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| 国新国证新利混合(001797) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 714603 | ||||||||
| 基金代码 | 001797 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华融新利灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华融证券股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年 3月 29日 华融新利 2016年年度报告 第 2 页 共 48 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。基金托管人中国农业银行股 份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 3月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，德勤会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请 投资者注意阅读。 本报告期自 2016年 1月 1日起至 12 月 31 日止。 华融新利 2016年年度报告 第 3 页 共 48 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42 华融新利 2016年年度报告 第 4 页 共 48 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44 9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 44 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48 华融新利 2016年年度报告 第 5 页 共 48 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华融新利 基金主代码 001797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 9月 2日 基金管理人 华融证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 78,880,896.64份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中 国经济转型和增长的红利，在有效控制风险的前提下 力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与 收益的平衡，选择适应经济转型升级、能够为股东持 续创造价值的优质标的，运用多样化的投资策略实行 组合管理，实现基金资产的长期增值。 1、资产配置策略从全球经济格局和中国经济发展方式 的变化，分析经济的驱动力和阶段性特征，结合宏观 政策、产业政策、结构变迁、市场情绪等对比分析大 类资产风险收益比，合理分配各大类资产配置比例， 以实现基金资产的稳健增值。 2、股票投资策略 本基金的股票投资秉承价值投资理念，采取定量和定 性相结合的方法，深挖符合经济升级转型、发展潜力 巨大的行业与公司，通过上下游产业链的实地调研对 研究逻辑和结论进行验证，灵活运用多种低风险投资 策略，把握市场投资机会。 3、债券投资策略 本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析 基础上，灵活采用类属配置、个券选择、套利等投资 策略。 4、股指期货投资策略 本基金认为在符合一定条件的市场环境中，有必要审 慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲 系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效 率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则， 以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的 华融新利 2016年年度报告 第 6 页 共 48 页 投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有 关规定执行。 本基金参与股指期货套期时将综合考虑： 5、套利策略 利用市场的弱有效性，以较低成本、较高效率、承担 较低风险情况下把握市场定价偏差带来的机会，主要 包括新可转换债券套利、增发套利、转债转股套利等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率* 30%+1年期人民币定期存款基准 利率* 70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华融证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 肖琦 林葛 联系电话 010-85556728 010-66060069 电子邮箱 xiaoqio@hrsec.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-898-9999 95599 传真 010-85556592 010-68121816 注册地址 北京市西城区金融大街 8 号 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大 街 18号 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9层 邮政编码 100033 100031 法定代表人 祝献忠 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund.hrsec.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙） 上海市黄浦区延安东路 222号 30楼 注册登记机构 华融证券股份有限公司 北京市朝阳区朝阳门北大街 18号 华融新利 2016年年度报告 第 7 页 共 48 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 9月 2日(基 金合同生效 日)-2015年 12月 31 日 2014年 本期已实现收益 9,079,254.57 1,396,429.18 - 本期利润 5,563,926.01 4,810,250.19 - 加权平均基金份额本期利润 0.0567 0.0084 - 本期加权平均净值利润率 5.53% 0.84% - 本期基金份额净值增长率 1.98% 0.90% - 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 2,299,762.13 6,363,085.91 - 期末可供分配基金份额利润 0.0292 0.0053 - 期末基金资产净值 81,180,658.77 1,212,874,657.72 - 期末基金份额净值 1.029 1.009 - 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 2.90% 0.90% - 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.39% 0.33% 0.82% 0.21% -1.21% 0.12% 过去六个月 -0.39% 0.24% 2.08% 0.23% -2.47% 0.01% 过去一年 1.98% 0.18% -1.99% 0.42% 3.97% -0.24% 自基金合同 生效起至今 2.90% 0.16% 1.78% 0.45% 1.12% -0.29% 注：本基金的基金合同自 2015年 9月 2日起生效。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。 华融新利 2016年年度报告 第 8 页 共 48 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华融新利 2016年年度报告 第 9 页 共 48 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3 其他指标 本基金本报告期末无其他指标。