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| 国新国证新利混合(001797) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 811120 | ||||||||
| 基金代码 | 001797 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华融新利灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华融证券股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年 8月 25日 华融新利 2017年半年度报告 第 2 页 共 57 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华融新利 2017年半年度报告 第 3 页 共 57 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 华融新利 2017年半年度报告 第 4 页 共 57 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54 华融新利 2017年半年度报告 第 5 页 共 57 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 56 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57 华融新利 2017年半年度报告 第 6 页 共 57 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华融新利灵活配置混合 基金主代码 001797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 9月 2日 基金管理人 华融证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,228,127.45份 基金合同存续期间 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，在有效控制风险的前提 下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与 收益的平衡，选择适应经济转型升级的优质标的，运 用多样化的投资策略实行组合管理。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率* 30%+1年期人民币定期存款基准 利率*70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华融证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐乾山 林葛 华融新利 2017年半年度报告 第 7 页 共 57 页 联系电话 010-85556728 010-66060069 电子邮箱 xuqianshan@hrsec.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-898-9999 95599 传真 010-85556592 010-68121816 注册地址 北京市西城区金融大街 8 号 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大 街 18号 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 祝献忠 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fund.hrsec.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华融证券股份有限公司 北京市朝阳区朝阳门北大街 18号 华融新利 2017年半年度报告 第 8 页 共 57 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日 - 2017年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -1,998,642.06 本期利润 -1,125,398.44 加权平均基金份额本期利润 -0.0209 本期加权平均净值利润率 -2.06% 本期基金份额净值增长率 -0.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 251,405.42 期末可供分配基金份额利润 0.0113 期末基金资产净值 22,691,071.08 期末基金份额净值 1.021 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 2.10% 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.97% 0.55% 1.57% 0.20% 2.40% 0.35% 过去三个月 -0.58% 0.68% 2.09% 0.19% -2.67% 0.49% 过去六个月 -0.78% 0.66% 3.71% 0.17% -4.49% 0.49% 过去一年 -1.16% 0.49% 5.86% 0.20% -7.02% 0.29% 自基金合同 2.10% 0.37% 5.55% 0.40% -3.45% -0.03% 华融新利 2017年半年度报告 第 9 页 共 57 页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合 同要求。 3.3 其他指标 本基金本报告期末无其他指标。 华融新利 2017年半年度报告 第 10 页 共 57 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华融证券股份有限公司（以下简称"公司"）是经中国证监会批准，由中国华融资产管理股份 有限公司（以下简称"中国华融"）作为主发起人，联合中国葛洲坝集团有限公司共同发起设立的 全国性证券公司。2007年 9月，公司在北京正式挂牌成立。目前，公司注册资本 51.42亿元，其 中：中国华融出资 42.04亿元，中国葛洲坝集团有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、深圳 市科铭实业有限公司、北京纽森特投资有限公司、九江和汇进出口有限公司、星星集团有限公司、 浙江金财控股集团有限公司、广州南雅房地产开发有限公司、吉林昊融集团股份有限公司、北京 双融福泰投资有限公司、张家港市中达针织服饰制造有限公司、北京立磐国际贸易有限公司、宁 波翰鹏瑞诠股权投资合伙企业（有限合伙）、君豪实业发展（深圳）有限公司等 14家股东共出资 9.38亿元。公司的注册地址：北京市西城区金融大街 8号。公司总部设在北京，下设深圳总部、 上海总部，在北京、上海、深圳、湖南、新疆、湖北、陕西、贵州、四川、江西、海南、浙江、 山东、福建、辽宁、广东等设有分公司和营业部。可为客户提供证券经纪、融资融券、证券承销 与保荐、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、 公募基金、投资顾问等综合化的财富管理服务。 截止报告期末，华融证券股份有限公司共管理 3 只开放式基金，具体包括华融现金增利货币 市场基金、华融新利灵活配置混合型证券投资基金、华融新锐灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 范贵龙 本基金 的基金 经理 2015年 9月 2日 2017年 6月 2日 10 范贵龙,男,汉族,1981年 生,武汉大学金融学硕士, 特许金融分析师(CFA),金 融风险管理师(FRM),具备 10年金融行业工作经验。 曾任职于中国建设银行。 2009年 6月加入华融证券 华融新利 2017年半年度报告 第 11 页 共 57 页 市场研究部、华融证券资 产管理二部、基金业务部。 2015年 4月起任华融新锐 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2015年 9 月起任华融新利灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。 