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| 金元顺安价值增长混合(620004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 594353 | ||||||||
| 基金代码 | 620004 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安价值增长混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一六年八月二十七日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 基金简称 金元顺安价值增长混合 基金主代码 620004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年9月11日 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 25,349,706.79份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在GARP（以合理的价格购买企业的增长）策略指导下，本基金投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票，在控制组合风险的前提下，追求基金资产中长期的稳定增值。 投资策略 在GARP策略指导下，以“合理的价格购买中国企业的增长”是本基金构建股票投资组合的基本投资策略。本基金的股票资产投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票，采取自下而上、四重过滤的方法构建股票组合。首先，采取模型识别法对所有股票的估值与成长前景进行数量化扫描，形成可投资股票集合，该股票集合构成本基金股票一级库；其次，对股票一级库中的所有股票进行流动性筛选，形成本基金股票二级库；再次，通过上市公司实地调研，利用“金元惠理上市公司成长前景评价体系”对股票二级库中的上市公司的成长前景进行翔实分析与评估，剔除“伪成长”的上市公司，甄别具有真正成长潜力的优质上市公司（“明星公司”），同时对甄别的明星公司进行公司治理评估，从而构成本基金股票三级库；最后，通过估值考量，选择价值被低估的上市公司，形成优化的股票组合。在股票组合的构建过程中，宏观经济预测和行业趋势分析辅助本基金股票组合的构建。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金元顺安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌有法 田青 联系电话 021-68882815 010-67595096 电子邮箱 service@jysa99.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 021-68881801 010-67595096 传真 021-68881875 010-66275853 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 北京市西城区金融大街25号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 任开宇 王洪章 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报和证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.jysa99.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -2,642,097.38 本期利润 -3,666,163.00 加权平均基金份额本期利润 -0.1436 本期加权平均净值利润率 -13.83% 本期基金份额净值增长率 -11.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 3,393,548.66 期末可供分配基金份额利润 0.1339 期末基金资产净值 28,743,255.45 期末基金份额净值 1.134 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 13.40% 注：1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； 3：表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。 4：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 7.28% 1.85% -0.26% 0.79% 7.54% 1.06% 过去三个月 5.49% 1.99% -1.57% 0.81% 7.06% 1.18% 过去六个月 -11.54% 2.76% -11.95% 1.48% 0.41% 1.28% 过去一年 -24.20% 2.85% -22.50% 1.84% -1.70% 1.01% 过去三年 41.75% 2.09% 40.34% 1.47% 1.41% 0.62% 过去五年 30.20% 1.77% 11.14% 1.33% 19.06% 0.44% 自基金成立起至今 13.40% 1.68% 9.48% 1.30% 3.92% 0.38% 注：（1）本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择中证国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证国债指数收益率×20%； （2）本基金合同生效日为2009年9月11日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年9月11日至2016年6月30日） 注：（1）本基金合同生效日为2009年9月11日； （2）股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年9月11日至2010年3月10日，在建仓期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月，由金元证券有限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“KBC”）共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册地为上海，注册资本1.5亿人民币，其中金元证券持有51%的股份，KBC持有49%的股份。2012年3月，经中国证监会核准，KBC将所持有的49%股权转让惠理基金管理香港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司，成为国内首家港资入股的合资基金公司，股权结构变更为：金元证券持有51%股权，惠理香港持有49%股权。2012年10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本金增至24,500万元。2016年3月11日原公司外方股东惠理基金管理香港有限公司将所持有的金元顺安基金管理有限公司49%的股权转让给上海泉意金融信息服务有限公司（以下简称“上海泉意”）。变更后公司的股权结构为：金元证券持有51%的股权，上海泉意持有49%的股权。 