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| 中欧明睿新常态混合A(001811) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 718236 | ||||||||
| 基金代码 | 001811 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年3月31日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年3月3日起至2016年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中欧明睿新常态混合 基金主代码 001811 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年3月3日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 155,003,029.46份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黎忆海 田青 联系电话 021-68609600 010-67595096 电子邮箱 liyihai@zofund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 010-67595096 传真 021-33830351 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zofund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年3月3日-2016年12月31日 本期已实现收益 -12,896,378.12 本期利润 -15,379,024.92 加权平均基金份额本期利润 -0.0834 本期基金份额净值增长率 -8.00% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0802 期末基金资产净值 142,578,425.97 期末基金份额净值 0.920 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金合同于2016年3月3日生效，故无上年可比区间。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.87% 0.76% 0.94% 0.58% -4.81% 0.18% 过去六个月 -6.60% 0.92% 3.70% 0.61% -10.30% 0.31% 自基金合同生效日起至今 -8.00% 1.26% 6.50% 0.71% -14.50% 0.55% 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%，比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年3月3日-2016年12月31日） 注：本基金基金合同生效日期为2016年3月3日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2016年3月3日，2016年度数据为2016年3月3日至2016年12月31日数据。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2016年03月03日（基金合同生效日）至2016年12月31日未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理50只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘明月 基金经理 2016年3月3日 2016年12月1日 12年 历任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部副总经理、机构投资部总经理、权益投资一部副总经理、广发聚瑞股票型证券投资基金基金经理，广发新经济股票型证券投资基金基金经理、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2014年12月加入中欧基金管理有限公司，曾任投资总监，事业部负责人、中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理，现任公司员工。 周应波 基金经理 2016年12月1日 － 6年 历任平安证券有限责任公司研究员，华夏基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理助理、投资经理，现任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理、中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年全年A股市场经历了年初的“熔断式”下跌，此后数月的震荡反弹，指数收复了一半左右的跌幅，但行业板块与个股走势巨大，大盘蓝筹股走势较强、相关指数全年下跌幅度很小，TMT等新兴成长行业、中小创指数全年调整幅度较大。 在分化巨大的环境中，上半年基金配置集中在新兴成长行业，三季度开始布局基建PPP等政策鼓励的方向，并逐步按照供给侧改革、经济复苏的脉络，布局了上游、中游的周期性行业。整体来看，基金表现一般，主要在新兴成长行业的大幅调整中受了一定损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为-8.00%，同期业绩比较基准增长率为6.50%. 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年一季度，我们的总体思路是“谨慎乐观，重视周期与改革”。市场经历了12月份的调整之后，既有向上的有利因素（例如，经济基本面较好，从大类资产配置来说股市具备吸引力），也有一些未消除的负面因素（例如人民币汇率贬值压力继续，国内金融行业去杠杆刚开始，美国新一届政府上台之后的政策风险，等等），总体来看我们对市场持谨慎乐观的态度，在指数震荡中寻找结构性投资机会。 中期看，我们继续认为宏观经济在2017年的四个季度会呈现持续复苏态势，会比市场普遍的预期要好。这样的判断，主要基于对国内库存周期持续长度的判断，以及对全球发达国家经济企稳回升之后的带动作用的看好。因此，顺周期的行业机会，依然值得重点关注。 我们对流动性方面的担忧继续，主要需要持续观察金融去杠杆的进度、力度、方式方法，密切跟踪系统性金融风险发生的可能点。通胀我们认为反而没那么可怕，是逐步发生的事情，短暂的通胀压力会有，长期的滞胀风险还看不到。 同时，改革始终是释放中国经济活力的关键点，供给侧改革、国企改革等关键性改革预计2017年的推进力度会更大，资本市场相关的投资机会也会更多。 具体投资方向上，我们重点关注三方面的结构性机会，第一是经济回升趋势下，看好中后周期的机械设备、化工等行业；第二是供给侧改革和国企改革背景下，重视传统行业中兼并重组的机会；第三是重视各个行业集中化、国产化趋势，关注“中国制造”走向“中国品牌”。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中欧明睿新常态混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 8,490,699.89 结算备付金 743,867.14 存出保证金 80,917.45 交易性金融资产 122,417,486.74 其中：股票投资 122,417,486.74 基金投资 － 债券投资 － 资产支持证券投资 － 贵金属投资 － 衍生金融资产 － 买入返售金融资产 13,100,000.00 应收证券清算款 － 应收利息 2,487.50 应收股利 － 应收申购款 103,726.05 递延所得税资产 － 其他资产 － 资产总计 144,939,184.77 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 1,091,536.08 应付赎回款 183,990.33 应付管理人报酬 185,709.70 应付托管费 30,951.62 应付销售服务费 － 应付交易费用 532,884.89 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 － 递延所得税负债 － 其他负债 335,686.18 负债合计 2,360,758.80 所有者权益： 实收基金 155,003,029.46 未分配利润 -12,424,603.49 所有者权益合计 142,578,425.97 负债和所有者权益总计 144,939,184.77 注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.920元，基金份额总额155,003,029.46份。 