靳冰馨 本基金 的基金 经理 2017年 5月 5日 - 20 2011-2015年，任职中国 民族证券有限责任公司， 从事证券投资研究及交易 工作；2016 年任职方正证 券股份有限公司，从事证 券投资研究工作；2017 年 1 月进入华融证券股份有 限公司从事证券投资研究 工作。2017年 5月至今， 任华融新利灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。 胡爽 本基金 的基金 经理助 理 2016年 8月 1日 - 2 胡爽，美国波士顿大学金 融数学硕士学历。2011年 7月于野村证券（香港） 总部担任研究员。2013年 9月就职于新华社下属中 国证券报研究中心，2015 年 7月就职于华融证券基 金业务部任研究员，担任 基金业务部研究员。2016 华融新利 2017年半年度报告 第 12 页 共 57 页 年 8月担任华融新利基金 基金经理助理。 注：(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交 易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保 各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于 不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，公司依 照《公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有 公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分 配的原则在各投资组合间进行分配。公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投 资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，统计 了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益 输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。场外、网下业务公平交易制度 执行情况良好，未出现异常情况。 报告期内，不存在基金管理人管理的所有基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年证券市场宽幅震荡，结构性行情特征明显。本基金产品配置低风险资产和现金 流动性管理，积累安全收益，同时积极参加新股申购；构建核心-卫星策略，以优质绩优蓝筹股为 华融新利 2017年半年度报告 第 13 页 共 57 页 核心，以优选成长股及主题投资个股为卫星，辐射市场热点，增加产品弹性；细研行业，精选个 券，结合实体经济利润改善和市场主题投资多维度审慎选取高价值低估值股票。 本基金报告期精准参与市场热点个股，取得良好短期收益，基金净值迅速回到 1 元以上，维 护了广大持有人的利益，在净值波动平稳后，投资关注业绩增长平稳、确定性强的蓝筹股，把握 市场轮动节奏，寻找交易性机会。 本基金始终坚持持有人利益优先的原则，秉持价值投资的理念，配置板块包括绩优蓝筹及新 能源汽车产业链、消费电子、物联网等行业，赚取超额收益，给持有人持续稳定回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0210元；本报告期基金份额净值增长率为-0.78%，业绩 比较基准收益率为 3.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017 年上半年国内 GDP 增速 6.9%,一、二季度高位持平，6 月的工业、投资、消费、出口等 数据出现回升，显示经济韧性十足。7 月以来经济整体平稳，预计下半年保增长压力暂缓，十九 大会议前经济态势将继续保持平稳，四季度叠加基数影响，有下行压力。通胀预期稳定，工业品 价格难以保持回升态势，货币回归稳健，保持紧平衡。 证券市场指数受多方资金博弈影响将宽幅震荡，市场演绎结构式行情，投资风险维持低偏好， 追求确定性，关注业绩改善、受益供给侧改革及周期品的价格提升的行业和个股，受政策驱动影 响的军工、国企改革板块应有表现机会，在大消费、大金融、新能源汽车产业链、苹果产业链等 寻求配置机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值委员会，负责研究、 指导基金估值业务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。 本基金自 2017 年 4 月 28 日起，截至本报告期末，已连续 43个工作日资产净值低于五千 华融新利 2017年半年度报告 第 14 页 共 57 页 万元。 华融新利 2017年半年度报告 第 15 页 共 57 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华融证券股份 有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 华融证券股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华融证券股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损 害基金持有人利益的行为。 华融新利 2017年半年度报告 第 16 页 共 57 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华融新利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,136,869.53 30,772,002.44 结算备付金 1,804,262.91 2,871,032.97 存出保证金 109,579.72 54,370.06 交易性金融资产 6.4.7.2 7,554,171.00 20,521,909.90 其中：股票投资 7,554,171.00 20,521,909.90 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 12,500,000.00 50,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 -3,450.90 5,876.94 应收股利 - - 应收申购款 1,000,598.96 575,800.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 24,102,031.22 104,800,992.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 华融新利 2017年半年度报告 第 17 页 共 57 页 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 893,258.63 19,983,083.32 应付赎回款 97,880.53 3,151,522.98 应付管理人报酬 11,475.91 45,394.00 应付托管费 2,868.98 11,348.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 239,782.84 225,057.54 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 165,693.25 203,927.19 负债合计 1,410,960.14 23,620,333.54 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 22,228,127.45 78,880,896.64 未分配利润 6.4.7.10 462,943.63 2,299,762.13 所有者权益合计 22,691,071.08 81,180,658.77 负债和所有者权益总计 24,102,031.22 104,800,992.31 报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额净值 1.0210元，基金份额总额 22228127.45份。 6.2 利润表 会计主体：华融新利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 华融新利 2017年半年度报告 第 18 页 共 57 页 2017年 6月 30日 2016年 6月 30日 一、收入 -401,254.59 6,590,403.60 1.