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| 中银证券瑞益混合C(003981) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 787167 | ||||||||
| 基金代码 | 003981 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 中银证券瑞益混合 交易代码 003980 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月25日 报告期末基金份额总额 635,243,530.39份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、权证投资策略 、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略及股指期货投资策略，以实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中债综合全价指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等收益风险特征的投资品种。 基金管理人 中银国际证券有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券瑞益混合A 中银证券瑞益混合C 下属分级基金的交易代码 003980 003981 报告期末下属分级基金的份额总额 613,712,711.19份 21,530,819.20份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 中银证券瑞益混合A 中银证券瑞益混合C 1．本期已实现收益 15,545,266.27 517,226.78 2．本期利润 14,437,712.24 478,326.36 3．加权平均基金份额本期利润 0.0235 0.0222 4．期末基金资产净值 635,403,857.53 22,244,231.19 5．期末基金份额净值 1.0353 1.0331 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、本基金合同于2017年1月25日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券瑞益混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.32% 0.14% 1.88% 0.27% 0.44% -0.13% 中银证券瑞益混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.20% 0.14% 1.88% 0.27% 0.32% -0.13% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2017年1月25日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起6个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玉玺 本基金经理 2017年1月26日 - 10 王玉玺，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券有限责任公司，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 吴亮谷 本基金经理 2017年1月25日 - 9 吴亮谷，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。历任福建海峡银行债券交易员、平安银行债券交易员、投资经理，天治基金管理有限公司天治天得利货币市场基金基金经理、天治稳定收益证券投资基金基金经理。2014年加盟中银国际证券有限责任公司，历任中银国际证券中国红债券宝投资主办人，现任中银国际证券中国红货币宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理、中银证券安进债券型证券投资基金基金经理、中银证券现金管家货币市场基金基金经理、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 罗众球 本基金经理 2017年1月25日 - 7 罗众球，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部；2010年至2012年任职于恒泰证券，担任医药行业研究员；2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司，担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券有限责任公司，现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了《中银国际证券有限责任公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法》、《中银国际证券有限责任公司产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法》等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度以来，受国内3月份经济增长数据显著超预期、金融监管政策收紧、货币政策紧缩预期等多方面因素影响，债券市场4、5月份持续调整。资金面继续维持紧平衡格局，由于市场预期半年末MPA考核会导致资金面紧张局面持续，长期限资金价格居高不下；监管方面，银监会密集发文，对银行“三违反”、“三套利 ”、“四不当”行为进行专项治理，要求银行提交自查报告。伴随多个银行赎回委外资金的传言, 债券市场持续调整,收益率大幅上行。5月12日，银监会称“绝不因为处置风险而引发新的风险”，央行当日释放4590亿元的MLF呵护市场，在《2017年第1季度货币政策执行报告》中央行提出：“加强金融监管协调，有机衔接监管政策出台的时机和节奏，稳定市场预期，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡”，标志着监管态度的转变。在5月25日的自律机制座谈会上，央行提前释放6月份续作MLF的消息，稳定市场信心。6月份以来，在央行提出监管协调和资金面宽松的共同推动下，债券市场开始震荡下行。 权益方面，4月初股指受到雄安新区的利好刺激短暂冲高，随后由于金融防风险、去杠杆和银行、保险自查等原因市场出现了快速回落。5月中旬开始央行操作缓解了市场对于流动性的担忧，随后在IPO节奏放缓和减持新规等政策的支持下A股逐渐起稳。进入6月市场在经历了美联储加息的短暂冲击和A股成功纳入MSCI的利好刺激后持续震荡回升。 整体来看，二季度曲线继续变平，利率先上后下，收益率整体上行，10年期国债较3月末上行约23BP,10年期国开债较3月末上行约9BP。 股票市场上，在控制仓位的前提下，增加低估值高股息的蓝筹股的配置。 策略方面，在债券市场去杠杆的背景下，货币市场资金阶段性紧张,资金价格中枢上抬。在资金紧张时期,组合保持低久期,增加了逆回购的配置比例，分享资金紧张带来的高融资收益。在利率债充分调整后，增加了对中长期限利率债的波段操作，同时增加了对可转换债券的投资，取得了较好的收益。积极参与新股和可转换债券的申购。 展望三季度，重点关注海外缩表预期和国内监管政策的变化对债券市场的影响。十九大召开在即，监管政策在三季度难有更严厉的措施出台，这将为债券市场提供投资良机，但7月初受缴税和银行分红等因素影响，资金面可能较半年末有所紧张，但经历过二季度的剧烈调整后，央行料将维持稳健的货币政策，关注资金短期紧张对市场的影响。展望未来，上半年经济周期高点已过，但预计下降的幅度较为缓和，经济增速短期大概率不会跌到政策底线之下。多空因素交织,利率债料将继续区间震荡；信用债将迎来信用利差分化的局面，高等级信用债收益率受配置需求推动，将继续高位回落。低等级信用债在部分委外机构赎回的压力下，收益率料将继续维持高位。 股票市场上，市场有望迎来调整后情绪和基本面向上修复的投资机会。总体还是以震荡格局为主，投资者情绪有望恢复。市场稳定可期。标的选择上继续增加低估值有业绩的行业龙头。 