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| 华泰保兴货币B(004494) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 806625 | ||||||||
| 基金代码 | 004494 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴货币市场基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月20日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴货币 基金主代码 004493 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年4月20日 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,070,936,997.18份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 下属分级基金的交易代码： 004493 004494 报告期末下属分级基金的份额总额 19,600,849.13份 5,051,336,148.05份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，在控制的前提下，实现基金的投资目标。 业绩比较基准 中国人民银行公布的7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 下属分级基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰保兴基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 尤小刚 王永民 联系电话 021-80299000 010-66594896 电子邮箱 fund_xxpl@ehuatai.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-632-9090 95566 传真 021-60963566 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ehuataifund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017年4月20日 - 2017年6月30日) 报告期( 2017年4月20日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 202,155.50 26,178,302.17 本期利润 202,155.50 26,178,302.17 本期净值收益率 0.7348% 0.7824% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末基金资产净值 19,600,849.13 5,051,336,148.05 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：1、本基金合同生效日为2017年4月20日，截止报告期末基金合同生效未满半年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配为按月结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3377% 0.0025% 0.1110% 0.0000% 0.2267% 0.0025% 自基金合同生效起至今 0.7348% 0.0021% 0.2663% 0.0000% 0.4685% 0.0021% 华泰保兴货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3576% 0.0025% 0.1110% 0.0000% 0.2466% 0.0025% 自基金合同生效起至今 0.7824% 0.0022% 0.2663% 0.0000% 0.5161% 0.0022% 注：1、本基金基金合同于2017年4月20日生效，截止报告期末基金合同生效未满半年。 2、本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的7天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2017年4月20日生效，截止报告期末基金合同生效未满半年。 2、按照本基金基金合同约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华泰保兴基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2016]1309号文核准，于2016年7月26日成立，注册资本1.2亿元人民币，公司股东分别为华泰保险集团股份有限公司（下称“华泰保险集团”）、上海飞恒资产管理中心（有限合伙）（下称“飞恒资产”）、上海旷正资产管理中心（有限合伙）（下称“旷正资产”）、上海泰颐资产管理中心（有限合伙）（下称“泰颐资产”）、上海哲昌资产管理中心（有限合伙）（下称“哲昌资产”）、上海志庄资产管理中心（有限合伙）（下称“志庄资产”），其中，华泰保险集团持股比例为80%，飞恒资产、旷正资产、泰颐资产、哲昌资产、志庄资产均为公司高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台，合计持股比例为20%。 截至2017年6月30日，公司资产管理总规模为143.9亿元，其中公募基金管理规模为54.21亿元，包括华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金、华泰保兴货币市场基金等3只产品。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张挺 本基金基金经理、华泰保兴尊诚定开基金基金经理 2017年4月20日 - 6年 上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，各投资组合不存在因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国内经济运行稳中有升，全国房地产销售面积增速同比有所回落，但仍处于正增长，三四线城市房地产市场去库存效果良好，带动房地产投资回升。物价方面，工业品价格高位略有回落，居民消费价格指数受猪肉价格下滑的影响总体处于低位，整体通胀压力不大。债券市场的关注重点在于去杠杆政策，随着监管政策的推进，叠加资金面紧张因素，债券市场一度大幅下跌，资金面较为紧张，收益率曲线平坦化，之后监管更加注重协调和稳定，6月上旬资金预期较紧，但随着央行投放28天逆回购和加强市场沟通，下旬资金转为平稳。 报告期内，基金操作上除了做好日常流动性管理以外，注重在资金面分析的基础上合理安排资产的到期期限。将大部分资产的到期日安排在6月中旬，在同业存单利率上行后加大了配置力度，适度拉长剩余期限，并在季末资金利率高企时通过质押式回购积极融出资金，在保证基金流动性的前提下增强收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期华泰保兴货币A的基金份额净值收益率为0.7348%，本报告期华泰保兴货币B的基金份额净值收益率为0.7824%，同期业绩比较基准收益率为0.2663%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济运行仍将保持良好态势，主要原因在于房地产市场去库存情况理想，未来半年房地产投资难以显著下行，从而给下游工业品需求带来支撑。同时，人民币有效汇率指数上半年出现一定修复，海外经济形势较好，可能使得贸易盈余有所回升，也有利于经济增速保持高位。四季度工业品价格同比回落可能会对经济带来一些负面影响，但程度预计较为轻微。 从债券市场来看，严监管仍然会继续推进，但也会注意监管协调，货币政策可能会保持不紧不松，货币市场利率仍然会保持在一个中性偏高的水平，综合考虑，同业存单仍然具备较高的投资价值，MPA考核时点仍然需要注意防范流动性阶段性紧张风险。 基金操作上，主要配置方向仍然是全国性股份制银行同业存单和同业存款，加强对资金面的分析，做好流动性管理，防范MPA考核时点流动性紧张风险。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理、科学和一贯性，保护基金份额持有人的合法权益，成立了估值委员会。估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会委员由分管运营的副总经理、研究部、风险管理部、监察稽核部和运营保障部的指定人员担任。估值委员会委员均具备良好的专业胜任能力，在基金估值研究或运作方面具有丰富经验。 研究部负责对特殊投资品种估值进行分析研究，并就可能影响投资品种公允价值的重大事项进行监控和报告，对拟采用的估值方法进行初步判断，提出适用的估值模型和参数；风险管理部负责对特殊投资品种的估值方法和估值模型进行研究，通过实证分析等方法完善估值模型，验证研究部提供的估值模型参数并协助提供数据支持文件；监察稽核部检查、督促相关部门严格遵守法规和公司制度的规定，采用适当程序进行基金估值及调整；检查、督促相关部门及时进行信息披露；根据相关规定及估值委员会的决议对估值相关公告进行合规性审核；运营保障部根据相关法规和本办法对基金进行估值；根据指定方法监控并汇报基金持有停牌股票的情况，根据公司估值委员会的决议进行估值并与托管人核对，与会计师事务所沟通；根据相关法规规定及时进行信息披露。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同中收益分配的有关规定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。本报告期内本基金应分配收益26,380,457.67元，实际分配收益26,380,457.67元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰保兴货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰保兴货币市场基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年6月30日 资 产： 银行存款 967,912,590.68 结算备付金 5,995,373.91 存出保证金 41,914.42 交易性金融资产 1,762,697,673.67 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 1,762,697,673.67 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 2,431,122,431.67 应收证券清算款 113,772.63 应收利息 13,228,225.73 应收股利 - 应收申购款 350,000.00 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 5,181,461,982.71 负债和所有者权益 本期末 2017年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 108,899,716.65 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 647,196.33 应付托管费 196,120.10 应付销售服务费 23,895.83 应付交易费用 30,768.76 应交税费 - 应付利息 28,316.10 应付利润 606,533.36 递延所得税负债 - 其他负债 92,438.40 负债合计 110,524,985.53 所有者权益： 实收基金 5,070,936,997.18 未分配利润 - 所有者权益合计 5,070,936,997.18 负债和所有者权益总计 5,181,461,982.71 注：报告截止日2017年6月30日，华泰保兴货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额19,600,849.13份；华泰保兴货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额5,051,336,148.05份。