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| 大摩基础行业混合(233001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 7026 | ||||||||
| 基金代码 | 233001 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-05-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 巨田基础行业证券投资基金招募说明书（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：巨田基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 巨田基础行业证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年2月3日经中国证券监督管理委员会证监基金字［2004］11号文核准发行。本基金的基金合同于2004年3月26日正式生效。 重要提示 本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定进行修订。修订后的基金合同已于2004年10月20日开始生效,修订后的基金合同全文已登载于本基金管理人网站。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2004年9月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2004年9月30日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称：巨田基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层 办公地址：广东省深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层 法定代表人：王一楠 成立时间：2003年3月14日 注册资本：1亿元人民币 电话：(0755)82993636 联系人：李锦 本基金管理人是经中国证监会证监基金字［2003］33号文批准设立。公司股东为：巨田证券有限责任公司(35%)、中信国安信息产业股份有限公司(35%)、汉唐证券有限责任公司(15%)、深圳市招融投资控股有限公司(10%)、浙江中大集团控股有限公司(5%)。 (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 王一楠先生,现年46岁,硕士。1998年至今任巨田证券有限责任公司董事长,历任国家统计局投资司副司长,华能财务公司总经理,中国华能集团副总经理。现任本公司董事长。 秦永忠先生,现年46岁,中央财政金融学院毕业。1997年至今任中信国安信息产业股份有限公司总经理,历任北京国安足球集团财务部经理,中信国安总公司财务部经理,中信国安总公司综合计划部经理,中信国安信息产业股份有限公司副总经理、董事。现任本公司董事。 平建伟先生,现年38岁,中南财经大学毕业。2000年至今任汉唐证券有限责任公司总裁助理,历任海南泰华期货经纪公司副总经理,广发证券有限责任公司经理。现任本公司董事。 周语菡女士,现年34岁,美国加州州立大学工商管理硕士。2001年至今任招商局中国投资管理有限公司董事总经理,执行董事,历任美国ASI公司亚太地区业务发展主任,美国全球网联公司高级财务分析员,咨询委员会委员。现任本公司董事。 李润云先生,现年58岁,解放军第二外国语学院毕业。1996年至今任浙江中大集团控股有限公司,曾就职于浙江省粮油食品进出口公司,浙江国际贸易中心,浙江外经贸委。现任本公司董事。 韩巍先生,现年40岁,中国人民大学档案系、法律系学士。1995年至今任北京市信利律师事务所律师、合伙人,曾就职于国家教育委员会办公厅、中国法律事务中心。现任本公司独立董事。 荆林波先生,现年37岁,中国社科院研究生院经济学博士。1998年至今任中国社科院财贸经济研究所硕士生导师。现任本公司独立董事。 何祚文先生,现年41岁,深圳市注协专业标准委员会委员,证券资格注册会计师,注册税务师,厦门大学工商管理硕士。2002年至今就职于中天华正会计师事务所,曾就职于深圳华鹏会计师事务所。现任本公司独立董事。 许明先生,现年37岁,中南财经大学产业经济学博士。历任海南省证券公司武汉业务部副总经理,湖北中太集团有限公司总经理,三峡证券有限责任公司总裁办公室主任,研究所所长,北京营业部总经理,巨田证券有限公司北京总部副总经理,研究所副所长兼投资部总经理,巨田证券有限责任公司总经理助理,副总经理。现任本公司董事,总经理。 2、基金管理人监事会成员 孙璐先生,现年29岁,首都经济贸易大学学士。2002年至今任中信国安信息产业股份有限公司副总经理,历任华夏证券公司东四营业部投资部经理,中信国安有限公司总经理助理。现任本公司监事长。 卫跃丽女士,现年36岁,中国人民大学硕士。2002年至今任巨田证券有限责任公司审计部副总经理,曾就职于三门峡对外贸易进出口公司,三门峡工商银行,中华财务会计咨询公司。现任本公司监事。 吕静女士,现年40岁,上海交通大学管理学院在读EMBA。1999年至今任浙江裕源投资有限公司总经理,浙江中大技术进出口集团有限公司副总经理。历任浙江华越公司财务经理,浙江技术进出口公司财务部经理。现任本公司监事。 李玉霞女士,现年31岁,东北财经大学会计系学士,执业注册会计师资格。1997年至今任巨田证券有限责任公司财务部副总经理。曾就职于深圳市中诚会计师事务所。现任本公司监事。 张笑雪女士,现年31岁,北京大学光华管理学院、深圳证券交易所联合培养应用经济学博士后,6年证券从业经验。历任中国国际金融有限公司研究部短期顾问、巨田证券有限责任公司研究所经理助理、巨田证券有限责任公司总经理办公室副主任。现任本公司监事。 3、公司高管人员 许明先生,总经理,简历同上。 尹军先生,现年50岁,中国社会科学院研究生院法学系法学硕士。