财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)  基金公开信息
流水号 685301
基金代码 004126
公告日期 2012-04-24
编号 1
标题 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金2012年第1季度报告
信息全文 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年四月二十四日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年4月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛增利分级债券
基金主代码 166401
基金运作方式 契约型(创新封闭式)。本基金封闭期为三年（含三年），封闭期届满后转为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2011年12月13日
报告期末基金份额总额 905,860,918.69份
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现投资目标。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下，其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 浦银安盛增利分级债券A 浦银安盛增利分级债券B
下属两级基金的交易代码 150062 150063
报告期末下属两级基金的份额总额 634,102,654.37份 271,758,264.32份
下属两级基金的风险收益特征 从本基金所分成的两类基金份额来看，由于本基金资产及收益的分配安排，A类份额为预期风险低、预期收益相对稳定的基金份额。 从本基金所分成的两类基金份额来看，由于本基金资产及收益的分配安排，B类份额为预期风险较高、预期收益较高的基金份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2012年1月1日-2012年3月31日） 报告期（2011年12月13日-2011年12月31日）
1.本期已实现收益 15,597,845.98 1,170,669.16
2.本期利润 28,638,765.50 1,938,975.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.0316 0.0021
4.期末基金资产净值 936,438,660.16 907,799,894.66
5.期末基金份额净值 1.034 1.002
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.19% 0.08% 0.88% 0.04% 2.31% 0.04%
自基金成立起至今 3.40% 0.08% 1.14% 0.03% 2.26% 0.05%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年12月13日至2012年3月31日）

注：1、本基金合同生效日为2011年12月13日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
2、根据基金合同第十二部分第六条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止报告期末，本基金建仓期尚未结束。
3.3 其他指标
单位：人民币元
其他指标 报告期
2012年1月1日-2012年3月31日
浦银安盛增利分级债券A与浦银安盛增利分级债券B份额配比 7：3
期末浦银增利A份额参考净值 1.016
期末浦银增利A份额累计参考净值 1.016
期末浦银增利B份额参考净值 1.076
期末浦银增利B份额累计参考净值 1.076
浦银增利A的预计年收益率 5.25%

其他指标 报告期
2011年12月13日－2011年12月31日
浦银安盛增利分级债券A与浦银安盛增利分级债券B份额配比 7：3
期末浦银增利A份额参考净值 1.003
期末浦银增利A份额累计参考净值 1.003
期末浦银增利B份额参考净值 1.001
期末浦银增利B份额累计参考净值 1.001
浦银增利A的预计年收益率 5.25%

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
薛铮 本基金基金经理兼浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理以及浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理 2011-12-13 - 6 薛铮，上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2008年5月，在红顶金融研究中心担任固定收益研究员。2008年6月至2009年6月，在上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司，任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员。2011年6月起，担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2011年12月起担任本基金基金经理。2012年2月起兼任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。
注： 1、薛铮作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度GDP增速下降，而1、2月份货币信贷投放低于预期，在银行间流动性短期紧张之后，央行下调一次存准率0.5%，货币政策力度微调，整体经济增长面临曲折性。通胀水平有所下行，但燃油价格上调后期有传导可能，年内CPI控制目标4%不低。货币政策一季度着力在公开市场操作和下调存准率，未来逆周期管理方面，存准率仍有下调空间，而降息可能较小，主要为不对称方式调降贷款利率。一季度债市整体延续上涨势头，行情由利率债、高等级信用债向中低评级信用债轮动，基金配置了较多高收益债券，并适度杠杆放大，较为充分的分享了债券市场的行情，收益增强效果显著。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期净值收益率为3.19%，同期业绩比较基准收益率为0.88%，本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,383,807,122.99 93.62
其中：债券 1,383,807,122.99 93.62
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 80,662,593.26 5.46
6 其他各项资产 13,708,386.37 0.93
7 合计 1,478,178,102.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 13,824,200.00 1.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,186,711,522.99 126.73
5 企业短期融资券 40,490,000.00 4.32
6 中期票据 142,276,000.00 15.19
7 可转债 505,400.00 0.05
8 其他 - -
9 合计 1,383,807,122.99 147.77
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 122112 11沪大众 500,000 50,300,000.00 5.37
2 122880 10天业债 499,990 50,298,994.00 5.37
3 122115 11华锐01 500,000 50,100,000.00 5.35
4 1280081 12贵阳经开债 500,000 50,000,000.00 5.34
5 122921 10郴州债 435,710 43,810,640.50 4.68
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金本报告期末未持有股票。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,385,053.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 73,333.25
8 其他 -
9 合计 13,708,386.37
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 505,400.00 0.05
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 基金份额变动
单位：份
浦银安盛增利分级债券A 浦银安盛增利分级债券B
本报告期期初基金份额总额 634,102,654.37 271,758,264.32
本报告期期间总申购份额 0.00 0.00
减：本报告期期间总赎回份额 0.00 0.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以＂-＂填列） - -
本报告期期末基金份额总额 634,102,654.37 271,758,264.32
§7 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2012年3月16日召开股东会，审议部分董事及监事更换事项。选举廖正旭先生、林道峰先生为公司内部董事，选举 James Young先生为公司监事。陈士俊先生为公司新一任职工监事。公司原董事James Young先生、刘以研先生，原监事廖正旭先生、戴刚先生（职工监事），均因职务发生变动，不再担任原职。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛增利分级债券型证券投资基金设立的文件
2、 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。

8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。




浦银安盛基金管理有限公司
二〇一二年四月二十四日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