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| 银河丰利债券A(519654) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 624403 | ||||||||
| 基金代码 | 519654 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河泽利保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 银河泽利保本混合 场内简称 - 交易代码 519654 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月9日 报告期末基金份额总额 2,403,526,619.36份 投资目标 本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI 策略），并引入保证 人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 投资策略 本基金运用优化的恒定比例组合保险 原理，动态调整保本资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 1.本期已实现收益 26,445,295.60 2.本期利润 35,190,093.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0143 4.期末基金资产净值 2,427,231,061.44 5.期末基金份额净值 1.010 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.41% 0.05% 0.94% 0.01% 0.47% 0.04% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河收益证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理、银河旺利混合型证券投资基金的基金经理、固定收益部负责人 2016年3月10日 - 14 中共党员，经济学硕士。曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品研究工作，历任债券经理助理、债券经理等职务，2010年1月至2013年3月担任银河收益证券投资基金的基金经理；2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理；2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理；2015年4月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理； 2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理；2016年5月起担任银河旺利混合型证券投资基金的基金经理；2016年5月起担任固定收益部负责人。 祝建辉 银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理、银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理、银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2016年3月10日 - 10 硕士研究生学历，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业，历任研究员、高级研究员、研究部总监助理、银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，2015年12月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理的基金经理，2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中韩晶和祝建辉任职日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，债券市场各品种全线上涨，在此基础上分品种看呈现出利率品种先扬后抑、信用品种维持强势的格局。季初，在宏观经济数据不佳、预期中的CPI同比数据持续走弱、汇率趋稳，资金面预期较为宽松等因素的作用下，债券各品种延续六月份强势继续上涨。10年国债、国开债最低收益率分别达到2.65、3左右的水平，双双突破08年全球金融危机以来的最低水平。 七月政治局会议强调要抑制资产泡沫，引导货币信贷和社会融资合理增长，着力疏通货币政策传导渠道，优化信贷结构，支持实体经济发展。各金融部委加大金融监管力度，旨在推动金融去杠杆。央行重新启用14天、28天逆回购来部分替代7天逆回购的投放，从而达到收短放长，提高货币杠杆成本的目的。 季末，随着美元加息的新一轮预期提升，人民币汇率承压，加之以上的分析因素，货币政策进一步宽松的预期基本被打消，资金面再次受到季末时点考验，出现结构性趋紧的现象，九月中旬资金回购成本大幅攀升，跨季资金高达4%的水平。但与此同时，一级发行市场仍然较为火热，二级市场债券品种也未出现较大波澜，均表明资金面整体宽裕、资产短缺的局面仍然存在。 信用风险整体有所缓释，过剩产能行业债表现突出。原因在于：一、在供给侧改革背景下，基建和房地产投资带动了钢铁、煤炭等过剩产能价格回暖；二、地方政府开始表态支持支柱行业融资；三、资产短缺的大环境迫使资金成本较高的理财产品追逐高风险，AA-的品种收益率同期均呈下降态势，还处于AAA、AA+行列的煤炭债相对价值凸显。同时我们也关注到个体风险加大，发债企业广西有色成为首只进入破产清算程序的地方国企，东北特钢亦将进入破产重组程序。 转债市场受益于权益市场和债券市场的双涨，除少量前期表现强势的个别品种外，其余品种整体表现出上涨的态势。新股的三季度供给仍然保持着平稳的节奏，新股上市后的表现较二季度有所减弱。八月后期承销商开始普遍提高网下申购参与门槛，沪市、深市最高分别达3000万、2000万。股票市场以蓝筹股为主的上涨带动了整体指数的上涨，银行、医药、旅游、家电等行业个股表现较好，PPP、国有企业改革主题也得到市场的认可。除此之外，其它个股行情较难持续。 报告期内，基金规模小幅减少，基金债券组合保持稳定。受安全垫的限制，股票配置比例保持在2%以内，配置的医药和食品饮料行业相关股票表现尚可，由于市场从8月份开始呈现指数平稳个股不赚钱的态势，操作较少以控制风险为主，整体上股票仓位上维持2%-3%，因此权益贡献业绩相对有限。基金同时参与新股网下申购。 报告期内基金的业绩表现 2016年第3季度银河泽利保本混合型证券投资基金净值增长1.41%，同期比较基准为0.94%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 56,404,539.25 2.30 其中：股票 56,404,539.25 2.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,154,910,729.65 88.05 其中：债券 2,154,910,729.65 88.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 170,000,655.00 6.95 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,324,327.88 0.18 8 其他资产 61,739,001.55 2.52 9 合计 2,447,379,253.33 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 38,259,942.81 1.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,230,110.48 0.09 F 批发和零售业 2,203,947.63 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,560,915.15 0.06 J 金融业 12,149,623.18 0.50 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 56,404,539.25 2.32 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600521 华海药业 716,983 18,584,199.36 0.77 2 000001 平安银行 1,320,000 11,972,400.00 0.49 3 600519 贵州茅台 30,000 8,937,300.00 0.37 4 002364 中恒电气 150,000 3,745,500.00 0.15 5 002325 洪涛股份 240,000 2,205,600.00 0.09 6 600511 国药股份 70,000 2,171,400.00 0.09 7 000423 东阿阿胶 30,000 1,785,000.00 0.07 8 002508 老板电器 40,000 1,650,800.00 0.07 9 002718 友邦吊顶 20,000 1,601,800.00 0.07 10 300508 维宏股份 10,383 1,469,194.50 0.06 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 13,013,000.00 0.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 263,591,000.00 10.86 其中：政策性金融债 110,306,000.00 4.54 4 企业债券 836,012,617.80 34.44 5 企业短期融资券 80,347,000.00 3.31 6 中期票据 959,494,500.00 39.53 7 可转债（可交换债） 2,452,611.85 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,154,910,729.65 88.78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101451055 14中化工MTN003 1,500,000 153,375,000.00 6.32 2 1420003 14三峡银行债 1,500,000 153,285,000.00 6.32 3 101551017 15中色MTN001 1,300,000 133,367,000.00 5.49 4 160211 16国开11 1,000,000 100,160,000.00 4.13 5 122728 PR徐经开 1,538,380 97,456,373.00 4.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不在本基金投资范围之内，报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 44,082.65 2 应收证券清算款 540,990.78 3 应收股利 - 4 应收利息 61,153,928.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 61,739,001.55 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113010 江南转债 701,965.00 0.03 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300508 维宏股份 1,469,194.50 0.06 新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,499,491,726.44 报告期期间基金总申购份额 815,734.68 减:报告期期间基金总赎回份额 96,780,841.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,403,526,619.36 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河泽利保本混合型证券投资基金的文件 2、《银河泽利保本混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河泽利保本混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河泽利保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2016年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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