华泰保兴货币份额总额合计为5,070,936,997.18份。 6.2 利润表 会计主体：华泰保兴货币市场基金 本报告期：2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日 一、收入 29,973,777.57 1.利息收入 29,115,461.21 其中：存款利息收入 22,797,967.50 债券利息收入 4,814,810.60 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,502,683.11 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 858,316.36 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 858,316.36 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 减：二、费用 3,593,319.90 1．管理人报酬 2,209,041.46 2．托管费 669,406.49 3．销售服务费 80,078.42 4．交易费用 - 5．利息支出 513,974.45 其中：卖出回购金融资产支出 513,974.45 6．其他费用 120,819.08 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 26,380,457.67 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,380,457.67 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰保兴货币市场基金 本报告期：2017年4月20日 至 2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,833,947,478.52 - 5,833,947,478.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 26,380,457.67 26,380,457.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -763,010,481.34 - -763,010,481.34 其中：1.基金申购款 4,826,118,238.97 - 4,826,118,238.97 2.基金赎回款 -5,589,128,720.31 - -5,589,128,720.31 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -26,380,457.67 -26,380,457.67 五、期末所有者权益（基金净值） 5,070,936,997.18 - 5,070,936,997.18 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王冠龙______ ______寻卫国______ ____王云凌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰保兴货币市场基金 （以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2924号《关于准予华泰保兴货币市场基金注册的批复》核准，由华泰保兴基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴货币市场基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,833,532,329.13元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2017）第447号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰保兴货币市场基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,833,947,478.52份，其中认购资金利息折合基金份额415,149.39份。本基金的基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《华泰保兴货币市场基金基金合同》和《华泰保兴货币市场基金招募说明书》的规定，本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量不同，分设不同类别的基金份额，各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费。其中，基金账户最低基金份额余额为1份，且按照0.25%的年费率计提销售服务费的称为A类份额；基金账户最低基金份额余额为5,000,000份，且按照0.01%的年费率计提销售服务费的称为B类份额；本基金A类份额及B类份额分设不同的基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类份额及B类份额将分别计算和公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：现金；期限在1年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰保兴基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰保兴货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年06月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资或资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资或资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免债券投资或资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资或资产支持证券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资或资产支持证券投资的公允价值： （1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 （2）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 （3）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因级别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 6.4.4.8 损益平准金 不适用。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资；“每日分配、按月支付”，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付，投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；当月收益结转时，如投资人的累计未结转收益为正，则为份额持有人增加相应的基金份额；如投资人的累计未结转收益为负，则为份额持有人缩减相应的基金份额；如投资人的累计未结转收益等于零时，份额持有人的基金份额保持不变；当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资或资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）在银行间同业市场交易的债券和资产支持证券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券和资产支持证券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 （2）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰保兴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金基金合同于2017年4月20日生效，本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,209,041.46 其中：支付销售机构的客户维护费 91,845.57 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 669,406.49 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 合计 华泰保兴基金管理有限公司 884.13 61,434.98 62,319.11 中国银行股份有限公司 12,008.01 480.26 12,488.27 合计 12,892.14 61,915.24 74,807.38 注：本基金对不同份额类别设定不同的基金销售服务费率，本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 各类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 基金合同生效日（ 2017年4月20日 ）持有的基金份额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 0.00 40,193,695.94 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 0.00 40,193,695.94 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 0.79% 注：1、报告期内，申购份额含红利再投资份额。 