 11 2017年 4月 29 7 硕士研究生学历，7年证 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 21 页 共 66 页 理 日 日 券从业经历。曾就职于东 航金戎控股有限责任公 司，2010年9月加入银河 基金管理有限公司，历任 研究部债券研究员、固定 收益部债券经理，主要从 事债券配置和头寸管理工 作。现担任基金经理。2015 年 6月起担任银河鑫利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2016年 3 月起担任银河强化收益债 券型证券投资基金、银河 增利债券型发起式证券投 资基金、2016年4月起担 任银河通利债券型证券投 资基金（LOF）、银河银富 货币市场基金的基金经 理、银河岁岁回报定期开 放债券型证券投资基金的 基金经理，2016年8月起 担任银河君尚灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2016年9月起担任 银河君信灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、银河君荣灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2016年 11月起担 任银河君耀灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理，2016年 12月起担任 银河君盛灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、银河君润灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2017年3月起担任 银河君腾灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。 韩晶 基 金 经 理 2017年 4月 29 日 - 15 中共党员，经济学硕士， 15年证券从业经历，曾就 职于中国民族证券有限责 任公司，期间从事交易清 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 22 页 共 66 页 算、产品设计、投资管理 等工作。2008年6月加入 银河基金管理有限公司， 先后担任债券经理助理、 债券经理等职务。现任固 定收益部负责人、基金经 理。2011年8月起担任银 河银信添利债券型证券投 资基金的基金经理，2012 年 11月起担任银河领先 债券型证券投资基金的基 金经理，2014年7月起担 任银河收益证券投资基金 的基金经理，2015年4月 起担任银河鑫利灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2015年6月起担 任银河鸿利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理，2016年3月起担任银 河丰利纯债债券型证券投 资基金、银河润利保本混 合型证券投资基金的基金 经理, 2016年5月起担任 银河旺利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理，2016年8月起担任银 河君尚灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2016年9月起担任银河君 信灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、银河 君荣灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理， 2016年 11月起担任银河 君耀灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理， 2016年 12月起担任银河 君怡纯债债券型证券投资 基金的基金经理、银河君 盛灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、银河 君润灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、银 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 23 页 共 66 页 河睿利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2017年3月起担任银河君 腾灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、银河 君欣纯债债券型证券投资 基金的基金经理、银河犇 利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2017 年 4月起担任银河君辉纯 债债券型证券投资基金的 基金经理、银河通利债券 型证券投资基金(LOF)的 基金经理、银河增利债券 型发起式证券投资基金的 基金经理、银河强化收益 债券型证券投资基金的基 金经理。 蒋磊 基 金 经 理 2017年 4月 29 日 - 11 硕士研究生学历，11年证 券从业经历。曾先后在星 展银行(中国)有限公司、 中宏人寿保险有限公司工 作。2016年4月加入银河 基金管理有限公司，就职 于固定收益部。2016年 8 月起担任银河岁岁回报定 期开放债券型证券投资基 金的基金经理、银河旺利 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理、银河鸿 利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、银河 银信添利债券型证券投资 基金的基金经理、银河领 先债券型证券投资基金的 基金经理，2017年1月起 担任银河君怡纯债债券型 证券投资基金的基金经 理、银河睿利灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2017年3月起担任 银河君欣纯债债券型证券 投资基金的基金经理， 2017年4月起担任银河君 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 24 页 共 66 页 辉纯债债券型证券投资基 金的基金经理、银河通利 债券型证券投资基金 (LOF)的基金经理、银河增 利债券型发起式证券投资 基金的基金经理、银河强 化收益债券型证券投资基 金的基金经理。 注：1、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 25 页 共 66 页 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债市先是在一季度受联储加息、央行上调公开市场操作利率等影响，收益率显著上行。 二季度又由银监会“三三四自查”触发，在金融去杠杆监管加强的压力下,利率债收益率呈快速上 升趋势,10y国债最多上升45BP,触及3.7,10y国开则升至4.4。 六月份市场一致预期央行会维稳 资金面，果然央行在上旬提前续作MLF并连续在公开市场小幅净投放，维持了季末货币市场的稳 定，同时银监会推迟上交自查报告时间，使市场对监管的预期有所缓解，市场出现一波抢跑行情， 10y国债收益率最低回落至3.45左右的水平，随后部分交易盘获利了结，截止6月23日收益率 反弹至3.55%。 短端利率债在长端下行之后跟随下行，但幅度有限，曲线仍然维持极度平坦。全 季来看，中债新综合全价（总值）指数下跌1.06%。 同业存单6月到期量巨大，一级发行利率持续走高，3m城商行CD发行利率6月份已突破5%。 去年4Q至今同业存单对信用债发生造成明显的挤出效应。 信用债方面，信用利差整体呈下行趋势。 产业债各评级分化明显， 投资者偏好再融资压力 较少的AAA级发行人,导致AAA级下行明显较AA+级快。 1y AAA利差分位由70%大跌至20%,3y AAA 则由60%跌至40%, 同期的AA债券利差分位只下降20%和10%。 1y城投债的利差较上季度有40BP 左右的下降,各评级下降幅度相若，3y城投债利差按质资水平分化明显， 3y AA級城投YTM下行 10BP 而AAA& AA+下行30BP。 伴随债市的止跌和权益市场的结构性反弹，转债市场5月底见底，6月份走出了一波5.7%的 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 26 页 共 66 页 行情，全季来看中证转债指数上行2.09%。 上半年经济基本面较为平稳，CPI、PPI有所回落, 特别是5月CPI同比增幅只有1.5%。 值 得关注的是5月份M2增速创历史新低（9.8%），反映出金融去杠杆政策已经实际影响到银行业的 资产负债表扩张。 