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| 大摩量化多策略股票(001291) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 595311 | ||||||||
| 基金代码 | 001291 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩量化多策略股票 基金主代码 001291 交易代码 001291 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月2日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,591,006,250.75份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 运用多种策略的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会，力争有效控制风险的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 量化多策略体系的理念主要有两个：增强收益、分散风险。量化策略是基于市场历史数据实现的，不同市场信号需要采用不同策略和交易手段，因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能并形成互补，保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面，策略间相关性越低，越能分散组合的整体风险，这是配置多个策略，并在策略之间设定适当比例的基本原理。本基金的投资策略主要包括： 1）股票投资策略 通过基金管理人开发的“多因子阿尔法模型”、“行业轮动模型”、 “事件驱动模型”等各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投资组合。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行修正，优化股票投资组合。 2）固定收益投资策略 本基金债券等固定收益类证券以及可转换债券的投资策略主要为：久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。 3）衍生品投资策略 本基金的衍生品投资原则上为有利于基金资产保值增值。本基金将严格遵守相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，通过量化工具控制下行风险。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 田青 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座17层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -69,952,215.93 本期利润 -167,492,426.81 加权平均基金份额本期利润 -0.1014 本期基金份额净值增长率 -9.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0421 期末基金资产净值 1,524,081,725.34 期末基金份额净值 0.958 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.24% 1.27% -0.32% 0.83% 4.56% 0.44% 过去三个月 3.34% 1.30% -1.62% 0.86% 4.96% 0.44% 过去六个月 -9.19% 2.07% -12.88% 1.57% 3.69% 0.50% 过去一年 -1.74% 2.22% -24.38% 1.96% 22.64% 0.26% 自基金合同生效起至今 -4.20% 2.16% -31.97% 2.04% 27.77% 0.12% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2015 年6月2日正式生效。按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2016年6月30日，公司旗下共管理二十三只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨雨龙 基金经理 2015年7月25日 - 7 北京大学金融数学硕士。曾任招商银行总行计划财务部管理会计，博时基金管理有限公司交易员，兴业证券股份有限公司研究所金融工程高级分析师。2014年7月份加入本公司，历任数量化投资部投资经理，2015年6月起任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金及摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金经理，2015年7月起任本基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有14次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，A股各大指数均呈现“L”型走势。一月份，在诸多利空消息的笼罩下，市场再次对高估值股票进行集中抛售，A股承压大跌。春节过后，在货币宽松的预期下，市场启动了一轮反弹行情，上证综指一度逼近3100点；及后受美联储加息议程开启、英国脱欧公投等利空消息影响，又回落到3000点以下。 在一月份市场大幅波动期间，本基金坚持执行量化投资策略，运用多个量化策略混合选股的方法较好地分散了风险。一月底，我们认为市场风险已得到较好释放，故将基金仓位适当提高；二月份之后，基于市场可能演绎区间震荡行情的判断，我们在市场低迷时适当提高仓位，在市场上涨过程中逐步获利了结。在市场围绕3000点震荡期间，个股表现分化，部分优质成长股票走出了独立行情，我们的多策略混合选股模型也顺利捕捉到其中的机会。总体来说，本基金在报告期内取得了较好的超额收益。 国内经济方面，7月15日，统计局发布2016年二季度GDP，数据显示为6.7%，与一季度持平。6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点。上述数据显示，中国经济正在“由落转稳”。政府稳增长、城镇化、简政放权以及供给侧改革等政策所带来的效果于二季度逐渐显现：经济运行平稳，工业生产有所回稳，第三产业稳健增长，“稳”成为上半年经济的重要特征。 国际经济方面，欧洲伊斯兰化引发了难民潮涌入、英国脱欧、土耳其政变等负面事件，在一定程度上对欧洲经济造成冲击，欧洲经济前景或难言乐观。美国经济数据也低于预期，市场对美联储年内加息的预期也因此有所降低。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.958元，累计份额净值为0.958元，基金份额净值增长率为-9.19%，同期业绩比较基准收益率为-12.88%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在国际重大宏观事件冲击暂告一段落的背景下，下半年的焦点将集中在国内经济。从近期决策层讲话中可以看出，政府有信心和能力应对今年经济挑战，也决心力保实现全年增速目标。经济稳定增长、供给侧改革、经济结构转型升级、新旧动能转换、落实“三去一降一补”将是下半年的重点任务。 部分经济学家认为，三季度之后，全方面稳增长力度将进一步加大，政府将加快下达预算内投资和专项建设基金项目，推进新型城镇化、城乡交通网络、地下管廊、水利工程等建设。