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| 南方大数据300指数A(001420) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 716797 | ||||||||
| 基金代码 | 001420 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方大数据300指数证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 11 §4 管理人报告 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 15 §5 托管人报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 审计报告 17 6.1 审计报告基本信息 17 6.2 审计报告的基本内容 17 §7 年度财务报表 18 7.1 资产负债表 18 7.2 利润表 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 20 7.4 报表附注 21 §8 投资组合报告 45 8.1 期末基金资产组合情况 45 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 56 8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 56 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 56 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 56 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 57 8.11 投资组合报告附注 57 §9 基金份额持有人信息 58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 58 §10 开放式基金份额变动 59 §11 重大事件揭示 60 11.1 基金份额持有人大会决议 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 60 11.4 基金投资策略的改变 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 61 11.8 其他重大事件 62 §12 备查文件目录 66 12.1 备查文件目录 66 12.2 存放地点 66 12.3 查阅方式 66 基金简介 基金基本情况 基金名称 南方大数据300指数证券投资基金 基金简称 南方大数据300指数 基金主代码 001420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月24日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,211,560,351.21份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大数据300A 大数据300C 下属分级基金的交易代码： 001420 001426 报告期末下属分级基金的份额总额 1,097,115,301.22份 114,445,049.99份 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 田青 联系电话 0755-82763888 010-67595096 电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 北京市西城区闹市口大街一号院一号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 张海波 王洪章 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年6月24日(基金合同生效日)-2015年12月31日 大数据300A 大数据300C 大数据300A 大数据300C 本期已实现收益 17,834,599.09 1,194,045.74 -104,524,735.12 -13,152,951.67 本期利润 -31,966,904.65 -3,618,474.42 -45,819,943.45 -10,158,474.12 加权平均基金份额本期利润 -0.0244 -0.0255 -0.0262 -0.0477 本期加权平均净值利润率 -2.68% -2.81% -2.86% -5.21% 本期基金份额净值增长率 -1.95% -2.28% -0.63% -0.74% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -37,826,894.19 -4,419,475.12 -80,898,935.70 -8,927,647.39 期末可供分配基金份额利润 -0.0345 -0.0386 -0.0573 -0.0583 期末基金资产净值 1,068,869,721.06 111,015,461.47 1,402,777,923.21 152,033,246.83 期末基金份额净值 0.9743 0.9700 0.9937 0.9926 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -2.57% -3.00% -0.63% -0.74% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大数据300A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.74% 0.61% -0.02% 0.60% 0.76% 0.01% 过去六个月 9.15% 0.69% 6.14% 0.69% 3.01% 0.00% 过去一年 -1.95% 1.32% -4.00% 1.26% 2.05% 0.06% 自基金合同生效起至今 -2.57% 1.68% -19.98% 1.94% 17.41% -0.26% 大数据300C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.65% 0.61% -0.02% 0.60% 0.67% 0.01% 过去六个月 8.96% 0.69% 6.14% 0.69% 2.82% 0.00% 过去一年 -2.28% 1.32% -4.00% 1.26% 1.72% 0.06% 自基金合同生效起至今 -3.00% 1.68% -19.98% 1.94% 16.98% -0.26% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下管理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 雷俊 本基金基金经理 2015年6月24日 - 8年 北京大学智能科学系硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员，现任数量化投资部总监助理；2014年12月至2016年4月，任南方恒生ETF基金经理；2015年4月至2016年4月，任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF基金经理；2015年6月至2016年7月，任改革基金、高铁基金、南方500信息基金经理；2015年4月至今，任大数据100基金经理；2015年6月至今，任南方策略优化、大数据300、南方量化成长的基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方大数据300指数基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度A股略有回升，整体上看是先涨后跌，下跌时大盘略优于小盘股，市场总体仍在一个较窄的区间内震荡。 作为指数型基金，为保证对指数的有效跟踪，本基金一直处于较高仓位运作。本基金充分发挥大数据研究的优势，尽可能的将大数据与市场热点、基本面选股结合，量化筛选具有增长潜质的股票进行投资，报告内本基金在实际运作时采用指令批量交易、算法交易多种交易手段，在一定程度上尽可能的降低交易成本和跟踪误差。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A级份额净值为0.9743元；C级份额净值为0.9700元。 报告期内，本基金A级份额净值增长率为-1.95％，同期业绩基准增长率为-4.00%；C级份额净值增长率为-2.28％，同期业绩基准增长率为-4.00%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观上看，国内经济阶段企稳、通胀压力有所回升，货币政策将更加中性，无风险利率的回升将对冲掉部分企业盈利改善的利好，人民币汇率转强又有助于修复风险偏好，对冲险资举牌监管的影响；从估值、盈利和跨境比较角度看，权益类资产经历三轮大幅下跌后，投资性价比已经大幅提高，部分板块和个股的投资价值凸显。增量资金依然可期，只是以低风险偏好的机构资金为主，入市节奏较为缓慢；综合以上，权益市场的慢牛表现逻辑逐渐加强。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方大数据300指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21460号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方大数据300指数证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的南方大数据300指数证券投资基金(以下简称“南方大数据300指数基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方大数据300指数基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述南方大数据300指数基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方大数据300指数基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 陈熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 ? 上海市 审计报告日期 2017年3月24日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 11,529,782.64 30,396,479.19 结算备付金 121,313,117.80 139,000,495.12 存出保证金 19,052,769.44 29,786,641.02 交易性金融资产 7.4.7.2 1,030,974,851.54 1,360,498,012.84 其中：股票投资 1,030,974,851.54 1,360,498,012.84 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 17,546.98 61,029.35 应收股利 - - 应收申购款 231,048.87 1,834,241.56 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,183,119,117.27 1,561,576,899.