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| 东兴安盈宝A(002759) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730564 | ||||||||
| 基金代码 | 002759 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴安盈宝货币市场基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东兴证券股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2017年04月21日 东兴安盈宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东兴安盈宝 基金主代码 002759 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年06月03日 报告期末基金份额总额 12,181,870,810.39份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上， 力争超越业绩比较基准的投资收益、实现基金 资产的稳定增值。 投资策略 本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观 经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩 余到期期限；通过对各期限各品种的流动性、 收益性及信用水平的分析来确定组合资产配 置；通过对市场资金供给情况的分析，对组合 平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。 在保证本金安全与资产流动性的基础上，追求 稳定的当期收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 东兴安盈宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 3 页 共 13 页 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的 低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低 于债券型基金、混合型基金、股票型基金。 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 下属分级基金的交易代码 002759 002760 报告期末下属分级基金的份额总额 42,812,401.00份 12,139,058,409.39份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年01月01日-2017年03月31日） 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 1.本期已实现收益 218,744.47 75,198,105.62 2.本期利润 218,744.47 75,198,105.62 3.期末基金资产净值 42,812,401.00 12,139,058,409.39 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市 场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额 相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、东兴安盈宝A 阶段 净值收益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9841% 0.0019% 0.0875% 0.0000% 0.8966% 0.0019% 注：本基金每日分配收益，按月结转份额。 东兴安盈宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 4 页 共 13 页 2、东兴安盈宝B 阶段 净值收益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0432% 0.0019% 0.0875% 0.0000% 0.9557% 0.0019% 注：本基金每日分配收益，按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东兴安盈宝A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年06月03日-2017年03月31日） 东兴安盈宝A 业绩比较基准 2016-06-03 2016-07-16 2016-08-28 2016-10-10 2016-11-22 2017-01-04 2017-02-16 2017-03-31 2.4% 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 注：1、本基金基金合同生效日为2016年6月3日，建仓期为6个月，截至本报告期末距建仓 期结束不满一年； 2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 东兴安盈宝B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年06月03日-2017年03月31日） 东兴安盈宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 5 页 共 13 页 东兴安盈宝B 业绩比较基准 2016-06-03 2016-07-16 2016-08-28 2016-10-10 2016-11-22 2017-01-04 2017-02-16 2017-03-31 2.6% 2.4% 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 注：1、本基金基金合同生效日为2016年6月3日，建仓期为6个月，截至本报告期末距建仓 期结束不满一年； 2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吕姝仪 女士 本基金 基金经 理 2016年06月 03日 － 3年 中国人民大学经济学硕 士，3年证券从业经历。曾 就职于中山证券有限责任 公司资产管理部固收投资 助理、民生加银基金管理 有限公司固收交易员的职 位。2015年9月加入东兴证 券股份有限公司基金业务 部，现任东兴安盈宝货币 市场基金基金经理。 孙继青 先生 本基金 基金经 理 2016年06月 03日 － 9年 北京科技大学工学硕士，3 年钢铁行业经验，9年证券 行业经验。2007年10月加 入东兴证券，2007年10月 东兴安盈宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 6 页 共 13 页 至2012年3月任东兴证券 研究所钢铁行业研究员； 2012年3月至2013年6月任 东兴证券资产管理部投资 品行业研究员、宏观策略 研究员；2013年6月至2014 年9月任东兴证券资产管 理部投资经理。2014年9 月加入东兴证券基金业务 部。现任东兴改革精选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、东兴蓝海财 富灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东兴安 盈宝货币市场基金基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行 为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 东兴安盈宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 7 页 共 13 页 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾一季度，我国CPI在1月达到阶段性高点，2月、3月大幅回落；原油库存仍处于 高位，油价上涨态势或不可持续，但国际政治军事事件冲击值得关注；房地产周期回落 短期未至，房地产监管效果外溢三四线城市。在"去杠杆和防范资产泡沫"的背景下，资 金面仍然处于紧平衡的状态。3m高评级存单、短期融资券到期收益率在1月份回落了30 个bp后，在2月到3月下旬持续上行了70个bp，直到3月末才略有下行。报告期内，本基 金采取了较为灵活的配置策略，在资金价格较高的2月和3月时点适度拉长久期，实现了 超基准的收益。在资产的类别配置上增配了存款和债券回购，存单、信用债配置以高等 级为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017年1月1日起至2017年3月31日，本基金A类份额净值收益率为0.9841%，业绩比 较基准收益率为0.0875%，高于业绩比较基准0.8966%；本基金B类份额净值收益率为 1.0432%，业绩比较基准收益率为0.0875%，高于业绩比较基准0.9557%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前国内食品消费持续低迷，消费拉动不足，预计二季度CPI仍然承压；国际政治 军事事件频发，地缘政治风险和避险情绪值得关注；一二线城市调控效果外溢三四线房 地产城市，全国房地产价格和投资没有统一回落，拐点短期未至；美联储加息、缩表预 期加剧；在基本面向下拐点出现之前，货币政策仍将边际收紧。