利息收入 321,204.90 994,086.62 其中：存款利息收入 6.4.7.11 44,322.49 497,290.15 债券利息收入 - 59.77 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 276,882.41 496,736.70 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,726,473.55 4,423,191.77 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,759,152.05 4,402,673.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 2,213.26 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 32,678.50 18,305.00 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 873,243.62 -3,364,416.61 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 130,770.44 4,537,541.82 减：二、费用 724,143.85 694,739.86 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 163,846.75 436,349.55 2．托管费 6.4.10.2.2 40,961.69 109,087.38 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 436,459.05 39,570.96 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 82,876.36 109,731.97 三、利润总额（亏损总额以“-” -1,125,398.44 5,895,663.74 华融新利 2017年半年度报告 第 19 页 共 57 页 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -1,125,398.44 5,895,663.74 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华融新利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 78,880,896.64 2,299,762.13 81,180,658.77 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -1,125,398.44 -1,125,398.44 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -56,652,769.19 -711,420.06 -57,364,189.25 其中：1.基金申购款 5,474,778.28 110,939.66 5,585,717.94 2.基金赎回款 -62,127,547.47 -822,359.72 -62,949,907.19 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 22,228,127.45 462,943.63 22,691,071.08 华融新利 2017年半年度报告 第 20 页 共 57 页 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,201,815,671.75 11,058,985.97 1,212,874,657.72 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 5,895,663.74 5,895,663.74 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -1,148,609,036.57 -15,216,833.74 -1,163,825,870.31 其中：1.基金申购款 55,191,069.87 1,550,675.24 56,741,745.11 2.基金赎回款 -1,203,800,106.44 -16,767,508.98 -1,220,567,615.42 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 53,206,635.18 1,737,815.97 54,944,451.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______祝献忠______ ______杨铭海______ __董维___ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 华融新利 2017年半年度报告 第 21 页 共 57 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华融新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015年 8月 5日经中国证 监会（证监许可[2015]1907号文）核准，由华融证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 725475号验资报告。经向 中国证监会备案，《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 9月 2日正式生 效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。截止 2015 年 9 月 1 日，本基金募集资金人民币 263,756,837.54元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 11,080.92元，以上实收基金（本 息）合计为人民币 263,756,837.54元，折合 263,756,837.54份基金份额。本基金的基金管理人 为华融证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票）、股指期货、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种， 本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的 0%-95%投资于股 票，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩 比较基准为：沪深 300指数收益率* 30%+1年期人民币定期存款基准利率* 70%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)并参考中国证券投资基金业协会 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定而编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30日的财务状况以及 2017年 1月 1日至 2016年 6月 30日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。本报表的实际编制期 间为 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日。 华融新利 2017年半年度报告 第 22 页 共 57 页 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持 有意图和持有能力。本基金持有的金融资产分类为贷款和应收款项，包括银行存款、买入返售金 融资产和其他各类应收款项等。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有 的金融负债分类为其他金融负债，包括各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。