2.本基金合同于2016年3月3日生效，故无上年度可比期间数据，下同。 7.2 利润表 会计主体：中欧明睿新常态混合型证券投资基金 本报告期：2016年3月3日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年3月3日至2016年12月31日 一、收入 -10,683,364.66 1.利息收入 324,537.15 其中：存款利息收入 255,406.57 债券利息收入 － 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 69,130.58 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,345,831.61 其中：股票投资收益 -9,700,588.54 基金投资收益 － 债券投资收益 － 资产支持证券投资收益 － 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 － 股利收益 354,756.93 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,482,646.80 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 820,576.60 减：二、费用 4,695,660.26 1．管理人报酬 2,185,697.71 2．托管费 364,282.97 3．销售服务费 － 4．交易费用 1,804,821.48 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 340,858.10 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -15,379,024.92 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -15,379,024.92 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中欧明睿新常态混合型证券投资基金 本报告期：2016年3月3日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年3月3日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 279,662,853.01 － 279,662,853.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -15,379,024.92 -15,379,024.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -124,659,823.55 2,954,421.43 -121,705,402.12 其中：1.基金申购款 30,790,352.39 -1,106,594.74 29,683,757.65 2.基金赎回款 -155,450,175.94 4,061,016.17 -151,389,159.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 155,003,029.46 -12,424,603.49 142,578,425.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中欧明睿新常态混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1896号《关于准予中欧明睿新常态混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。经向中国证监会备案，《中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为279,662,853.01份基金份额，其中认购资金利息折合174,390.80基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金投资组合中：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年3月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年3月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年3月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 人民币 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每份基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等 估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任公司("万盛基业") 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a ("意大利意联银行") 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（"上海睦亿合伙"） 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧盛世资管"） 基金管理人的控股子公司 钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司（"钱滚滚财富"） 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年3月3日至2016年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国都证券 248,313,244.09 20.16% 7.4.8.1.2 债券交易 无。 7.4.8.1.3 债券回购交易 无。 7.4.8.1.4 权证交易 无。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年3月3日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 231,255.32 20.16% 27,465.72 5.15% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年3月3日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,185,697.71 其中：支付销售机构的客户维护费 1,219,069.80 注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年3月3日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 364,282.97 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年3月3日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 8,490,699.89 247,871.29 