截至2016年6月30日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金共十只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 侯斌 本基金基金经理 2015-07-03 - 14 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金和金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理，上海财经大学经济学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入金元顺安基金管理有限公司，历任高级行业研究员，金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理和金元顺安核心动力股票型证券投资基金基金经理助理等职位。14年基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块。在报告期内，对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金重点投资于TMT、新能源汽车、食品饮料等行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期，本基金份额净值增长率为-11.54%，业绩比较基准收益率为-11.95%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从2季度经济数据来看，年初以来的房地产去库存政策对整体经济的拉动效用比较明显，国内经济整体仍然处于重心下移阶段，但由于财政政策和货币政策扰动，经济会出现短周期复苏或者部分行业出现短周期的复苏，因此从微观经济角度来看，在传统经济方面仍然会出现不同行业在不同阶段的短周期价格上涨和复苏的态势。而对于新兴行业来看，更多的符合中国现阶段消费升级、国际制造转移的行业仍然处于中期持续向上的阶段。展望下半年的货币政策和财政政策，我们判断现阶段暂时看不到货币收紧的担忧因素，RMB年内可能还会贬值，国内存在降准甚至降息的可能。财政政策方面我们认为政府还是有很多的运作空间，比如城市管网系统的建设、城市地铁公交系统的建设等。 从A股市场来看，近期市场走好，出现行业轮动行情，显现了部分赚钱效应。我们判断市场仍然主要是存量博弈和大的震荡行情，但不排除阶段性出现增量资金，比如养老金入市节奏加快、保险资金提高仓位等，阶段性带来股市上涨。从资金面来看也较温和，年中并未出现资金面紧张，如果下半年有不止一次降准和可能的一次降息，如果美元不加息，结合新兴行业上半年不错的报表业绩，二季度有可能是一个有效的做多时间窗口。 我们判断从中长期角度来看，新兴成长行业仍然是最好的行业，阶段性供给侧改革、消费、国企改革等都可能在不同的政策周期和消费周期下，出现投资机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由主管运营的副总、基金事务部、投资部、交易部、监察稽核部总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 主管运营的副总是估值工作小组的组长，在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金事务部的职责分工 基金事务部负责日常证券资产估值。该部和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部每日将证券估值表上传至OA供估值工作小组成员及其他相关人员查阅。 基金事务部职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 将每月基金月报上传至OA供估值工作小组成员及其它相关人员查阅。 基金事务部总监认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金事务部提供的基金月报； ④ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。 4.6.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金事务部的证券价格信息需求做出及时回应； ② 通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金事务部提供的基金月报。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 基金持有人数或资产净值预警情形的说明 在本报告期内，该基金曾出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形： 截止到 2016年6月30日，该基金连续二百五十二个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：金元顺安价值增长混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,770,218.09 8,428,262.03 结算备付金 27,123.26 242,372.77 存出保证金 25,384.85 60,052.15 交易性金融资产 6.4.7.2 27,333,753.93 24,467,992.95 其中：股票投资 6.4.7.2 27,333,753.93 24,467,992.95 基金投资 6.4.7.2 - - 债券投资 6.4.7.2 - - 资产支持证券投资 6.4.7.2 - - 贵金属投资 6.4.7.2 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 532,486.62 应收利息 6.4.7.5 333.61 1,695.47 应收股利 - - 应收申购款 30,667.26 2,764.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 29,187,481.00 33,735,626.84 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 799,664.94 应付赎回款 124,412.83 157,921.35 应付管理人报酬 33,800.51 39,901.92 应付托管费 5,633.42 6,650.32 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 205,590.23 479,674.63 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 74,788.56 60,122.31 负债合计 444,225.55 1,543,935.47 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 25,349,706.79 25,117,581.30 未分配利润 6.4.7.10 3,393,548.66 7,074,110.07 所有者权益合计 28,743,255.45 32,191,691.37 负债和所有者权益总计 29,187,481.00 33,735,626.84 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.134元，基金份额总额25,349,706.79份。 利润表 会计主体：金元顺安价值增长混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -3,200,680.54 20,568,758.86 1.利息收入 15,168.17 25,183.41 其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,708.21 25,183.41 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,459.96 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,195,163.87 28,558,671.34 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,264,142.93 28,316,700.