8年证券从业经验,曾任北京第二汽车制造厂办公室副主任,北京轻型汽车有限公司党委副书记,中共北京市市委研究室正处级调研员,中国证监会北京证管办处长,巨田证券有限公司副总经理。现任本公司副总经理。 刘盛先生,现年37岁,华南理工大学系统工程与计算机应用专业硕士。9年证券从业经验,曾就职于长城证券,平安证券电脑部,任巨田证券有限责任公司电脑部副总经理、总经理,巨田证券有限责任公司总经理助理。现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 管卫泽：投资总监、基金经理,37岁,硕士研究生,浙江大学证券与期货贸易专业毕业,10年证券从业经验。曾服务于深圳蓝天基金管理公司、深圳经济特区证券公司、银华基金管理有限公司；曾任基金部总经理助理、研究部副总监、投资部经理。 陈忠强：基金经理,36岁,理学学士,香港中文大学主修统计学,特许金融分析师(CFA),10年证券从业经验。先后服务于香港联合交易所、瑞典Carlson资产管理公司、加拿大I.G.资产管理公司；历任研究员、投资组合经理、基金经理等职。 5、投资决策委员会成员 许明先生,本公司董事、总经理、投委会主席 管卫泽先生,投资管理部总监兼基金经理、投委会委员 赵昱东先生,研究发展部总监、投委会委员 张笑雪女士,投委会委员 陈忠强先生,基金经理、投委会委员 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国光大银行 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：王明权 成立时间： 1992年8月18日 注册资本： 82.17亿元人民币 电 话：(010)68560675 联 系 人：张建春 2、主要人员情况 法定代表人王明权先生,历任中国人民银行武汉市分行副行长、武汉市人民政府副秘书长、武汉市人民政府副市长、交通银行副行长、党组成员、副董事长、交通银行行长、党委书记、副董事长,现任中国光大(集团)总公司董事长、总经理、党委书记、中国光大银行董事长。 行长郭友先生,历任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任,国家外汇管理局中国投资公司(新加坡)副总经理,中国人民银行外资金融机构管理司副司长,中国光大银行副行长,中国光大(集团)总公司党组成员兼中国光大控股有限公司行政总裁,中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理、党委委员兼中国光大控股有限公司行政总裁,现任中国光大(集团)总公司副董事长、党委委员、中国光大银行党委副书记、行长。 基金托管部主要负责人吴若曼女士,先后任南方证券深圳、上海分公司副总经理,蔚深证券公司副总裁、光大证券总裁助理兼基金业务部总经理,现任中国光大银行基金托管部副总经理。 本基金托管业务主管林虹女士,曾供职于国家审计署金融审计司、中国工商银行基金托管部,现任中国光大银行基金托管部业务管理处副处长。 信息披露人张建春先生,曾供职于河北财经学院、中国建设银行总行基金托管部,现任中国光大银行基金托管部风险管理处处长。 3、基金托管业务经营情况 截止2004年9月30日,我行共托管中融融华债券基金、巨田基础行业基金、中融景气行业基金、泰信先行策略基金和光大保德信量化核心基金5只证券投资基金、2笔委托资产。托管资金规模82.48亿元,其中：证券投资基金80.18亿元,委托资产2.3亿元。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金资产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2、内部控制的原则 (1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留有任何死角。 (2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。 (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。 (4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构必须独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和检查人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。 3、内部控制组织结构 中国光大银行成立了风险与内部控制管理委员会,下设办公室为具体办事机构。委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内控管理的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。基金托管部建立了严密的内控督察体系,新设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。 4、内部控制制度 中国光大银行基金托管部自成立以来严格遵照《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《开放式证券投资基金试点办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律、法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行基金托管部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。光大银行基金托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录象监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金管理人运作基金进行监督。 围绕主要业务环节和内容,监督的方法和程序主要有： 1、通过技术系统,设置基金投资相关参数,对基金投资组合、投资比例、禁止投资品种等每日进行监督。