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| 汇添富季季红定期开放债券(164702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 678122 | ||||||||
| 基金代码 | 164702 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富季季红定期开放债券 场内简称 添富季红 交易代码 164702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月26日 报告期末基金份额总额 412,973,119.65份 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础上，追求资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金80%以上的基金资产投资于债券资产，并在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参与权益类资产配置，适度把握市场时机，力争为基金资产获取稳健回报。 业绩比较基准 银行三年期定期存款税后利率+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：本基金自基金合同生效后，每封闭运作三年，集中开放一次申购和赎回。每三年（含三年）为一个封闭期。在此期间，投资者不能申购、赎回基金份额，但本基金可以在深圳证券交易所上市交易。每个封闭期到期日的次一工作日起（含该工作日），本基金将进入开放期。开放期不少于一周、不超过一个月，在此期间，投资者可以申购、赎回基金份额。开放期结束的次日（含该日）起，本基金进入下一个为期三年的封闭期。依此类推，循环运作。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 1.本期已实现收益 4,172,608.32 2.本期利润 -12,658,398.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0307 4.期末基金资产净值 419,146,167.75 5.期末基金份额净值 1.015 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.98% 0.16% 0.94% 0.01% -3.92% 0.15% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年7月26日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 本基金自基金合同生效后，每封闭运作三年，集中开放一次申购和赎回。每三年（含三年）为一个封闭期。在封闭期内，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（但在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内，不受前述投资组合比例的限制）。权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。在开放期内，本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 汇添富增强收益债券基金、汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金、汇添富收益快钱货币基金、汇添富鑫瑞债券基金的基金经理，固定收益投资总监。 2012年7月26日 - 14年 国籍：中国。学历：华东师范大学金融学博士。相关业务资格：基金从业资格。从业经历：曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任总经理助理、固定收益投资总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理，2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基金经理，2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理，2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券基金的基金经理，2013年11月6日至今任汇添富纯债(LOF)基金（原汇添富互利分级债券基金）的基金经理，2013年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币基金的基金经理，2014年1月21日至2015年3月31日任汇添富收益快线货币基金的基金经理，2014年12月23日至今任汇添富收益快钱货币基金的基金经理，2016年12月26日至今任汇添富鑫瑞债券基金的基金经理。 李怀定 汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金、汇添富达欣混合基金、汇添富盈鑫保本混合基金、汇添富稳健添利定期开放债券基金、汇添富长添利定期开放债券基金、汇添富新睿精选混合基金、汇添富鑫瑞债券基金的基金经理。 2015年11月18日 - 8年 国籍：中国。学历：复旦大学经济学博士。相关业务资格：基金从业资格。从业经历：曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师，国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理，2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金（原汇添富互利分级债券基金）的基金经理，2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理，2016年3月11日至今任汇添富盈鑫保本混合基金的基金经理，2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理，2016年12月6日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理，2016年12月21日至今任汇添富新睿精选混合基金的基金经理，2016年12月26日至今任汇添富鑫瑞债券基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度尽管工业增加值保持弱势，但工业企业利润增速突然加速上行，工业产成品库存持续回升，投资和进口增速也出现改善，显示实体经济出现回暖迹象。四季度工业品价格指数受供给侧改革和海外大宗商品价格影响继续大幅反弹，并对消费物价指数开始产生传导作用，通胀压力逐步增加。在经济回暖、通胀压力增加背景下，四季度货币政策出现收紧迹象，央行在公开市场上明显拉长了逆回购的融资期限，缓慢抬升了资金利率中枢，并在4季度末转向中性的态度非常明显。四季度债券市场大幅上行，特别是11月下旬以来，随着实体经济回暖、通胀压力逐步增加和货币政策收紧，叠加美联储加息，特别是金融机构代持违约，债券市场的信任体系崩塌，资金链断裂，导致资金利率和债券收益率大幅提升，各类债券收益率普遍上行100-200BP。 四季度债券市场收益率大幅上行，本组合配置上明显降低了债券仓位，降低了组合久期和杠杆，但因债券市场收益率调整幅度大幅超预期，组合净值出现一定的回撤。 报告期内基金的业绩表现 本基金四季度收益率为-2.98%，同期业绩比较基准收益率为0.94%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 422,584,291.20 97.10 其中：债券 422,584,291.20 97.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,196,100.58 1.42 8 其他资产 6,443,442.89 1.48 9 合计 435,223,834.67 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 412,587,880.00 98.44 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 9,996,411.20 2.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 422,584,291.20 100.82 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 136009 15红星01 250,000 24,605,000.00 5.87 2 124987 14昆经开 200,000 21,084,000.00 5.03 3 127274 15铜城投债 200,000 20,666,000.00 4.93 4 122456 15绿城03 200,000 20,114,000.00 4.80 5 112297 15粤科债 200,000 20,034,000.00 4.78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,611.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,433,831.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,443,442.89 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 8,805,838.00 2.10 2 127003 海印转债 271,169.40 0.06 3 110035 白云转债 209,260.80 0.05 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 412,973,119.65 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 412,973,119.65 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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