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| 山证日日添利货币B(001176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 625810 | ||||||||
| 基金代码 | 001176 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：山西证券股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 2 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山证日日添利货币 场内简称 - 基金主代码 001175 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月14日 报告期末基金份额总额 2,738,552,506.84份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩 余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分 析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和 保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 山西证券股份有限公司 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 3 页 共 17 页 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 山证日日添利货币 A 山证日日添利货币 B 山证日日添利 货币C 下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177 报告期末下属分级基金的 份额总额 26,848,160.10 632,871,140.63 2,078,833,206.1 1 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年07月01日-2016年09月30日） 山证日日添利货币 A 山证日日添利货币 B 山证日日添利 货币C 1.本期已实现收益 158,762.23 5,194,410.36 5,576,014.79 2.本期利润 158,762.23 5,194,410.36 5,576,014.79 3.期末基金资产净值 26,848,160.10 632,871,140.63 2,078,833,206.1 1 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、山证日日添利货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6060 % 0.0002 % 0.0895 % 0.0000% 0.5165 % 0.0002 % 2、山证日日添利货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 业绩比 较基准 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 4 页 共 17 页 准差② 收益率 ③ 准差④ 过去三个月 0.6693 % 0.0001 % 0.0895 % 0.0000% 0.5798 % 0.0001 % 3、山证日日添利货币C 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.2271 % 0.0002 % 0.0895 % 0.0000% 0.1376 % 0.0002 % 注：1、本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）； 2、本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 山证日日添利货币A 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年05月14日-2016年09月30日） 山证日日添利货币A 基金基准 2015-05-14 2015-07-25 2015-10-05 2015-12-16 2016-02-26 2016-05-08 2016-07-19 2016-09-30 3.5% 3% 2.5% 2 1.5% 1 0.5% 0% 山证日日添利货币B 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年05月14日-2016年09月30日） 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 5 页 共 17 页 山证日日添利货币B 基金基准 2015-05-14 2015-07-25 2015-10-05 2015-12-16 2016-02-26 2016-05-08 2016-07-19 2016-09-30 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 山证日日添利货币C 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年05月19日-2016年09月30日） 山证日日添利货币C 基金基准 2015-05-19 2015-07-29 2015-10-08 2015-12-19 2016-02-28 2016-05-10 2016-07-20 2016-09-30 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 注：1、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投 资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 6 页 共 17 页 华志贵 本基金 的基金 经理 2015年05月 14日 － 12年 华志贵先生，复旦大学经 济学硕士。2004年5月至 2008年8月，在东方证券股 份有限公司固定收益业务 总部任高级投资经理； 2008年9月至2009年8月， 在中欧基金管理有限公 司，从事研究、投资工作； 2009年9月，加入华宝兴业 基金管理有限公司，2010 年6月至2011年9月担任华 宝兴业现金宝货币市场基 金基金经理；2010年6月至 2013年4月担任华宝兴业 增强收益债券型投资基金 基金经理；2011年4月至 2014年5月担任华宝兴业 可转债基金基金经理。 2014年10月加盟本公司公 募基金部，2015年5月任山 西证券日日添利货币市场 基金基金经理。2016年5 月任山西证券保本混合型 证券投资基金基金经理。 注：1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基 金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 7 页 共 17 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管 理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管 理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规 定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等 违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备 选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策 委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交 易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，在流动性与收益率的动态平衡中，采取配置适度比例的高资质短融以提高 收益率，辅以存款、逆回购和现金资产以保障基金的流动性。