一旦出现违反规定的投资,系统自动预警,托管人立即通过电话、书面提示等方式要求改正或上报监管机构。 2、通过系统和人工结合的方式,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。对因基金管理人的过错导致基金资产减损、或处于危险状态的,立即以书面的方式要求基金管理人予以纠正和采取必要的补救措施。包括要求基金管理人赔偿损失。 3、事先审核管理人的投资计划,例如对基金场外交易,要求管理人事先传递新股申购计划,结合技术系统进行监督,发现问题,及时纠正。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)巨田基金管理有限公司深圳直销中心 地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层 电话：(0755)82990365、(0755)82993636-8608 传真：(0755)82990631 联系人：季莹 (2)巨田基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市东三环北路15号恒安大厦13层 电话：(010)65951658 传真：(010)65952371 联系人：刘尔宁 (3)巨田基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市淮海中路398号世纪巴士大厦20楼 电话：(021)53066676 传真：(021)53068850 联系人：柴阳 2、代销机构 (1)中国光大银行 地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：王明权 成立时间：1992年8月18日 组织形式：股份制商业银行 注册资本：人民币82.17亿元 电话：(010)68560675 传真：(010)68560661 联系人：张建春 网址：www.cebbank.com (2)申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王明权 电话：(021)54033888 联系人；胡洁静 客户服务电话：(021)962505 网址：www.sw2000.com.cn (3)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 客户服务电话：(021)962588、800-820-6888 传真：(021)62583439 联系人：芮敏祺 联系电话：(021)62580818-213 网址：www.gtja.com (4)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：(021)53594566 传真：(021)53858549 联系人：金芸 客户服务电话：(021)962503 网址：www.htsec.com (5)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号 法定代表人：兰荣 电话：(021)68419125 传真：(021)68419867 联系人：杨盛芳 客户服务电话：(021)68419125 网址：www.xyzq.com.cn (6)华夏证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区新中街68号 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：周济谱 电话：(010)65186758 传真：(010)65182261 联系人：权唐 客户服务电话：400-8888-108(免长途费)； 网址：www.csc108.com (7)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39？45层 法定代表人：宫少林 电话：(0755)82943167 传真：(0755)82943237 联系人：黄健 客户服务电话：4008888111、(0755)26951111 网址：www.newone.com (8)广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河北路大都会广场36、38、41和42层 法定代表人：王志伟 客户服务电话：(020)87555888-875、895 传真：(020)87557985 联系人：肖中梅 网址：www.gf.com.cn (9)大同证券经纪有限责任公司 注册地址：山西大同大北街13号 法定代表人：董祥 电话：(0351)4193679 传真：(0351)4192803 联系人：吴守洲 客户服务电话：(0351)4193593 网址：www.dtsbc.com.cn (10)长江证券有限责任公司 注册地址：武汉市新华下路特8号 法定代表人：明云成 电话：(027)63296362 传真：(021)33130730 联系人：甘露 联系电话：(021)63291352 客户服务电话：4008-888-318、(027)65799883 网址：www.cz318.com.cn (11)联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马国强 电话：(0755)82493561 传真：(0755)82493187 联系人：盛宗凌 客户服务电话：400-8888-5555,(0755)25125666 网址：www.lhzq.com.cn (12)东吴证券有限责任公司 注册地址：苏州市十梓街298号 法定代表人：吴永敏 电话：(0512)65581136 传真：(0512)65588021 联系人：方晓丹 客户服务电话：(0512)96288 网址：www.dwjq.com.cn (13)北京证券有限责任公司 注册地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层 法定代表人：凌新源 电话：(010)68431166 传真：(010)88018657 联系人：白源 客户服务电话：(010)68431166-8009 网址：http：//www.bjzq.com.cn (14)山西证券有限责任公司 注册地址：太原市迎泽大街282号 电话：(0351)8686888 联系人：刘文康 客户服务电话：(0351)8686888 网址：www.i618.com.cn (15)中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话：(010)66568587 联系人：郭京华 客户服务电话：800-820-1868 网址：http：//www.chinastock.com.cn 3、其他代销机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市、网点,并另行公告。 (二)注册登记机构 名称：巨田基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层 办公地址：广东省深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层 法定代表人：王一楠 电话：(0755)82993636 联系人：李锦 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区光华路1号嘉里中心北楼30层 办公地址：北京市朝阳区光华路1号嘉里中心北楼30层 负责人：王琳 电话：(010)65612299 联系人：柯湘 经办律师：宋萍萍、彭晋 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所 注册地址：上海市南京西路1266号恒隆广场50楼 办公地址：上海市南京西路1266号恒隆广场50楼 法定代表人：蔡廷基 电话：(021)53594666-2424 联系人：黎俊文、罗永豪 经办会计师：胡琼、凌云 四、基金的名称 本基金名称：巨田基础行业证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资对象为国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。 八、基金的投资策略 本基金看好基础行业的发展前景,中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合,并注重资产在行业间的配置,适当进行时机选择。 1、资产配置 在正常市场情况下,股票投资比例浮动范围：基金净值的50%？75%；债券投资比例浮动范围：基金净值的20%？45%；现金资产比例浮动范围：基金净值的5%？20%。当市场出现极端情况,系统性风险超出正常水平时,投资比例可作一定调整,但在合理时间内,投资比例将恢复正常市场情况下的水平。 2、选股流程及标准 选股流程为在基础行业股票全样本中剔除ST等禁选股票建立基准库；用相应指标进行筛选形成备选库；运用股票综合评级系统构造投资组合。 选股的标准主要是针对基础行业特点,对上市公司进行财务状况分析、内在价值分析和相对价值分析,研究内容包括上市公司核心竞争力、持续经营能力、公司治理结构、未来经营状况和现金流、财务状况和相对价值等方面。以持续盈利和稳定增长为核心标准,对上市公司进行分行业综合评级,立足于发现具有长期投资价值的上市公司,进而根据行业配置要求构造投资组合。 3、投资流程 (1)研究发展部提出市场策略研究报告和宏观经济、行业、上市公司分析报告。 研究员在广泛参考和利用公司外部的研究成果,尤其是研究实力雄厚的证券经营机构提供的研究报告,并经常走访上市公司,拜访国家有关部委,了解国家宏观经济政策及行业发展状况的基础上,经过筛选、归纳和整理,定期或不定期地撰写市场策略研究报告和宏观经济分析报告、行业分析报告、上市公司分析报告。 研究发展部向投资决策委员会和投资管理部提供研究报告,作为其投资决策依据。 (2)投资决策委员会决议确定本基金资产分配比例 投资决策委员会根据基金经理提供的策略分析报告和研究发展部提供的研究报告,决议确定基金资产的股票、债券、现金分配比例和总体投资计划。 (3)基金经理制定具体的投资策略和投资组合方案 基金经理小组根据投资决策委员会确定的基金总体投资计划,参考研究发展部的宏观、行业、企业及市场分析报告,制定投资仓位以及具体的资产分配比例,选择行业和个股,构造投资组合方案。 (4)基金投资组合方案经投资决策委员会审核后,由基金经理向集中交易室下达具体交易指令。 (5)风险控制委员会提出风险控制建议 风险控制委员会根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估,并提出风险防范措施。监察稽核部对计划的执行过程进行日常监督,投资计划执行完毕,本基金经理小组负责向投资决策委员会提出总结报告。 (6)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资流程。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 上证综指与深证综指的复合指数×75%＋中信全债指数×20%＋同业存款利率×5% 复合指数＝(上证A股流通市值/A股总流通市值)×上证综指＋(深证A股流通市值/A股总流通市值)×深证综指 十、基金的风险收益特征 自基金合同生效以来,本基金收益优于比较基准,BETA值(0.5412)、标准差(详见本报告第十二部分)等风险指标小于比较基准,具有良好的风险收益特征。由于基金合同生效不满一年,以上数据有可能未完全反映本基金的风险收益特征。