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| 交银优势行业混合(519697) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 58898 | ||||||||
| 基金代码 | 519697 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月21日起至2009年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银保本混合 交易代码 519697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年1月21日 报告期末基金份额总额 4,956,375,599.84份 投资目标 在确保保本周期到期时本金安全的基础上，通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理，寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。 投资策略 本基金利用恒定比例组合保险（CPPI， Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整保本资产与收益资产的投资比例，以实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金保证人 中国投资担保有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年1月21日-2009年3月31日) 1.本期已实现收益 9,451,649.48 2.本期利润 35,846,899.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 4.期末基金资产净值 4,992,222,499.82 5.期末基金份额净值 1.007 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.70% 0.09% 0.65% 0.01% 0.05% 0.08% 自基金合同生效起至今 0.70% 0.09% 0.65% 0.01% 0.05% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德保本混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2009年1月21日至2009年3月31日） 注：本基金基金合同生效日为2009年1月21日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年3月31日，本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张迎军 本基金的基金经理 2009-1-21 - 9年 张迎军先生，中国国籍。经济学硕士。历任申银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员，中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心投资经理，太平洋资产管理有限公司组合管理部组合经理。2008年8月加入交银施罗德基金管理有限公司。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现并未出现差异超过5%的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009年一季度，银行信贷"井喷"式的增长，创纪录地季度增量超过四万亿，广义货币M2开始拐头趋势向上。中国政府四万亿的经济刺激计划在一季度初见成效，经济先行指标之一的采购经理人指数PMI连续数月反弹，三月份重新回到50以上。随着经济的触底回升及狭义货币M1与广义货币M2的高速增长，中国经济中期通缩的风险大大降低，市场对降息的预期与幅度也大大降低。因此，一季度股票市场与债券市场走出相反走势，股市底部宽幅震荡，以利率产品为代表的债券市场见顶回落。本基金在二月初开始运作，基于信用债券信用风险与利差将逐步降低的判断，从信用债券着手构建保本基金安全垫，在股票投资方面，适度从事相关行业的波段操作与某些股票的低风险套利交易。 展望下一阶段，2009年二、三月份可能是CPI全年的环比低点，美联储货币定量放松政策，使得市场通胀预期逐渐开始形成，利率产品收益率水平仍将维持逐步回升态势。股市在流动性充裕及经济见底回升的预期作用下延续震荡上行，但目前股票的估值水平基本反应了经济底部回升的预期。流动性的变化将对股市的运行趋势产生重要影响。在目前的市场环境下，本基金将本着控制风险谨慎投资的原则，参与债券与股票投资。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 179,803,599.50 3.60 其中：股票 179,803,599.50 3.60 2 固定收益投资 3,180,104,933.12 63.61 其中：债券 3,027,794,933.12 60.56 资产支持证券 152,310,000.00 3.05 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 1,000,000,000.00 20.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 405,277,371.31 8.11 6 其他资产 234,071,279.58 4.68 7 合计 4,999,257,183.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 36,720,294.10 0.74 C 制造业 100,083,305.40 2.00 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 100,083,305.40 2.00 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 43,000,000.00 0.86 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 179,803,599.50 3.60 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000629 攀钢钢钒 10,468,965 100,083,305.40 2.00 2 601939 建设银行 10,000,000 43,000,000.00 0.86 3 600028 中国石化 2,831,269 25,198,294.10 0.50 4 600583 海油工程 700,000 11,522,000.00 0.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 489,050,000.00 9.80 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,170,766,933.12 23.45 5 企业短期融资券 1,367,978,000.00 27.40 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 3,027,794,933.12 60.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0801112 08央行票据112 5,000,000 489,050,000.00 9.80 2 0881210 08网通CP01 4,000,000 408,040,000.00 8.17 3 0881124 08中铝业CP01 1,600,000 162,368,000.00 3.25 4 098014 09浙能债 1,500,000 151,605,000.00 3.04 5 0881212 08国电集CP02 1,400,000 142,814,000.00 2.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0832011 08信元1A 1,500,000 152,310,000.00 3.05 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 187,688,241.71 3 应收股利 - 4 应收利息 46,383,037.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 234,071,279.58 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 4,956,375,599.84 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 报告期期末基金份额总额 4,956,375,599.84 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德保本混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德保本混合型证券投资基金托管协议》； 5、《交银施罗德保本混合型证券投资基金保函》； 6、关于申请募集交银施罗德保本混合型证券投资基金之法律意见书； 7、基金管理人业务资格批件、营业执照； 8、基金托管人业务资格批件、营业执照； 9、报告期内交银施罗德保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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