在短融选择策略中，兼顾 短期与中期收益，维持中等以上的久期。在9月份资金价格较高时，通过稍长期限的回 购提高基金收益。信用控制上，坚决不碰资质差的短融。整体来看，该策略取得了比较 好的效果。 接下来，基金仍然会延续上述风格。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内本基金份额A净值收益率为0.6060%，同期业绩比较基准收益率为 0.0895%。 本报告期内本基金份额B净值收益率为0.6693%，同期业绩比较基准收益率为 0.0895%。 本报告期内本基金份额C净值收益率为0.2271%，同期业绩比较基准收益率为 0.0895%。 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 8 页 共 17 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 2,310,108,637.62 83.30 其中：债券 2,310,108,637.62 83.30 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 174,200,501.30 6.28 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 243,820,437.24 8.79 4 其他资产 45,011,044.01 1.62 5 合计 2,773,140,620.17 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.64 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 29,999,835.00 1.10 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 9 页 共 17 页 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 113 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 89 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内，本基金投资组合的平均剩余期限未发生超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 22.57 1.10 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 17.16 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 6.58 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 7.66 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 45.65 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 99.62 1.10 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 10 页 共 17 页 注：报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 2,289,989,199.64 83.62 6 中期票据 20,119,437.98 0.73 7 同业存单 － － 8 其他 － － 9 合计 2,310,108,637.62 84.36 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 041663004 16首钢CP002 1,500,000 150,014,374.18 5.48 2 041653025 16新兴铸管 CP002 1,100,000 109,934,670.37 4.01 3 041557005 15中色CP002 1,000,000 99,980,363.37 3.65 4 041664009 16甘公投CP001 900,000 89,907,970.92 3.28 5 041572017 15日照港CP002 700,000 70,012,810.04 2.56 6 011698268 16云能投 SCP005 600,000 59,976,702.33 2.19 7 011698023 16首钢SCP001 500,000 50,195,655.52 1.83 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 11 页 共 17 页 8 041682001 16忠旺CP001 500,000 50,166,718.64 1.83 9 041558111 15鲁宏桥CP004 500,000 50,098,290.27 1.83 10 011620001 16中铝SCP001 500,000 50,096,947.83 1.83 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0678% 报告期内偏离度的最低值 -0.0327% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0380% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：无。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商 定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 44,998,001.01 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 12 页 共 17 页 4 应收申购款 13,043.00 5 其他应收款 － 6 其他 － 7 合计 45,011,044.01 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 山证日日添利 货币A 山证日日添利 货币B 山证日日添利 货币C 报告期期初基金份额总额 27,412,828.03 612,500,519.67 2,190,306,392.6 0 报告期期间基金总申购份额 37,384,095.78 747,205,434.26 12,978,408,056. 86 减：报告期期间基金总赎回份额 37,948,763.71 726,834,813.30 13,089,881,243. 