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| 中银证券瑞益混合C(003981) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 729451 | ||||||||
| 基金代码 | 003981 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月25日起至2017年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 中银证券瑞益混合 交易代码 003980 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月25日 报告期末基金份额总额 635,243,530.39份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、权证投资策略 、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略及股指期货投资策略，以实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中债综合全价指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等收益风险特征的投资品种。 基金管理人 中银国际证券有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券瑞益混合A 中银证券瑞益混合C 下属分级基金的交易代码 003980 003981 报告期末下属分级基金的份额总额 613,712,711.19份 21,530,819.20份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月25日 － 2017年3月31日 ） 中银证券瑞益混合A 中银证券瑞益混合C 1．本期已实现收益 6,841,380.79 220,608.21 2．本期利润 7,253,434.10 235,085.63 3．加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0109 4．期末基金资产净值 620,966,145.29 21,765,904.83 5．期末基金份额净值 1.0118 1.0109 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、本基金合同于2017年1月25日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券瑞益混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.18% 0.13% 0.56% 0.23% 0.62% -0.10% 中银证券瑞益混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.09% 0.13% 0.56% 0.23% 0.53% -0.10% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2017年1月25日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起6个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴亮谷 本基金经理 2017年1月25日 - 9 吴亮谷，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。历任福建海峡银行债券交易员、平安银行债券交易员、投资经理，天治基金管理有限公司天治天得利货币市场基金基金经理、天治稳定收益证券投资基金基金经理。2014年加盟中银国际证券有限责任公司，历任中银国际证券中国红债券宝投资主办人，现任中银国际证券中国红货币宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理、中银证券安进债券型证券投资基金基金经理、中银证券现金管家货币市场基金基金经理、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 罗众球 本基金经理 2017年1月25日 - 7 罗众球，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部；2010年至2012年任职于恒泰证券，担任医药行业研究员；2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司，担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券有限责任公司，现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 王玉玺 本基金经理 2017年1月26日 - 10 王玉玺，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券有限责任公司，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了《中银国际证券有限责任公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法》、《中银国际证券有限责任公司产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法》等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债 券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度国内货币市场资金面继续维持紧平衡格局，资金价格中枢较2016年四季度进一步抬高，出现紧张的次数显著增加。债券市场方面,1月份至2月上旬，资金面持续紧张，叠加央行全面上调MLF和SLF利率，导致债市承压，收益率大幅上行；2月中旬开始，资金紧张局面得到缓解，央行发布的《杠杆率结构、水平和金融稳定：理论与经验》，令市场对央行降杠杆的剧烈程度产生怀疑；资管新规内审稿严厉程度低于市场预期，债券收益率高位回落。3月中上旬，受2月份进口数据超预期和PPI创近8年半新高影响，叠加MPA考核压力导致的资金紧张，债市承压，收益率大幅上行；3月下旬随着美国加息靴子落地，且美联储发言偏鸽派，6月加息预期较低，债券市场做多热情集中爆发，债券收益率高位震荡下行。整体来看,3月末10年期国债较年初上行约27BP,10年期国开债较年初上行约38BP。权益方面，上证综指在经过1月份中上旬的震荡调整后稳步上行，整体来看，一季度上证指数上涨约3.8%。 策略方面，因本基金于2017年1月25日成立，一季度为建仓期，在仓位上灵活调整资产配置结构。在固收资产的配置上，主要选择风险收益比较好的短久期同业存单，同时把握利率债的交易性机会；权益资产方面，主要选择低估值高分红的标的，积极参与新股IPO和新发转债的申购，同时把握二级市场交易机会，力求获得稳定的收益。总体来看，一季度净值表现稳健，取得了较好的收益。 从2016年12月中央经济工作会议到货币政策执行报告，去杠杆、防范金融风险将是2017年宏观调控的重要目标，货币政策保持稳健中性，着力防控资产泡沫。在中性货币政策和防资产泡沫的前提下，预计2017年二季度资金面仍将维持紧平衡格局，资金利率仍将维持在相对较高的水平。二季度债券供给压力将较一季度明显加大，债券市场难有明显的方向性机会。但目前债券收益率相对较高，且房地产限购等措施传导至实体经济，后续经济难言好转，二季度债券市场或将迎来阶段性交易机会。 结合上述判断，二季度组合操作上将做出相应安排，在稳健安全、追求绝对收益的前提下开展。具体而言，继续保持目前的短久期的债券仓位，谨慎配置中低评级券种以防范信用风险，继续加大利率债波段操作频次，适时参与转债市场。权益投资品种方面，继续以获取标的资产中长期业绩增长为目标，积极参与新股申购和新发转债的申购。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年03月31日，本基金A类基金份额净值为1.0118元，份额累计净值为1.0118元；C类基金份额净值为1.0109元，份额累计净值为1.0109元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为1.18%，C类基金份额净值增长率为1.09％，同期业绩基准增长率0.56％。