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| 民生加银鑫瑞债券C(002888) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 622570 | ||||||||
| 基金代码 | 002888 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银鑫瑞债券型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 民生加银鑫瑞债券 基金主代码 002887 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月17日 报告期末基金份额总额 499,452,398.50份 投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求绝对收益，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会；同时，根据股票市场资金供求关系、交易状况、基金的流动性等情况，本基金将适当参与股票市场投资，以增强基金资产的获利能力。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银鑫瑞债券A 民生加银鑫瑞债券C 下属分级基金的交易代码 002887 002888 报告期末下属分级基金的份额总额 499,447,679.95份 4,718.55份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 民生加银鑫瑞债券A 民生加银鑫瑞债券C 1．本期已实现收益 4,495,922.70 39.65 2．本期利润 7,797,144.96 75.72 3．加权平均基金份额本期利润 0.0165 0.0158 4．期末基金资产净值 507,973,170.77 4,794.93 5．期末基金份额净值 1.017 1.016 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银鑫瑞债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.60% 0.08% 0.92% 0.05% 0.68% 0.03% 民生加银鑫瑞债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.50% 0.08% 0.92% 0.05% 0.58% 0.03% 注：业绩比较基准=中国债券综合指数收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2016年6月17日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 柳世庆 民生加银鑫瑞债券、民生加银新战略混合的基金经理 2016年8月2日 - 9年 北京大学金融学硕士，曾就职于安信证券，北京鸿道投资，担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员，现担任基金经理助理。 李慧鹏 民生加银平稳增利、民生加银家盈理财7天、民生加银平稳添利债券、民生加银新收益债券、民生加银鑫瑞债券、民生加银鑫盈债券、民生加银鑫安纯债债券的基金经理。 2016年6月17日 - 6年 首都经济贸易大学产业经济学硕士，曾在联合资信评估有限公司担任高级分析师，在银华基金管理有限公司担任研究员，泰达宏利基金管理有限公司担任基金经理的职务。2015年6月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理的职务。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度，缺乏弹性的经济、较低的通胀水平和相对宽松的资金状况为债券市场创造了良好的交易环境。债市重拾牛市，利率债信用债收益率均大幅下行，信用利差、期限利差重回历史低位，其中，超长期利率债和二季度被市场抛弃周期类企业债券超额收益最为显著。股票市场缺乏弹性，热点板块持续性较差，获得超额收益难度大。 本基金在三季度以来继续保持中性债券仓位，利用中长端利率债较强的进攻性博取超额收益，股票资产则继续保持较高仓位。展望四季度，本基金认为，现阶段资金成本下行缓慢，同时经济基本面缺乏弹性，四季度债市空间有限，因此策略上渐趋保守。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年9月30日，本基金A类份额净值为1.017元，本报告期内份额净值增长率为1.60%，同期业绩比较基准收益率为0.92%，本基金C类份额净值为1.016元，本报告期内份额净值增长率为1.50%，同期业绩比较基准收益率为0.92%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,870,345.46 7.03 其中：股票 35,870,345.46 7.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 466,113,263.90 91.36 其中：债券 466,113,263.90 91.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,080,823.09 0.41 8 其他资产 6,141,367.76 1.20 9 合计 510,205,800.21 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,910,588.52 0.57 B 采矿业 - - C 制造业 24,168,089.34 4.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 468.60 0.00 F 批发和零售业 5,148,360.00 1.01 G 交通运输、仓储和邮政业 1,815,776.00 0.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 1,827,063.00 0.36 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,870,345.46 7.06 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002221 东华能源 340,500 5,148,360.00 1.01 2 300054 鼎龙股份 184,778 4,514,126.54 0.89 3 600535 天士力 102,200 4,310,796.00 0.85 4 002701 奥瑞金 416,740 4,175,734.80 0.82 5 002117 东港股份 108,800 3,149,760.00 0.62 6 000568 泸州老窖 98,400 3,058,272.00 0.60 7 002299 圣农发展 116,284 2,910,588.52 0.57 8 002583 海能达 213,200 2,620,228.00 0.52 9 600887 伊利股份 145,200 2,339,172.00 0.46 10 600208 新湖中宝 414,300 1,827,063.00 0.36 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 30,334,888.90 5.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 206,069,000.00 40.57 其中：政策性金融债 206,069,000.00 40.57 4 企业债券 39,502,247.50 7.78 5 企业短期融资券 30,204,000.00 5.95 6 中期票据 60,498,000.00 11.91 7 可转债（可交换债） 215,127.50 0.04 8 同业存单 99,290,000.00 19.55 9 其他 - - 10 合计 466,113,263.90 91.76 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111617162 16光大CD162 1,000,000 99,290,000.00 19.55 2 150218 15国开18 800,000 83,512,000.00 16.44 3 150208 15国开08 500,000 52,035,000.00 10.24 4 160206 16国开06 400,000 40,084,000.00 7.89 5 140208 14国开08 300,000 30,438,000.00 5.99 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,544.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,119,823.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,141,367.76 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600887 伊利股份 2,339,172.00 0.46 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银鑫瑞债券A 民生加银鑫瑞债券C 报告期期初基金份额总额 200,048,574.13 4,918.58 报告期期间基金总申购份额 299,400,698.60 - 减:报告期期间基金总赎回份额 1,592.78 200.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 499,447,679.95 4,718.55 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 1、2016年7月1日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司旗下基金2016年6月30日基金资产净值公告》 2、2016年7月5日，本基金管理人发布了《民生加银鑫瑞债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》 3、2016年7月7日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于养老金账户通过直销中心申购旗下部分基金费率优惠的公告 4、2016年7月19日，本基金管理人发布了《民生加银鑫瑞债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告》 5、2016年8月3日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告》 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银鑫瑞债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银鑫瑞债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5法律意见书； 9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2016年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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