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| 国新国证新利混合(001797) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 623874 | ||||||||
| 基金代码 | 001797 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华融新利灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华融证券股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年 10 月 25 日 华融新利 2016年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华融新利灵活配置混合 交易代码 001797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 2日 报告期末基金份额总额 49,316,142.29 份 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中 国经济转型和增长的红利，在有效控制风险的前提下 力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与 收益的平衡，选择适应经济转型升级、能够为股东持 续创造价值的优质标的，运用多样化的投资策略实行 组合管理，实现基金资产的长期增值。 1、资产配置策略从全球经济格局和中国经济发展方 式的变化，分析经济的驱动力和阶段性特征，结合宏 观政策、产业政策、结构变迁、市场情绪等对比分析 大类资产风险收益比，合理分配各大类资产配置比 例，以实现基金资产的稳健增值。 2、股票投资策略 本基金的股票投资秉承价值投资理念，采取定量和定 性相结合的方法，深挖符合经济升级转型、发展潜力 巨大的行业与公司，通过上下游产业链的实地调研对 研究逻辑和结论进行验证，灵活运用多种低风险投资 华融新利 2016年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 策略，把握市场投资机会。 3、债券投资策略 本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析 基础上，灵活采用类属配置、个券选择、套利等投资 策略。 4、股指期货投资策略 本基金认为在符合一定条件的市场环境中，有必要审 慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对 冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理 效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原 则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期 货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理 的有关规定执行。 5、套利策略 利用市场的弱有效性，以较低成本、较高效率、承担 较低风险情况下把握市场定价偏差带来的机会，主要 包括新可转换债券套利、增发套利、转债转股套利等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率* 30%+1 年期人民币定期存款基准利率* 70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 华融证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1日 － 2016 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 266,741.00 2.本期利润 25,101.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0005 4.期末基金资产净值 50,945,351.11 5.期末基金份额净值 1.033 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华融新利 2016年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.00% 0.07% 1.25% 0.24% -1.25% -0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金的基金合同自 2015 年 9 月 2日起生效。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比 例符合基金合同有关投资比例的约定。 华融新利 2016年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 3.3 其他指标 本基金本报告期末未有其他指标备注。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明任职日期 离任日期 范贵龙 本基金的基金经理 2015 年 9 月 2日 - 10 范 贵 龙 , 男 , 汉 族,1981 年生,武汉大 学金融学硕士,特许 金融分析师(CFA),金 融风险管理师(FRM), 具备10年金融行业工 作经验。2006 年就职 于 中 国 建 设 银 行,2009年6月就职于 华融证券市场研究 部，2013 年 8 月就职 于华融证券资产管理 二部、基金业务部。 2015 年 4 月起任华融 新锐灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。2015 年 9 月起任 华融新利灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《华融新锐灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益 的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 华融新利 2016年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建 立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度经济保持平稳，前期稳增长政策逐渐见效，先行指标 PMI、铁路货运量、用电 量、工业增加值等指标均出现稳中向好态势，但是投资依然疲软，尤其是制造业投资没有出现企 稳回升迹象。在食品价格回落、商品价格走高的影响下，CPI 逐渐走低、PPI 逐渐回升，裂口继续 收窄。在央行重启 28天逆回购等公开市场工具的引导下，利率稳中略升。 三季度，市场冲高回落，沪指在 2900-3150 点之间窄幅波动，市场热点切换频繁，持续时间 较短。 本基金在报告期内根据市场变化积极调整仓位和配置结构，积极参与新股和新债的申购增厚 基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.033 元，本报告期份额净值增长率为 0.00%。 华融新利 2016年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,908,380.00 7.59 其中：股票 3,908,380.00 7.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 215,127.50 0.42 其中：债券 215,127.50 0.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,000,000.00 36.89 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,352,585.82 55.05 8 其他资产 23,927.47 0.05 9 合计 51,500,020.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,745,920.00 3.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 557,400.00 1.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 华融新利 2016年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 313,360.00 0.62 J 金融业 898,000.00 1.76 K 房地产业 377,200.00 0.74 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,500.00 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,908,380.00 7.67 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600332 白云山 24,000 586,560.00 1.15 2 000776 广发证券 30,000 491,100.00 0.96 3 002087 新野纺织 70,000 444,500.00 0.87 4 600694 大商股份 10,000 413,900.00 0.81 5 000031 中粮地产 40,000 377,200.00 0.74 6 002475 立讯精密 15,000 303,300.00 0.60 7 300036 超图软件 15,000 299,850.00 0.59 8 002461 珠江啤酒 24,000 298,560.00 0.59 9 000001 平安银行 30,000 272,100.00 0.53 10 000028 国药一致 2,000 143,500.00 0.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 华融新利 2016年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 215,127.50 0.42 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 215,127.50 0.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 128013 洪涛转债 1,750 215,127.50 0.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 华融新利 2016年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,613.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,313.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,927.47 华融新利 2016年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期内未持有转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 53,206,635.18 报告期期间基金总申购份额 22,257.27 减:报告期期间基金总赎回份额 3,912,750.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 49,316,142.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华融新利 2016年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会核准华融新锐灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 《华融新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《华融新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 《华融证券股份有限公司开放式基金业务规则》 本基金管理人业务资格批件和营业执照 本基金托管人业务资格批件和营业执照 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hrsec.com.cn）查阅。 华融证券股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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