本基金对所持有的贷款及应收款项 和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时 义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价 值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 华融新利 2017年半年度报告 第 23 页 共 57 页 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证 券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债 务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按 直线法近似计算。 华融新利 2017年半年度报告 第 24 页 共 57 页 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的按直线法近似计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红 利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、投资人的现金红利保留到小数点后第 2 位，由此产生的损益由基金资产承担； 5、本基金每份基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 6.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其 配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有 关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一 个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参 考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 华融新利 2017年半年度报告 第 25 页 共 57 页 2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自 2016年 5月 1日起，金融业由缴纳营业税改 为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利 息收入免征增值税：a) 同业存款；b) 买入返售金融资产(质押式、买断式)；c) 国债、地方政府 华融新利 2017年半年度报告 第 26 页 共 57 页 债；d) 金融债券。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于 2015年 9月 8日前暂减按 25%计入应纳税所得 额，自 2015年 9月 8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 1,136,869.53 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,136,869.53 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,782,434.93 7,554,171.00 771,736.07 贵金属投资-金交所 - - - 华融新利 2017年半年度报告 第 27 页 共 57 页 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,782,434.93 7,554,171.00 771,736.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 12,500,000.00 - 合计 12,500,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 268.18 应收定期存款利息 - 华融新利 2017年半年度报告 第 28 页 共 57 页 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 730.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 -4,494.25 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 44.37 合计 -3,450.90 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 239,782.84 银行间市场应付交易费用 - 合计 239,782.84 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 165,693.25 合计 165,693.25 华融新利 2017年半年度报告 第 29 页 共 57 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 78,880,896.64 78,880,896.64 本期申购 5,474,778.28 5,474,778.28 本期赎回(以"-"号填列) -62,127,547.47 -62,127,547.47 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 22,228,127.45 22,228,127.45 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,148,508.65 -848,746.52 2,299,762.13 本期利润 -1,998,642.06 873,243.62 -1,125,398.44 本期基金份额交易 产生的变动数 -898,461.17 187,041.11 -711,420.06 其中：基金申购款 173,416.21 -62,476.55 110,939.66 基金赎回款 -1,071,877.38 249,517.66 -822,359.72 本期已分配利润 - - - 本期末 251,405.42 211,538.21 462,943.63 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 华融新利 2017年半年度报告 第 30 页 共 57 页 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 22,289.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,954.79 其他 1,077.79 合计 44,322.49 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 167,951,774.38 减：卖出股票成本总额 169,710,926.43 买卖股票差价收入 -1,759,152.05 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内未产生债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内未产生债券投资收益-买卖债权差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内未产生债权投资收益—赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内未产生债权投资收益申购差价收入。 华融新利 2017年半年度报告 第 31 页 共 57 页 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未产生资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 32,678.50 基金投资产生的股利收益 - 合计 32,678.50 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 华融新利 2017年半年度报告 第 32 页 共 57 页 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 1.