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 540.00 - 应付赎回款 803,449.11 4,908,647.96 应付管理人报酬 516,572.25 705,325.46 应付托管费 154,971.69 211,597.67 应付销售服务费 38,454.84 56,088.13 应付交易费用 7.4.7.7 884,545.18 441,479.09 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 835,401.67 442,590.73 负债合计 3,233,934.74 6,765,729.04 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,211,560,351.21 1,564,781,947.88 未分配利润 7.4.7.10 -31,675,168.68 -9,970,777.84 所有者权益合计 1,179,885,182.53 1,554,811,170.04 负债和所有者权益总计 1,183,119,117.27 1,561,576,899.08 注：报告截止日2016年12月31日，南方大数据300指数证券投资基金之A类份额(以下简称“A类份额”)的份额净值0.9743元，南方大数据300指数证券投资基金之C类份额(以下简称“C类份额”)的份额净值0.9700元；基金份额总额1,211,560,351.21份，其中A类份额1,097,115,301.22份，C类份额114,445,049.99份。 利润表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 -22,518,452.59 -46,694,501.97 1.利息收入 2,639,500.25 2,469,542.14 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,399,065.84 1,590,839.84 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 240,434.41 878,702.30 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 28,962,303.57 -111,681,143.91 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,972,253.54 -141,569,817.12 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 2,354,360.00 23,466,240.00 股利收益 7.4.7.15 23,635,690.03 6,422,433.21 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -54,614,023.90 61,699,269.22 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 493,767.49 817,830.58 减：二、费用 13,066,926.48 9,283,915.60 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,609,346.06 4,655,426.60 2．托管费 7.4.10.2.2 1,982,803.80 1,396,627.95 3．销售服务费 7.4.10.2.3 515,870.35 403,464.68 4．交易费用 7.4.7.18 3,281,262.35 2,399,782.46 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 677,643.92 428,613.91 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -35,585,379.07 -55,978,417.57 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -35,585,379.07 -55,978,417.57 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,564,781,947.88 -9,970,777.84 1,554,811,170.04 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -35,585,379.07 -35,585,379.07 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -353,221,596.67 13,880,988.23 -339,340,608.44 其中：1.基金申购款 181,734,988.90 -13,578,828.46 168,156,160.44 2.基金赎回款 -534,956,585.57 27,459,816.69 -507,496,768.88 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,211,560,351.21 -31,675,168.68 1,179,885,182.53 项目 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -55,978,417.57 -55,978,417.57 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,564,781,947.88 46,007,639.73 1,610,789,587.61 其中：1.基金申购款 2,167,363,438.91 -3,184,263.95 2,164,179,174.96 2.基金赎回款 -602,581,491.03 49,191,903.68 -553,389,587.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,564,781,947.88 -9,970,777.84 1,554,811,170.04 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 南方大数据300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1051号《关于准予南方大数据300指数证券投资基金注册的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,114,455,042.92元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第767号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》于2015年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,115,000,092.74份，其中认购资金利息折合545,049.82份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式或销售机构的不同，将基金份额分为A类、C类基金份额，分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，80%以上的基金资产投资于股票；本基金投资于大数据300指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的85%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期货)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期货)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 活期存款 11,529,782.64 30,396,479.19 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 11,529,782.64 30,396,479.19 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,021,338,226.22 1,030,974,851.54 9,636,625.32 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,021,338,226.22 1,030,974,851.54 9,636,625.32 项目 上年度末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,297,545,583.62 1,360,498,012.84 62,952,429.22 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,297,545,583.62 1,360,498,012.84 62,952,429.22 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 97,360,980.00 - - IF1701 97,360,980.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 97,360,980.00 - - 项目 上年度末 2015年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 146,696,040.00 - - IF1601 146,696,040.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 146,696,040.00 - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 买入返售金融资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应收活期存款利息 3,885.99 19,167.46 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 13,616.00 41,516.38 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 44.99 345.51 合计 17,546.98 61,029.35 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 884,545.18 441,479.09 银行间市场应付交易费用 - - 合计 884,545.18 441,479.09 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,683.40 18,481.01 预提费用 491,000.00 241,000.00 指数使用费 342,718.27 183,109.72 合计 835,401.67 442,590.73 实收基金 金额单位：人民币元 大数据300A 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,411,621,918.89 1,411,621,918.89 本期申购 142,862,034.94 142,862,034.94 本期赎回（以“-”号填列） -457,368,652.61 -457,368,652.61 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,097,115,301.22 1,097,115,301.22 金额单位：人民币元 大数据300C 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 153,160,028.99 153,160,028.99 本期申购 38,872,953.96 38,872,953.96 本期赎回（以“-”号填列） -77,587,932.96 -77,587,932.96 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 114,445,049.99 114,445,049.99 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 未分配利润 单位：人民币元 大数据300A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -80,898,935.70 72,054,940.02 -8,843,995.68 本期利润 17,834,599.09 -49,801,503.74 -31,966,904.65 本期基金份额交易产生的变动数 25,237,442.42 -12,672,122.25 12,565,320.17 其中：基金申购款 -10,509,485.46 123,857.91 -10,385,627.55 基金赎回款 35,746,927.88 -12,795,980.16 22,950,947.72 本期已分配利润 - - - 本期末 -37,826,894.19 9,581,314.03 -28,245,580.16 单位：人民币元 大数据300C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -8,927,647.39 7,800,865.23 -1,126,782.16 本期利润 1,194,045.74 -4,812,520.16 -3,618,474.42 本期基金份额交易产生的变动数 3,314,126.53 -1,998,458.47 1,315,668.06 其中：基金申购款 -3,228,794.46 35,593.55 -3,193,200.91 基金赎回款 6,542,920.99 -2,034,052.02 4,508,868.97 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,419,475.12 989,886.60 -3,429,588.52 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 活期存款利息收入 358,922.42 1,098,887.83 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,027,355.92 488,275.70 其他 12,787.50 3,676.31 合计 2,399,065.84 1,590,839.84 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 卖出股票成交总额 2,359,054,727.23 1,500,951,709.61 减：卖出股票成本总额 2,356,082,473.69 1,642,521,526.73 买卖股票差价收入 2,972,253.54 -141,569,817.12 债券投资收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间收益金额 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 权证投资收益 - - 股指期货-投资收益 2,354,360.00 - 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 23,635,690.03 6,422,433.21 基金投资产生的股利收益 - - 合计 23,635,690.03 6,422,433.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -53,315,803.90 62,952,429.22 ——股票投资 -53,315,803.90 62,952,429.22 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 -1,298,220.00 -1,253,160.00 合计 -54,614,023.90 61,699,269.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金赎回费收入 449,665.84 743,963.82 A类001420 23,995.75 53,396.56 C类001426 20,105.90 20,470.20 合计 493,767.49 817,830.58 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 交易所市场交易费用 3,281,262.35 2,399,782.46 银行间市场交易费用 - - 合计 3,281,262.35 2,399,782.46 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 审计费用 91,000.00 91,000.00 信息披露费 300,000.00 150,000.00 其他 400.00 - 银行费用 21,870.09 4,504.19 指数使用费 264,373.83 183,109.72 合计 677,643.92 428,613.91 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币50,000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 103,994,200.30 2.35% 565,310,039.24 12.81% 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 10,399.56 2.35% 66,930.58 7.57% 关联方名称 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 56,531.02 12.80% 56,531.02 12.80% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,609,346.06 4,655,426.60 其中：支付销售机构的客户维护费 2,322,860.08 1,688,377.96 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,982,803.80 1,396,627.95 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大数据300A 大数据300C 合计 南方基金 - 52,083.63 52,083.63 华泰证券 - 3,656.79 3,656.79 兴业证券 - 1,329.68 1,329.68 合计 - 57,070.10 57,070.10 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大数据300A 大数据300C 合计 南方基金 - 39,646.66 39,646.66 华泰证券 - 2,624.57 2,624.57 兴业证券 - 718.98 718.98 合计 - 42,990.21 42,990.21 注：支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值X 0.40% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 11,529,782.64 358,922.42 30,396,479.19 1,098,887.83 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 利润分配情况 注：本基金本报告期内无利润分配 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601375 中原证券 2016年12月20日 2017年1月3日 新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺电子 2016年12月28日 2017年1月6日 新股未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 603877 太平鸟 2016年12月29日 2017年1月9日 新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托生物 2016年12月29日 2017年1月6日 新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天然气 2016年12月30日 2017年1月10日 新股未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟汽饰 2016年12月27日 2017年1月5日 新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙股份 2016年12月30日 2017年1月10日 新股未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 002840 华统股份 2016年12月29日 2017年1月10日 新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩股份 2016年12月28日 2017年1月6日 新股未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 603186 华正新材 2016年12月26日 2017年1月3日 新股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新交运 2016年12月27日 2017年1月5日 新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联新材 2016年12月26日 2017年1月4日 新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里马 2016年12月30日 2017年1月10日 新股未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱信息 2016年12月27日 2017年1月5日 新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600485 信威集团 2016年12月26日 重大事项未公告 14.60 - - 380,000 6,325,165.27 5,548,000.00 - 600161 天坛生物 2016年12月6日 重大资产重组 39.40 2017年3月24日 43.34 75,400 3,080,955.67 2,970,760.00 - 002396 星网锐捷 2016年9月12日 重大事项未公告 19.70 2017年2月21日 18.35 113,800 2,095,452.11 2,241,860.00 - 002260 德奥通航 2016年12月5日 重大资产重组 23.10 - - 69,900 1,787,989.07 1,614,690.00 - 002239 奥特佳 2016年10月18日 重大资产重组 15.69 2017年2月7日 14.12 91,400 1,441,757.56 1,434,066.00 - 600551 时代出版 2016年11月28日 重大资产重组 20.32 - - 67,400 1,295,376.43 1,369,568.00 - 000560 昆百大A 2016年9月2日 重大资产重组 10.40 2017年3月24日 11.44 127,300 1,174,572.55 1,323,920.00 - 002071 长城影视 2016年6月15日 重大资产重组 13.64 2017年1月3日 15.00 96,100 1,355,423.96 1,310,804.00 - 002335 科华恒盛 2016年12月16日 重大资产重组 42.90 - - 25,500 1,083,033.26 1,093,950.00 - 600090 同济堂 2016年12月26日 重大事项未公告 11.75 2017年1月10日 12.93 87,100 1,109,095.15 1,023,425.00 - 002567 唐人神 2016年12月22日 重大事项 12.64 2017年1月3日 12.75 67,700 898,315.42 855,728.00 - 300420 五洋科技 2016年12月13日 重大资产重组 24.98 2017年3月23日 27.48 30,200 734,785.86 754,396.00 - 002724 海洋王 2016年12月29日 重大事项未公告 25.84 - - 20,500 474,687.47 529,720.00 - 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日,本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能按照本基金的基金管理人的持有意图，以合理价格适时变现。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 11,529,782.64 - - - 11,529,782.64 结算备付金 121,313,117.80 - - - 121,313,117.80 存出保证金 90,849.44 - - 18,961,920.00 19,052,769.44 交易性金融资产 - - - 1,030,974,851.54 1,030,974,851.54 应收利息 - - - 17,546.98 17,546.98 应收申购款 23,803.48 - - 207,245.39 231,048.87 资产总计 132,957,553.36 - - 1,050,161,563.91 1,183,119,117.27 负债 应付证券清算款 - - - 540.00 540.00 应付赎回款 - - - 803,449.11 803,449.11 应付管理人报酬 - - - 516,572.25 516,572.25 应付托管费 - - - 154,971.69 154,971.69 应付销售服务费 - - - 38,454.84 38,454.84 应付交易费用 - - - 884,545.18 884,545.18 其他负债 - - - 835,401.67 835,401.67 负债总计 - - - 3,233,934.74 3,233,934.74 利率敏感度缺口 132,957,553.36 - - 1,046,927,629.17 1,179,885,182.53 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 30,396,479.19 - - - 30,396,479.19 结算备付金 139,000,495.12 - - - 139,000,495.12 存出保证金 698,065.02 - - 29,088,576.00 29,786,641.02 交易性金融资产 - - - 1,360,498,012.84 1,360,498,012.84 应收利息 - - - 61,029.35 61,029.35 应收申购款 285,185.14 - - 1,549,056.42 1,834,241.56 其他资产 - - - - - 资产总计 170,380,224.47 - - 1,391,196,674.61 1,561,576,899.08 负债 应付赎回款 - - - 4,908,647.96 4,908,647.96 应付管理人报酬 - - - 705,325.46 705,325.46 应付托管费 - - - 211,597.67 211,597.67 应付销售服务费 - - - 56,088.13 56,088.13 应付交易费用 - - - 441,479.09 441,479.09 其他负债 - - - 442,590.73 442,590.73 负债总计 - - - 6,765,729.04 6,765,729.04 利率敏感度缺口 170,380,224.47 - - 1,384,430,945.57 1,554,811,170.04 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 利率风险的敏感性分析 注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，大数据300指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,030,974,851.54 87.38 1,360,498,012.84 87.50 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,030,974,851.54 87.38 1,360,498,012.84 87.50 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年12月31日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） 1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5 44,540,000.00 60,580,000.00 2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5 -44,540,000.00 -60,580,000.00 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,008,434,570.21元，属于第二层次的余额为22,540,281.33元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次1,250,087,208.78元，第二层次110,410,804.06元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,030,974,851.54 87.14 其中：股票 1,030,974,851.54 87.14 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 132,842,900.44 11.23 7 其他各项资产 19,301,365.29 1.63 8 合计 1,183,119,117.27 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 4,154,010.00 0.35 B 采矿业 5,923,182.00 0.50 C 制造业 348,170,652.27 29.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 54,200,380.56 4.59 E 建筑业 48,682,520.23 4.13 F 批发和零售业 47,725,957.72 4.04 G 交通运输、仓储和邮政业 22,514,421.68 1.91 H 住宿和餐饮业 713,232.00 0.06 I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,461,628.40 2.58 J 金融业 392,455,389.36 33.26 K 房地产业 32,975,929.00 2.79 L 租赁和商务服务业 8,460,248.00 0.72 M 科学研究和技术服务业 689,040.00 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 9,244,611.00 0.78 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,624,319.32 2.00 S 综合 979,330.00 0.08 合计 1,030,974,851.54 87.38 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 1,498,700 53,098,941.00 4.50 2 601166 兴业银行 3,180,733 51,337,030.62 4.35 3 600036 招商银行 2,891,100 50,883,360.00 4.31 4 601328 交通银行 8,150,100 47,026,077.00 3.99 5 601668 中国建筑 4,403,200 39,012,352.00 3.31 6 600000 浦发银行 2,360,898 38,270,156.58 3.24 7 601398 工商银行 7,291,800 32,156,838.00 2.73 8 601988 中国银行 6,930,000 23,839,200.00 2.02 9 000001 平安银行 2,573,452 23,418,413.20 1.98 10 600104 上汽集团 958,400 22,474,480.00 1.90 11 601818 光大银行 5,247,000 20,515,770.00 1.74 12 600900 长江电力 1,551,915 19,647,243.90 1.67 13 000858 五粮液 563,800 19,439,824.00 1.65 14 600015 华夏银行 1,499,412 16,268,620.20 1.38 15 601009 南京银行 1,296,669 14,055,891.96 1.19 16 002304 洋河股份 168,900 11,924,340.00 1.01 17 600795 国电电力 3,588,300 11,374,911.00 0.96 18 600383 金地集团 701,200 9,087,552.00 0.77 19 002142 宁波银行 539,020 8,969,292.80 0.76 20 600066 宇通客车 440,700 8,633,313.00 0.73 21 002594 比亚迪 168,000 8,346,240.00 0.71 22 000100 TCL集团 2,499,600 8,248,680.00 0.70 23 600009 上海机场 304,600 8,077,992.00 0.68 24 600309 万华化学 362,000 7,793,860.00 0.66 25 600100 同方股份 539,500 7,472,075.00 0.63 26 000338 潍柴动力 745,900 7,429,164.00 0.63 27 601800 中国交建 480,900 7,304,871.00 0.62 28 000069 华侨城A 1,020,100 7,089,695.00 0.60 29 600019 宝钢股份 1,113,900 7,073,265.00 0.60 30 002241 歌尔股份 266,700 7,072,884.00 0.60 31 601607 上海医药 332,737 6,508,335.72 0.55 32 601998 中信银行 1,003,000 6,429,230.00 0.54 33 000895 双汇发展 298,200 6,241,326.00 0.53 34 600816 安信信托 257,400 6,079,788.00 0.52 35 600153 建发股份 525,500 5,622,850.00 0.48 36 600741 华域汽车 348,500 5,558,575.00 0.47 37 600485 信威集团 380,000 5,548,000.00 0.47 38 601333 广深铁路 1,022,200 5,182,554.00 0.44 39 000963 华东医药 68,700 4,951,209.00 0.42 40 002385 大北农 659,400 4,681,740.00 0.40 41 300315 掌趣科技 492,200 4,547,928.00 0.39 42 002572 索菲亚 75,100 4,067,416.00 0.34 43 600297 广汇汽车 466,400 3,992,384.00 0.34 44 600332 白云山 164,800 3,951,904.00 0.33 45 000415 渤海金控 551,200 3,941,080.00 0.33 46 600376 首开股份 320,600 3,786,286.00 0.32 47 601098 中南传媒 214,451 3,572,753.66 0.30 48 600037 歌华有线 228,000 3,492,960.00 0.30 49 000778 新兴铸管 672,800 3,478,376.00 0.29 50 002422 科伦药业 214,600 3,459,352.00 0.29 51 600373 中文传媒 170,904 3,452,260.80 0.29 52 600525 长园集团 245,100 3,419,145.00 0.29 53 601633 长城汽车 308,600 3,413,116.00 0.29 54 000046 泛海控股 359,000 3,335,110.00 0.28 55 002311 海大集团 207,100 3,116,855.00 0.26 56 600704 物产中大 301,600 3,115,528.00 0.26 57 601992 金隅股份 693,600 3,093,456.00 0.26 58 601872 招商轮船 623,300 3,079,102.00 0.26 59 300002 神州泰岳 329,500 3,044,580.00 0.26 60 002001 新和成 155,300 3,043,880.00 0.26 61 600161 天坛生物 75,400 2,970,760.00 0.25 62 000999 华润三九 120,100 2,970,073.00 0.25 63 002146 荣盛发展 376,100 2,952,385.00 0.25 64 000883 湖北能源 643,400 2,946,772.00 0.25 65 002152 广电运通 218,100 2,896,368.00 0.25 66 601225 陕西煤业 596,600 2,893,510.00 0.25 67 600856 中天能源 207,300 2,860,740.00 0.24 68 601929 吉视传媒 682,200 2,858,418.00 0.24 69 002410 广联达 195,200 2,849,920.00 0.24 70 600568 中珠医疗 112,100 2,802,500.00 0.24 71 002048 宁波华翔 126,100 2,791,854.00 0.24 72 601058 赛轮金宇 683,400 2,781,438.00 0.24 73 000028 国药一致 41,500 2,776,350.00 0.24 74 600511 国药股份 90,700 2,730,070.00 0.23 75 600026 中远海能 399,500 2,720,595.00 0.23 76 002583 海能达 202,100 2,669,741.00 0.23 77 002343 慈文传媒 58,200 2,628,894.00 0.22 78 300145 中金环境 100,700 2,628,270.00 0.22 79 000860 顺鑫农业 117,300 2,580,600.00 0.22 80 002195 二三四五 220,400 2,494,928.00 0.21 81 600098 广州发展 221,700 2,487,474.00 0.21 82 600298 安琪酵母 138,000 2,459,160.00 0.21 83 600597 光明乳业 187,800 2,452,668.00 0.21 84 601928 凤凰传媒 234,078 2,450,796.66 0.21 85 600872 中炬高新 173,400 2,441,472.00 0.21 86 300133 华策影视 213,000 2,417,550.00 0.20 87 300182 捷成股份 233,300 2,405,323.00 0.20 88 603369 今世缘 180,700 2,370,784.00 0.20 89 600808 马钢股份 832,300 2,355,409.00 0.20 90 600587 新华医疗 92,300 2,317,653.00 0.20 91 002217 合力泰 126,900 2,271,510.00 0.19 92 000926 福星股份 177,600 2,262,624.00 0.19 93 002396 星网锐捷 113,800 2,241,860.00 0.19 94 000898 鞍钢股份 433,000 2,182,320.00 0.18 95 000975 银泰资源 139,400 2,180,216.00 0.18 96 000156 华数传媒 118,300 2,118,753.00 0.18 97 600004 白云机场 147,900 2,083,911.00 0.18 98 600282 南钢股份 664,900 2,061,190.00 0.17 99 002589 瑞康医药 62,500 2,028,125.00 0.17 100 000915 山大华特 47,500 2,001,175.00 0.17 101 000034 神州数码 88,500 1,975,320.00 0.17 102 000587 金洲慈航 132,000 1,964,160.00 0.17 103 000685 中山公用 173,900 1,935,507.00 0.16 104 600323 瀚蓝环境 134,700 1,934,292.00 0.16 105 300054 鼎龙股份 88,420 1,931,977.00 0.16 106 601801 皖新传媒 108,600 1,908,102.00 0.16 107 002035 华帝股份 73,200 1,899,540.00 0.16 108 000989 九芝堂 83,244 1,807,227.24 0.15 109 600566 济川药业 57,700 1,803,702.00 0.15 110 000910 大亚圣象 93,300 1,782,030.00 0.15 111 002480 新筑股份 156,700 1,778,545.00 0.15 112 002247 帝龙文化 95,800 1,733,022.00 0.15 113 300252 金信诺 57,600 1,711,296.00 0.15 114 000662 天夏智慧 79,600 1,694,684.00 0.14 115 600382 广东明珠 92,500 1,683,500.00 0.14 116 002126 银轮股份 173,500 1,681,215.00 0.14 117 002519 银河电子 74,500 1,668,800.00 0.14 118 600621 华鑫股份 112,300 1,648,564.00 0.14 119 002563 森马服饰 160,300 1,646,281.00 0.14 120 600668 尖峰集团 97,600 1,633,824.00 0.14 121 002503 搜于特 113,300 1,630,387.00 0.14 122 002260 德奥通航 69,900 1,614,690.00 0.14 123 002425 凯撒文化 69,400 1,578,850.00 0.13 124 002206 海利得 81,700 1,563,738.00 0.13 125 002511 中顺洁柔 78,400 1,560,160.00 0.13 126 600438 通威股份 235,700 1,501,409.00 0.13 127 600757 长江传媒 178,600 1,484,166.00 0.13 128 002670 国盛金控 43,600 1,464,960.00 0.12 129 000732 泰禾集团 82,200 1,454,118.00 0.12 130 300310 宜通世纪 59,480 1,447,743.20 0.12 131 600509 天富能源 192,300 1,436,481.00 0.12 132 002239 奥特佳 91,400 1,434,066.00 0.12 133 002143 印纪传媒 43,100 1,388,251.00 0.12 134 600211 西藏药业 25,500 1,380,570.00 0.12 135 601908 京运通 193,300 1,376,296.00 0.12 136 002100 天康生物 152,900 1,371,513.00 0.12 137 600551 时代出版 67,400 1,369,568.00 0.12 138 002597 金禾实业 87,300 1,364,499.00 0.12 139 000560 昆百大A 127,300 1,323,920.00 0.11 140 601126 四方股份 135,000 1,313,550.00 0.11 141 002071 长城影视 96,100 1,310,804.00 0.11 142 002596 海南瑞泽 43,500 1,304,130.00 0.11 143 000536 华映科技 84,800 1,294,896.00 0.11 144 300300 汉鼎宇佑 61,700 1,293,232.00 0.11 145 603108 润达医疗 41,700 1,274,352.00 0.11 146 600969 郴电国际 66,800 1,273,208.00 0.11 147 000919 金陵药业 93,100 1,259,643.00 0.11 148 002182 云海金属 67,100 1,248,731.00 0.11 149 000537 广宇发展 137,300 1,246,684.00 0.11 150 600071 凤凰光学 50,500 1,201,900.00 0.10 151 600864 哈投股份 104,200 1,189,964.00 0.10 152 600093 禾嘉股份 81,900 1,187,550.00 0.10 153 300219 鸿利智汇 109,000 1,182,650.00 0.10 154 002569 步森股份 24,200 1,179,024.00 0.10 155 600748 上实发展 143,100 1,171,989.00 0.10 156 002493 荣盛石化 75,500 1,164,210.00 0.10 157 000056 皇庭国际 87,300 1,156,725.00 0.10 158 002458 益生股份 33,400 1,148,960.00 0.10 159 001896 豫能控股 114,200 1,143,142.00 0.10 160 603609 禾丰牧业 87,500 1,131,375.00 0.10 161 002419 天虹商场 74,600 1,120,492.00 0.09 162 002006 精功科技 99,200 1,111,040.00 0.09 163 603020 爱普股份 54,600 1,110,564.00 0.09 164 000591 太阳能 81,600 1,106,496.00 0.09 165 000965 天保基建 165,600 1,104,552.00 0.09 166 002335 科华恒盛 25,500 1,093,950.00 0.09 167 002692 远程电缆 92,200 1,086,116.00 0.09 168 300304 云意电气 23,600 1,083,240.00 0.09 169 002372 伟星新材 69,900 1,078,557.00 0.09 170 002003 伟星股份 75,200 1,077,616.00 0.09 171 300160 秀强股份 89,200 1,072,184.00 0.09 172 300429 强力新材 33,500 1,072,000.00 0.09 173 002087 新野纺织 153,090 1,071,630.00 0.09 174 300363 博腾股份 53,100 1,064,655.00 0.09 175 000863 三湘印象 125,100 1,062,099.00 0.09 176 002279 久其软件 61,700 1,058,155.00 0.09 177 600515 海航基础 90,700 1,052,120.00 0.09 178 300196 长海股份 27,900 1,049,598.00 0.09 179 300205 天喻信息 72,900 1,045,386.00 0.09 180 601139 深圳燃气 114,900 1,044,441.00 0.09 181 600449 宁夏建材 84,800 1,032,016.00 0.09 182 002662 京威股份 62,700 1,031,415.00 0.09 183 000796 凯撒旅游 67,900 1,028,685.00 0.09 184 002507 涪陵榨菜 76,800 1,027,584.00 0.09 185 002394 联发股份 58,000 1,025,440.00 0.09 186 002646 青青稞酒 53,200 1,024,100.00 0.09 187 600090 同济堂 87,100 1,023,425.00 0.09 188 603611 诺力股份 26,500 1,011,770.00 0.09 189 300138 晨光生物 55,020 1,003,014.60 0.09 190 300109 新开源 20,500 1,002,860.00 0.08 191 000921 海信科龙 98,000 1,000,580.00 0.08 192 600461 洪城水业 131,100 997,671.00 0.08 193 600822 上海物贸 53,300 996,710.00 0.08 194 000723 美锦能源 65,900 996,408.00 0.08 195 000609 绵石投资 61,400 979,330.00 0.08 196 002026 山东威达 84,300 973,665.00 0.08 197 300041 回天新材 77,700 970,473.00 0.08 198 300167 迪威视讯 60,900 956,130.00 0.08 199 600708 光明地产 107,000 955,510.00 0.08 200 600051 宁波联合 72,800 951,496.00 0.08 201 000498 山东路桥 119,800 950,014.00 0.08 202 600475 华光股份 47,500 947,625.00 0.08 203 603898 好莱客 29,200 945,204.00 0.08 204 600379 宝光股份 44,700 943,617.00 0.08 205 002557 洽洽食品 58,700 942,722.00 0.08 206 002746 仙坛股份 19,000 935,750.00 0.08 207 002338 奥普光电 19,200 929,280.00 0.08 208 600327 大东方 98,400 915,120.00 0.08 209 300063 天龙集团 31,400 914,682.00 0.08 210 002472 双环传动 80,400 911,736.00 0.08 211 000719 大地传媒 79,120 910,671.20 0.08 212 002238 天威视讯 61,080 894,822.00 0.08 213 600393 粤泰股份 56,800 891,760.00 0.08 214 300410 正业科技 16,500 890,670.00 0.08 215 300403 地尔汉宇 14,300 890,461.00 0.08 216 002066 瑞泰科技 46,800 887,328.00 0.08 217 000906 物产中拓 60,200 882,532.00 0.07 218 600854 春兰股份 119,100 881,340.00 0.07 219 002171 楚江新材 55,100 873,335.00 0.07 220 600429 三元股份 111,100 872,135.00 0.07 221 601113 华鼎股份 82,100 868,618.00 0.07 222 002442 龙星化工 62,000 865,520.00 0.07 223 600658 电子城 65,100 859,971.00 0.07 224 002620 瑞和股份 15,700 858,476.00 0.07 225 002567 唐人神 67,700 855,728.00 0.07 226 002200 云投生态 36,500 854,830.00 0.07 227 002485 希努尔 40,500 854,550.00 0.07 228 300258 精锻科技 58,000 850,280.00 0.07 229 000546 金圆股份 75,100 850,132.00 0.07 230 601969 海南矿业 69,400 849,456.00 0.07 231 000429 粤高速A 123,500 844,740.00 0.07 232 300373 扬杰科技 42,900 844,272.00 0.07 233 300204 舒泰神 47,400 840,402.00 0.07 234 601677 明泰铝业 56,200 831,760.00 0.07 235 600618 氯碱化工 56,900 830,171.00 0.07 236 002088 鲁阳节能 42,600 828,570.00 0.07 237 300365 恒华科技 19,900 825,850.00 0.07 238 002149 西部材料 29,300 821,865.00 0.07 239 600385 山东金泰 34,500 821,445.00 0.07 240 603338 浙江鼎力 15,600 812,916.00 0.07 241 600203 福日电子 68,400 803,016.00 0.07 242 300187 永清环保 64,500 794,640.00 0.07 243 300444 双杰电气 32,900 789,600.00 0.07 244 300190 维尔利 48,900 786,801.00 0.07 245 600178 东安动力 71,100 784,944.00 0.07 246 002732 燕塘乳业 20,500 781,460.00 0.07 247 002232 启明信息 58,500 778,635.00 0.07 248 002370 亚太药业 26,300 770,590.00 0.07 249 002705 新宝股份 45,510 769,574.10 0.07 250 600829 人民同泰 49,400 754,832.00 0.06 251 300420 五洋科技 30,200 754,396.00 0.06 252 002209 达意隆 32,100 744,399.00 0.06 253 000544 中原环保 42,200 733,436.00 0.06 254 000862 银星能源 86,200 732,700.00 0.06 255 300360 炬华科技 37,800 727,272.00 0.06 256 300209 天泽信息 29,200 726,496.00 0.06 257 600605 汇通能源 30,700 725,441.00 0.06 258 300200 高盟新材 39,900 714,210.00 0.06 259 600258 首旅酒店 31,200 713,232.00 0.06 260 000663 永安林业 41,500 699,275.00 0.06 261 002483 润邦股份 58,700 692,073.00 0.06 262 600644 乐山电力 75,300 689,748.00 0.06 263 600629 华建集团 33,000 689,040.00 0.06 264 300192 科斯伍德 44,900 677,990.00 0.06 265 002270 华明装备 47,100 675,414.00 0.06 266 300389 艾比森 30,900 670,530.00 0.06 267 002548 金新农 46,200 666,666.00 0.06 268 002403 爱仕达 44,800 654,976.00 0.06 269 002265 西仪股份 33,800 645,580.00 0.05 270 002543 万和电气 37,000 643,800.00 0.05 271 002726 龙大肉食 36,700 639,681.00 0.05 272 600371 万向德农 39,000 636,870.00 0.05 273 002615 哈尔斯 36,000 631,800.00 0.05 274 300121 阳谷华泰 34,500 628,935.00 0.05 275 600167 联美控股 37,800 628,236.00 0.05 276 300176 鸿特精密 20,600 625,622.00 0.05 277 002193 山东如意 27,400 615,130.00 0.05 278 002765 蓝黛传动 21,500 602,000.00 0.05 279 300375 鹏翎股份 24,200 580,316.00 0.05 280 300313 天山生物 30,400 577,600.00 0.05 281 002549 凯美特气 56,500 573,475.00 0.05 282 600213 亚星客车 36,500 568,670.00 0.05 283 002750 龙津药业 33,900 563,757.00 0.05 284 300239 东宝生物 69,100 558,328.00 0.05 285 300469 信息发展 6,800 544,816.00 0.05 286 002713 东易日盛 21,100 541,215.00 0.05 287 300265 通光线缆 36,400 536,900.00 0.05 288 603011 合锻智能 46,200 533,148.00 0.05 289 600980 北矿科技 21,600 531,360.00 0.05 290 002724 海洋王 20,500 529,720.00 0.04 291 600828 茂业商业 61,400 518,830.00 0.04 292 603223 恒通股份 15,300 516,069.00 0.04 293 002680 长生生物 29,200 505,160.00 0.04 294 300092 科新机电 33,800 469,144.00 0.04 295 300283 温州宏丰 47,600 467,432.00 0.04 296 300387 富邦股份 13,800 423,660.00 0.04 297 002645 华宏科技 14,500 414,845.00 0.04 298 300405 科隆精化 8,700 403,332.00 0.03 299 600984 建设机械 35,900 313,766.00 0.03 300 600623 华谊集团 20,112 270,305.28 0.02 301 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02 302 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01 303 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01 304 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01 305 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01 306 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01 307 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01 308 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01 309 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 310 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01 311 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 312 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 313 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 314 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00 315 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00 316 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 317 603239 N仙通 924 29,059.80 0.00 318 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 319 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 320 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 321 603929 N亚翔 2,193 15,592.23 0.00 322 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 323 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 324 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 325 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 326 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 327 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 328 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 67,435,982.89 4.34 2 600036 招商银行 62,863,192.18 4.04 3 601668 中国建筑 55,596,398.97 3.58 4 600104 上汽集团 47,345,659.58 3.05 5 000858 五粮液 40,617,442.92 2.61 6 601328 交通银行 33,376,111.89 2.15 7 002304 洋河股份 26,189,981.58 1.68 8 600900 长江电力 23,271,768.92 1.50 9 600048 保利地产 22,079,953.44 1.42 10 600000 浦发银行 21,039,267.32 1.35 11 601166 兴业银行 19,125,041.21 1.23 12 601169 北京银行 18,793,834.91 1.21 13 601398 工商银行 18,416,685.00 1.18 14 002594 比亚迪 17,451,956.61 1.12 15 600066 宇通客车 16,737,616.57 1.08 16 601288 农业银行 15,160,409.00 0.98 17 000001 平安银行 15,129,668.80 0.97 18 002415 海康威视 13,887,616.10 0.89 19 601988 中国银行 13,657,930.00 0.88 20 600276 恒瑞医药 13,356,966.11 0.86 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 73,261,427.61 4.71 2 600036 招商银行 69,460,061.08 4.47 3 600016 民生银行 69,107,099.11 4.44 4 000002 万科A 65,138,910.20 4.19 5 601169 北京银行 47,414,781.75 3.05 6 601288 农业银行 44,900,175.47 2.89 7 600104 上汽集团 39,497,015.66 2.54 8 600030 中信证券 36,817,541.69 2.37 9 600048 保利地产 36,698,033.27 2.36 10 600837 海通证券 36,479,212.74 2.35 11 600000 浦发银行 32,011,511.65 2.06 12 601601 中国太保 31,423,060.26 2.02 13 601668 中国建筑 26,187,451.28 1.68 14 000858 五粮液 24,173,815.73 1.55 15 601166 兴业银行 22,987,457.02 1.48 16 601328 交通银行 18,875,136.28 1.21 17 000776 广发证券 18,033,280.58 1.16 18 000423 东阿阿胶 16,758,589.60 1.08 19 002415 海康威视 16,750,949.50 1.08 20 600999 招商证券 16,159,614.65 1.04 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,079,278,378.69 卖出股票收入（成交）总额 2,359,054,727.23 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IF1701 IF1701 96 94,809,600.00 -2,551,380.00 - 公允价值变动总额合计（元） -2,551,380.00 股指期货投资本期收益（元） 2,354,360.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,298,220.00 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,052,769.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,546.98 5 应收申购款 231,048.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,301,365.29 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 大数据300A 33,602 32,650.30 47,039,392.98 4.29% 1,050,075,908.24 95.71% 大数据300C 8,863 12,912.68 0.00 0.00% 114,445,049.99 100.00% 合计 42,465 28,530.80 47,039,392.98 3.88% 1,164,520,958.23 96.12% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 大数据300A 111,510.06 0.0102% 大数据300C 267.86 0.0002% 合计 111,777.92 0.0092% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。 本基金基金经理未持有本开放式基金。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大数据300A 大数据300C 基金合同生效日（2015年6月24日）基金份额总额 1,874,441,043.18 240,559,049.56 本报告期期初基金份额总额 1,411,621,918.89 153,160,028.99 本报告期基金总申购份额 142,862,034.94 38,872,953.96 减:本报告期基金总赎回份额 457,368,652.61 77,587,932.96 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,097,115,301.22 114,445,049.99 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。 基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用91,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 2,496,222,405.30 56.34% 249,622.79 56.34% - 申万宏源 1 1,830,190,639.49 41.31% 183,043.74 41.31% - 中金公司 1 - - - - - 华泰证券 1 103,994,200.30 2.35% 10,399.56 2.35% - 注：1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行了席位整合。 