对于2季度债券市场而 言，主要是判断流动性和监管事件的影响，关注货币政策动向，谨慎留意监管风险，把 握基本面出现拐点后带来的交易性机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 东兴安盈宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 8 页 共 13 页 例（%） 1 固定收益投资 4,218,254,780.29 34.27 其中：债券 4,218,254,780.29 34.27 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 5,687,198,569.65 46.20 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 2,356,003,636.68 19.14 4 其他资产 48,378,086.25 0.39 5 合计 12,309,835,072.87 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.76 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 102,899,645.65 0.84 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 65 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 东兴安盈宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 9 页 共 13 页 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 42.85 0.84 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 15.81 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 25.43 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 5.26 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 11.30 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 100.65 0.84 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 东兴安盈宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 10 页 共 13 页 3 金融债券 850,377,091.14 6.98 其中：政策性金融债 850,377,091.14 6.98 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 409,819,528.86 3.36 6 中期票据 － － 7 同业存单 2,958,058,160.29 24.28 8 其他 － － 9 合计 4,218,254,780.29 34.63 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111709118 17浦发银行CD118 2,800,000 276,949,342.82 2.27 2 140438 14农发38 2,300,000 230,873,491.92 1.90 3 111619094 16恒丰银行CD094 2,000,000 200,000,000.00 1.64 4 111711026 17平安银行CD026 2,000,000 199,675,251.27 1.64 5 111715011 17民生银行CD011 2,000,000 199,497,612.41 1.64 6 111714086 17江苏银行CD086 2,000,000 198,406,032.85 1.63 7 111715074 17民生银行CD074 2,000,000 197,837,892.04 1.62 8 111708090 17中信银行CD090 2,000,000 197,831,509.01 1.62 9 130216 13国开16 1,900,000 189,377,340.21 1.55 10 111680408 16萧山农商银 1,500,000 149,331,301.84 1.23 东兴安盈宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 11 页 共 13 页 行CD056 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0093% 报告期内偏离度的最低值 -0.0584% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0185% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价。 5.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 47,357,467.53 4 应收申购款 1,020,618.72 5 其他应收款 － 东兴安盈宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 12 页 共 13 页 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 48,378,086.25 §6 开放式基金份额变动 单位：份 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 报告期期初基金份额总额 17,289,124.13 6,675,290,625.74 报告期基金总申购份额 84,809,284.28 18,261,175,947.19 减：报告期基金总赎回份额 59,286,007.41 12,797,408,163.54 报告期期末基金份额总额 42,812,401.00 12,139,058,409.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2017年01月03日 745,607.25 － － 2 申购 2017年01月13日 200,000,000.00 200,000,000.00 － 3 红利再投 2017年02月03日 2,296,523.94 － － 4 红利再投 2017年03月01日 2,188,900.17 － － 5 申购 2017年03月31日 300,000,000.00 300,000,000.00 － 合计 505,231,031.36 500,000,000.00 注：根据《东兴安盈宝货币市场基金招募说明书》的规定，本基金不收取申购费和赎回费。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （％） 机 构 1 2017年1月1日 至2017年1月3 日,2017年1月23 日至2017年2月 8日,2017年2月 3,014,022,401.58 3,911,647,544.19 2,001,543,280.00 4,924,126,665.77 40.42 东兴安盈宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 13 页 共 13 页 28日至2017年3 月6日,2017年3 月20日至2017 年3月31日 2 2017年1月4日 至2017年1月17 日,2017年3月20 日至2017年03 月20日 － 4,400,000,000.00 4,400,000,000.00 － － 个 人 － － － － － － － 产品特有风险 本基金投资于货币市场工具，可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。货币市场利率的波 动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币 市场工具流动性不足而面临流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、东兴安盈宝货币市场基金基金合同 2、东兴安盈宝货币市场基金托管协议 3、东兴安盈宝货币市场基金2017年第1季度报告原文 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net） 查阅。 东兴证券股份有限公司 二〇一七年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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