35 报告期期末基金份额总额 26,848,160.10 632,871,140.63 2,078,833,206.1 1 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利发放 2016年07月01 日 46,335.48 46,335.48 0.00% 2 红利发放 2016年07月04 日 136,684.17 136,684.17 0.00% 3 红利发放 2016年07月05 日 44,543.44 44,543.44 0.00% 4 红利发放 2016年07月06 日 43,826.87 43,826.87 0.00% 5 红利发放 2016年07月07 日 43,688.12 43,688.12 0.00% 6 红利发放 2016年07月08 43,974.51 43,974.51 0.00% 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 13 页 共 17 页 日 7 红利发放 2016年07月11 日 131,530.56 131,530.56 0.00% 8 红利发放 2016年07月12 日 42,600.74 42,600.74 0.00% 9 红利发放 2016年07月13 日 42,910.53 42,910.53 0.00% 10 红利发放 2016年07月14 日 43,585.05 43,585.05 0.00% 11 红利发放 2016年07月15 日 44,079.88 44,079.88 0.00% 12 红利发放 2016年07月18 日 131,830.48 131,830.48 0.00% 13 红利发放 2016年07月19 日 44,313.62 44,313.62 0.00% 14 红利发放 2016年07月20 日 44,395.12 44,395.12 0.00% 15 红利发放 2016年07月21 日 44,303.47 44,303.47 0.00% 16 红利发放 2016年07月22 日 43,874.56 43,874.56 0.00% 17 红利发放 2016年07月25 日 129,742.70 129,742.70 0.00% 18 红利发放 2016年07月26 日 44,542.51 44,542.51 0.00% 19 红利发放 2016年07月27 日 44,914.43 44,914.43 0.00% 20 红利发放 2016年07月28 日 45,137.26 45,137.26 0.00% 21 红利发放 2016年07月29 日 45,132.62 45,132.62 0.00% 22 红利发放 2016年08月01 日 134,520.50 134,520.50 0.00% 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 14 页 共 17 页 23 红利发放 2016年08月02 日 43,633.51 43,633.51 0.00% 24 红利发放 2016年08月03 日 43,618.39 43,618.39 0.00% 25 红利发放 2016年08月04 日 43,619.09 43,619.09 0.00% 26 红利发放 2016年08月05 日 43,377.19 43,377.19 0.00% 27 红利发放 2016年08月08 日 128,125.90 128,125.90 0.00% 28 红利发放 2016年08月09 日 42,898.20 42,898.20 0.00% 29 红利发放 2016年08月10 日 42,284.62 42,284.62 0.00% 30 红利发放 2016年08月11 日 43,025.07 43,025.07 0.00% 31 红利发放 2016年08月12 日 43,579.63 43,579.63 0.00% 32 红利发放 2016年08月15 日 130,449.02 130,449.02 0.00% 33 红利发放 2016年08月16 日 42,453.68 42,453.68 0.00% 34 红利发放 2016年08月17 日 43,474.13 43,474.13 0.00% 35 红利发放 2016年08月18 日 43,821.08 43,821.08 0.00% 36 红利发放 2016年08月19 日 43,433.83 43,433.83 0.00% 37 红利发放 2016年08月22 日 128,648.40 128,648.40 0.00% 38 红利发放 2016年08月23 日 43,597.14 43,597.14 0.00% 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 15 页 共 17 页 39 红利发放 2016年08月24 日 43,592.58 43,592.58 0.00% 40 红利发放 2016年08月25 日 44,169.50 44,169.50 0.00% 41 红利发放 2016年08月26 日 43,765.49 43,765.49 0.00% 42 红利发放 2016年08月29 日 132,077.31 132,077.31 0.00% 43 红利发放 2016年08月30 日 44,110.44 44,110.44 0.00% 44 红利发放 2016年08月31 日 43,980.19 43,980.19 0.00% 45 红利发放 2016年09月01 日 44,429.94 44,429.94 0.00% 46 红利发放 2016年09月02 日 43,938.92 43,938.92 0.00% 47 红利发放 2016年09月05 日 132,973.24 132,973.24 0.00% 48 红利发放 2016年09月06 日 43,186.86 43,186.86 0.00% 49 红利发放 2016年09月07 日 43,808.37 43,808.37 0.00% 50 红利发放 2016年09月08 日 43,998.32 43,998.32 0.00% 51 红利发放 2016年09月09 日 44,136.33 44,136.33 0.00% 52 红利发放 2016年09月12 日 131,753.96 131,753.96 0.00% 53 红利发放 2016年09月13 日 43,569.27 43,569.27 0.00% 54 红利发放 2016年09月14 日 43,970.52 43,970.52 0.00% 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 16 页 共 17 页 55 红利发放 2016年09月19 日 223,847.10 223,847.10 0.00% 56 红利发放 2016年09月20 日 45,410.68 45,410.68 0.00% 57 红利发放 2016年09月21 日 45,300.11 45,300.11 0.00% 58 红利发放 2016年09月22 日 45,484.83 45,484.83 0.00% 59 红利发放 2016年09月23 日 45,569.26 45,569.26 0.00% 60 红利发放 2016年09月26 日 137,916.30 137,916.30 0.00% 61 红利发放 2016年09月27 日 45,842.09 45,842.09 0.00% 62 红利发放 2016年09月28 日 45,730.70 45,730.70 0.00% 63 红利发放 2016年09月29 日 45,678.57 45,678.57 0.00% 64 红利发放 2016年09月30 日 45,740.48 45,740.48 0.00% 合计 4,060,486.86 4,060,486.86 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、山西证券日日添利货币市场基金基金合同； 3、山西证券日日添利货币市场基金托管协议； 4、山西证券日日添利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内本基金披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 山西证券日日添利货币市场基金2016年第3季度报告 第 17 页 共 17 页 8.2 存放地点 太原市府西街69号山西国际贸易中心。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券股份有限公司 二〇一六年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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