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金自成立至今未进行利润分配活动。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华融证券股份有限公司（以下简称"公司"）是经中国证监会批准，由中国华融资产管理股份 有限公司（以下简称"中国华融"）作为主发起人，联合中国葛洲坝集团有限公司共同发起设立的 全国性证券公司。2007年 9月，公司在北京正式挂牌成立。目前，公司注册资本 51.42亿元，其 华融新利 2016年年度报告 第 10 页 共 48 页 中：中国华融出资 42.04亿元，中国葛洲坝集团有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、深圳 市科铭实业有限公司、北京纽森特投资有限公司、九江和汇进出口有限公司、星星集团有限公司、 浙江金财控股集团有限公司、广州南雅房地产开发有限公司、吉林昊融集团股份有限公司、北京 双融福泰投资有限公司、张家港市中达针织服饰制造有限公司、北京立磐国际贸易有限公司等 12 家股东共出资 9.38亿元。公司的注册地址：北京市西城区金融大街 8号。 公司总部设在北京，下设深圳总部、上海总部，北京、上海、深圳、湖南、新疆、湖北、陕 西、贵州、四川、江西、海南、浙江、山东、福建、辽宁、广东等 16 家分公司，66 家营业部， 控股华融期货有限责任公司与华融瑞泽投资管理有限公司。公司紧紧依托中国华融在资产管理、 银行、信托和金融租赁等方面的综合优势，可为客户提供证券经纪、融资融券、证券承销与保荐、 与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、投资顾 问等综合化的财富管理服务。公司 2011-2016年连续六年被中国证监会评为 A类 A级券商，2015 年被中国证监会评为 A类 AA级券商。2009年、2011年两次获评为"首都文明单位"，2014年获评 “首都精神文明建设标兵单位”，荣获 2014年最佳资产管理券商，2015年公司荣获中国债券市场 优秀成员及债券业务进步奖第一名，“中国新三板最具投资眼光券商”，2016年荣获中国最佳财富 管理品牌，最具创新性的证券资产管理公司等奖项。 公司坚持以市场为导向，以客户为中心，以诚信、专业、稳健、共赢为经营宗旨，在社会各 界和投资者的大力支持下，努力打造一家有尊严、有价值、有内涵、有实力、有责任的"五有"现 代一流投资银行！ 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 范贵龙 本基金的 基金经理 2015年 9月 2 日 - 10 范贵龙,男,汉族,1981 年生,武汉大学金融学 硕士,特许金融分析师 (CFA),金融风险管理师 (FRM),具备 10年金融行 业工作经验。2006 年就 职 于 中 国 建 设 银 行,2009年6月就职于华 融证券市场研究部， 2013 年 8 月就职于华融 证券资产管理二部、基 金业务部。2015 年 4 月 起任华融新锐灵活配置 华融新利 2016年年度报告 第 11 页 共 48 页 混合型证券投资基金基 金经理。2015 年 9 月起 任华融新利灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理。 胡爽 本基金的 基金经理 助理 2016年 8月 1 日 - 2 胡爽，毕业于美国波士 顿大学。硕士研究生学 历。2013 年 9 月任职于 新华社下属中国证券报 研究中心研究员。2015 年 7 月加入华融证券， 担任基金业务部研究 员。2016 年 8 月担任华 融新利基金基金经理助 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交 易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保 各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于 不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，公司依 照《公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有 公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分 配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。场外、网下业务公平交易制度 执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 华融新利 2016年年度报告 第 12 页 共 48 页 日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，统计了溢价率占优比例。本报告期 内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影 响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、 控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指 数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现 的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年股票市场在经历了年初的熔断，沪深 300跌幅一度超过 20%，随后市场维持震荡上行 态势，临近年末市场再次出现调整，全年沪深 300下跌 12.1%。 本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资的理念，自 2015年 4月初成立以来， 经历了股市巨震的考验，无论是净值回撤还是累计回报均好于大市。截止 12月 31日，单位净值 0.893，累计下跌 10.7%，同期沪深 300下跌 25.4%。 报告期内，本基金在控制总体风险的同时，通过优化低估值价值股和绩优成长股组合，积极 参与新股以及可转债申购，提高产品收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.029元，本报告期份额净值增长率为 1.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017年，我们认为，宏观经济有望企稳，但是上行动力仍然不足；流动性将继续保持宽 松，但放松政策的边际效果递减；美联储加息将对全球经济及金融市场产生深远影响，而人民币 在经济增速下滑和中美利差收窄的背景下，资本外流或成为 2017年市场面临的重要风险之一，也 对央行的货币政策独立性产生牵制，鉴于政策将防风险放在比较重要的位置，预计 2017年即使出 现风险点政府也会有充分的准备。 国内货币政策由稳健略偏宽松逐渐走向稳健中性，对市场整体估值构成制约，但是宏观经济 以及微观企业业绩的好转也对市场构成一定支撑。国内宏观经济政策重点仍在防风险、稳经济、 扩改革等方面，供给侧结构性改革以及国有企业改革将深入推进。大股东减持以及 IPO的加速放 华融新利 2016年年度报告 第 13 页 共 48 页 行使股票供给增加。美国进入加息周期以及新一届总统上台也给全球带来了诸多不确定因素。 综合来看，2017年的股票市场可能维持震荡行情，投资机会依然蕴藏在自下而上的个股机会 中。从风格上看，低估值板块会好于高估值板块，估值剪刀差可能继续收敛。随着小盘股估值风 险的释放，部分优质成长股票价值也将逐渐显现。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制 为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障 基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金 日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华融证券股份 有限公司 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 华融新利 2016年年度报告 第 14 页 共 48 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 华融证券股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华融证券股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害 基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(17)第 P00377号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华融新利灵活配置混合型证券投资基金全体持有人。 引言段 我们审计了后附的华融新利灵活配置混合型证券投资基金财务 报表，包括 2016年 12月 31日的资产负债表和 2016年度的利 润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是贵基金管理人华融证券股份有限公 司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 华融新利 2016年年度报告 第 15 页 共 48 页 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和净值 变动情况。 注册会计师的姓名 赵耀 杨丽 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222号 30楼 审计报告日期 2017年 3月 28日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华融新利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 30,772,002.44 495,858,660.49 结算备付金 2,871,032.97 2,033,030.93 存出保证金 54,370.06 104,494.21 交易性金融资产 7.4.7.2 20,521,909.90 12,165,061.72 其中：股票投资 20,521,909.90 12,165,061.72 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 50,000,000.00 703,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 5,876.94 635,393.67 应收股利 - - 应收申购款 575,800.00 - 华融新利 2016年年度报告 第 16 页 共 48 页 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 104,800,992.31 1,213,796,641.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 19,983,083.32 - 应付赎回款 3,151,522.98 130,621.07 应付管理人报酬 45,394.00 618,522.90 应付托管费 11,348.51 154,630.71 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 225,057.54 17,880.48 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 203,927.19 328.14 负债合计 23,620,333.54 921,983.30 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 78,880,896.64 1,201,815,671.75 未分配利润 7.4.7.10 2,299,762.13 11,058,985.97 所有者权益合计 81,180,658.77 1,212,874,657.72 负债和所有者权益总计 104,800,992.31 1,213,796,641.02 7.2 利润表 会计主体：华融新利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 9月 2日(基 金合同生效日)至 2015年 12月 31日 一、收入 7,005,624.14 6,450,209.40 1.利息收入 1,472,479.50 2,291,099.92 其中：存款利息收入 7.4.7.11 600,979.76 1,618,965.81 债券利息收入 300.47 - 资产支持证券利息收入 - - 华融新利 2016年年度报告 第 17 页 共 48 页 买入返售金融资产收入 871,199.27 672,134.11 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,399,603.43 111,341.13 其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,315,620.22 111,341.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 39,023.33 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 44,959.88 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 -3,515,328.56 3,413,821.01 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 4,648,869.77 633,947.34 减：二、费用 1,441,698.13 1,639,959.21 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 621,564.58 1,092,638.79 2．托管费 7.4.10.2.2 155,391.16 273,159.64 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 429,824.34 264,923.70 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 234,918.05 9,237.08 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 5,563,926.01 4,810,250.19 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 5,563,926.01 4,810,250.19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华融新利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,201,815,671.75 11,058,985.97 1,212,874,657.72 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 5,563,926.01 5,563,926.01 华融新利 2016年年度报告 第 18 页 共 48 页 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,122,934,775.11 -14,323,149.85 -1,137,257,924.96 其中：1.基金申购款 146,745,961.58 5,148,217.77 151,894,179.35 2.基金赎回款 -1,269,680,736.69 -19,471,367.62 -1,289,152,104.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 78,880,896.64 2,299,762.13 81,180,658.77 项目 上年度可比期间 2015年 9月 2日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 4,810,250.19 4,810,250.19 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,201,815,671.75 6,248,735.78 1,208,064,407.53 其中：1.基金申购款 1,406,915,112.30 6,957,891.23 1,413,873,003.53 2.基金赎回款 -205,099,440.55 -709,155.45 -205,808,596.00 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,201,815,671.75 11,058,985.97 1,212,874,657.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______祝献忠______ ______杨铭海______ ____董维____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华融新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015年 8月 5日经中国证 华融新利 2016年年度报告 第 19 页 共 48 页 监会（证监许可[2015]1907号文）核准，由华融证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 725475号验资报告。经向 中国证监会备案，《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 9月 2日正式生 效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。截止 2015 年 9 月 1 日，本基金募集资金人民币 263,756,837.54元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 11,080.92元，以上实收基金（本 息）合计为人民币 263,756,837.54元，折合 263,756,837.54份基金份额。本基金的基金管理人 为华融证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票）、股指期货、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种， 本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的 0%-95%投资于股 票，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩 比较基准为：沪深 300指数收益率* 30%+1年期人民币定期存款基准利率* 70%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)并参考中国证券投资基金业协会 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定而编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31日的财务状况以及 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。本报表的实际编制期 间为 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 华融新利 2016年年度报告 第 20 页 共 48 页 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持 有意图和持有能力。本基金持有的金融资产分类为贷款和应收款项，包括银行存款、买入返售金 融资产和其他各类应收款项等。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有 的金融负债分类为其他金融负债，包括各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。本基金对所持有的贷款及应收款项 和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时 义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价 值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证 华融新利 2016年年度报告 第 21 页 共 48 页 券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债 务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按 直线法近似计算。 华融新利 2016年年度报告 第 22 页 共 48 页 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红 利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、投资人的现金红利保留到小数点后第 2 位，由此产生的损益由基金资产承担； 5、本基金每份基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其 配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有 关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一 个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参 考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 华融新利 2016年年度报告 第 23 页 共 48 页 2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相 关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向 基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起， 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，全额计入应 纳税所得额，持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期 华融新利 2016年年度报告 第 24 页 共 48 页 限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 活期存款 30,772,002.44 115,858,660.49 定期存款 - 380,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 30,772,002.44 495,858,660.49 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 20,623,417.45 20,521,909.90 -101,507.55 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 20,623,417.45 20,521,909.90 -101,507.55 项目 上年度末 2015年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,751,240.71 12,165,061.72 3,413,821.01 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 华融新利 2016年年度报告 第 25 页 共 48 页 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,751,240.71 12,165,061.72 3,413,821.01 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 50,000,000.00 - 合计 50,000,000.00 - 项目 上年度末 2015年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 703,000,000.00 - 合计 703,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应收活期存款利息 3,171.65 120,840.26 应收定期存款利息 - 119,111.12 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,292.00 914.90 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 1,388.89 394,480.29 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 华融新利 2016年年度报告 第 26 页 共 48 页 其他 24.40 47.10 合计 5,876.94 635,393.67 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 225,057.54 17,880.48 银行间市场应付交易费用 - - 合计 225,057.54 17,880.48 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,927.19 328.14 预提费用 200,000.00 - 合计 203,927.19 328.14 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,201,815,671.75 1,201,815,671.75 本期申购 146,745,961.58 146,745,961.58 本期赎回（以“-”号填列） -1,269,680,736.69 -1,269,680,736.69 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 78,880,896.64 78,880,896.64 华融新利 2016年年度报告 第 27 页 共 48 页 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,363,085.91 4,695,900.06 11,058,985.97 本期利润 9,079,254.57 -3,515,328.56 5,563,926.01 本期基金份额交易 产生的变动数 -12,293,831.83 -2,029,318.02 -14,323,149.85 其中：基金申购款 6,534,887.69 -1,386,669.92 5,148,217.77 基金赎回款 -18,828,719.52 -642,648.10 -19,471,367.62 本期已分配利润 - - - 本期末 3,148,508.65 -848,746.52 2,299,762.13 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 9月 2日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 活期存款利息收入 464,926.10 889,077.90 定期存款利息收入 103,500.00 725,886.12 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 31,455.92 3,862.10 其他 1,097.74 139.69 合计 600,979.76 1,618,965.81 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 9月 2日(基金合 同生效日)至 2015年 12月 31 日 卖出股票成交总额 159,514,312.54 97,244,986.83 减：卖出股票成本总额 155,198,692.32 97,133,645.70 买卖股票差价收入 4,315,620.22 111,341.13 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 华融新利 2016年年度报告 第 28 页 共 48 页 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年9月2日(基金合 同生效日)至2015年12月31 日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 39,023.33 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 39,023.33 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年9月2日(基金合 同生效日)至2015年12月31 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 329,323.80 - 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 290,000.00 - 减：应收利息总额 300.47 - 买卖债券差价收入 39,023.33 - 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未产生资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益项目。 华融新利 2016年年度报告 第 29 页 共 48 页 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年9月2日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 44,959.88 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 44,959.88 - 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 9月 2日(基金合同 生效日)至 2015年 12月 31日 1.交易性金融资产 -3,515,328.56 3,413,821.01 ——股票投资 -3,515,328.56 3,413,821.01 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -3,515,328.56 3,413,821.01 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 9月 2日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 基金赎回费收入 4,648,869.77 633,947.34 合计 4,648,869.77 633,947.34 华融新利 2016年年度报告 第 30 页 共 48 页 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 9月 2日(基金合同生效 日)至 2015年 12月 31日 交易所市场交易费用 429,824.34 264,923.70 银行间市场交易费用 - - 合计 429,824.34 264,923.70 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 9月 2日(基金合同生 效日)至 2015年 12月 31日 审计费用 100,000.00 - 信息披露费 100,000.00 - 银行费用 19,918.05 9,237.08 帐户维护费 15,000.00 - 合计 234,918.05 9,237.08 7.4.7.21 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其 配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有 关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一 个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华融证券股份有限公司 基金管理人、注册登记与过户机构、销售机构 华融新利 2016年年度报告 第 31 页 共 48 页 中国农业银行银行股份有限公司 基金托管人 中国华融资产管理股份有限公司 基金管理人的控股股东 华融瑞泽投资有限公司 基金管理人的控股子公司 华融期货有限责任公司 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年9月2日(基金合同生效日)至2015年12 月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 华融证券 326,544,061.60 100.00% 201,954,441.14 100.00% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年9月2日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 华融证券 329,323.80 100.00% - - 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年9月2日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 华融证券 2,866,400,000.00 100.00% 3,429,000,000.00 100.00% 华融新利 2016年年度报告 第 32 页 共 48 页 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华融证券 241,335.87 100.00% 225,057.54 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2015年9月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华融证券 149,763.57 100.00% 149,763.57 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等)。 关联方符合本基金管理人选择证券经营机构、使用其交易单元作为基金专用交易单元的标准，与 其签订的交易单元租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资 研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 9月 2日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 621,564.58 1,092,638.79 其中：支付销售机构的客 户维护费 - - 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 9月 2日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 155,391.16 273,159.64 华融新利 2016年年度报告 第 33 页 共 48 页 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期内未产生销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金于本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 上年度可比期间 2015年 9月 2日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 股份有限公司 30,772,002.44 464,926.10 115,858,660.49 889,077.90 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内未有其他关联交易事项的说明。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期内未持有因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。 华融新利 2016年年度报告 第 34 页 共 48 页 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000903 云内动 力 2016年 12月 22 日 临时停 牌 8.76 - - 304,000 2,625,727.61 2,663,040.00 - 600892 宝诚股 份 2016年 11月 16 日 临时停 牌 78.31 - - 31,000 2,451,400.00 2,427,610.00 - 002652 扬子新 材 2016年 12月 12 日 临时停 牌 18.11 - - 95,000 1,673,761.46 1,720,450.00 - 603010 万盛股 份 2016年 12月 26 日 临时停 牌 40.59 - - 37,200 1,423,478.38 1,509,948.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由 基金业务部风险管理委员会和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识 别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资 决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。本基金管理人主要 通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性 分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结 合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风 险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风 华融新利 2016年年度报告 第 35 页 共 48 页 险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风 险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期内未持有短期信用评级债券投资。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期内未持有长期信用评级债券投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持的全部证 券在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 华融新利 2016年年度报告 第 36 页 共 48 页 情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算 备付金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 12月 31 日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 30,772,002.44 - - - - - 30,772,002.44 结算备付金 2,871,032.97 - - - - - 2,871,032.97 存出保证金 54,370.06 - - - - - 54,370.06 交易性金融资产 - - - - - 20,521,909.90 20,521,909.90 买入返售金融资 产 50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00 应收利息 - - - - - 5,876.94 5,876.94 应收申购款 - - - - - 575,800.00 575,800.00 资产总计 83,697,405.47 - - - - 21,103,586.84 104,800,992.31 负债 应付证券清算款 - - - - - 19,983,083.32 19,983,083.32 应付赎回款 - - - - - 3,151,522.98 3,151,522.98 应付管理人报酬 - - - - - 45,394.00 45,394.00 应付托管费 - - - - - 11,348.51 11,348.51 