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定,于2004年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、期末基金资产组合情况 资产名称 金额 占基金资产总值比例 股票 1,180,816,032.41 53.68% 债券 597,095,906.81 27.14% 银行存款和清算备付金 414,627,614.64 18.85% 其它资产 7,256,848.52 0.33% 基金资产总计 2,199,796,402.38 100.00% 2、期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末股票市值 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 189,329,856.80 8.82% C 制造业 217,194,722.40 10.12% C0 食品、饮料 0.00 0.00% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 8,415,629.43 0.39% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 140,877,407.50 6.56% C7 机械、设备、仪表 67,901,685.47 3.16% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 308,964,250.45 14.39% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 442,957,615.20 20.64% G 信息技术业 11,690,867.92 0.54% H 批发和零售贸易 0.00 0.00% I 金融、保险业 0.00 0.00% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 10,678,719.64 0.50% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 1,180,816,032.41 55.01% 3、基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 库存数量 期末市值 市值占净值比例 000039 中集集团 6,141,125 140,877,407.50 6.56% 600026 中海发展 13,643,681 133,162,326.56 6.20% 600900 长江电力 10,416,077 90,932,352.21 4.24% 600009 上海机场 6,011,056 84,996,331.84 3.96% 600011 华能国际 9,378,728 83,939,615.60 3.91% 000089 深圳机场 5,902,549 60,619,178.23 2.82% 600188 兖州煤业 4,304,386 60,132,272.42 2.80% 000956 中原油气 5,708,441 54,629,780.37 2.55% 600018 上港集箱 3,405,673 50,744,527.70 2.36% 000027 深能源Ａ 5,282,665 49,392,917.75 2.30% 4、期末按券种分类的债券投资组合 券种 期末市值 市值占净值比例 国债 280,497,875.10 13.07% 金融债 98,610,000.00 4.59% 企业债 100,000,000.00 4.66% 可转债 117,988,031.71 5.50% 合计 597,095,906.81 27.82% 注：金融债为可计入国家债券投资的国家政策性银行发行的债券：04国开07。 5、基金投资前五名债券明细 债券名称 期末市值 市值占净值比例 04国债（5） 129,218,715.20 6.02% 04国债（1） 101,279,159.90 4.72% 04中信国安债 100,000,000.00 4.66% 04国开07 98,610,000.00 4.59% 04国债（2） 50,000,000.00 2.33% 6、投资组合报告附注 (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体并没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)其他资产的构成 序号 资产科目名称 金额 1 交易保证金 936,191.30 2 应收利息 6,151,138.72 3 应收申购款 169,518.50 合计 7,256,848.52 (4)持有的处于转股期的可转换债券明细 可转债代码 可转债名称 期末市值 市值占净值％ 126301 丝绸转2 6,081,848.40 0.28% 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同生效以来至2004年9月30日,本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较表： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差④ 过去一个月 3.98% 0.98% 3.90% 1.53% 过去三个月 4.66% 0.76% 0.29% 1.15% 自基金合同 生效起至今 -2.14% 0.64% -15.75% 1.04% 阶段 ①－③ ②－④ 过去一个月 0.08% -0.55% 过去三个月 4.38% -0.39% 自基金合同 生效起至今 13.61% -0.40% 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、证券交易费用、基金合同生效后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、按照国家有关规定可以从基金资产中列支的其他费用。 1、基金管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。具体计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数； H为每日应付的基金管理费； E为前一日的基金资产净值。 