2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 A：选择标准 (a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； (c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 - - 795,000,000.00 71.95% - - 申万宏源 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华泰证券 - - 310,000,000.00 28.05% - - 注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月4日 2 南方基金管理有限公司关于在2016年1月4日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月4日 3 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下交易所场内基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月5日 4 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月5日 5 南方基金管理有限公司关于在2016年1月7日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月7日 6 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月8日 7 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月12日 8 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其他基金费率为0的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月15日 9 南方大数据300指数证券投资基金2015年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月21日 10 南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月26日 11 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/申购业务规则 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月27日 12 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月28日 13 南方基金关于旗下部分基金增加陆金所资管、唐鼎耀华为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月1日 14 南方大数据300指数证券投资基金招募说明书（更新）（2015年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月2日 15 南方大数据300指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月2日 16 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月4日 17 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月18日 18 南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月9日 19 南方大数据300指数证券投资基金2015年度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月30日 20 南方大数据300指数证券投资基金2015年度报告（摘要） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月30日 21 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月31日 22 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月12日 23 南方基金关于旗下部分基金增加德州银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月15日 24 南方基金关于旗下部分基金增加徽商期货为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月18日 25 南方大数据300指数证券投资基金2016年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月20日 26 南方基金关于旗下部分基金增加徽商银行和广东南粤银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月20日 27 南方基金关于旗下部分基金增加潍坊银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月26日 28 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月10日 29 南方基金关于旗下部分基金增加天津银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月10日 30 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月13日 31 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月19日 32 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行和南充市商业银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月27日 33 南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月2日 34 南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月3日 35 南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商业银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月23日 36 南方基金关于旗下部分基金增加广发银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月28日 37 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月30日 38 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月30日 39 南方基金关于旗下部分基金增加苏宁基金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年7月6日 40 南方大数据300指数证券投资基金2016年第2季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年7月21日 41 南方基金关于旗下部分基金增加大智慧财富为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年7月26日 42 南方大数据300指数证券投资基金招募说明书（更新）（2016年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年7月27日 43 南方大数据300指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2016年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年7月27日 44 南方基金关于旗下部分基金增加广源达信为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年7月28日 45 南方基金关于旗下部分基金增加万得投顾为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年7月29日 46 南方基金关于旗下部分基金增加蛋卷基金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年8月19日 47 南方大数据300指数证券投资基金2016年半年度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年8月29日 48 南方大数据300指数证券投资基金2016年半年度报告(摘要) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年8月29日 49 南方基金关于旗下部分基金增加云湾投资为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年8月29日 50 南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年9月6日 51 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年9月20日 52 南方基金关于旗下部分基金增加途牛金服为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年9月28日 53 南方基金关于旗下部分基金增加东海期货为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年10月11日 54 南方基金关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年10月14日 55 南方大数据300指数证券投资基金2016年第3季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年10月25日 56 南方基金关于旗下部分基金增加首创证券为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年11月9日 57 南方基金关于旗下部分基金增加弘业期货为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年11月16日 58 南方基金关于旗下部分基金增加富阳农商银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年11月22日 59 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年11月29日 60 南方基金关于旗下部分基金增加长春农商银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年11月29日 61 南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年12月16日 62 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年12月22日 63 南方基金关于旗下部分基金增加齐商银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年12月23日 64 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年12月30日 65 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年12月30日 66 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行开放式公募基金交易优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年12月30日 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据300指数证券投资基金的文件。 2、《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》 3、《南方大数据300指数证券投资基金托管协议》 4、《南方大数据300指数证券投资基金2016年年度报告》原文 5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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