海外方面，由于市场对联储的加息预期减弱，及特朗普通俄门事件的紧张使市场的再通胀预 期衰退，10年美国国债收益率从2.4%持续下跌至2.14%。 在操作上银河通利在二季度减持了转债回避权益市场下跌的冲击，自5月起，调整了债券组 合结构，卖出了部分收益率上行幅度较小，相对估值偏贵的债券，同时也减持了短端利率债的仓 位，减持的头寸部分逐步配置与1到3年的估值具备吸引力的老城投债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河通利基金份额净值为1.073元，本报告期基金份额净值增长率为1.23%； 截至本报告期末通利债 C基金份额净值为 1.111元，本报告期基金份额净值增长率为1.09%；同 期业绩比较基准收益率为-2.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于后市，认为短期不乐观中期不悲观。预计短期内债市交易性行情进入尾声的概率较大， 市场将维持震荡盘整等待新的催化剂，季末考核过后7月份的资金面情况是决定短期市场走势的 关键。中期来看，市场的核心问题还在于金融去杠杆的监管政策究竟能否持续推动、以何种力度 推动，以及内外部基本面的条件何时发生变化。 金融去杠杆的监管源于金融体系近几年来脱离实体经济飞速地自我膨胀，表现为银行表内同 业业务、表外理财、以及同业链条多层嵌套下非银金融机构资产负债表的高速扩张。在这一扭曲 未得到有效缓解之前，预计难以看到金融监管的大方向发生变化，年内来看，受货币化棚改政策 支撑的三四线房地产市场将继续成为国内经济的稳定器，美联储在年内似乎难有超预期动作， 在 这一环境下金融去杠杆有望继续推进，因此三、四季度对债券市场仍持中性判断，预计利率中枢 将会在前期利率高点和四月初的阶段性低点之间震荡。收益率曲线大概率会修复目前的倒挂局面 但仍会维持相对较为平坦的局面。 信用债方面，由于企业和行业之间的分化较大，在中期国内经济下行压力仍较大的判断下， 应注意回避景气周期向下行业的产业债，尤其是低评级长久期的这类品种；过剩产能行业的信用 利差溢价已经不大，配置价值大于交易价值；中低评级老城投债如果收益率重新上行至6以%以上 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 27 页 共 66 页 则存在较高的超额收益机会。 转债方面，由于较大的供给压力和对权益市场结构性行情的判断，预计年内难现趋势性行情。 但前期转债整体进入了估值底部区间，具备一定配置价值，近两周随股市反弹表现较好。后续如 果出现调整，可以逐步建仓股性较强的品种。 三季度将逐步增加组合的进攻性，该基金将继续调整组合结构，拉长久期，择机增配具有相 对价值的中长久期老城投债，并适时增加杠杆，在收益率上行至接近前期高点时配置一定比例的 长端利率债。若转债重新调整回到估值底部区域，逐步建仓股性较强的品种。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基 金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组 成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数 拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构 中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有 专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》生效之日起2年内，本基金不进行收益分配； 本基金《基金合同》生效2年期届满，已于2014年4月26日转换为上市开放式基金（LOF）， 转换后每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。 截至本报告期末，本基金下属两级基金：银河通利可供分配利润为46,124,307.47 元；通债 C可供分配利润为906,149.91 元。本基金上半年未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 28 页 共 66 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人在托管银河通利分级债券型证券投资基金过程中，严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行 了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的数据真 实、准确和完整（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉及关联方和基金 份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 29 页 共 66 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河通利债券型证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,006,973.23 27,509,920.29 结算备付金 645,642.09 1,791,348.70 存出保证金 6,290.80 14,838.85 交易性金融资产 6.4.7.2 430,106,876.50 510,844,468.31 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 430,106,876.50 510,844,468.31 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 74,990,244.99 - 应收证券清算款 1,003,298.63 - 应收利息 6.4.7.5 8,787,978.78 9,827,874.16 应收股利 - - 应收申购款 1,000.00 1,891.22 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 516,548,305.02 549,990,341.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 10,000,000.00 应付证券清算款 - 26,032,199.99 应付赎回款 69,484.75 11,081.81 应付管理人报酬 291,776.00 308,280.79 应付托管费 83,364.56 88,080.22 应付销售服务费 3,484.28 4,244.38 应付交易费用 6.4.7.7 3,099.49 1,225.00 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 30 页 共 66 页 应交税费 6,345,231.08 6,345,231.08 应付利息 256.92 467.34 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 293,032.38 314,600.83 负债合计 7,089,729.46 43,105,411.44 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 437,405,054.83 440,650,723.20 未分配利润 6.4.7.10 72,053,520.73 66,234,206.89 所有者权益合计 509,458,575.56 506,884,930.09 负债和所有者权益总计 516,548,305.02 549,990,341.53 注：报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额总额 474,391,647.91份，其中A类基金份额净值 1.073元，份额总额461,733,793.19份；C类基金份额净值1.111元，份额总额12,657,854.72 份。 6.2 利润表 会计主体：银河通利债券型证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年6月30日 一、收入 8,832,772.10 8,605,275.62 1.利息收入 11,947,402.51 16,117,687.05 其中：存款利息收入 6.4.7.11 55,615.28 277,482.74 债券利息收入 11,552,034.77 15,440,318.