华融新利 2016年年度报告 第 37 页 共 48 页 应付交易费用 - - - - - 225,057.54 225,057.54 其他负债 - - - - - 203,927.19 203,927.19 负债总计 - - - - - 23,620,333.54 23,620,333.54 利率敏感度缺口 83,697,405.47 - - - - -2,516,746.70 81,180,658.77 上年度末 2015年 12月 31 日 1个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 495,858,660.49 - - - - - 495,858,660.49 结算备付金 2,033,030.93 - - - - - 2,033,030.93 存出保证金 104,494.21 - - - - - 104,494.21 交易性金融资产 - - - - - 12,165,061.72 12,165,061.72 买入返售金融资 产 703,000,000.00 - - - - - 703,000,000.00 应收利息 - - - - - 635,393.67 635,393.67 资产总计 1,200,996,185.63 - - - - 12,800,455.39 1,213,796,641.02 负债 应付赎回款 - - - - - 130,621.07 130,621.07 应付管理人报酬 - - - - - 618,522.90 618,522.90 应付托管费 - - - - - 154,630.71 154,630.71 应付交易费用 - - - - - 17,880.48 17,880.48 其他负债 - - - - - 328.14 328.14 负债总计 - - - - - 921,983.30 921,983.30 利率敏感度缺口 1,200,996,185.63 - - - - 11,878,472.09 1,212,874,657.72 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 利率下降 25个基点 - - 利率上升 25个基点 - - 注：本报告期末，本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响。 华融新利 2016年年度报告 第 38 页 共 48 页 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 20,521,909.90 25.28 12,165,061.72 1.00 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 20,521,909.90 25.28 12,165,061.72 1.00 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动 值对基金资产净值的影响金额 假定沪深 300指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化 Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去 100个交易日与其对应的指数 数据回归加权得出，对于交易少于 100个交易日的资产默认其波动与市场同步 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31日 ） 5% 846,651.92 611,446.14 -5% -846,651.92 -611,446.14 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法管理风险。 华融新利 2016年年度报告 第 39 页 共 48 页 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 20,521,909.90 19.58 其中：股票 20,521,909.90 19.58 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 50,000,000.00 47.71 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 33,643,035.41 32.10 7 其他各项资产 636,047.00 0.61 8 合计 104,800,992.31 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,048,800.00 1.29 C 制造业 16,896,660.00 20.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,427,610.00 2.99 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - 华融新利 2016年年度报告 第 40 页 共 48 页 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 148,839.90 0.18 合计 20,521,909.90 25.28 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002669 康达新材 88,000 2,732,400.00 3.37 2 000903 云内动力 304,000 2,663,040.00 3.28 3 600892 宝诚股份 31,000 2,427,610.00 2.99 4 300097 智云股份 36,300 1,989,603.00 2.45 5 002652 扬子新材 95,000 1,720,450.00 2.12 6 300282 汇冠股份 55,000 1,619,750.00 2.00 7 603010 万盛股份 37,200 1,509,948.00 1.86 8 603799 华友钴业 41,600 1,463,072.00 1.80 9 300136 信维通信 48,000 1,368,000.00 1.69 10 000636 风华高科 134,000 1,307,840.00 1.61 11 600766 园城黄金 60,000 1,048,800.00 1.29 12 300319 麦捷科技 13,300 522,557.00 0.64 13 600455 博通股份 2,530 148,839.90 0.18 华融新利 2016年年度报告 第 41 页 共 48 页 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603799 华友钴业 6,407,640.00 0.53 2 300033 同花顺 5,687,957.00 0.47 3 000903 云内动力 4,926,451.72 0.41 4 603678 火炬电子 4,617,508.00 0.38 5 600568 中珠控股 4,250,189.00 0.35 6 300320 海达股份 4,033,267.83 0.33 7 300230 永利带业 4,010,925.39 0.33 8 000636 风华高科 3,799,594.00 0.31 9 002652 扬子新材 3,664,323.00 0.30 10 002530 丰东股份 3,315,372.00 0.27 11 002669 康达新材 3,234,902.00 0.27 12 300382 斯莱克 3,173,704.00 0.26 13 300174 元力股份 2,973,275.46 0.25 14 002691 石中装备 2,657,977.00 0.22 15 600592 龙溪股份 2,624,983.59 0.22 16 000948 南天信息 2,564,306.00 0.21 17 300235 方直科技 2,562,358.00 0.21 18 000651 格力电器 2,559,280.00 0.21 19 300103 达刚路机 2,556,018.00 0.21 20 002693 双成药业 2,550,952.76 0.21 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300033 同花顺 5,638,188.83 0.46 2 603799 华友钴业 4,847,290.00 