基础建设投资进一步加码，将带动投资领域迎来增长，从而拉动经济平稳增长。 总体来看，下半年A股市场将继续扮演国内经济晴雨表的角色，或仍将持续演绎指数区间震荡、个股表现迥异的结构化行情。本基金将会持续关注受益于供给侧改革的蓝筹股以及受益于经济结构转型升级的成长股。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 116,927,161.48 206,037,759.77 结算备付金 7,289,669.89 10,263,068.25 存出保证金 398,517.42 2,323,181.02 交易性金融资产 1,393,390,733.25 1,603,804,398.81 其中：股票投资 1,393,390,733.25 1,603,804,398.81 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 26,728,129.33 - 应收利息 27,379.75 60,604.03 应收股利 - - 应收申购款 167,103.50 641,750.18 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,544,928,694.62 1,823,130,762.06 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 13,845,729.54 18,987,208.44 应付管理人报酬 1,844,026.45 2,529,477.02 应付托管费 307,337.72 421,579.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,456,675.10 6,124,394.18 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 393,200.47 184,003.11 负债合计 20,846,969.28 28,246,662.26 所有者权益： 实收基金 1,591,006,250.75 1,701,243,243.63 未分配利润 -66,924,525.41 93,640,856.17 所有者权益合计 1,524,081,725.34 1,794,884,099.80 负债和所有者权益总计 1,544,928,694.62 1,823,130,762.06 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.958元，基金份额总额1,591,006,250.75份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年6月30日 一、收入 -139,630,982.32 -54,492,299.57 1.利息收入 635,255.71 1,481,441.37 其中：存款利息收入 635,255.71 853,699.75 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 627,741.62 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -42,999,367.20 12,017,305.26 其中：股票投资收益 -50,757,049.12 8,944,253.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7,757,681.92 3,073,051.88 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -97,540,210.88 -67,991,114.41 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 273,340.05 68.21 减：二、费用 27,861,444.49 9,937,180.61 1．管理人报酬 11,060,041.17 2,943,606.53 2．托管费 1,843,340.12 490,601.09 3．销售服务费 - - 4．交易费用 14,728,992.03 6,465,118.22 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 229,071.17 37,854.77 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -167,492,426.81 -64,429,480.18 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -167,492,426.81 -64,429,480.18 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,701,243,243.63 93,640,856.17 1,794,884,099.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -167,492,426.81 -167,492,426.81 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -110,236,992.88 6,927,045.23 -103,309,947.65 其中：1.基金申购款 87,478,074.77 -8,775,973.98 78,702,100.79 2.基金赎回款 -197,715,067.65 15,703,019.21 -182,012,048.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,591,006,250.75 -66,924,525.41 1,524,081,725.34 项目 上年度可比期间 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -64,429,480.18 -64,429,480.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,576,611,172.81 - 2,576,611,172.81 其中：1.基金申购款 2,576,611,172.81 - 2,576,611,172.81 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,576,611,172.81 -64,429,480.18 2,512,181,692.63 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高潮生______ ______张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]737号《关于核准摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,575,896,377.40元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第661号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年6月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,576,611,172.81份，其中认购资金利息折合714,795.41份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。