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 142,750,699.09 20.88 其中：股票 142,750,699.09 20.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 333,581,411.10 48.80 其中：债券 333,581,411.10 48.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 175,001,022.50 25.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,235,315.63 4.28 8 其他资产 3,040,882.66 0.44 9 合计 683,609,330.98 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 61,927,262.67 9.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,620,912.00 1.50 E 建筑业 9,339,886.00 1.45 F 批发和零售业 74,088.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 20,565,661.24 3.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 21,662,824.00 3.37 K 房地产业 19,543,135.02 3.04 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 142,750,699.09 22.21 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金投资范围未包括沪港通投资股票,无相关投资政策。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601006 大秦铁路 2,716,732 20,565,661.24 3.20 2 000402 金 融 街 1,193,249 13,221,198.92 2.06 3 600085 同 仁 堂 311,800 9,855,998.00 1.53 4 600795 国电电力 2,951,200 9,620,912.00 1.50 5 000001 平安银行 1,033,000 9,472,610.00 1.47 6 002081 金 螳 螂 842,950 9,339,886.00 1.45 7 002422 科伦药业 572,000 9,094,800.00 1.42 8 000895 双汇发展 299,055 6,743,690.25 1.05 9 000999 华润三九 248,900 6,720,300.00 1.05 10 000100 TCL 集 1,841,212 6,499,478.36 1.01 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,774,411.10 1.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,503,000.00 2.88 其中：政策性金融债 18,503,000.00 2.88 4 企业债券 19,926,000.00 3.10 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 500,000.00 0.08 8 同业存单 283,878,000.00 44.17 9 其他 - - 10 合计 333,581,411.10 51.90 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111719048 17恒丰银行CD048 300,000 29,661,000.00 4.61 2 111793153 17营口银行CD024 300,000 29,643,000.00 4.61 2 111793156 17攀枝花商行CD026 300,000 29,643,000.00 4.61 4 111793043 17上海农商银行CD065 300,000 29,337,000.00 4.56 5 111791892 17苏州银行CD020 300,000 29,331,000.00 4.56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“17恒丰银行CD048”的发行主体恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）于 2017 年3月29日受到中国银监会做出的行政处罚（银监罚决字[2017]15 号），因恒丰银行存在非真实转让信贷资产、腾挪表内风险资产等违法行为，中国银监会决定对恒丰银行处以8，000，000元罚款。 本基金持有的”17营口银行CD024”的发行主体营口银行股份有限公司的大连分行因存在贷款资金转保证金、转定期存单质押用于开立银行承兑汇票的违规行为，于2016年11月22日受到中国银监会行政处罚(大银监罚决字[2016]3号)，被罚款200,000元人民币。 本基金持有的”17苏州银行CD065”的发行主体苏州银行的淮安支行于2017年3月2日因贷后资金监控不力、贷款资金被挪用作为商票保贴业务质押存单等原因，受到银监会淮安监管分局200，000元罚款的行政处罚（淮银监罚决字[2017]4号）。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余7名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,467.10 2 应收证券清算款 91,333.40 3 应收股利 - 4 应收利息 2,913,082.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,040,882.66 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券瑞益混合A 中银证券瑞益混合C 基金合同生效日（ 2017年1月25日 ）基金份额总额 613,712,711.19 21,530,819.20 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 613,712,711.19 21,530,819.20 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 19,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.15 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 认购 2017年1月24日 19,999,000.00 20,000,000.00 - 合计 199,999,000.00 20,000,000.00 注：基金管理人本次认购本基金的费用为固定金额1000元。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年1月25日至2017年3月31日 299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 47.23% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况，可能存在大额赎回甚至是巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力；基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，加强对投资者利益的保护。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 2、《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站www.bocifunds.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基金网站www.bocifunds.com查阅。 中银国际证券有限责任公司 2017年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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