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 68,979.06 241,970.44 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -1,024,065.62 -8,039,643.34 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 3,380.78 24,547.45 减：二、费用 465,482.46 1,302,681.79 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 197,688.95 413,970.71 2．托管费 6.4.10.2.2 32,948.17 68,995.10 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 150,117.27 705,071.26 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.21 84,728.07 114,644.72 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,666,163.00 19,266,077.07 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,666,163.00 19,266,077.07 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金元顺安价值增长混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 25,117,581.30 7,074,110.07 32,191,691.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,666,163.00 -3,666,163.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 232,125.49 -14,398.41 217,727.08 其中：1.基金申购款 3,141,841.30 139,809.78 3,281,651.08 2.基金赎回款 -2,909,715.81 -154,208.19 -3,063,924.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 25,349,706.79 3,393,548.66 28,743,255.45 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 56,722,492.64 4,818,898.25 61,541,390.89 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 19,266,077.07 19,266,077.07 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -28,918,935.76 -10,285,807.43 -39,204,743.19 其中：1.基金申购款 13,454,028.05 4,257,695.75 17,711,723.80 2.基金赎回款 -42,372,963.81 -14,543,503.18 -56,916,466.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 27,803,556.88 13,799,167.89 41,602,724.77 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张嘉宾，主管会计工作负责人：符刃，会计机构负责人：季泽 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 (原名为金元比联价值增长股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009］535号文《关于核准金元比联价值增长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元比联基金管理有限公司(系金元顺安基金管理有限公司的前身)向社会公开发行募集，基金合同于2009年9月11日正式生效，首次设立募集规模为412,063,932.20份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构为金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过，并由中国证监会证监许可[2012]276号文核准，金元比联基金管理有限公司已于2012年3月15日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为“金元惠理基金管理有限公司”。随后，报请中国证监会同意，将金元比联价值增长股票型证券投资基金更名为金元惠理价值增长股票型证券投资基金，并于2012年5月2日公告。 2015年2月5日，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基金管理香港有限公司以书面表决的方式达成更名决议。金元惠理基金管理有限公司于2015年3月6日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为“金元顺安基金管理有限公司”，并于2015年3月10日进行公告。 根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年7月15日起将本基金变更为金元顺安价值增长混合型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在以合理的价格购买企业的增长（GARP）策略指导下，本基金投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票，在控制组合风险的前提下，追求基金资产中长期的稳定增值。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证国债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40号--合营安排》和《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号--长期股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬》、《企业会计准则第30号--财务报表列报》和《企业会计准则第33号--合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号--金融工具列报》，在2014年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致，会计估计发生变更。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 2016年3月11日原公司外方股东惠理基金管理香港有限公司将所持有的金元顺安基金管理有限公司49%的股权转让给上海泉意金融信息服务有限公司。变更后公司的股权结构为：金元证券股份有限公司持有51%的股权，上海泉意金融信息服务有限公司持有49%的股权。