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| 新华鑫丰灵活配置混合(003621) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 810460 | ||||||||
| 基金代码 | 003621 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十九日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月17日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 新华鑫丰灵活配置混合 基金主代码 003621 交易代码 003621 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年4月17日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,868,599.05份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。 投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。本基金将采用战略性和战术性相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。股票投资策略通过结合证券市场趋势，以基本面研究为基础，深入分析宏观经济指标和经济政策，精选基本面良好，具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合。债券投资策略主要运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略、个券精选策略等多种策略，通过严谨的研究，构建核心组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 齐岩 方琦 联系电话 010-68779688 0755-22160168 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话 4008198866 95511-3 传真 010-68779528 0755-82080387 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年4月17日（基金合同生效日）至2017年6月30日） 本期已实现收益 1,661,730.03 本期利润 1,661,730.03 加权平均基金份额本期利润 0.0270 本期基金份额净值增长率 5.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0517 期末基金资产净值 16,688,996.28 期末基金份额净值 1.0517 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金成立于2017年4月17日，至2017年6月30日披露日未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.03% 0.00% 3.33% 0.41% -3.30% -0.41% 过去三个月 5.17% 0.57% 2.80% 0.39% 2.37% 0.18% 过去六个月 5.17% 0.57% 2.80% 0.39% 2.37% 0.18% 自基金合同生效起至今 5.17% 0.57% 2.80% 0.39% 2.37% 0.18% 注：1、本基金于2017年4月17日基金合同生效； 2、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数收益率，债券投资部分的业绩比较基准选择中国债券总指数，复合业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。 3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年4月17日至2017年6月30日） / 注：1、本基金于2017年4月17日基金合同生效，至2017年6月30日披露日未满一年。 2、本基金建仓期为6个月，本报告期，基金处于建仓期。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2017年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十七只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华华盛灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金和新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张永超 本基金基金经理，新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫锐混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2017-04-17 - 7 工商管理硕士，7年证券从业经验，历任中信证券股份有限公司量化投资经理、北京乐正资本管理有限公司高级投资经理、中融国际信托有限公司投资经理。2016年3月加入新华基金管理股份有限公司，现任新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫锐混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 姚海明 本基金基金经理助理，新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华鑫锐混合型证券投资基金基金经理助理、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华华盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 2017-05-04 2017-06-28 3 会计学硕士，3年证券从业经验。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司。历任中国工商银行资产管理部交易员，新华基金固定收益与平衡投资部研究员，现任固定收益与平衡投资部基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年股票市场分化较为显著，产品持仓结构较为均衡，消费、金融以及周期板块带动市场上行。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.0517元，本报告期份额净值增长率为5.17%，同期比较基准的增长率为2.80%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 综合来看，倾向于认为下半年结构性行情持续，市场热点仍较多，关注白马股、周期行业等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金无利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金从2017年5月11日至2017年6月30日连续三十五个工作日基金资产净值低于五千万元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司(以下称“本托管人”）在新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由新华基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2017年6月30日 上年度末 {zhEndDate_t-1}{word_merge} 资产： - {cfid-pt_ZiChanBuFen_t-1#merge} 银行存款 16,676,788.84 {cfid-pt_YinHangCunKuan_t-1#merge} 结算备付金 - {cfid-pt_JieSuanBeiFuJin_t-1#merge} 存出保证金 - {cfid-pt_CunChuBaoZhengJin_t-1#merge} 交易性金融资产 - {cfid-pt_JiaoYiXingJinRongZiChan_t-1#merge} 其中：股票投资 - {cfid-pt_GuPiaoTouZi_t-1#merge} 基金投资 - {cfid-pt_BGQMJJZCZHQKJiJinTouZi_t-1#merge} 债券投资 - {cfid-pt_ZhaiQuanTouZi_t-1#merge} 资产支持证券投资 - {cfid-pt_ZiChanZhiChiZhengQuanTouZi_t-1#merge} 贵金属投资 - {cfid-pt_BGQMJJZCZHQKGuiJinShuTouZi_t-1#merge} 衍生金融资产 - {cfid-pt_YanShengJinRongZiChan_t-1#merge} 买入返售金融资产 - {cfid-pt_MaiRuFanShouJinRongZiChan_t-1#merge} 应收证券清算款 - {cfid-pt_YingShouZhengQuanQingSuanKuan_t-1#merge} 应收利息 124,531.25 {cfid-pt_YingShouLiXi_t-1#merge} 应收股利 - {cfid-pt_YingShouGuLi_t-1#merge} 应收申购款 - {cfid-pt_YingShouShenGouKuan_t-1#merge} 递延所得税资产 - {cfid-pt_DiYanSuoDeShuiZiChan_t-1#merge} 其他资产 - {cfid-pt_QiTaZiChan_t-1#merge} 资产总计 16,801,320.09 {cfid-pt_ZiChan_t-1#merge} 负债和所有者权益 本期末 2017年6月30日 上年度末{word_merge} {zhEndDate_t-1} 负债： - {cfid-pt_FuZhaiBuFen_t-1#merge} 短期借款 - {cfid-pt_DuanQiJieKuan_t-1#merge} 交易性金融负债 - {cfid-pt_JiaoYiXingJinRongFuZhai_t-1#merge} 衍生金融负债 - {cfid-pt_YanShengJinRongFuZhai_t-1#merge} 卖出回购金融资产款 - {cfid-pt_MaiChuHuiGouJinRongZiChanKuan_t-1#merge} 应付证券清算款 - {cfid-pt_YingFuZhengQuanQingSuanKuan_t-1#merge} 应付赎回款 103.42 {cfid-pt_YingFuShuHuiKuan_t-1#merge} 应付管理人报酬 8,915.16 {cfid-pt_YingFuGuanLiRenBaoChou_t-1#merge} 应付托管费 2,057.35 {cfid-pt_YingFuTuoGuanFei_t-1#merge} 应付销售服务费 - {cfid-pt_YingFuXiaoShouFuWuFei_t-1#merge} 应付交易费用 - {cfid-pt_YingFuJiaoYiFeiYong_t-1#merge} 应交税费 - {cfid-pt_YingJiaoShuiFei_t-1#merge} 应付利息 - {cfid-pt_YingFuLiXi_t-1#merge} 应付利润 - {cfid-pt_YingFuLiRun_t-1#merge} 递延所得税负债 - {cfid-pt_DiYanSuoDeShuiFuZhai_t-1#merge} 其他负债 101,247.88 {cfid-pt_QiTaFuZhai_t-1#merge} 负债合计 112,323.81 {cfid-pt_FuZhai_t-1#merge} 所有者权益： - {cfid-pt_SuoYouZheQuanYi_t-1#merge} 实收基金 15,868,599.05 {cfid-pt_ShiShouJiJin_t-1#merge} 未分配利润 820,397.23 {cfid-pt_WeiFenPeiLiRun_t-1#merge} 所有者权益合计 16,688,996.28 {cfid-pt_SuoYouZheQuanYiHeJi_t-1#merge} 负债和所有者权益总计 16,801,320.09 {cfid-pt_FuZhaiJiSuoYouZheQuanYi_t-1#merge} 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0517元，基金份额总额15,868,599.05份。 6.2 利润表 会计主体：新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年4月17日（基金合同生效日）至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月17日（基金合同生效日）至2017年6月30日 上年度可比期间 {shangNianDuKeBiQiJian_t-1}{word_merge} 一、收入 1,855,637.54 {cfid-pt_ShouRuJinE_t-2#merge} 1.利息收入 212,691.25 {cfid-pt_LiXiShouRu_t-2#merge} 其中：存款利息收入 212,691.25 {cfid-pt_CunKuanLiXiShouRu_t-2#merge} 债券利息收入 - {cfid-pt_ZhaiQuanLiXiShouRu_t-2#merge} 资产支持证券利息收入 - {cfid-pt_ZiChanZhiChiZhengQuanLiXiShouRu_t-2#merge} 买入返售金融资产收入 - {cfid-pt_MaiRuFanShouJinRongZiChanShouRu_t-2#merge} 其他利息收入 - {cfid-pt_QiTaLiXiShouRu_t-2#merge} 2.投资收益（损失以“-”填列） - {cfid-pt_TouZiShouYi_t-2#merge} 其中：股票投资收益 - {cfid-pt_GuPiaoTouZiShouYi_t-2#merge} 基金投资收益 - {cfid-pt_JiJinTouZiShouYi_t-2#merge} 债券投资收益 - {cfid-pt_ZhaiQuanTouZiShouYi_t-2#merge} 资产支持证券投资收益 - {cfid-pt_ZiChanZhiChiZhengQuanTouZiShouYi_t-2#merge} 贵金属投资收益 - {cfid-pt_GuiJinShuTouZiShouYi_t-2#merge} 衍生工具收益 - {cfid-pt_YanShengGongJuShouYi_t-2#merge} 股利收益 - {cfid-pt_GuLiShouYi_t-2#merge} 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - {cfid-pt_GongYunJiaZhiBianDongSunYi_t-2#merge} 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - {cfid-pt_HuiDuiShouYi_t-2#merge} 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,642,946.29 {cfid-pt_QiTaShouRu_t-2#merge} 减：二、费用 193,907.51 {cfid-pt_FeiYongJinE_t-2#merge} 1．管理人报酬 75,286.06 {cfid-pt_GuanLiRenBaoChou_t-2#merge} 2．托管费 17,373.70 {cfid-pt_TuoGuanFei_t-2#merge} 3．销售服务费 - {cfid-pt_XiaoShouFuWuFei_t-2#merge} 4．交易费用 - {cfid-pt_JiaoYiFeiYong_t-2#merge} 5．利息支出 - {cfid-pt_LiXiZhiChu_t-2#merge} 其中：卖出回购金融资产支出 - {cfid-pt_MaiChuHuiGouJinRongZiChanZhiChu_t-2#merge} 6．其他费用 101,247.75 {cfid-pt_QiTaFeiYong_t-2#merge} 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,661,730.03 {cfid-pt_LiRunZongE_t-2#merge} 减：所得税费用 - {cfid-pt_SuoDeShuiFeiYong_t-2#merge} 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,661,730.03 {cfid-pt_JingLiRun_t-2#merge} 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年4月17日（基金合同生效日）至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月17日（基金合同生效日）至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 204,081,068.11 - 204,081,068.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,661,730.03 1,661,730.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -188,212,469.06 -841,332.80 -189,053,801.86 其中：1.基金申购款 29,792,361.76 214,891.13 30,007,252.89 2.基金赎回款 -218,004,830.82 -1,056,223.93 -219,061,054.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 15,868,599.05 820,397.23 16,688,996.28 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2337号文件“关于准予新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”,由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2017年3月31日至4月12 日向社会公开募集，首次募集资金总额204,081,068.11元, 其中募集净认购资金金额204,076,255.02元，募集资金产生利息4,813.09元，并经瑞华会计师事务所有限公司瑞华验字[2017]01360014号验资报告予以验证。