综合上述判断，三季度组合将继续在稳健安全、追求绝对收益的前提下开展。具体而言，择机配置高等级信用债，谨慎配置中低评级券种以防范信用风险，继续加大利率债波段操作频次，适时参与转债市场。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中银证券瑞益混合A基金份额净值为1.0353元，本报告期基金份额净值增长率为2.32%；截至本报告期末中银证券瑞益混合C基金份额净值为1.0331元，本报告期基金份额净值增长率为2.20%；同期业绩比较基准收益率为1.88%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 130,805,172.45 16.47 其中：股票 130,805,172.45 16.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 371,392,482.40 46.77 其中：债券 371,392,482.40 46.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 276,301,204.67 34.79 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,640,721.86 0.33 8 其他资产 12,951,848.99 1.63 9 合计 794,091,430.37 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 59,691,975.98 9.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,624,320.00 1.62 E 建筑业 12,294,591.00 1.87 F 批发和零售业 3,145,869.00 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 29,255,226.00 4.45 K 房地产业 15,785,550.85 2.40 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 130,805,172.45 19.89 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金投资范围未包括港股通投资股票,无相关投资政策。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 1,583,305 15,785,550.85 2.40 2 002202 金风科技 777,564 12,028,915.08 1.83 3 600795 国电电力 2,951,200 10,624,320.00 1.62 4 002081 金 螳 螂 939,350 10,314,063.00 1.57 5 000860 顺鑫农业 494,300 9,890,943.00 1.50 6 000001 平安银行 1,033,000 9,699,870.00 1.47 7 000625 长安汽车 604,300 8,714,006.00 1.33 8 600688 上海石化 1,181,800 7,811,698.00 1.19 9 600030 中信证券 389,600 6,630,992.00 1.01 10 601998 中信银行 1,053,600 6,627,144.00 1.01 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 37,982,702.40 5.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 38,695,000.00 5.88 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 49,898,000.00 7.59 5 企业短期融资券 20,036,000.00 3.05 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 9,214,780.00 1.40 8 同业存单 215,566,000.00 32.78 9 其他 - - 10 合计 371,392,482.40 56.47 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111797479 17金华银行CD029 300,000 29,646,000.00 4.51 2 111797412 17威海农商银行CD021 300,000 29,643,000.00 4.51 2 111797923 17石嘴山银行CD063 300,000 29,643,000.00 4.51 4 170210 17国开10 300,000 29,625,000.00 4.50 5 111793043 17上海农商银行CD065 300,000 29,343,000.00 4.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,760.04 2 应收证券清算款 7,492,037.26 3 应收股利 - 4 应收利息 5,414,051.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,951,848.99 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 1,557,900.00 0.24 2 123001 蓝标转债 524,050.00 0.08 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600795 国电电力 10,624,320.00 1.62 重大资产重组 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券瑞益混合A 中银证券瑞益混合C 报告期期初基金份额总额 613,712,711.19 21,530,819.20 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 613,712,711.19 21,530,819.20 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 19,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.15 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 认购 2017年1月24日 19,999,000.00 20,000,000.00 - 合计 19,999,000.00 20,000,000.00 注：管理人本次认购本基金的费用为固定金额1000元。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年04月01日至2017年6月30日 299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 47.23% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况，可能存在大额赎回甚至是巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力；基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，加强对投资者利益的保护。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 2、《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站www.bocifunds.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基金网站www.bocifunds.com查阅。 中银国际证券有限责任公司 2017年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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