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| 国寿安保稳恒混合A(001845) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 684687 | ||||||||
| 基金代码 | 001845 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 1月 21日 国寿安保稳定回报混合 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保稳定回报混合 交易代码 001845 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 9月 29日 报告期末基金份额总额 961,346,769.12份 投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资 管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比 例下，配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在有效控制下 行风险的前提下，为投资人获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行 有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定 不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的 比例，追求绝对收益，回避市场风险。 本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将通 过全球视野选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的 股票。在价值取向上，采用合适的股票估值模型与分析系统选股模 型，选择具有投资价值的行业股票，构造投资组合。本基金认为， 通过定量和定性分析，并结合深入的基本面分析和实地调查研究， 最后通过横向和纵向比较估值分析，可筛选出那些获利能力强、成 长性高、财务健康、核心竞争优势明显、公司治理完善的上市公司。 本基金的固定收益类资产投资策略主要包括：类属资产配置策略、 期限结构策略、证券选择策略、回购套利策略、可转换债券投资策 略，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变 国寿安保稳定回报混合 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 化进行预测，相机而动、积极调整。 本基金将权证投资作为加强基金风险控制、提高基金投资收益的辅 助手段。管理人将根据权证对应公司基本面研究确定权证的合理价 值，并结合权证定价模型、价差策略等，追求资产稳定的当期收益。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×75%+沪深 300指数收益率×25%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为 0%-40%。从预 期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益的投资 品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保稳定回报 A 国寿安保稳定回报 C 下属分级基金的交易代码 001845 002309 报告期末下属分级基金的 份额总额 959,880,189.40份 1,466,579.72份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 国寿安保稳定回报 A 国寿安保稳定回报 C 1．本期已实现收益 23,827,379.53 -471.47 2．本期利润 1,161,430.07 -11,126.20 3．加权平均基金份额本期利润 0.0007 -0.0168 4．期末基金资产净值 982,992,418.94 1,540,935.00 5．期末基金份额净值 1.024 1.051 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩 指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保稳定回报 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.49% 0.12% -1.28% 0.24% 0.79% -0.12% 国寿安保稳定回报 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.47% 0.12% -1.28% 0.24% 0.81% -0.12% 国寿安保稳定回报混合 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国寿安保稳定回报混合 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 注：本基金基金合同生效日为 2015年 9月 29日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 本基金 C类份额作为新增加份额自 2016年 1月 4日起开放申赎业务，于 2016年 1月 14日正 式发生申购业务，因此相关财务指标自 2016年 1月 14日起计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投资管 理部总 经理、基 金经理 2015年 9 月 29日 - 19年 董瑞倩女士，硕士。曾任工 银瑞信基金管理有限公司 专户投资部基金经理，中银 国际证券有限责任公司定 息收益部副总经理、执行总 经理；现任国寿安保基金管 理有限公司投资管理部总 经理，国寿安保尊享债券型 国寿安保稳定回报混合 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 证券投资基金、国寿安保尊 益信用纯债一年定期开放 债券型证券投资基金、国寿 安保稳定回报混合型证券 投资基金、国寿安保尊盈一 年定期开放债券型证券投 资基金、国寿安保稳健回报 混合型证券投资基金、国寿 安保保本混合型证券投资 基金及国寿安保尊利增强 回报债券型证券投资基金 基金经理。 吴闻 基金经 理 2015年 10 月 27日 - 8年 吴闻先生，硕士。曾任中信 证券股份有限公司债务资 本市场部高级经理，固定收 益部副总裁，2014年 9月加 入国寿安保基金管理有限 公司任基金经理助理，现任 国寿安保稳定回报混合型 证券投资基金、国寿安保稳 健回报混合型证券投资基 金和国寿安保保本混合型 证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保稳定回报混 合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责 的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 国寿安保稳定回报混合 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度中国债券市场经历了显著回调，背后有多方面原因。首先，国内高 频行业数据较好、工业品价格涨幅扩大，海外发达国家与新兴市场国家经济企稳，尤 其是特朗普当选美国总统后推升了美国财政刺激和全球再通胀预期，经济基本面对债 市形成利空。其次，监管部门对降杠杆、防风险的态度更加明朗，央行引导金融机构 延长逆回购期限，并考虑将表外理财纳入 MPA考核，融资成本逐步抬升。