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03 未上市 4.00 4.00 18,523 74,092.00 74,092.00 603032 德新交运 2016-12-27 2017-01-05 未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05 未上市 10.44 10.44 1,434 14,970.96 14,970.96 603186 华正新材 2016-12-26 2017-01-03 未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 603228 景旺电子 2016-12-28 2017-01-06 未上市 23.16 23.16 624 14,451.84 14,451.84 603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10 未上市 14.63 14.63 1,469 21,491.47 21,491.47 603689 皖天然气 2016-12-30 2017-01-10 未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 未上市 21.30 21.30 2,035 43,345.50 43,345.50 002838 道恩股份 2016-12-28 2017-01-06 未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10 未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 300583 赛托生物 2016-12-29 2017-01-06 未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 300587 天铁股份 2016-12-28 2017-01-05 未上市 14.11 14.11 1,366 19,274.26 19,274.26 300588 熙菱信息 2016-12-27 2017-01-05 未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 300271 华宇软件 2016-12-19 重大资产重组 17.45 － 83,100 1,447,602.00 1,450,095.00 600406 国电南瑞 2016-12-28 重大事项未公告 16.63 － 782,200 12,521,837.99 13,007,986.00 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 于本期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 于本期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为107,604,769.83元，属于第二层次的余额为14,812,716.91元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 122,417,486.74 84.46 其中：股票 122,417,486.74 84.46 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 13,100,000.00 9.04 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 9,234,567.03 6.37 7 其他各项资产 187,131.00 0.13 8 合计 144,939,184.77 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 23,017,926.50 16.14 C 制造业 67,989,927.47 47.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,847,149.66 2.00 E 建筑业 15,592.23 0.01 F 批发和零售业 1,472,750.00 1.03 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.01 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,464,898.20 10.15 J 金融业 12,599,784.00 8.84 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 122,417,486.74 85.86 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位： 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600406 国电南瑞 782,200 13,007,986.00 9.12 2 600028 中国石化 1,834,150 9,922,751.50 6.96 3 300203 聚光科技 194,878 5,953,522.90 4.18 4 600031 三一重工 932,500 5,688,250.00 3.99 5 600309 万华化学 261,928 5,639,309.84 3.96 6 000739 普洛药业 587,276 4,422,188.28 3.10 7 002142 宁波银行 252,700 4,204,928.00 2.95 8 601009 南京银行 384,100 4,163,644.00 2.92 9 600036 招商银行 236,200 4,157,120.00 2.92 10 002353 杰瑞股份 175,600 3,564,680.00 2.50 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.zofund.com 网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600028 中国石化 13,924,676.00 9.77 2 600406 国电南瑞 12,521,837.99 8.78 3 300431 暴风集团 12,302,631.59 8.63 4 002450 康得新 12,009,981.40 8.42 5 002343 慈文传媒 9,838,161.85 6.90 6 600056 中国医药 9,109,403.44 6.39 7 600518 康美药业 9,078,657.00 6.37 8 300364 中文在线 8,934,325.00 6.27 9 002488 金固股份 8,793,672.50 6.17 10 000951 中国重汽 8,753,557.41 6.14 11 002175 东方网络 8,467,106.08 5.94 12 002425 凯撒文化 8,431,193.58 5.91 13 002123 梦网荣信 8,233,357.00 5.77 14 300203 聚光科技 8,223,906.95 5.77 15 002292 奥飞娱乐 8,129,894.42 5.70 16 600233 大杨创世 7,777,512.80 5.45 17 002583 海能达 7,618,906.49 5.34 18 600285 羚锐制药 7,550,406.00 5.30 19 600856 中天能源 7,249,278.98 5.08 20 300104 乐视网 7,137,370.00 5.01 21 600681 百川能源 7,024,803.81 4.93 22 600068 葛洲坝 6,949,523.03 4.87 23 002127 南极电商 6,940,284.03 4.87 24 601699 潞安环能 6,751,027.50 4.74 25 002640 跨境通 6,677,831.50 4.68 26 002668 奥马电器 6,587,092.75 4.62 27 600782 新钢股份 6,513,986.00 4.57 28 002268 卫 士 通 6,513,874.00 4.57 29 600718 东软集团 6,484,138.00 4.55 30 002364 中恒电气 6,436,984.94 4.51 31 002280 联络互动 6,407,832.46 4.49 32 300156 神雾环保 6,406,376.63 4.49 33 000967 盈峰环境 6,384,803.78 4.48 34 300253 卫宁健康 6,340,509.70 4.45 35 600419 天润乳业 6,258,727.14 4.39 36 300115 长盈精密 6,243,151.85 4.38 37 000739 普洛药业 6,205,399.57 4.35 38 002310 东方园林 6,178,604.50 4.33 39 600970 中材国际 6,107,920.50 4.28 40 002078 太阳纸业 6,008,025.00 4.21 41 300136 信维通信 5,957,475.50 4.18 42 601600 中国铝业 5,895,459.62 4.13 43 600031 三一重工 5,841,766.50 4.10 44 300070 碧水源 5,770,281.69 4.05 45 300458 全志科技 5,669,144.00 3.98 46 600309 万华化学 5,667,596.06 3.98 47 002657 中科金财 5,565,853.81 3.90 48 000928 中钢国际 5,461,761.00 3.83 49 002051 中工国际 5,382,954.56 3.78 50 300267 尔康制药 5,304,712.50 3.72 51 601117 中国化学 5,185,361.10 3.64 52 000902 新洋丰 5,015,494.00 3.52 53 300068 南都电源 4,699,255.55 3.30 54 300302 同有科技 4,639,809.00 3.25 55 600211 西藏药业 4,596,570.20 3.22 56 601390 中国中铁 4,571,944.00 3.21 57 300353 东土科技 4,546,669.50 3.19 58 601186 中国铁建 4,510,917.41 3.16 59 600567 山鹰纸业 4,451,175.00 3.12 60 600036 招商银行 4,421,299.00 3.10 61 002142 宁波银行 4,420,618.00 3.10 62 601009 南京银行 4,420,258.00 3.10 63 000898 鞍钢股份 4,415,598.00 3.10 64 000709 河钢股份 4,408,465.00 3.09 65 300059 东方财富 4,395,743.00 3.08 66 300271 华宇软件 4,249,930.23 2.98 67 300369 绿盟科技 3,871,458.00 2.72 68 000059 华锦股份 3,826,781.00 2.68 69 002643 万润股份 3,788,395.00 2.66 70 002081 金 螳 螂 3,775,925.35 2.65 71 002508 老板电器 3,751,624.00 2.63 72 002368 太极股份 3,731,055.28 2.62 73 000688 建新矿业 3,704,614.00 2.60 74 002353 杰瑞股份 3,690,162.00 2.59 75 600316 洪都航空 3,683,990.00 2.58 76 000060 中金岭南 3,662,539.00 2.57 77 600362 江西铜业 3,661,489.00 2.57 78 300072 三聚环保 3,641,172.94 2.55 79 000937 冀中能源 3,601,925.00 2.53 80 000820 神雾节能 3,447,184.40 2.42 81 300017 网宿科技 3,326,128.00 2.33 82 300408 三环集团 3,265,373.00 2.29 83 600976 健民集团 3,212,430.00 2.25 84 601901 方正证券 3,155,264.10 2.21 85 601377 兴业证券 3,133,864.00 2.20 86 002475 立讯精密 3,116,322.00 2.19 87 002299 圣农发展 3,091,076.54 2.17 88 300207 欣旺达 3,079,911.32 2.16 89 300106 西部牧业 3,026,492.98 2.12 90 600871 石化油服 2,955,553.00 2.07 91 000597 东北制药 2,943,441.56 2.06 92 300377 赢时胜 2,938,387.00 2.06 93 300359 全通教育 2,934,690.00 2.06 94 600259 广晟有色 2,930,760.00 2.06 95 002589 瑞康医药 2,915,708.00 2.05 96 000985 大庆华科 2,900,949.00 2.03 97 300033 同花顺 2,881,889.52 2.02 98 000998 隆平高科 2,878,128.00 2.02 99 000039 中集集团 2,874,451.00 2.02 100 600570 恒生电子 2,868,062.00 2.01 101 600452 涪陵电力 2,858,606.00 2.00 102 600426 华鲁恒升 2,852,802.88 2.00 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 002450 康得新 12,229,629.59 8.58 2 300431 暴风集团 10,504,228.81 7.37 3 600056 中国医药 10,482,938.99 7.35 4 002343 慈文传媒 9,621,362.88 6.75 5 300364 中文在线 8,934,454.40 6.27 6 600518 康美药业 8,781,641.00 6.16 7 600285 羚锐制药 8,364,985.28 5.87 8 002425 凯撒文化 8,250,123.65 5.79 9 002310 东方园林 8,181,057.00 5.74 10 002175 东方网络 8,074,447.60 5.66 11 002127 南极电商 7,929,713.00 5.56 12 002488 金固股份 7,656,416.27 5.37 13 600856 中天能源 7,654,917.16 5.37 14 002123 梦网荣信 7,596,176.00 5.33 15 600068 葛洲坝 7,578,987.00 5.32 16 002583 海能达 7,542,677.57 5.29 17 600681 百川能源 7,418,930.09 5.20 18 300136 信维通信 7,235,668.00 5.07 19 600419 天润乳业 7,059,486.90 4.95 20 300458 全志科技 7,013,076.54 4.92 21 002292 奥飞娱乐 6,707,051.93 4.70 22 300115 长盈精密 6,648,220.20 4.66 23 600233 大杨创世 6,572,963.00 4.61 24 002364 中恒电气 6,549,561.98 4.59 25 002668 奥马电器 6,472,192.62 4.54 26 300104 乐视网 6,350,591.90 4.45 27 300253 卫宁健康 6,224,079.70 4.37 28 300156 神雾环保 6,183,373.60 4.34 29 002640 跨境通 6,179,162.06 4.33 30 002078 太阳纸业 6,075,999.00 4.26 31 600970 中材国际 5,926,654.95 4.16 32 002280 联络互动 5,832,090.00 4.09 33 000967 盈峰环境 5,751,816.02 4.03 34 000951 中国重汽 5,619,066.81 3.94 35 601600 中国铝业 5,473,293.00 3.84 36 300302 同有科技 5,412,883.02 3.80 37 002268 卫 士 通 5,407,736.00 3.79 38 300267 尔康制药 5,404,256.34 3.79 39 600211 西藏药业 5,401,417.44 3.79 40 300070 碧水源 5,291,721.10 3.71 41 600718 东软集团 5,289,148.68 3.71 42 002643 万润股份 5,242,863.49 3.68 43 601117 中国化学 5,215,894.32 3.66 44 300068 南都电源 5,039,110.36 3.53 45 601186 中国铁建 4,852,159.05 3.40 46 002051 中工国际 4,849,246.95 3.40 47 000898 鞍钢股份 4,738,702.03 3.32 48 600782 新钢股份 4,725,850.00 3.31 49 000928 中钢国际 4,698,654.70 3.30 50 002657 中科金财 4,621,757.34 3.24 51 601390 中国中铁 4,614,811.66 3.24 52 000059 华锦股份 4,470,424.44 3.14 53 600028 中国石化 4,321,756.00 3.03 54 000709 河钢股份 4,309,965.00 3.02 55 300353 东土科技 4,267,822.24 2.99 56 300059 东方财富 3,922,547.18 2.75 57 000820 神雾节能 3,846,407.56 2.70 58 300072 三聚环保 3,819,195.20 2.68 59 300369 绿盟科技 3,676,122.33 2.58 60 002081 金 螳 螂 3,564,558.00 2.50 61 002508 老板电器 3,534,116.32 2.48 62 002368 太极股份 3,347,997.98 2.35 63 000902 新洋丰 3,238,927.00 2.27 64 300408 三环集团 3,232,288.00 2.27 65 601699 潞安环能 3,118,326.85 2.19 66 300207 欣旺达 3,110,801.28 2.18 67 300203 聚光科技 3,053,939.58 2.14 68 300106 西部牧业 3,039,549.76 2.13 69 601377 兴业证券 3,039,205.00 2.13 70 300377 赢时胜 3,015,091.36 2.11 71 600976 健民集团 3,011,079.70 2.11 72 601901 方正证券 2,982,951.20 2.09 73 002475 立讯精密 2,971,523.87 2.08 74 600871 石化油服 2,950,885.00 2.07 75 002299 圣农发展 2,909,186.30 2.04 76 300017 网宿科技 2,874,699.00 2.02 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 683,331,886.01 卖出股票的收入（成交）总额 548,731,163.93 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价×成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 80,917.45 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 2,487.50 5 应收申购款 103,726.05 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 187,131.00 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600406 国电南瑞 13,007,986.00 9.12 停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 2,382 65,072.64 － － 155,003,029.46 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 51,663.55 0.03% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 0 本基金基金经理持有本基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年3月3日)基金份额总额 279,662,853.01 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 30,790,352.39 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 155,450,175.94 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 155,003,029.46 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于2016年5月7日发布公告，卞玺云女士自2016年5月7日起担任中欧基金管理有限公司督察长职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为65,000.00元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 天风证券 1 446,461,311.03 36.26% 415,791.32 36.26% 国都证券 1 248,313,244.09 20.16% 231,255.32 20.16% 国开证券 1 202,837,757.28 16.47% 188,899.12 16.47% 中信证券 1 74,541,642.52 6.05% 69,423.25 6.05% 银河证券 1 71,360,970.33 5.80% 66,458.48 5.80% 招商证券 1 60,329,549.79 4.90% 56,183.37 4.90% 广发证券 1 47,097,160.11 3.82% 43,860.44 3.82% 国金证券 1 29,552,590.89 2.40% 27,522.13 2.40% 国泰君安 1 19,905,706.96 1.62% 18,538.37 1.62% 中信建投 2 16,386,373.67 1.33% 15,261.53 1.33% 申万宏源西部证券 1 14,634,493.34 1.19% 13,629.24 1.19% 西藏东方财富 1 － － － 安信证券 1 － － － 民族证券 1 － － － 注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内所有交易单元均为本报告期新增。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额比例 成交金额 占当期权证 成交总额比例 天风证券 － － － 国都证券 － － － 国开证券 － 76,800,000.00 17.28% － 中信证券 － － － 银河证券 － － － 招商证券 － 199,000,000.00 44.77% － 广发证券 － － － 国金证券 － 128,100,000.00 28.82% － 国泰君安 － － － 中信建投 － － － 申万宏源西部证券 － 40,600,000.00 9.13% － 西藏东方财富 － － － 安信证券 － － － 民族证券 － － － 中欧基金管理有限公司 二〇一七年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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