2、本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 47,912,590.68 305,889.50 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金基金合同2017年4月20日生效，本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额108,899,716.65元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 170204 17国开04 2017年7月5日 99.57 1,100,000 109,527,000.00 合计 1,100,000 109,527,000.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注：无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （2）持续的以公允价值计量的金融工具 A．各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,762,697,673.67元，无属于第一层次或第三层次的余额。 B．公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 C．第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 （3）非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 （4）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,762,697,673.67 34.02 其中：债券 1,762,697,673.67 34.02 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,431,122,431.67 46.92 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 973,907,964.59 18.80 4 其他各项资产 13,733,912.78 0.27 5 合计 5,181,461,982.71 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.89 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 108,899,716.65 2.15 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限???????? 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 57.88 2.15 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 9.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 25.07 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.97 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 7.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.91 2.15 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 73,092,986.81 1.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 159,140,945.71 3.14 其中：政策性金融债 159,140,945.71 3.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 250,516,083.28 4.94 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,279,947,657.87 25.24 8 其他 - - 9 合计 1,762,697,673.67 34.76 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111709220 17浦发银行CD220 1,500,000 148,608,694.75 2.93 2 111707139 17招商银行CD139 1,500,000 148,491,387.35 2.93 3 111710281 17兴业银行CD281 1,300,000 128,722,408.82 2.54 4 170204 17国开04 1,100,000 109,356,109.80 2.16 5 111710218 17兴业银行CD218 1,000,000 99,705,302.28 1.97 6 111714160 17江苏银行CD160 1,000,000 99,283,631.17 1.96 7 111715184 17民生银行CD184 1,000,000 98,981,093.05 1.95 8 111708186 17中信银行CD186 1,000,000 98,946,772.73 1.95 9 019546 16国债18 731,570 73,092,986.81 1.44 10 011698709 16现代投资SCP002 500,000 50,159,733.72 0.99 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0557% 报告期内偏离度的最低值 -0.0294% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0131% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金报告期内未发生负偏离的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金报告期内未发生正偏离的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 7.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 41,914.42 2 应收证券清算款 113,772.63 3 应收利息 13,228,225.73 4 应收申购款 350,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,733,912.78 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华泰保兴货币A 338 57,990.68 6,778,352.46 34.58% 12,822,496.67 65.42% 华泰保兴货币B 51 99,045,806.82 5,001,266,198.38 99.01% 50,069,949.67 0.99% 合计 389 13,035,827.76 5,008,044,550.84 98.76% 62,892,446.34 1.24% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 华泰保兴货币A 402,729.05 2.0547% 华泰保兴货币B 0.00 0.0000% 合计 402,729.05 0.0079% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 基金合同生效日（2017年4月20日）基金份额总额 46,449,159.42 5,787,498,319.10 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 23,164,053.40 4,802,954,185.57 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 50,012,363.69 5,539,116,356.62 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 19,600,849.13 5,051,336,148.05 注：总申购份额含红利再投、转换入份额、份额强增。总赎回份额含转换出份额、份额强减。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人2017年3月30日公告，增聘王现成先生为本公司副总经理。 （2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长城证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 申万证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长城证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万证券 - - - - - - 海通证券 547,641,044.45 100.00% 1,462,800,000.00 100.00% - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，基金管理人对多家证券经营机构进行了综合评估。 专用交易单元的选择标准： （1）财务状况良好，经营行为规范； （2）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向和个股分析的研究报告等信息服务； （3）内部管理规范、严谨，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 专用交易单元的选择程序： （1）公司对交易单元所属券商进行综合评价，投资决策委员会根据综合评价的结果作出租用与否的决策； （2）公司研究部定期组织对交易单元所属券商的综合服务进行评价，由投资决策委员会对交易单元的交易量进行分配和调整。 2、报告期内基金租用交易单元的变更情况： 本基金于本报告期内成立，本报告期内租用的交易单元全部为新增交易单元。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017.05.23-2017.06.27 0.00 104,007,651.40 100,000,000.00 604,057,151.40 11.91% 个人 - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 注：单一机构投资者1通过认购，在基金合同生效日持有本基金份额600,049,500.00份。 报告期内，申购份额含红利再投资份额。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 华泰保兴基金管理有限公司 2017年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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