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 339,752.46 399,885.82 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,934,855.12 -7,772,466.62 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -5,934,855.12 -7,772,466.62 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 2,820,036.44 216,609.89 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 31 页 共 66 页 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 188.27 43,445.30 减：二、费用 2,578,969.19 3,070,756.16 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,759,911.97 1,971,412.74 2．托管费 6.4.10.2.2 502,832.00 563,260.75 3．销售服务费 6.4.10.2.3 22,572.15 62,988.36 4．交易费用 6.4.7.19 3,107.53 9,653.80 5．利息支出 81,077.90 255,072.89 其中：卖出回购金融资产支出 81,077.90 255,072.89 6．其他费用 6.4.7.20 209,467.64 208,367.62 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 6,253,802.91 5,534,519.46 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 6,253,802.91 5,534,519.46 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河通利债券型证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 440,650,723.20 66,234,206.89 506,884,930.09 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 6,253,802.91 6,253,802.91 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -3,245,668.37 -434,489.07 -3,680,157.44 其中：1.基金申购款 341,422.91 45,245.48 386,668.39 2.基金赎回款 -3,587,091.28 -479,734.55 -4,066,825.83 四、本期向基金份额持 - - - 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 32 页 共 66 页 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 437,405,054.83 72,053,520.73 509,458,575.56 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 834,971,575.71 110,310,231.11 945,281,806.82 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 5,534,519.46 5,534,519.46 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -377,919,762.43 -46,659,326.25 -424,579,088.68 其中：1.基金申购款 6,076,927.35 739,707.46 6,816,634.81 2.基金赎回款 -383,996,689.78 -47,399,033.71 -431,395,723.49 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 457,051,813.28 69,185,424.32 526,237,237.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河通利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可[2012]149号《关于核准银河通利分级债券型证券投资基金募 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 33 页 共 66 页 集的批复》的核准，由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2012年4 月25日生效，首次设立募集规模为2,537,743,563.14份基金份额。本基金为契约型开放式，存 续期限不定。自基金合同生效之日起 2年内，本基金的基金份额划分为银河通利 A、银河通利 B 两级份额，两者的份额配比原则上不超过 7:3。银河通利 A根据基金合同的规定获取约定收益， 并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，接受申购与赎回，并进行基金份额折算，将其净 值调整为 1.000元，基金份额持有人持有的银河通利 A份额数按折算比例相应增减。银河通利B 在基金合同生效后封闭运作，封闭期为2年，在扣除银河通利A的应计收益后的全部剩余收益归 银河通利B享有，亏损以银河通利B的资产净值为限由银河通利B承担。本基金基金合同生效后 2年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名 称变更为银河通利债券型证券投资基金（LOF）。银河通利A将转换为银河通利债券型证券投资基 金（LOF）C类基金份额,银河通利B将转换为银河通利债券型证券投资基金（LOF）A类基金份额。 本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为北京银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融 债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、 可转换债券、可分离债券和回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金也可投资于权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产， 但可以参与A股股票（包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购或 增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债 券而产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种（但须符合中国证监会 的相关规定）。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的30个交易日 内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，投资 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 34 页 共 66 页 于信用债的比例不低于基金资产净值的20%；投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%，现 金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。信用债是指短期融资券、中期票据、 企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、资产支持证券等除国债和 央行票据之外的非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及自2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 35 页 共 66 页 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人 未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 36 页 共 66 页 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 37 页 共 66 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 1,006,973.23 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,006,973.