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海泉意金融信息服务有限公司 基金管理人的股东 上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 金元证券股份有限公司 - - 125,425,867.94 27.96% 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 金元证券股份有限公司 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 金元证券股份有限公司 114,187.98 27.96% 407,259.48 48.41% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 197,688.95 413,970.71 其中：支付销售机构的客户维护费 28,136.49 76,386.40 注：a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。 计算方法如下：H=E×1.50%/当年天数， H为每日应支付的基金管理费, E为前一日的基金资产净值, 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 b．根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 32,948.17 68,995.10 注：a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。 计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数, H为每日应支付的基金托管费, E为前一日的基金资产净值, 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期初持有的基金份额 9,999,200.00 9,999,200.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,999,200.00 9,999,200.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 39.445% 35.96% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 1,770,218.09 11,144.89 7,834,322.38 21,120.75 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2016年1月1日至2016年6月30日止期间获得的利息收入为1,222.84元，2015年6月30日止结算备付金余额为人民币27,123.26元。2015年1月1日至2015年6月30日止期间获得的利息收入为3,488.40元，2015年6月30日止结算备付金余额为人民币245,626.47元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 网下新股 5.80 5.80 299 1,734.20 1,734.20 - 300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 网下新股 10.05 10.05 174 1,748.70 1,748.70 - 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603611 诺力股份 2016-03-30 重大资产重组 26.95 2016-07-19 27.91 35,900 1,170,264.86 967,505.00 - 002355 兴民钢圈 2016-05-12 重大资产重组 21.09 - - 62,400 1,073,750.00 1,316,016.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 27,333,753.93 93.65 其中：股票 27,333,753.93 93.65 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,797,341.35 6.16 7 其他各项资产 56,385.72 0.19 8 合计 29,187,481.00 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,990,121.10 73.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 26,616.13 0.09 F 批发和零售业 1,073,397.00 3.73 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,243,619.70 18.24 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,333,753.93 95.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002355 兴民钢圈 62,400 1,316,016.00 4.58 2 601689 拓普集团 38,800 1,278,460.00 4.45 3 002312 三泰控股 64,600 1,224,170.00 4.26 4 000687 华讯方舟 59,500 1,178,100.00 4.10 5 000555 神州信息 36,100 1,169,279.00 4.07 6 002329 皇氏集团 78,000 1,169,220.00 4.07 7 002582 好想你 29,300 1,157,936.00 4.03 8 002368 太极股份 31,100 1,104,983.00 3.84 9 600105 永鼎股份 117,800 1,103,786.00 3.84 10 300297 蓝盾股份 68,900 1,097,577.00 3.82 11 600552 凯盛科技 53,700 1,086,888.00 3.78 12 002590 万安科技 34,900 1,086,437.00 3.78 13 002340 格林美 123,200 1,080,464.00 3.76 14 002441 众业达 66,300 1,073,397.00 3.73 15 002664 信质电机 31,500 1,071,630.00 3.73 16 300159 新研股份 56,002 1,010,836.10 3.52 17 300010 立思辰 48,000 1,007,040.00 3.50 18 600038 中直股份 24,100 999,668.00 3.48 19 300327 中颖电子 18,690 998,606.70 3.47 20 603611 诺力股份 35,900 967,505.00 3.37 21 600303 曙光股份 62,100 922,185.00 3.21 22 002261 拓维信息 62,400 862,992.00 3.00 23 000587 金洲慈航 51,700 797,731.00 2.78 24 603766 隆鑫通用 38,800 784,536.00 2.73 25 603268 松发股份 14,500 578,985.00 2.01 26 002690 美亚光电 22,211 511,741.44 1.78 27 300053 欧比特 28,000 508,200.00 1.77 28 603726 朗迪集团 1,000 50,550.00 0.18 29 300505 川金诺 322 19,468.12 0.07 30 002798 帝王洁具 211 18,293.70 0.06 31 300506 名家汇 303 16,007.49 0.06 32 300510 金冠电气 229 15,471.24 0.05 33 002793 东音股份 207 13,457.07 0.05 34 300515 三德科技 271 12,701.77 0.04 35 002795 永和智控 174 11,845.92 0.04 36 002789 建艺集团 148 10,608.64 0.04 37 002799 环球印务 216 9,426.24 0.03 38 002802 洪汇新材 270 4,071.60 0.01 39 300520 科大国创 174 1,748.70 0.01 40 002805 丰元股份 299 1,734.20 0.01 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002355 兴民钢圈 1,731,289.00 5.38 2 600702 沱牌舍得 1,534,835.00 4.77 3 002368 太极股份 1,133,844.80 3.52 4 300494 盛天网络 1,100,128.00 3.42 5 002329 皇氏集团 1,099,000.00 3.41 6 002078 太阳纸业 1,098,093.49 3.41 7 603601 再升科技 1,095,802.40 3.40 8 002011 盾安环境 1,095,439.00 3.40 9 600552 凯盛科技 1,086,948.00 3.38 10 002441 众业达 1,084,952.25 3.37 11 601689 拓普集团 1,084,858.00 3.37 12 002590 万安科技 1,084,463.00 3.37 13 002340 格林美 1,084,160.00 3.37 14 300064 豫金刚石 1,077,291.32 3.35 15 300286 安科瑞 1,071,011.00 3.33 16 600038 中直股份 1,066,300.04 3.31 17 600978 宜华生活 1,059,720.99 3.29 18 300328 宜安科技 1,053,552.00 3.27 19 002664 信质电机 1,049,673.65 3.26 20 000666 经纬纺机 1,044,100.15 3.24 21 002304 洋河股份 1,035,377.00 3.22 22 002582 好想你 1,034,005.00 3.21 23 300188 美亚柏科 1,030,823.00 3.20 24 300010 立思辰 1,025,119.94 3.18 25 000690 宝新能源 1,022,603.00 3.18 26 002364 中恒电气 1,015,538.00 3.15 27 300327 中颖电子 1,014,363.00 3.15 28 600963 岳阳林纸 998,726.00 3.10 29 002563 森马服饰 962,753.36 2.99 30 002596 海南瑞泽 956,422.00 2.97 31 002405 四维图新 915,250.00 2.84 32 601688 华泰证券 898,923.24 2.79 33 000795 英洛华 862,704.00 2.68 34 600303 曙光股份 822,549.00 2.56 35 601398 工商银行 819,192.00 2.54 36 000401 冀东水泥 801,324.00 2.49 37 000687 华讯方舟 785,550.00 2.44 38 600800 天津磁卡 783,940.00 2.44 39 002224 三 力 士 750,018.00 2.33 40 000998 隆平高科 719,982.00 2.24 41 300297 蓝盾股份 688,198.00 2.14 42 002312 三泰控股 675,916.00 2.10 43 000988 华工科技 662,811.00 2.06 44 000555 神州信息 648,026.00 2.01 注：本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600702 沱牌舍得 1,703,781.00 5.29 2 000795 英洛华 1,653,677.00 5.14 3 002502 骅威文化 1,577,463.56 4.90 4 000615 京汉股份 1,517,108.97 4.71 5 002224 三 力 士 1,421,560.00 4.42 6 600800 天津磁卡 1,418,354.00 4.41 7 000988 华工科技 1,333,907.42 4.14 8 300494 盛天网络 1,321,921.00 4.11 9 002364 中恒电气 1,242,687.00 3.86 10 600391 成发科技 1,238,070.98 3.85 11 300328 宜安科技 1,166,384.80 3.62 12 603601 再升科技 1,165,684.22 3.62 13 600978 宜华生活 1,153,480.00 3.58 14 300286 安科瑞 1,125,299.12 3.50 15 002078 太阳纸业 1,111,698.00 3.45 16 002011 盾安环境 1,106,012.00 3.44 17 300064 豫金刚石 1,093,602.00 3.40 18 002304 洋河股份 1,082,350.00 3.36 19 000666 经纬纺机 1,076,689.70 3.34 20 600963 岳阳林纸 1,067,658.92 3.32 21 300113 顺网科技 1,065,947.00 3.31 22 000690 宝新能源 1,030,324.00 3.20 23 002563 森马服饰 1,026,682.00 3.19 24 300188 美亚柏科 1,006,849.40 3.13 25 601688 华泰证券 977,438.85 3.04 26 002596 海南瑞泽 975,226.00 3.03 27 300135 宝利国际 957,574.80 2.97 28 600198 大唐电信 858,865.98 2.67 29 000401 冀东水泥 853,842.50 2.65 30 300252 金信诺 834,941.52 2.59 31 002405 四维图新 828,660.00 2.57 32 601398 工商银行 826,334.00 2.57 33 000998 隆平高科 764,179.62 2.37 34 002355 兴民钢圈 718,273.00 2.23 35 600650 锦江投资 712,782.14 2.21 36 600416 湘电股份 684,116.00 2.13 37 002690 美亚光电 669,001.25 2.08 注：本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 53,484,054.33 卖出股票的收入（成交）总额 47,330,084.80 注：本项的"买入股票的成本"、"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未投资债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、关于蓝盾股份（代码：300297）的处罚说明 广东证监局2015年7月2日通知 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对田泽训信息披露违规和短线交易行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未申请听证。