0.40 3 603678 火炬电子 4,425,800.00 0.36 4 300320 海达股份 4,245,427.00 0.35 5 600568 中珠控股 3,866,524.00 0.32 华融新利 2016年年度报告 第 42 页 共 48 页 6 300304 云意电气 3,790,020.00 0.31 7 300230 永利带业 3,687,085.91 0.30 8 000651 格力电器 3,424,144.74 0.28 9 002620 瑞和股份 3,228,750.00 0.27 10 002530 丰东股份 3,176,923.00 0.26 11 300174 元力股份 3,074,407.00 0.25 12 300382 斯莱克 3,018,417.00 0.25 13 002691 石中装备 2,837,144.00 0.23 14 002718 友邦吊顶 2,731,361.00 0.23 15 300235 方直科技 2,570,411.00 0.21 16 002693 双成药业 2,556,050.23 0.21 17 600592 龙溪股份 2,550,824.00 0.21 18 600332 白云山 2,523,430.00 0.21 19 000948 南天信息 2,519,275.00 0.21 20 002537 海立美达 2,442,868.00 0.20 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 167,070,869.06 卖出股票收入（成交）总额 159,514,312.54 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 华融新利 2016年年度报告 第 43 页 共 48 页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现基金投资前十名 证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,370.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,876.94 5 应收申购款 575,800.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 636,047.00 华融新利 2016年年度报告 第 44 页 共 48 页 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 000903 云内动力 2,663,040.00 3.28 停牌 2 600892 宝诚股份 2,427,610.00 2.99 停牌 3 002652 扬子新材 1,720,450.00 2.12 停牌 4 603010 万盛股份 1,509,948.00 1.86 停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,123 6,919.77 40,948,917.39 53.26% 37,931,979.25 46.74% 9.2 期末上市基金前十名持有人 本基金属于未上市基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 490,507.53 0.6200% 华融新利 2016年年度报告 第 45 页 共 48 页 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 9月 2日 ）基金份额总额 263,756,837.54 本报告期期初基金份额总额 1,201,815,671.75 本报告期基金总申购份额 146,745,961.58 减:本报告期基金总赎回份额 1,269,680,736.69 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 78,880,896.64 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期无基金投资策略的改变。 华融新利 2016年年度报告 第 46 页 共 48 页 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华融证券 2 326,544,061.60 100.00% 241,335.87 100.00% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华融证券 329,023.33 100.00% 2,866,400,000.00 100.00% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华融证券股份有限公司关于旗下 部分基金在指数熔断期间调整开 放时间的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2016年 1月 5日 2 华融证券股份有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示 中国证券报及本基 金管理人网站 2016年 1月 5日 3 华融证券股份有限公司关于旗下 中国证券报及本基 2016年 1月 8日 华融新利 2016年年度报告 第 47 页 共 48 页 部分基金在指数熔断期间调整开 放时间的公告 金管理人网站 4 关于华融新利灵活配置混合型证 券投资基金开展申购费率优惠活 动的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2016年 2月 1日 5 华融新利灵活配置混合型证券投 资基金恢复大额申购、转换转入 和定期定额投资的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2016年 2月 29日 6 华融证券股份有限公司关于旗下 基金改聘会计师事务所的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2016年 3月 17日 7 华融证券参加好买基金销售有限 公司基金费率优惠活动的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2016年 4月 29日 8 华融证券股份有限公司关于新增 金斧子投资有限公司为销售机构 的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2016年 6月 3日 9 华融证券股份有限公司关于旗下 基金参加好买基金网费率优惠活 动的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2016年 7月 29日 10 关于华融新利灵活配置混合型证 券投资基金开展申购费费率优惠 活动的公告 中国证券报及本基 金管理人网站 2016年 11月 1日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华融新利 2016年年度报告 第 48 页 共 48 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 中国证监会核准华融新锐灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 13.1.2 《华融新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 13.1.3 《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 13.1.4《华融新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 13.1.5 《华融证券股份有限公司开放式基金业务规则》 13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 13.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hrsec.com.cn）查阅。 华融证券股份有限公司 2017年 3月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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