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 162,801,045.56 159,241,876.50 -3,559,169.06 银行间市场 271,466,649.67 270,865,000.00 -601,649.67 合计 434,267,695.23 430,106,876.50 -4,160,818.73 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 434,267,695.23 430,106,876.50 -4,160,818.73 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 38 页 共 66 页 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 45,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 29,990,244.99 - 合计 74,990,244.99 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 547.03 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 290.50 应收债券利息 8,688,220.30 应收买入返售证券利息 98,918.15 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.80 合计 8,787,978.78 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 3,099.49 合计 3,099.49 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 39 页 共 66 页 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3.54 其他 4,593.36 预提费用 288,435.48 合计 293,032.38 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银河通利 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 462,740,096.38 425,925,986.20 本期申购 86,398.52 79,546.85 本期赎回(以"-"号填列) -1,092,701.71 -1,005,758.38 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 461,733,793.19 424,999,774.67 金额单位：人民币元 通利债C 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,024,538.06 14,724,737.00 本期申购 267,169.94 261,876.06 本期赎回(以"-"号填列) -2,633,853.28 -2,581,332.90 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 12,657,854.72 12,405,280.16 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 40 页 共 66 页 银河通利 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 42,873,899.88 21,571,207.37 64,445,107.25 本期利润 3,348,806.17 2,744,850.31 6,093,656.48 本期基金份额交易 产生的变动数 -98,398.58 -46,424.88 -144,823.46 其中：基金申购款 8,695.48 3,663.26 12,358.74 基金赎回款 -107,094.06 -50,088.14 -157,182.20 本期已分配利润 - - - 本期末 46,124,307.47 24,269,632.80 70,393,940.27 单位：人民币元 通利债C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 987,287.46 801,812.18 1,789,099.64 本期利润 84,960.30 75,186.13 160,146.43 本期基金份额交易 产生的变动数 -166,097.85 -123,567.76 -289,665.61 其中：基金申购款 18,905.18 13,981.56 32,886.74 基金赎回款 -185,003.03 -137,549.32 -322,552.35 本期已分配利润 - - - 本期末 906,149.91 753,430.55 1,659,580.46 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 33,248.66 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,283.72 其他 16,082.90 合计 55,615.28 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益—买卖股票差价收入。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 41 页 共 66 页 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 -5,934,855.12 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -5,934,855.12 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 266,238,260.22 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 267,783,674.86 减：应收利息总额 4,389,440.48 买卖债券差价收入 -5,934,855.12 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 42 页 共 66 页 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 2,820,036.44 ——股票投资 - ——债券投资 2,820,036.44 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 2,820,036.44 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 43 页 共 66 页 基金赎回费收入 188.27 合计 188.27 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 332.53 银行间市场交易费用 2,775.00 合计 3,107.53 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 128,929.92 CFCA证书费（上清） 500.00 上市年费 29,752.78 其他费用 300.00 银行费用 2,232.16 帐户维护费 18,000.00 合计 209,467.64 6.4.7.21 分部报告 注：无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 44 页 共 66 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 北京银行股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 银河证券 37,843,297.45 100.00% 152,871,060.43 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 银河证券 718,900,000.00 100.00% 