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提,具体计算方法如下： H＝E×2.5‰÷当年天数； H为每日应支付的基金托管费； E为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 3、其他基金费用根据有关法规及相关协议规定,按费用实际支出金额,列入当期费用,由基金托管人从基金资产中支付。基金合同生效前的验资费、律师费、基金合同、招募说明书、发行公告等信息披露费用由基金管理人承担。 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会。 (二)与基金销售有关的费用 自基金合同生效以来,本基金的申购赎回实行的是固定费率,即申购费率1.5%、赎回费率0.5%。为了鼓励投资者积极申购及长期持有本基金,从2004年11月12日开始,本基金的申购和赎回费率标准将作部分调整,新的费率标准如下： 1、申购费 本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在1天之内如果有多笔申购,适用按单笔分别计算,费率表如下： 申购金额 申购费率 100万元以下 1.5% 100万元(含)－1000万元 1.2% 1000万元(含)以上 0.8% 申购费用由基金申购人承担,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费 赎回费用由赎回人承担,所收取的赎回费40%归基金资产,60%用于支付注册登记费及其他必要的手续费。费率表如下： 持有基金份额期限 赎回费率 365天以内 0.5% 满365天不满730天 0.25% 满730天后 0% 3、经报中国证监会批准,基金管理人可以上述范围内调整申购费率和赎回费率,并最迟于新费率开始实施前两日在至少一种指定媒体予以公告。如果调高申购或赎回费率,则须经基金份额持有人大会通过。 在法规允许的情况下,基金管理人可以根据投资人的认购金额、申购金额的数量适用不同的认购、申购费率标准,但须按规定提前公告。 在法规允许的情况下,基金管理人可以对选择在赎回时缴纳认购费或者申购费的基金份额持有人,根据其持有基金份额的期限适用不同的认购、申购费率标准,但须按规定提前公告。 在法规允许的情况下,基金管理人可以根据基金份额持有人持有基金份额的期限适用不同的赎回费率标准,但须按规定提前公告。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2004年2月17 日刊登的《巨田基础行业证券投资基金招募说明书》(以下简称“原招募说明书)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金的管理活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下： 1、根据有关法规的最新规定,对原招募说明书进行了结构的调整。新增了“相关服务机构”、“基金合同的生效”、“基金的业绩”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”、“对基金份额持有人的服务”、“其他应披露事项”7个部分,删除了原招募说明书中“基金设立”、“本次发行有关当事人”、“本次发行安排”、“基金成立”、“基金持有人的权利、义务和相关服务”5个部分。 另外,根据有关法规的最新规定,将原招募说明书中“基金管理人的风险管理和内部控制制度”部分并入“基金管理人”部分,“基金费用”与“基金税收”部分合并为“基金的费用与税收”,“基金终止”与“基金清算”合并为“基金的终止与清算”。 2、根据新法规中的表述方式,重新规范了一些提法,将原招募说明书中的“基金契约”改为“基金合同”、“基金单位”改为“基金份额”、“基金持有人”改为“基金份额持有人”、“单位基金资产净值”改为“基金份额净值”、“发行公告”改为“发售公告”。 另外,在释义部分,取消对“公开说明书”的释义项,将“招募说明书”的释义内容扩展为“指《巨田基础行业证券投资基金招募说明书》及其更新”。 3、根据法律法规的变化,将原招募说明书中“《暂行办法》、《试点办法》”的表述方式改为“《基金法》及相关法律法规”。 另外,在释义部分,取消对“《暂行办法》”、“《试点办法》”的释义项,增加“基金法”的释义项,即“指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起正式实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及立法机关对其作出的修订”。 4、对“基金托管人”的相关内容进行了更新。 5、在“基金管理人”部分,增加了“投资决策委员会成员介绍”、“基金管理人职责”和“基金经理承诺”的内容,取消了“基金管理人权利与义务”和“基金管理人更换条件和程序”的内容。 6、在“相关服务机构”部分,增加北京证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司为代销机构。 7、在“基金的投资”部分补充本基金最近一期投资组合报告的内容。 8、在“基金的财产”部分根据“第5号令”的规定,增加了部分条款。 9、基金的默认分红方式改为现金分红。 10、在“基金的费用与税收”部分,将基金费用分“与基金运作有关的费用”和“与基金销售有关的费用”两类进行说明。 11、在“基金的费用与税收”部分,对“与基金销售有关的费用”的内容进行了更新,从2004年11月12日开始,本基金将实行新的申购、赎回费率。 12、在“基金的信息披露”部分,根据《基金法》和《信息披露管理办法》对基金公开披露信息的分类及披露时间、方式等要求对原招募说明书中“基金的信息披露”部分进行了修改。 13、根据《基金法》和《信息披露管理办法》对基金临时信息的披露时间要求,对原招募说明书中涉及到基金临时信息披露的时间进行了更新。 巨田基金管理有限公司 2004年11月9日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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