交易性金融资产 873,243.62 ——股票投资 873,243.62 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 873,243.62 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 130,770.44 合计 130,770.44 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 交易所市场交易费用 436,459.05 银行间市场交易费用 - 合计 436,459.05 华融新利 2017年半年度报告 第 33 页 共 57 页 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 16,104.68 信息披露费 49,588.57 帐户维护费 9,090.00 银行费用 8,093.11 合计 82,876.36 6.4.7.21 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其 配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有 关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一 个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华融证券股份有限公司 基金管理人、注册登记与过户机构、销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 华融新利 2017年半年度报告 第 34 页 共 57 页 中国华融资产管理股份有限公司 基金管理人的控股股东 华融瑞泽投资有限公司 基金管理人的控股子公司 华融期货有限责任公司 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华融证券 323,811,348.29 100.00% 25,514,530.22 100.00% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 华融证券 - - 20,547,215.10 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 华融新利 2017年半年度报告 第 35 页 共 57 页 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 华融证券 1,997,500,000.00 100.00% 3,190,900,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 华融证券 239,782.84 100.00% 239,782.84 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 华融证券 18,998.44 100.00% 18,998.44 100.00% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 163,846.75 436,349.55 华融新利 2017年半年度报告 第 36 页 共 57 页 其中：支付销售机构的客 户维护费 1,902.04 5,864.87 注：支付基金管理人华融证券股份有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 40,961.69 109,087.38 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期内未产生销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金于本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 华融新利 2017年半年度报告 第 37 页 共 57 页 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 公司 1,136,869.53 22,289.91 22,460,103.16 367,951.65 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内未有其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（ 2017年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603010 万盛 股份 - 临 时 停 牌 37.62 - - 37,200 1,423,478.38 1,399,464.00 - 300201 海伦 哲 - 临 时 8.44 - - 149,200 1,223,440.00 1,259,248.00 - 华融新利 2017年半年度报告 第 38 页 共 57 页 停 牌 002168 深圳 惠程 - 临 时 停 牌 19.42 - - 44,000 729,360.00 854,480.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由 董事会-经营层-业务部门-相关风险管理职能部门等构成的四个层次风险管理架构体系。其中，董 事会是公司风险管理的最高决策机构；经营层负责对业务开展及其风险进行决策，并设立了首席? 风险官，牵头公司全面风险管理工作；业务部门负责本业务风险的识别、评估、管理、应对及报 告工作，并对本业务风险管理有效性承担直接责任；风险管理部门在首席风险官的领导下，负责 牵头和推动公司全面风险管理工作；公司还指定了专门部门负责流动性风险以及声誉风险的管理 工作，同时，合规审查部负责对公司风险管理工作进行审查、评价和整改。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 华融新利 2017年半年度报告 第 39 页 共 57 页 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风 险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期内未持有短期信用评级债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期内未持有长期信用评级债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持的全部证 券在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 华融新利 2017年半年度报告 第 40 页 共 57 页 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算 备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,136,869.53 - - - - - 1,136,869.53 结算备付金 1,804,262.91 - - - - - 1,804,262.91 存出保证金 109,579.72 - - - - - 109,579.72 交易性金融资产 - - - - - 7,554,171.00 7,554,171.00 买入返售金融资产 12,500,000.00 - - - - - 12,500,000.00 应收利息 - - - - - -3,450.90 -3,450.90 应收申购款 - - - - - 1,000,598.96 1,000,598.96 其他资产 - - - - - - - 资产总计 15,550,712.16 - - - - 8,551,319.06 24,102,031.22 负债 应付证券清算款 - - - - - 893,258.63 893,258.63 应付赎回款 - - - - - 97,880.53 97,880.53 应付管理人报酬 - - - - - 11,475.91 11,475.91 应付托管费 - - - - - 2,868.98 2,868.98 华融新利 2017年半年度报告 第 41 页 共 57 页 应付交易费用 - - - - - 239,782.84 239,782.84 其他负债 - - - - - 165,693.25 165,693.25 负债总计 - - - - - 1,410,960.14 1,410,960.14 