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| 万家增强收益债券(161902) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59277 | ||||||||
| 基金代码 | 161902 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家增强收益债券型证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年4 月13 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 万家增强收益债券 交易代码： 161902 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2004 年9 月28 日 报告期末基金份额总额： 675,819,963.55 份 投资目标： 在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。 投资策略： 本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追 求基金资产的长期稳定增值。并通过新股申购和投资于相对价值被低估 的成长型股票谋取增强收益。 业绩比较基准： 新华巴克莱资本中国综合债券指数 风险收益特征： 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合 型基金，高于货币市场基金。 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司万家增强收益债券型证券投资基金2009 年第一季度报告 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009 年1 月1 日至2009 年3 月31 日） 1.本期已实现收益 14,469,455.09 2.本期利润 11,360,222.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0167 4.期末基金资产净值 712,156,058.10 5.期末基金份额净值 1.0538 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2009 年1 季度 1.85% 0.27% 0.87% 0.08% 0.98% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较万家增强收益债券型证券投资基金2009 年第一季度报告 4 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2004-9-28 2005-01-05 2005-04-15 2005-7-22 2005-10-28 2006-2-8 2006-05-17 2006-08-16 2006-11-21 2007-03-01 2007-06-06 2007-09-04 2007-12-07 2008-03-12 2008-06-17 2008-09-17 2008-12-19 2009-03-31 万家债券基金基金基准 注：本基金成立于2004 年9 月28 日，于2007 年9 月29 日转型为债券型基金，转型后建仓期为半年， 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规 和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 张旭伟 本基金基金 经理；万家货 币基金经理； 本公司基金 管理部副总 监 2007 年5 月 - 7 年 男，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券 股份有限公司从事投资管理、在东方证券 有限公司从事固定收益投资工作，在东吴 基金管理有限公司担任基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投万家增强收益债券型证券投资基金2009 年第一季度报告 5 资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了 公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交 易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析 一季度，中国证券市场股市涨、债市跌，股市的涨幅和债市的跌幅均超出预期。流动性仍然充裕，然 而与去年不同，资金更多地流向信贷而非青睐于债券。有效的资金供给由充裕资金和良好预期两方面共同 构成。一季度信贷持续高增长，某些宏观经济指标和行业数据显示出经济复苏的迹象，这些因素改变了市 场的预期：宏观经济正在走出谷底、加息预期减弱、未来通胀上升的可能性在增大。预期的变化使股市的 需求曲线右移而债市需求曲线左移，从而导致了一季度股市暖而债市冷的格局。债券收益率曲线变陡，中 长期债券收益率回升至2008 年大幅降息108 个基点前的水平。由于流动性得到保障、企业去库存化、机 构配置需求增加等影响，信用类债券总体表现更优，信用利差缩小。 本基金一季度减持了长期债券而增持了可转债和股票资产。长期债券的价格在1 月份出乎意料的大幅 下跌，本基金及时修正了对债券市场的判断，债券投资策略转为控制利率风险优先、获取超额收益为次， 大幅减持了长期债券。尽管在中长期债券上遭受了损失，本基金通过增加可转债和股票的配置取得了正的 回报，在大类资产的转换上较为成功。对于股票资产，本基金优先考虑配置的是以套利为目的的个股及其 组合。 4.4.2 本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1. 0538 元，本报告期份额净值增长率为1.85%，同期业绩比较基 准增长率为0.87%。 4.4.3 市场展望和投资策略 二季度，货币政策保持适度宽松的基调不会改变，仍然存在降息的可能但对债市的影响将大为减弱。 债券收益率曲线很可能仍然较陡，回购利率仍将停留在低位。相对于一季度，债券市场的积极因素较多， 因此保持平衡市的可能性更大。 本基金二季度计划标配债券资产，维持与基准相当的久期，继续在可转债和股票品种上进行积极操作。万家增强收益债券型证券投资基金2009 年第一季度报告 6 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 86,868,610.57 11.21 其中：股票 86,868,610.57 11.21 2 固定收益投资 603,534,172.40 77.86 其中：债券 603,534,172.40 77.86 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 56,511,581.34 7.29 6 其他资产 28,276,042.86 3.65 7 合计 775,190,407.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 -- -- C 制造业 45,480,508.23 6.39 C0 食品、饮料 -- -- C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 -- -- C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 23,900,000.00 3.36 C7 机械、设备、仪表 21,580,508.23 3.03 C8 医药、生物制品 -- --万家增强收益债券型证券投资基金2009 年第一季度报告 7 C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 4,454,754.00 0.63 F 交通运输、仓储业 12,584,000.00 1.77 G 信息技术业 -- -- H 批发和零售贸易 23,896,600.00 3.36 I 金融、保险业 -- -- J 房地产业 452,748.34 0.06 K 社会服务业 -- -- L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 86,868,610.57 12.20 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例(%) 1 000629 新钢钒 2,500,000 23,900,000.00 3.36 2 600840 新湖创业 1,820,000 23,896,600.00 3.36 3 000893 广州冷机 778,945 14,153,430.65 1.99 4 600221 海南航空 2,600,000 12,584,000.00 1.77 5 000425 徐工科技 266,969 7,427,077.58 1.04 6 601186 中国铁建 473,910 4,454,754.00 0.63 7 000965 天保基建 37,202 452,748.34 0.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 158,930,000.00 22.32 3 金融债券 327,818,000.00 46.03 其中：政策性金融债 327,818,000.00 46.03万家增强收益债券型证券投资基金2009 年第一季度报告 8 4 企业债券 64,131,130.00 9.01 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 52,655,042.40 7.39 7 其他 0.00 0.00 8 合计 603,534,172.40 84.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 080218 08 国开18 1,600,000 163,744,000.00 22.99 2 080129 08 央行票据29 1,000,000 105,830,000.00 14.86 3 080215 08 国开15 500,000 54,485,000.00 7.65 4 080156 08 央行票据56 500,000 53,100,000.00 7.46 5 080223 08 国开23 500,000 50,300,000.00 7.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前 一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 710,000.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 7,309,440.66 5 应收申购款 20,256,602.20万家增强收益债券型证券投资基金2009 年第一季度报告 9 6 其他应收款 0.00 7 其他 0.00 8 合计 28,276,042.86 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 733,509,260.57 报告期期间基金总申购份额 457,088,705.69 报告期期间基金总赎回份额 514,778,002.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 报告期期末基金份额总额 675,819,963.55 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告 5、万家增强收益债券型证券投资基金2009 年第一季度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： www.wjasset.com 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2009 年4 月22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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