最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 宏利市值优选混合A(162209) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 59301 | ||||||||
| 基金代码 | 162209 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金2009年度第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年4 月22 日 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年4 月17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2009 年1 月1 日至2009 年3 月31 日。 §2 基金产品概况 基金简称泰达荷银市值优选股票 交易代码162209 基金运作方式契约型开放式基金 基金合同生效日2007 年8 月3 日 报告期末基金份额总额10,615,648,138.59 份 投资目标本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票 在不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股 票，力争获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略本基金将使用成功运用的MVPS 模型来进行资产配置 调整。MVPS 模型主要考虑M（宏观经济环境）、V（价 值）、P（政策）、S（市场气氛）四方面因素。MVPS 模 型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具，通过 定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋 势，为本基金的资产配置提供支持。 本基金股票资产比例最高可以达到95％，最低保持在 60％以上，债券资产比例最高可以达到35％，最低为 0％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的5％，以保持基金资 产流动性的要求。 业绩比较基准75%×沪深300 指数收益率+25%×上证国债指数收益 率。 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金，其投资目标和投资策 略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品，预 期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金的业绩比较基准：75%×沪深300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。沪深300 指数是由上海 和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成份股指数，该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场 八成左右的市值，具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样 本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 主要财务指标报告期(2009 年1 月1 日-2009 年3 月31 日) 1.本期已实现收益27,018,636.55 2.本期利润1,289,133,190.25 3.加权平均基金份额本期利润0.1221 4.期末基金资产净值6,105,720,802.99 5.期末基金份额净值0.5752 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月26.95% 2.01% 27.60% 1.74% -0.65% 0.27% 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 -70.00% -60.00% -50.00% -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 2007年8月3日 2007年10月3日 2007年12月3日 2008年2月3日 2008年4月3日 2008年6月3日 2008年8月3日 2008年10月3日 2008年12月3日 2009年2月3日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：本基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％，投资于债券的比例为基金资产净 值的0%－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的0％－20％， 并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。按照招募 说明书的约定，本基金合同生效之日起三个月的时间内达到这一投资比例，截止本报告期末， 本基金已符合上述规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 史博 本基金 基金经 理，研究 部总监、 投资副 总监 2008 年08 月05 日 - 11 金融学硕士，特许金融分析 师（CFA）。1998 年至 2002 年，任职博时基金管理 有限公司研究部以及市场 部。期间曾在Dryden Wealth Management Co., Ltd. (London) 从事研究工作。 2002 年6 月加入泰达荷银 基金管理有限公司，曾担任 研究部总经理、首席策略分 析师。2004 年7 月至2005 年2 月曾任泰达荷银价值优 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体 合法合规。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中， 本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策 方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易 制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平 交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人亦建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监 管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 (1)行情回顾及运作分析 一季度市场在充裕的流动性和逐步明朗的经济复苏数据影响下大幅反弹。1-2 月份信贷同比 增速创过去十年来新高，PMI 指标连续数月反弹、发电量环比持续回升等指标指向逐步明朗的经 济复苏迹象，各种去库存化进程此起彼伏，1 月初-2 月中旬市场出现较大幅度反弹；经历一个 月的调整，3 月下旬随着美国政府释放流动性、美元大幅贬值，美国经济的领先指标之新屋开工 数2 月份同比创下19 年来新高，A 股市场在外围因素影响下创下本轮反弹的新高。操作上，一 季度本基金保持适度偏高的仓位，同时配置以行业景气度为主线，重点增持了机械、汽车、证 券、保险、房地产、有色等行业，减持了医药、建筑、通信等行业。 化型周期类行业证券投资基 金（合丰周期基金）基金经 理。2005 年2 月至2007 年6 月任职于中国人寿资产管理 有限公司股票投资部，任高 级投资经理。2007 年6 月重 新加入泰达荷银基金管理有 限公司，担任投资副总监。11 年基金从业经验，具有基金 从业资格。 李泽刚 本基金 基金经 理 2007 年08 月03 日 - 7 硕士学位；2002 年初加入泰 达荷银基金管理有限公司， 曾担任研究部行业研究员。 自2005 年9 月至今担任合丰 稳定基金基金经理；自2007 年8 月至今，担任泰达荷银 市值优选股票型证券投资基 金（荷银市值）基金经理。7 年基金从业经验，具有基金 从业资格。 