最后，在基 本面和资金面利空的双重影响下，债券市场出现机构赎回、下跌、进一步赎回的负循 环，部分机构业务违规的风险事件加剧了调整幅度。 权益市场方面，四季度 A股表现分化，低估值蓝筹板块受经济企稳、国企改革等 因素影响上涨，高估值板块在产业资本减持、业绩兑现压力下多数下跌。 本基金在报告期内维持中低杠杆，重点配置中高等级、中短久期信用债，权益资 产仓位较低。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 12月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.024元，累计份额净值 为 1.024元；C类基金份额净值为 1.051，累计份额净值为 1.051。报告期内 A类基金 份额净值增长率为-0.49%，C类基金份额净值增长率为-0.47%，同期业绩基准涨幅为 -1.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 63,334,314.47 5.52 其中：股票 63,334,314.47 5.52 2 基金投资 - - 国寿安保稳定回报混合 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 3 固定收益投资 792,606,021.30 69.04 其中：债券 792,606,021.30 69.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 261,480,349.67 22.78 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,314,897.09 0.90 8 其他资产 20,334,967.40 1.77 9 合计 1,148,070,549.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,640,520.00 0.17 B 采矿业 18,716,202.60 1.90 C 制造业 13,965,560.37 1.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 2,803,400.00 0.28 G 交通运输、仓储和邮政业 2,996,760.00 0.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,100,580.67 0.52 J 金融业 12,398,377.30 1.26 K 房地产业 3,762,000.00 0.38 L 租赁和商务服务业 1,935,321.30 0.20 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 63,334,314.47 6.43 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601857 中国石油 890,343 7,078,226.85 0.72 2 601288 农业银行 2,053,867 6,366,987.70 0.65 国寿安保稳定回报混合 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 3 000001 平安银行 651,056 5,924,609.60 0.60 4 000858 五 粮 液 141,700 4,885,816.00 0.50 5 000333 美的集团 144,200 4,062,114.00 0.41 6 600028 中国石化 737,500 3,989,875.00 0.41 7 601808 中海油服 308,000 3,951,640.00 0.40 8 002285 世联行 495,000 3,762,000.00 0.38 9 002155 湖南黄金 322,835 3,696,460.75 0.38 10 300329 海伦钢琴 190,400 3,065,440.00 0.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 29,965,003.40 3.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,168,000.00 2.05 其中：政策性金融债 20,168,000.00 2.05 4 企业债券 221,319,680.70 22.48 5 企业短期融资券 370,476,000.00 37.63 6 中期票据 149,311,000.00 15.17 7 可转债（可交换债） 1,366,337.20 0.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 792,606,021.30 80.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 127086 10乌城投 840,000 84,050,400.00 8.54 2 041655007 16阳煤 CP002 500,000 50,235,000.00 5.10 3 011698407 16湘粮 SCP001 500,000 49,840,000.00 5.06 4 041652021 16北部湾 CP001 500,000 49,825,000.00 5.06 5 122705 12苏交通 401,860 40,330,669.60 4.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 国寿安保稳定回报混合 2016年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 213,691.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,121,275.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,334,967.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保稳定回报 A 国寿安保稳定回报 C 报告期期初基金份额总额 5,135,920,126.51 12,269.23 报告期期间基金总申购份额 81,595.68 1,456,711.61 减:报告期期间基金总赎回份额 4,176,121,532.79 2,401.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 国寿安保稳定回报混合 2016年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 959,880,189.40 1,466,579.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保稳定回报混合型证券投资基金募集的文件 8.1.2 《国寿安保稳定回报混合型证券投资基金基金合同》 8.1.3 《国寿安保稳定回报混合型证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保稳定回报混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 8.3 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 8.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2017年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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