自基金合同生效日至2015年9月28日止期间，本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%。根据本基金的基金管理人于2015年9月29日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，自2015年9月29日起，本基金业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华鑫证券 1,169,083,540.66 12.09% - - 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 1,088,769.43 12.09% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 - - - - 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 11,060,041.17 2,943,606.53 其中：支付销售机构的客户维护费 5,833,689.04 1,517,781.29 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,843,340.12 490,601.09 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 116,927,161.48 555,015.64 1,340,087,551.42 853,699.75 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002735 王子新材 2016年4月5日 重大资产重组 41.19 - - 80,761 2,687,205.10 3,326,545.59 - 000651 格力电器 2016年2月22日 重大事项 22.07 - - 142,950 3,275,313.27 3,154,906.50 - 000415 渤海金控 2016年2月1日 重大资产重组 6.82 2016年8月11日 7.50 442,500 3,978,942.71 3,017,850.00 - 002101 广东鸿图 2016年4月29日 重大资产重组 21.62 - - 139,071 2,833,798.55 3,006,715.02 - 603519 立霸股份 2016年3月21日 重大资产重组 21.90 2016年8月4日 23.44 136,200 2,716,882.00 2,982,780.00 - 600295 鄂尔多斯 2016年6月30日 重大事项 7.89 2016年7月14日 8.46 365,226 2,881,178.72 2,881,633.14 - 000553 沙隆达Ａ 2015年8月5日 重大资产重组 10.68 - - 250,900 3,287,160.55 2,679,612.00 - 300225 金力泰 2016年3月22日 重大资产重组 7.12 2016年7月8日 7.58 369,465 2,472,327.60 2,630,590.80 - 002766 索菱股份 2016年3月21日 重大资产重组 31.74 2016年7月5日 34.91 80,300 2,636,618.00 2,548,722.00 - 603611 诺力股份 2016年3月30日 重大资产重组 25.37 2016年7月19日 27.91 98,700 2,372,155.00 2,504,019.00 - 300265 通光线缆 2016年3月24日 重大事项 12.38 2016年7月21日 12.55 198,900 2,417,787.00 2,462,382.00 - 300472 新元科技 2016年3月24日 重大资产重组 31.53 - - 76,752 2,371,437.83 2,419,990.56 - 300402 宝色股份 2016年5月31日 重大资产重组 16.48 - - 145,615 2,716,356.73 2,399,735.20 - 300298 三诺生物 2016年3月21日 重大资产重组 20.96 2016年8月4日 23.06 113,220 2,320,022.97 2,373,091.20 - 002314 南山控股 2016年3月7日 重大资产重组 6.83 2016年7月19日 7.51 337,400 2,789,734.48 2,304,442.00 - 300391 康跃科技 2016年3月25日 重大资产重组 17.79 2016年7月18日 19.57 129,500 2,057,335.69 2,303,805.00 - 000159 国际实业 2016年2月22日 重大事项 7.63 2016年8月3日 7.20 300,800 2,067,146.24 2,295,104.00 - 300308 中际装备 2016年3月11日 重大事项 12.36 - - 185,683 2,372,064.99 2,295,041.88 - 300292 吴通控股 2016年1月25日 重大事项 33.26 2016年7月20日 36.48 68,700 2,593,270.99 2,284,962.00 - 002762 金发拉比 2016年1月18日 重大资产重组 52.44 2016年7月11日 57.68 41,176 2,026,473.20 2,159,269.44 - 300044 赛为智能 2016年5月12日 重大资产重组 12.97 - - 161,109 2,443,872.16 2,089,583.73 - 300032 金龙机电 2016年6月28日 重大事项 20.10 2016年7月7日 19.80 102,430 2,263,858.36 2,058,843.00 - 300423 鲁亿通 2016年3月21日 重大资产重组 28.55 - - 71,220 2,110,486.77 2,033,331.00 - 002469 三维工程 2016年5月10日 重大事项 9.01 2016年8月2日 8.11 223,800 2,217,632.50 2,016,438.00 - 000524 岭南控股 2016年4月5日 重大资产重组 13.08 - - 154,108 2,780,437.86 2,015,732.64 - 300351 永贵电器 2016年6月29日 重大事项 33.93 2016年7月4日 33.30 58,400 1,685,259.00 1,981,512.00 - 600019 宝钢股份 2016年6月27日 重大资产重组 4.90 - - 393,600 2,161,462.75 1,928,640.00 - 300355 蒙草生态 2016年6月30日 重大事项 7.11 2016年7月6日 7.38 259,600 1,759,798.21 1,845,756.00 - 603606 东方电缆 2016年6月22日 重大事项 13.85 2016年7月5日 15.13 130,440 1,678,475.13 1,806,594.00 - 000920 南方汇通 2016年2月17日 重大资产重组 17.80 2016年7月12日 18.10 97,400 2,091,092.27 1,733,720.00 - 000718 苏宁环球 2016年1月4日 重大事项 13.09 2016年7月18日 11.78 131,500 1,720,313.36 1,721,335.00 - 300184 力源信息 2016年3月4日 重大资产重组 11.03 - - 147,500 1,797,326.31 1,626,925.00 - 000002 万 科Ａ 2015年12月18日 重大资产重组 18.20 2016年7月4日 21.99 83,572 1,199,946.38 1,521,010.40 - 600759 洲际油气 2016年6月27日 重大资产重组 7.58 2016年7月11日 8.10 162,700 1,493,904.25 1,233,266.00 - 000693 ST华泽 2016年3月1日 重大资产重组 12.50 - - 74,246 1,089,030.94 928,075.00 - 600511 国药股份 2016年2月18日 重大资产重组 27.42 2016年8月4日 30.16 25,800 761,781.00 707,436.00 - 002065 东华软件 2015年12月22日 重大事项 18.71 2016年7月4日 22.59 37,800 769,902.16 707,238.00 - 600738 兰州民百 2016年3月23日 重大资产重组 8.49 2016年7月11日 9.34 76,700 766,684.97 651,183.00 - 600843 上工申贝 2016年2月18日 重大资产重组 13.71 2016年7月26日 15.08 40,500 650,160.98 555,255.00 - 300427 红相电力 2016年6月13日 重大资产重组 21.89 - - 15,400 280,690.00 337,106.00 - 300242 明家联合 2016年5月9日 重大资产重组 34.99 2016年8月12日 36.69 8,600 305,998.00 300,914.00 - 002686 亿利达 2016年4月20日 重大资产重组 13.54 2016年7月14日 14.89 18,400 236,192.00 249,136.00 - 002682 龙洲股份 2016年4月6日 重大资产重组 12.69 2016年7月20日 13.96 15,600 239,491.18 197,964.00 - 300038 梅泰诺 2015年12月16日 重大资产重组 56.68 - - 21 712.15 1,190.28 - 603918 金桥信息 2016年3月28日 重大资产重组 34.10 2016年8月15日 32.50 20 579.92 682.00 - 000571 新大洲Ａ 2016年1月18日 重大资产重组 5.71 2016年7月19日 6.28 59 471.15 336.89 - 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布重大事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 1,311,110,332.98元，属于第二层次的余额为82,280,400.27元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次1,528,600,340.50元，第二层次75,204,058.31元，无属于第三层次的余额)。于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2015年12月31日：同)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。（2015年12月31日：同） (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,393,390,733.25 90.19 其中：股票 1,393,390,733.25 90.19 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 124,216,831.37 8.04 7 其他各项资产 27,321,130.00 1.77 8 合计 1,544,928,694.62 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,444,516.52 0.75 B 采矿业 27,512,384.55 1.81 C 制造业 727,480,089.95 47.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 40,785,643.69 2.68 E 建筑业 29,047,181.90 1.91 F 批发和零售业 50,419,318.37 3.31 G 交通运输、仓储和邮政业 38,820,818.58 2.55 H 住宿和餐饮业 2,518,884.64 0.17 I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,392,332.30 3.77 J 金融业 246,242,591.24 16.16 K 房地产业 83,650,768.88 5.49 L 租赁和商务服务业 13,303,350.34 0.87 M 科学研究和技术服务业 12,652,446.20 0.83 N 水利、环境和公共设施管理业 20,485,029.06 1.34 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 804,035.00 0.05 R 文化、体育和娱乐业 27,629,277.03 1.81 S 综合 3,202,065.00 0.21 合计 1,393,390,733.25 91.42 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601398 工商银行 9,741,345 43,251,571.80 2.84 2 601818 光大银行 7,976,100 29,990,136.00 1.97 3 600999 招商证券 1,667,100 27,507,150.00 1.80 4 000783 长江证券 2,187,410 25,373,956.00 1.66 5 000776 广发证券 1,377,244 23,082,609.44 1.51 6 601166 兴业银行 993,081 15,134,554.44 0.99 7 000750 国海证券 1,960,000 14,484,400.00 0.95 8 600015 华夏银行 980,000 9,692,200.00 0.64 9 601601 中国太保 338,664 9,157,474.56 0.60 10 601318 中国平安 285,432 9,145,241.28 0.60 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601818 光大银行 60,098,356.00 3.35 2 601398 工商银行 49,759,713.18 2.77 3 600015 华夏银行 48,444,850.58 2.70 4 601328 交通银行 42,825,659.00 2.39 5 600999 招商证券 41,171,237.09 2.29 6 600837 海通证券 38,597,050.20 2.15 7 601788 光大证券 36,971,638.92 2.06 8 600030 中信证券 36,848,082.00 2.05 9 002736 国信证券 36,673,075.26 2.04 10 000783 长江证券 21,930,460.90 1.22 11 000776 广发证券 19,747,011.00 