本案现已调查、审理终结。 一、实际控制的账户持有“蓝盾股份”超过总股本的5%时，未及时披露信息 田泽训控制的“田泽训”、“林某某”、“黄某玉”、“陈某娟”、“黄某爱”、“潘某某”、“陈某涛”、“田某镇”、“周某某”、“田某武”等10个账户（以下简称“田泽训”账户组），于2013年10月30日开始持续买入“蓝盾股份”股票，截至2014年2月25日，“田泽训”账户组总共持有“蓝盾股份”9,890,816股，持有“蓝盾股份”股票比例首次超过蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称蓝盾股份）总股本的5%，达5.046%。“田泽训”账户组持有“蓝盾股份”股票达到上市公司已发行股份的5%时，田泽训作为账户的实际控制人未在该事实发生之日起三日内向中国证监会、深交所作出书面报告，也未及时通知蓝盾股份并予以公告，且仍在继续交易“蓝盾股份”股票。直至2014年9月29日，田泽训及相关人员才向蓝盾股份提交了《增持股份告知书》及《简式权益变动报告书》。2014年10月8日，蓝盾股份对上述权益变动事项进行公告。 二、实际控制的账户持有“蓝盾股份”超过总股本的5%以后，存在短线交易行为 2014年2月25日“田泽训”账户组持有“蓝盾股份”达到5%以后，继续买入“蓝盾股份”；2014年5月26日,“田泽训”账户组中的“周某某”账户，卖出“蓝盾股份”46,000股；随后“田泽训”账户组继续买入“蓝盾股份”；2014年7月29日，“田泽训”账户组中的“陈某涛”账户，卖出“蓝盾股份”17,500股。截至2014年7月29日，“田泽训”账户组合计持有“蓝盾股份”股票13,951,214股，占总股本的7.118%。 以上违法事实，有蓝盾股份相关临时公告、情况说明，“田泽训”等证券账户资料、银行账户资料，电脑硬件信息，以及相关人员询问笔录等证据证明，足以认定。 田泽训上述行为违反了《证券法》第八十六条、第四十七条的规定，构成《证券法》第一百九十三条、第一百九十五条规定的违法行为。 根据当事人的违法事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条、第一百九十五条规定，我局决定：对田泽训给予警告，并处以三十三万元罚款。 当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B。基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，公司对出现的问题高度重视，进一步加强内部管理，日常经营活动一切正常，因此买入并持有公司股票。 2、关于永鼎股份（代码：600105）的处罚说明 经查明，2015年9月2日,上海东昌广告有限公司（以下简称“东昌广告”）通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）股票11,429,009股，占公司已发行股份的2.4189%。增持后，东昌广告与其一致行动人上海东昌企业集团有限公司、丁建祖、丁建勇合计持有公司股份达到公司已发行股份的6.9568%。东昌广告在与一致行动人合并持有公司股份达到公司已发行股份的5%时，未及时停止增持行为并履行相关权益变动信息披露义务，超比例违规增持的股票数量达到公司已发行股份的1.9568%。 东昌广告的上述股份增持行为违反了《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第3.1.6条等规定。另经查明，东昌广告已自愿承诺将本次增持的11,429,009股股票延长锁定期1年至2017年3月1日，可酌情从轻处理。 鉴于上述事实和情节，根据《股票上市规则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，我部做出如下监管措施决定：对上海东昌广告有限公司予以监管关注。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，公司对出现的问题高度重视，进一步加强内部管理，日常经营活动一切正常，因此买入并持有公司股票。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,384.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 333.61 5 应收申购款 30,667.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,385.72 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002355 兴民钢圈 1,316,016.00 4.58 重大资产重组 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 2,787 9,095.70 10,127,692.30 39.95% 15,222,014.49 60.05% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 268,290.37 1.058% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有份额总数（份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年9月11日）基金份额总额 412,063,932.20 本报告期期初基金份额总额 25,117,581.30 本报告期基金总申购份额 3,141,841.30 减：本报告期基金总赎回份额 2,909,715.81 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 25,349,706.79 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，未发生基金管理人、基金托管人的重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券 1 69,743,792.51 69.21% 64,952.67 69.21% - 国信证券 1 31,025,823.35 30.79% 28,894.42 30.79% - 金元证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融有限公司 1 - - - - - 注：1：专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序： A.选择标准。 a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。 b.公司资信状况较好，无重大不良记录。 c.公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。 d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。 B.选择流程。 公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。 2：截至本报告期末2016年6月30日止，本基金未新租用或退租交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华泰证券 - - - - - - 国信证券 - - 38,200,000.00 100.00% - - 金元证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 金元顺安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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