利率敏感度缺口 15,550,712.16 - - - - 7,140,358.92 22,691,071.08 上年度末 2016年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 30,772,002.44 - - - - - 30,772,002.44 结算备付金 2,871,032.97 - - - - - 2,871,032.97 存出保证金 54,370.06 - - - - - 54,370.06 交易性金融资产 - - - - - 20,521,909.90 20,521,909.90 买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00 应收利息 - - - - - 5,876.94 5,876.94 应收申购款 - - - - - 575,800.00 575,800.00 资产总计 83,697,405.47 - - - - 21,103,586.84 104,800,992.31 负债 应付证券清算款 - - - - - 19,983,083.32 19,983,083.32 应付赎回款 - - - - - 3,151,522.98 3,151,522.98 应付管理人报酬 - - - - - 45,394.00 45,394.00 应付托管费 - - - - - 11,348.51 11,348.51 应付交易费用 - - - - - 225,057.54 225,057.54 其他负债 - - - - - 203,927.19 203,927.19 负债总计 - - - - - 23,620,333.54 23,620,333.54 利率敏感度缺口 83,697,405.47 - - - - -2,516,746.70 81,180,658.77 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响。 华融新利 2017年半年度报告 第 42 页 共 57 页 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本 基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股 票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 7,554,171.00 33.29 20,521,909.90 25.28 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 7,554,171.00 33.29 20,521,909.90 25.28 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论 变动值对基金资产净值的影响金额 假定沪深 300指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化 华融新利 2017年半年度报告 第 43 页 共 57 页 Beta 系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去 100 个交易日与其对应的 指数数据回归加权得出，对于停牌、交易少于 100 个交易日的资产默认其波 动与市场同步 分析 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单 位：人民币元） 本期末 （2017年 6月 30日） 上年度末 （2016 年 12月 31日） 5% 454,033.03 846,651.92 -5% -454,033.03 -846,651.92 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法管理风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 华融新利 2017年半年度报告 第 44 页 共 57 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 7,554,171.00 31.34 其中：股票 7,554,171.00 31.34 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 12,500,000.00 51.86 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,941,132.44 12.20 7 其他各项资产 1,106,727.78 4.59 8 合计 24,102,031.22 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 662,860.00 2.92 C 制造业 6,383,153.00 28.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 508,158.00 2.24 华融新利 2017年半年度报告 第 45 页 共 57 页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,554,171.00 33.29 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603010 万盛股份 37,200 1,399,464.00 6.17 2 300201 海伦哲 149,200 1,259,248.00 5.55 3 002168 深圳惠程 44,000 854,480.00 3.77 4 603799 华友钴业 11,500 698,970.00 3.08 5 002635 安洁科技 18,750 679,125.00 2.99 6 603993 洛阳钼业 131,000 662,860.00 2.92 华融新利 2017年半年度报告 第 46 页 共 57 页 7 600110 诺德股份 43,400 611,506.00 2.69 8 600477 杭萧钢构 33,300 508,158.00 2.24 9 002460 赣锋锂业 10,400 481,000.00 2.12 10 000725 京东方Ａ 96,000 399,360.00 1.76 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603799 华友钴业 7,460,594.00 9.19 2 002340 格林美 6,125,355.17 7.55 3 300136 信维通信 5,758,398.04 7.09 4 000823 超声电子 5,197,073.00 6.40 5 600110 诺德股份 4,947,160.00 6.09 6 603993 洛阳钼业 4,217,077.00 5.19 7 600884 杉杉股份 4,068,145.00 5.01 8 600456 宝钛股份 3,509,505.00 4.32 9 002239 金 飞 达 3,432,205.33 4.23 10 600711 盛屯矿业 3,366,230.00 4.15 11 300033 同花顺 2,919,444.00 3.60 12 300174 元力股份 2,915,342.00 3.59 13 000636 风华高科 2,889,258.00 3.56 14 002537 海立美达 2,859,013.00 3.52 15 300335 迪森股份 2,834,161.79 3.49 16 600592 龙溪股份 2,735,264.24 3.37 17 300409 道氏技术 2,702,777.00 3.33 18 300320 海达股份 2,665,590.00 3.28 华融新利 2017年半年度报告 第 47 页 共 57 页 19 600080 金花股份 2,647,766.31 3.26 20 002738 中矿资源 2,629,974.60 3.24 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603799 华友钴业 8,589,373.49 10.58 2 300136 信维通信 7,598,937.68 9.36 3 002340 格林美 5,989,178.00 7.38 4 000823 超声电子 5,379,524.40 6.63 5 600110 诺德股份 4,894,924.23 6.03 6 000636 风华高科 4,333,338.19 