2017年4月17日办理基金备案手续，基金合同正式生效。 本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票资产投资比例为基金资产净值的0—95%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2017年8月28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制期间为2017年4月17日（基金合同生效日）至2017年6月30日。 6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。 买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。 卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 （1）估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 2）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 （2）主要资产的估值方法 1）股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 2）债券投资 交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构（中证指数有限公司）提供的估值净价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息后的净价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价或第三方估值确定公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 全国银行间同业市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。 3）权证投资 因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率逐日计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。 卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、本基金收益分配方式，现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关有关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内未有其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》的规定： 2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 平安银行股份有限公公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月17日（基金合同生效日）至2017年6月30日 上年度可比期间 {shangNianDuKeBiQiJian_t-1}{word_merge} 当期发生的基金应支付的管理费 75,286.06 {cfid-pt_DangQiYingZhiFuDeGuanLiFei_t-2#merge} 其中：支付销售机构的客户维护费 10.40 {cfid-pt_YingZhiFuGeiXiaoShouJiGouDeKeHuWeiHuFei_t-2#merge} 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.65%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月17日（基金合同生效日）至2017年6月30日 上年度可比期间 {shangNianDuKeBiQiJian_t-1}{word_merge} 当期发生的基金应支付的托管费 17,373.70 {cfid-pt_DangQiYingZhiFuDeTuoGuanFei_t-2#merge} 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.15%的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未进行银行债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期间基金管理人未发生运用固有资金投资本基金情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年4月17日（基金合同生效日）至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限公司 1,676,788.84 88,461.86 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末，本基金未持有流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 报告期末，本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 报告期末，本基金无银行间市场债券正回购余额。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,676,788.84 99.26 7 其他各项资产 124,531.25 0.74 8 合计 16,801,320.09 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本报告期内，本基金未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本报告期内，本基金未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本报告期内，本基金未买入卖出股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 7.12.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 124,531.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 124,531.25 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 230 230 68,993.91 15,786,358.38 99.48% 82,240.67 0.52% 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年4月17日）基金份额总额 204,081,068.11 本报告期期初基金份额总额 204,081,068.11 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 29,792,361.76 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 218,004,830.82 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 15,868,599.05 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年2月17日，林艳芳女士离任本基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。 本报告期内基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未有基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东方证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用6个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170413-20170630 61,999,000.00 10,920,373.31 65,000,000.00 7,919,373.31 49.91% 2 20170413-20170630 80,003,800.00 18,863,185.07 91,000,000.00 7,866,985.07 49.58% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华基金管理股份有限公司 二〇一七年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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