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 （2）本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.5752 元，本报告期份额净值增长率为26.95%，同期业 绩比较基准增长率为27.60%。 （3） 市场展望和投资策略 国内各类刺激投资的政策陆续出台，后续经济复苏的可持续性同时有赖于终端消费的复苏 与持续，影响因素包括稳定居民收入预期与适度偏低的各类价格因素包括利率和物价等，后续 政策及数据值得持续跟踪。 2009 年第二季度的基本策略是仓位保持相对平稳，重点配置行业高景气度具有持续性的行 业。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号项目金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资5,446,576,642.25 88.63 其中：股票5,446,576,642.25 88.63 2 固定收益投资321,652,000.00 5.23 其中：债券321,652,000.00 5.23 资产支持证券- 0.00 3 金融衍生品投资- 0.00 4 买入返售金融资产- 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产- 0.00 5 银行存款和结算备付金合计357,326,798.01 5.81 6 其他资产19,443,136.55 0.32 7 合计6,144,998,576.81 100.00 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业- 0.00 B 采掘业423,682,037.96 6.94 C 制造业2,635,505,391.10 43.16 C0 食品、饮料53,127,477.88 0.87 C1 纺织、服装、皮毛- 0.00 C2 木材、家具- 0.00 C3 造纸、印刷- 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料225,222,963.16 3.69 C5 电子184,318,021.51 3.02 C6 金属、非金属470,437,484.86 7.70 C7 机械、设备、仪表1,298,554,567.94 21.27 C8 医药、生物制品403,844,875.75 6.61 C99 其他制造业- 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业66,021,777.15 1.08 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 E 建筑业192,979,203.40 3.16 F 交通运输、仓储业77,945,089.15 1.28 G 信息技术业277,258,673.88 4.54 H 批发和零售贸易370,329,085.37 6.07 I 金融、保险业914,356,060.40 14.98 J 房地产业367,549,613.86 6.02 K 社会服务业120,949,709.98 1.98 L 传播与文化产业- 0.00 M 综合类- 0.00 合计5,446,576,642.25 89.20 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600739 辽宁成大13,975,321 349,522,778.21 5.72 2 000425 徐工科技12,045,108 335,094,904.56 5.49 3 601318 中国平安8,318,997 325,355,972.67 5.33 4 600837 海通证券18,999,935 267,709,084.15 4.38 5 601166 兴业银行10,804,555 248,288,673.90 4.07 6 600104 上海汽车23,227,750 228,561,060.00 3.74 7 000651 格力电器7,608,057 197,885,562.57 3.24 8 000063 中兴通讯5,199,982 183,767,363.88 3.01 9 600362 江西铜业6,499,953 150,148,914.30 2.46 10 601899 紫金矿业13,684,800 148,753,776.00 2.44 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券- 0.00 2 央行票据321,652,000.00 5.27 3 金融债券- 0.00 其中：政策性金融债- 0.00 4 企业债券- 0.00 5 企业短期融资券- 0.00 6 可转债- 0.00 7 其他- 0.00 8 合计321,652,000.00 5.27 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.3 其他资产构成 序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 0801104 08 央票 104 3,000,000 292,170,000.00 4.79 2 0801117 08 央票 117 200,000 19,628,000.00 0.32 3 0801119 08 央票 119 100,000 9,854,000.00 0.16 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中兴通讯股份有限公司董事会2008 年10 月7 日《关于财政部驻深圳市 财政监察专员办事处2007 年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴 通讯在财政检查中受到16 万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380 万元。 按照公司的《股票库管理办法》规定流程，在金融工程部和研究部详细研究基础 上，经过公司内部审批流程，中兴通讯被加入本公司的优选股票库，并进行定期 更新和日常维护，本公司对中兴通讯的投资决策程序符合法律法规及公司制度的 规定。中兴通讯受到处罚的公告发布后，基金经理专门就此问题对该公司进行了 调研，经公司投研晨会讨论，认为中兴通讯在会计处理中的确存在不妥当之处， 但这对该公司的业绩影响非常小，而此次暴露出的问题将有助于该公司改善财务 质量，长期看这对投资者有利，基金经理仍然看好中兴通讯的投资价值，决定继 续持有。除了中兴通讯外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 序号名称金额（元） 1 存出保证金1,680,743.82 2 应收证券清算款10,273,303.72 3 应收股利- 4 应收利息6,952,827.87 5 应收申购款536,261.14 6 其他应收款- 7 待摊费用- 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 §7 影响投资者决策的其他重要信息 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达荷银市值优选股票型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金托管协议》； 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基 金管理人互联网网址（http://www.aateda.com）查阅。 8 其他- 9 合计19,443,136.55 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 报告期期初基金份额总额10,584,861,208.71 报告期期间基金总申购份额392,986,473.54 报告期期间基金总赎回份额362,199,543.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额10,615,648,138.59 本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本 基金管理人未持有本基金份额。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |