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| 招商深证100指数A(217016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 729965 | ||||||||
| 基金代码 | 217016 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商深证100指数证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 招商深证100指数 基金主代码 217016 交易代码 217016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月22日 报告期末基金份额总额 52,915,961.39份 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组合，即按照深证100指数成份股及权重构建指数投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 1.本期已实现收益 581,304.38 2.本期利润 4,212,463.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0811 4.期末基金资产净值 62,173,001.20 5.期末基金份额净值 1.175 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.40% 0.73% 5.39% 0.75% 2.01% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈剑波 本基金基金经理 2016年4月19日 - 7 男，工学学士。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司，从事系统开发及产品研发相关工作；2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部，从事软件开发工作；2008年6月加入广州安正软件科技有限公司，任副总经理；2012年9月加入招商基金管理有限公司全球量化投资部，现任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金及招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商深证100指数证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济相对比较平稳，货币政策维持稳健中性。深100回报指报告期内上涨5.66%，从市场风格来看，报告期内属于大盘股行情，从行业来看，家用电器、食品饮料、国防军工、建筑装饰、钢铁等行业板块涨幅较大，传媒、农林牧渔、纺织服装、综合、商业贸易等行业板块跌幅较大。 关于本基金的运作，报告期内我们对市场走势保持中性的看法，股票仓位总体维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为7.40%，同期业绩比较基准增长率为5.39%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 57,755,196.70 91.93 其中：股票 57,755,196.70 91.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,867,408.15 7.75 8 其他资产 200,248.54 0.32 9 合计 62,822,853.39 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,754,066.80 2.82 B 采矿业 286,605.00 0.46 C 制造业 33,135,371.29 53.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 658,003.36 1.06 F 批发和零售业 911,962.80 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,975,998.37 9.61 J 金融业 7,705,645.84 12.39 K 房地产业 3,488,783.11 5.61 L 租赁和商务服务业 500,273.00 0.80 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,421,878.62 2.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,428,441.96 2.30 S 综合 365,314.46 0.59 合计 57,632,344.61 92.70 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 122,852.09 0.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 122,852.09 0.20 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 98,238 3,114,144.60 5.01 2 000333 美的集团 88,410 2,944,053.00 4.74 3 000002 万 科Ａ 124,343 2,558,978.94 4.12 4 000725 京东方Ａ 538,099 1,851,060.56 2.98 5 300498 温氏股份 53,380 1,754,066.80 2.82 6 000858 五 粮 液 39,523 1,699,489.00 2.73 7 000001 平安银行 174,154 1,596,992.18 2.57 8 002415 海康威视 42,439 1,353,804.10 2.18 9 000776 广发证券 64,746 1,106,509.14 1.78 10 002450 康得新 55,190 1,055,232.80 1.70 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002774 快意电梯 3,131 44,303.65 0.07 2 300627 华测导航 715 28,185.30 0.05 3 002859 洁美科技 806 24,034.92 0.04 4 002855 捷荣技术 713 14,402.60 0.02 5 002860 星帅尔 602 11,925.62 0.02 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券除台海核电（股票代码000001），万科A（股票代码000002），广发证券（股票代码000776）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、平安银行（股票代码000001） 根据中国银行间市场交易商协会2016年12月2日公告，公司作为债务融资工具主承销商，未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项，依据相关自律规定，经2016年第9次自律处分会议审议，给予公司通报批评处分，责令公司立即纠正违规行为，并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。 本基金管理人认为当前由于对资产质量及管理层更迭等的担忧，市场对于平安银行预期很低，并使其估值显著偏低，而资产质量显现改善信号。经过内部严格的投资决策流程，将该股票纳入实际投资组合。 2、万科A（股票代码000002） 深圳证监局于2016年7月21日下发《监管关注函》，认定公司提交《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》过程存在信息发布和决策程序不规范的问题， 要求公司主要负责人接受诫勉谈话、对问题进行全面梳理、与各方股东积极磋商等。 本基金管理人认为公司销售同比高速增长，拿地节奏保持平稳，预计未来业绩：将持续稳健增长，看好公司长远投资价值，经过内部严格的投资决策流程，将该股票纳入实际投资组合。 3、广发证券（股票代码000776） 根据公司2016年11月28日的公告，公司因未按规定对客户的身份信息进行审查和了解，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，受到证监会决定对公司责令改正，给予警告、没收违法所得并处以罚款等处罚。 2017年1月16日，全国股转公司认定公司违反了《非上市公众公司监督管理办法》第二十条、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》〉第1.5条、第1.7条的规定，对公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。 本基金管理人认为公司作为国内最大的非国有控股券商，市场化机制领先，投行、资管业务不断提升，率先推出智能投顾推动财富管理转型，且大力发展国际化业务提升综合实力。经过内部严格的投资决策流程，该股票被纳入实际投资组合。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,425.94 2 应收证券清算款 56,541.55 3 应收股利 - 4 应收利息 962.23 5 应收申购款 140,318.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 200,248.54 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002859 洁美科技 24,034.92 0.04 新股锁定 2 002860 星帅尔 11,925.62 0.02 新股锁定 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 49,071,211.23 报告期期间基金总申购份额 9,569,458.66 减:报告期期间基金总赎回份额 5,724,708.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 52,915,961.39 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商深证100指数证券投资基金设立的文件； 3、《招商深证100指数证券投资基金基金合同》； 4、《招商深证100指数证券投资基金托管协议》； 5、《招商深证100指数证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2017年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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