5.34 7 600884 杉杉股份 4,191,830.43 5.16 8 002669 康达新材 3,867,398.09 4.76 9 002239 金 飞 达 3,480,242.64 4.29 10 603993 洛阳钼业 3,374,570.00 4.16 11 600456 宝钛股份 3,333,101.00 4.11 12 000903 云内动力 3,222,400.00 3.97 13 600711 盛屯矿业 3,151,685.00 3.88 14 600592 龙溪股份 3,036,581.00 3.74 15 300097 智云股份 2,955,854.00 3.64 16 300174 元力股份 2,915,511.00 3.59 17 300033 同花顺 2,741,018.80 3.38 18 300282 汇冠股份 2,693,918.59 3.32 19 300073 当升科技 2,655,891.00 3.27 20 300409 道氏技术 2,629,933.00 3.24 华融新利 2017年半年度报告 第 48 页 共 57 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 155,869,943.91 卖出股票收入（成交）总额 167,951,774.38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11.1 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 华融新利 2017年半年度报告 第 49 页 共 57 页 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 109,579.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 -3,450.90 5 应收申购款 1,000,598.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,106,727.78 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 603010 万盛股份 1,399,464.00 6.17 临时停牌 2 300201 海伦哲 1,259,248.00 5.55 临时停牌 3 002168 深圳惠程 854,480.00 3.77 临时停牌 华融新利 2017年半年度报告 第 50 页 共 57 页 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华融新利 2017年半年度报告 第 51 页 共 57 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 656 33,884.34 4,134,042.98 18.60% 18,094,084.47 81.40% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金属于未上市基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 478,811.37 2.1541% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 华融新利 2017年半年度报告 第 52 页 共 57 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 9月 2日 ）基金份额总额 263,756,837.54 本报告期期初基金份额总额 78,880,896.64 本报告期基金总申购份额 5,474,778.28 减:本报告期基金总赎回份额 62,127,547.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 22,228,127.45 华融新利 2017年半年度报告 第 53 页 共 57 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,本基金的审计机构是德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 华融新利 2017年半年度报告 第 54 页 共 57 页 数量 成交总额的比 例 总量的比例 备注 华融证券 2 323,811,348.29 100.00% 239,782.84 100.00% - 注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注 2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 华融证券 1,997,500,000.00 100.00% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华融证券股份有限公司关于旗下 基金持有的“万盛股份”“扬子新 材”股票估值调整的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2017年 5月 9日 2 华融新利灵活配置混合型证券投 资基金增聘基金经理的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2017年 5月 9日 华融新利 2017年半年度报告 第 55 页 共 57 页 3 华融证券股份有限公司关于旗下 基金持有的“海伦哲”“吉艾科技” 股票估值调整的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2017年 5月 23日 4 华融证券股份有限公司关于新增 江西正融资产管理有限公司为销 售机构的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2017年 5月 25日 5 关于解聘华融新利灵活配置混合 型证券投资基金基金经理的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2017年 6月 5日 6 华融证券股份有限公司关于旗下 基金持有的“深圳惠程”股票估 值调整的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2017年 6月 8日 7 关于华融新利灵活配置混合型证 券投资基金开展申购费及赎回费 费率优惠活动的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2017年 6月 26日 8 关于升级直销柜台及网上交易适 当性新规的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2017年 6月 30日 华融新利 2017年半年度报告 第 56 页 共 57 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份 额 占比 机构 - 20170103~20170525 33,786,704.45 - 33,786,704.45 0 0 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华融新利 2017年半年度报告 第 57 页 共 57 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会核准华融新利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 12.1.2《华融新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 12.1.3《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.4《华融新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.5《华融证券股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hrsec.com.cn）查阅。 华融证券股份有限公司 2017年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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