4,978,400,000.00 100.00% 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 45 页 共 66 页 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本报告期本基金无应支付的关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,759,911.97 1,971,412.74 其中：支付销售机构的客 户维护费 30,240.57 73,776.53 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70 %/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 502,832.00 563,260.75 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 46 页 共 66 页 托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河通利 通利债C 合计 北京银行 - 13,002.53 13,002.53 银河直销 - 301.64 301.64 银河证券 - 42.28 42.28 合计 - 13,346.45 13,346.45 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河通利 通利债C 合计 北京银行 - 16,368.61 16,368.61 银河基金管理有限公司 - 24,152.09 24,152.09 银河证券 - 56.36 56.36 合计 - 40,577.06 40,577.06 注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。银 河通利债券型证券投资基金（LOF）A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务 费，年费率为 0.3%。在通常情况下，销售服务费按前一日银河通利债券型证券投资基金（LOF） 的C 类基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%/当年天数 H 为银河通利债券型证券投资基金（LOF）的C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为银河通利债券型证券投资基金（LOF）的C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同规定 支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 47 页 共 66 页 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 银河通利 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 银河金融控股 有限责任公司 457,688,604.00 96.4800% - - 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 北京银行 1,006,973.23 33,248.66 1,832,932.22 172,822.45 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金《基金合同》生效2年期届满，已于2014年4月26日转换为上市开放式基金（LOF）， 转换后每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 48 页 共 66 页 2017年上半年，本基金下属两级基金：银河通利本期末可供分配利润为46,124,307.47元；通债 C本期末可供分配利润为906,149.91元。本基金上半年未实施利润分配。 6.4.12 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 49 页 共 66 页 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时 通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 50 页 共 66 页 日 资产 银行存款 1,006,973.23 - - - - - 1,006,973.23 结算备付金 645,642.09 - - - - - 645,642.09 存出保证金 6,290.80 - - - - - 6,290.80 交易性金融资 产 20,088,000.0059,740,000.00163,953,876.50186,325,000.00 - - 430,106,876.50 买入返售金融 资产 74,990,000.00 - - - - - 74,990,000.00 应收证券清算 款 - - - - - 1,003,298.63 1,003,298.63 应收利息 - - - - - 8,787,978.78 8,787,978.78 应收申购款 - - - - - 1,000.00 1,000.00 其他资产 - - - - - 244.99 244.99 资产总计 96,736,906.1259,740,000.00163,953,876.50186,325,000.00 - 9,792,522.40 516,548,305.02 负债 应付赎回款 - - - - - 69,484.75 69,484.75 应付管理人报 酬 - - - - - 291,776.00 291,776.00 应付托管费 - - - - - 83,364.56 83,364.56 应付销售服务 费 - - - - - 3,484.28 3,484.28 应付交易费用 - - - - - 3,099.49 3,099.49 应付利息 - - - - - 256.92 256.92 应交税费 - - - - - 6,345,231.08 6,345,231.08 其他负债 - - - - - 293,032.38 293,032.38 负债总计 - - - - - 7,089,729.46 7,089,729.46 利率敏感度缺 口 96,736,906.1259,740,000.00163,953,876.50186,325,000.00 - 2,702,792.94 509,458,575.56 上年度末 2016年12月31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 27,509,920.29 - - - - - 27,509,920.29 结算备付金 1,791,348.70 - - - - - 1,791,348.70 存出保证金 14,838.85 - - - - - 14,838.85 交易性金融资 产 4,634,465.3174,091,611.00166,822,668.00235,367,724.0029,928,000.00 - 510,844,468.31 应收利息 - - - - - 9,827,874.16 9,827,874.16 应收申购款 - - - - - 1,891.22 1,891.22 资产总计 33,950,573.1574,091,611.00166,822,668.00235,367,724.0029,928,000.00 9,829,765.38 549,990,341.53 负债 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 51 页 共 66 页 卖出回购金融 资产款 10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00 应付证券清算 款 - - - - -26,032,199.99 26,032,199.99 应付赎回款 - - - - - 11,081.81 11,081.81 应付管理人报 酬 - - - - - 308,280.79 308,280.79 应付托管费 - - - - - 88,080.22 88,080.22 应付销售服务 费 - - - - - 4,244.38 4,244.38 应付交易费用 - - - - - 1,225.00 1,225.00 应付利息 - - - - - 467.34 467.34 应交税费 - - - - - 6,345,231.08 6,345,231.08 其他负债 - - - - - 314,600.83 314,600.83 负债总计 10,000,000.00 - - - -33,105,411.44 43,105,411.44 