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| 泰康恒泰回报混合A(002934) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 624095 | ||||||||
| 基金代码 | 002934 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为2016年7月13日起至2016年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 泰康恒泰回报混合 交易代码 002934 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月13日 报告期末基金份额总额 502,382,563.08份 投资目标 本基金在合理控制风险的基础上，通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。 大类资产配置方面，本基金综合考虑宏观、政策、市场供求、投资价值比较、风险水平等因素，在股票与债券等资产类别之间进行动态资产配置。 固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风险、流动性风险及其收益率水平的基础上，通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康恒泰回报混合A 泰康恒泰回报混合C 下属分级基金的交易代码 002934 002935 报告期末下属分级基金的份额总额 2,372,563.08份 500,010,000.00份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月13日 － 2016年9月30日 ） 泰康恒泰回报混合A 泰康恒泰回报混合C 1．本期已实现收益 8,610.64 1,722,048.07 2．本期利润 5,978.15 1,159,082.90 3．加权平均基金份额本期利润 0.0025 0.0023 4．期末基金资产净值 2,378,597.63 501,169,082.90 5．期末基金份额净值 1.0025 1.0023 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康恒泰回报混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.25% 0.03% 0.98% 0.16% -0.73% -0.13% 泰康恒泰回报混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.23% 0.03% 0.98% 0.16% -0.75% -0.13% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年7月13日生效，截至报告期末未满一年。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任慧娟 本基金基金经理 2016年7月13日 - 9 任慧娟于2015年8月加入泰康资产管理有限责任公司，现担任公募事业部固定收益投资经理。2007年7月至2008年7月在阳光财产保险公司资金运用部统计分析岗工作，2008年7月至2011年1月在阳光保险集团资产管理中心历任风险管理岗、债券研究岗，2011年1月起任固定收益投资经理，至2015年8月在阳光资产管理公司固定收益部投资部任高级投资经理。2015年12月9日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度，宏观经济总体保持平稳，各项指标稳步改善。具体来看，投资增速低位修复带动总需求企稳，消费平稳改善，进出口有所回升，房地产销售维持强势。财政政策积极，带动基建回升。央行货币政策总体稳健，CPI处于低位，通胀压力较低。汇率方面，一度受联储加息预期升温影响跟随美元指数波动，随后在内外部因素作用下维持平稳。 债券市场方面，利率在经历了脱欧公投带动的快速下行之后逐步转为窄幅震荡。而后由于经济数据大幅低于预期，理财新规使银行资产配置更加倾向债券资产，收益率再次快速下行。8月中旬到9月中旬，受到高频数据向好、经济企稳回升，以及央行“锁短放长”引导市场拉长融资期限和降低杠杆率等因素影响，市场经历了长达一个月的调整。另外，由于配置资金充裕，信用状况整体改善，市场风险偏好有所上升，强周期行业利差收窄。 权益市场方面，三季度市场呈现震荡格局，部分行业和个股表现活跃。 报告期内，基金仍处于建仓期，面对震荡的债券行情，基金稳步跟随市场节奏配置了利率债及高等级信用债。8月底9月初，在宏观经济基本面回暖、债市震荡反复的背景下，基金适度配置债券至久期中性，维持了一定的杠杆。基金权益投资部分采取了相对谨慎的建仓策略，对化工采掘、农林牧渔等行业和个股进行了阶段性投资，获取了一定收益。 报告期内基金的业绩表现 泰康恒泰回报A 截止报告期末，本基金份额净值为1.0025，本报告期份额净值增长率为0.25%，同期业绩比较基准增长率为0.98%。 泰康恒泰回报C 截止报告期末，本基金份额净值为1.0023，本报告期份额净值增长率为0.23%，同期业绩比较基准增长率为0.98%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,697,497.36 1.00 其中：股票 6,697,497.36 1.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 651,398,523.00 96.80 其中：债券 651,398,523.00 96.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,547,970.57 0.38 8 其他资产 12,321,575.33 1.83 9 合计 672,965,566.26 100.00 注：本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,130,550.00 0.42 B 采矿业 - - C 制造业 4,215,320.36 0.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 54,762.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 296,865.00 0.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,697,497.36 1.33 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000729 燕京啤酒 130,000 1,016,600.00 0.20 2 600600 青岛啤酒 30,000 954,300.00 0.19 3 300498 温氏股份 25,000 896,750.00 0.18 4 002069 *ST獐岛 60,000 643,800.00 0.13 5 601118 海南橡胶 100,000 590,000.00 0.12 6 002311 海大集团 35,000 579,950.00 0.12 7 000726 鲁 泰Ａ 49,922 568,112.36 0.11 8 002563 森马服饰 34,000 366,520.00 0.07 9 600837 海通证券 13,000 206,830.00 0.04 10 000895 双汇发展 8,200 193,438.00 0.04 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 49,120,523.00 9.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 356,966,000.00 70.89 其中：政策性金融债 356,966,000.00 70.89 4 企业债券 30,000,000.00 5.96 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,822,000.00 6.12 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 184,490,000.00 36.64 9 其他 - - 10 合计 651,398,523.00 129.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140225 14国开25 1,700,000 173,145,000.00 34.39 2 111608316 16中信CD316 1,000,000 97,100,000.00 19.28 3 150201 15国开01 500,000 50,780,000.00 10.08 4 111609374 16浦发CD374 500,000 48,550,000.00 9.64 5 111610534 16兴业CD534 400,000 38,840,000.00 7.71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 85,415.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,209,221.00 5 应收申购款 26,939.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,321,575.33 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康恒泰回报混合A 泰康恒泰回报混合C 基金合同生效日（ 2016年7月13日 ）基金份额总额 2,345,699.92 500,010,000.00 报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 32,839.66 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 5,976.50 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,372,563.08 500,010,000.00 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 泰康恒泰回报混合A 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 泰康恒泰回报混合C 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 （一）中国证监会核准泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； （二）《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2016年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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