1.10 12 601166 兴业银行 19,509,738.74 1.09 13 000750 国海证券 15,494,157.33 0.86 14 601988 中国银行 13,417,600.00 0.75 15 000550 江铃汽车 13,196,322.61 0.74 16 601336 新华保险 12,849,222.81 0.72 17 300370 安控科技 12,681,502.48 0.71 18 601601 中国太保 12,222,648.63 0.68 19 603369 今世缘 12,095,939.31 0.67 20 000665 湖北广电 11,497,114.40 0.64 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601328 交通银行 49,458,298.78 2.76 2 600030 中信证券 49,437,966.09 2.75 3 601166 兴业银行 46,004,250.23 2.56 4 600015 华夏银行 45,829,746.71 2.55 5 601288 农业银行 42,399,955.00 2.36 6 601788 光大证券 38,799,348.41 2.16 7 002736 国信证券 34,725,736.01 1.93 8 600837 海通证券 30,360,822.29 1.69 9 601818 光大银行 27,216,991.68 1.52 10 600999 招商证券 27,177,094.42 1.51 11 601318 中国平安 17,713,630.77 0.99 12 000550 江铃汽车 13,794,413.18 0.77 13 000776 广发证券 12,564,355.00 0.70 14 601801 皖新传媒 12,410,087.63 0.69 15 002543 万和电气 12,088,656.54 0.67 16 000665 湖北广电 11,958,349.06 0.67 17 600051 宁波联合 11,606,990.99 0.65 18 000732 泰禾集团 11,546,339.47 0.64 19 600507 方大特钢 11,483,087.66 0.64 20 300138 晨光生物 11,322,827.22 0.63 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,803,821,975.27 卖出股票收入（成交）总额 4,865,938,380.83 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定，本基金将本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）和长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2015年9月12日，广发证券公告其于2015年8月24日收到中国证监会《调查通知书》（鄂证调查字2015023号），并于2015年9月10日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]71号），广发证券在公告中陈述了《调查通知书》和《行政处罚事先告知书》的内容。 2016年3月15日，中国证监会湖北监管局下发了《关于对长江证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（[2016]3 号），对长江证券未如实披露募集资金使用情况的违规行为给予出具警示函的监督管理措施。 本基金投资广发证券（000776）和长江证券（000783）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对广发证券和长江证券的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 398,517.42 2 应收证券清算款 26,728,129.33 3 应收股利 - 4 应收利息 27,379.75 5 应收申购款 167,103.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,321,130.00 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 24,772 64,225.99 52,016,507.04 3.27% 1,538,989,743.71 96.73% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 26,364.65 0.0017% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年6月2日 ）基金份额总额 2,576,611,172.81 本报告期期初基金份额总额 1,701,243,243.63 本报告期基金总申购份额 87,478,074.77 减:本报告期基金总赎回份额 197,715,067.65 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,591,006,250.75 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 1 1,392,304,465.22 14.40% 1,296,655.65 14.40% - 华鑫证券 2 1,169,083,540.66 12.09% 1,088,769.43 12.09% - 长江证券 2 1,155,878,096.43 11.95% 1,076,470.39 11.95% - 中信建投 1 1,059,886,963.44 10.96% 987,074.19 10.96% - 中信证券 5 793,906,153.34 8.21% 739,367.00 8.21% - 兴业证券 1 769,829,333.82 7.96% 716,941.67 7.96% - 民生证券 1 646,994,427.17 6.69% 602,544.65 6.69% - 安信证券 2 578,844,706.14 5.99% 539,079.07 5.99% - 国信证券 1 506,662,907.71 5.24% 471,853.79 5.24% - 银河证券 1 475,466,952.17 4.92% 442,802.84 4.92% - 中信万通 2 314,263,986.85 3.25% 292,672.83 3.25% - 华创证券 1 297,375,085.49 3.08% 276,945.68 3.08% - 国泰君安 1 259,204,837.74 2.68% 241,398.26 2.68% - 中金公司 1 131,613,378.79 1.36% 122,571.78 1.36% - 中银国际 2 118,230,368.33 1.22% 110,108.38 1.22% - 东方证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续； 3. 本报告期内，本基金增加了2家证券公司的3个专用交易单元：信达证券1个,浙商证券2个。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 广发证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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