利率敏感度缺 口 23,950,573.1574,091,611.00166,822,668.00235,367,724.0029,928,000.00-23,275,646.06 506,884,930.09 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年6月30日 ） 上年度末（ 2016年12月31 日 ） 市场利率下降25 个 基点 1,467,170.57 2,290,900.03 市场利率上升25 个 基点 -1,467,170.57 -2,290,900.03 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 52 页 共 66 页 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 注：至2017年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因 素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 2 以公允价值计量的金融工具 2.1 各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 5,195,076.50 元，属于第二层次的余额为人民币 424,911,800.00 元，属于第三层次余额为人民币0.00元。 2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 53 页 共 66 页 生变动。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 54 页 共 66 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 430,106,876.50 83.27 其中：债券 430,106,876.50 83.27 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 74,990,244.99 14.52 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,652,615.32 0.32 7 其他各项资产 9,798,568.21 1.90 8 合计 516,548,305.02 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本期持有股票为可转债转股所形成 的股票，并在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 55 页 共 66 页 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期未持有股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期未持有股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期未持有股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 27,890,800.00 5.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,871,000.00 5.86 其中：政策性金融债 29,871,000.00 5.86 4 企业债券 195,924,000.00 38.46 5 企业短期融资券 90,276,000.00 17.72 6 中期票据 61,392,000.00 12.05 7 可转债（可交换债） 5,195,076.50 1.02 8 同业存单 19,558,000.00 3.84 9 其他 - - 10 合计 430,106,876.50 84.42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 101356006 13马城投 MTN001 300,000 31,092,000.00 6.10 2 101456080 14世园投资 MTN001 300,000 30,300,000.00 5.95 3 011698847 16大同煤矿 SCP004 300,000 30,138,000.00 5.92 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 56 页 共 66 页 4 041661024 16阳煤CP005 300,000 30,006,000.00 5.89 5 170204 17国开04 300,000 29,871,000.00 5.86 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 57 页 共 66 页 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,290.80 2 应收证券清算款 1,003,298.63 3 应收股利 - 4 应收利息 8,787,978.78 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,798,568.21 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128011 汽模转债 2,651,155.50 0.52 2 110034 九州转债 1,495,821.00 0.29 3 123001 蓝标转债 1,048,100.00 0.21 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 58 页 共 66 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 银 河 通利 183 2,523,135.48 457,688,604.00 99.12% 4,045,189.19 0.88% 通 利 债C 917 13,803.55 2,107,481.69 16.65% 10,550,373.03 83.35% 合计 1,100 431,265.13 459,796,085.69 96.92% 14,595,562.22 3.08% 8.2 期末上市基金前十名持有人 银河通利 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 中国银河金融控股有限责任 公司 457,688,604.00 96.48% 2 徐四保 433,965.15 0.09% 3 黎勇 281,034.46 0.06% 4 康永军 217,929.19 0.05% 5 马利 216,199.93 0.05% 6 江月胜 179,873.43 0.04% 7 王娟娟 179,548.39 0.04% 8 雷镇之 162,157.29 0.03% 9 王丽霞 162,142.61 0.03% 10 刘莹 142,062.03 0.03% 通利债C 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 北京瑞迪奥广告有限公司 2,107,481.69 0.44% 2 葛文静 794,736.34 0.17% 3 朱飞 333,111.26 0.07% 4 陈宝弟 305,697.98 0.06% 5 郑芳 210,796.94 0.04% 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 59 页 共 66 页 6 李高强 210,728.67 0.04% 7 张会茹 178,387.72 0.04% 8 刘颖 152,186.09 0.03% 9 祁庆国 130,038.74 0.03% 10 何永宝 105,466.75 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 银河通利 0.00 0.0000% 通利债C 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 银河通利 0 通利债C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 银河通利 0 通利债C 0 合计 0 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 60 页 共 66 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河通利 通利债C 基金合同生效日（2012年4月25日）基金份 额总额 827,461,476.17 80,633,054.25 本报告期期初基金份额总额 462,740,096.38 15,024,538.06 本报告期基金总申购份额 86,398.52 267,169.94 减:本报告期基金总赎回份额 1,092,701.71 2,633,853.28 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 461,733,793.19 12,657,854.72 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 61 页 共 66 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 2017年4月29日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河通利债券型证券投 资基金(LOF)变更基金经理的公告》，新增蒋磊担任本基金的基金经理。 二、报告期内基金托管人未发生重大变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 62 页 共 66 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 银河证券 2 - - - - - 注：1、专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 37,843,297.45 100.00%718,900,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《证 2017年1月4日 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 63 页 共 66 页 旗下部分基金在安信证券开 通基金定投业务的公告 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2 银河基金管理有限公司关于 变更注册地址名称的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年1月6日 3 银河基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在北京肯 特瑞财富投资管理有限公司 基金定投业务最少定投金额 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年1月11日 4 银河通利债券型证券投资基 金（LOF） 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年1月20日 5 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年2月18日 6 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金继续参加交通 银行手机银行基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活 动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年2月23日 7 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增凤凰金信 （银川）投资管理有限公司为 代销机构及费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年2月27日 8 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海基煜 基金销售有限公司为代销机 构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年3月10日 9 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金继续参加中国 工商银行股份有限公司个人 电子银行基金申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年3月29日 10 银河通利债券型证券投资基 金（LOF） 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年3月31日 11 关于旗下部分基金新增南京 银行股份有限公司为代销机 构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年4月18日 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 64 页 共 66 页 12 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海华夏 财富投资管理有限公司为代 销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年4月19日 13 银河通利债券型证券投资基 金（LOF） 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年4月21日 14 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金继续参加交通 银行手机银行基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活 动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年4月24日 15 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增中民财富 管理（上海）有限公司为代销 机构及费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年4月28日 16 银河基金管理有限公司关于 银河通利债券型证券投资基 金(LOF)变更基金经理的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年4月29日 17 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金在财通证券股 份有限公司开通定投并参加 申购、定投交易费率优惠活动 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年5月17日 18 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年6月1日 19 银河通利债券型证券投资基 金（LOF）招募说明书(更新) 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年6月6日 20 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年6月15日 21 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金继续参加交通 银行手机银行基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活 动的公告 《中国证券报》、公 司网站 2017年6月30日 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 65 页 共 66 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170101-20170630 457,688,604.00 - - 457,688,604.00 96.48% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河通利债券（LOF）2017年半年度报告 第 66 页 共 66 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河通利分级债券型证券投资基金的文件 2、《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河通利分级债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河通利分级债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2017年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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