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| 国新国证新利混合(001797) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 574153 | ||||||||
| 基金代码 | 001797 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2016年度华融新利基金第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金产品概况 基金基本情况 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易制度和控制方法 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 异常交易行为的专项说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金投资策略和运作分析 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本期国债期货投资评价 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 投资组合报告附注的其他文字描述部分 开放式基金份额变动 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 华融新利灵活配置混合 场内简称 - 基金主代码 001797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015-09-02 报告期末基金份额总额 53,206,635.18 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中国经济转型和增长的红利，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，选择适应经济转型升级、能够为股东持续创造价值的优质标的，运用多样化的投资策略实行组合管理，实现基金资产的长期增值。 1、资产配置策略从全球经济格局和中国经济发展方式的变化，分析经济的驱动力和阶段性特征，结合宏观政策、产业政策、结构变迁、市场情绪等对比分析大类资产风险收益比，合理分配各大类资产配置比例，以实现基金资产的稳健增值。 2、股票投资策略 本基金的股票投资秉承价值投资理念，采取定量和定性相结合的方法，深挖符合经济升级转型、发展潜力巨大的行业与公司，通过上下游产业链的实地调研对研究逻辑和结论进行验证，灵活运用多种低风险投资策略，把握市场投资机会。 3、债券投资策略 本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵活采用类属配置、个券选择、套利等投资策略。 4、股指期货投资策略 本基金认为在符合一定条件的市场环境中，有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 5、套利策略 利用市场的弱有效性，以较低成本、较高效率、承担较低风险情况下把握市场定价偏差带来的机会，主要包括新可转换债券套利、增发套利、转债转股套利等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率* 30%+1年期人民币定期存款基准利率* 70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 华融证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金保证人 - 主要财务指标 单位：人民币元 项目 2016-04-01至2016-06-30(元) 本期已实现收益 416,368.68 本期利润 262,714.68 加权平均基金份额本期利润 0.0045 期末基金资产净值 54,944,451.15 期末基金份额净值 1.033 注：注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.49% 0.04% -0.27% 0.30% 0.76% -0.26% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：注：本基金的基金合同自2015年9月2日起生效。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 其他指标 单位：元 序号 其他指标 报告期（2016-04-01至2016-06-30） 序号 其他指标 报告期（2016-06-30） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 范贵龙 本基金的基金经理 2015-09-02 - 9 范贵龙,男,汉族,1981年生,武汉大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),具备9年金融行业工作经验。2006年就职于中国建设银行,2009年6月就职于华融证券市场研究部，2013年8月就职于华融证券资产管理二部、基金业务部。2015年4月起任华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月起任华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.033元，本报告期份额净值增长率为0.49%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年二季度经济保持平稳，前期稳增长政策逐渐见效。随着蔬菜价格下跌，二季度物价逐渐回落，通胀预期有所缓解，利率经过前期回升后出现调整。在美联储加息预期、英国脱欧、A股纳入MSCI等因素影响下，沪指始终在2800点到3100点之间震荡整理。本基金在报告期内根据市场变化积极调整仓位和配置结构，同时积极参与新股申购增厚基金收益。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 - 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 报告期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 2,096,540.00 3.76 其中：股票 2,096,540.00 3.76 2 固定收益投资 105,714.40 0.19 其中：债券 105,714.40 0.19 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 30,500,000.00 54.70 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 22,815,693.80 40.92 7 其他资产 241,258.53 0.43 8 合计 55,759,206.73 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 934,420.00 1.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 20,920.00 0.04 F 批发和零售业 577,800.00 1.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 563,400.00 1.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,096,540.00 3.82 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 金额单位：元 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600694 大商股份 15,000 577,800.00 1.05 2 601009 南京银行 60,000 563,400.00 1.03 3 600332 白云山 15,000 369,600.00 0.67 4 600519 贵州茅台 1,000 291,920.00 0.53 5 300376 易事特 10,000 272,900.00 0.50 6 601611 中国核建 1,000 20,920.00 0.04 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 105,714.40 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 105,714.40 0.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113010 江南转债 550 63,970.50 0.12 2 110035 白云转债 340 40,293.40 0.07 3 128011 汽模转债 10 1,450.50 0.00 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 金额单位：元 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位：元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 单位：元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，南京银行（601009）于2016年4月8日发布公告，收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书。一、个别支行基金宣传推介材料存在违规情形；二、 公司未出具年度监察稽核报告；三、两项关于基金销售的管理制度未报备；四、基金销售业务规范执行不到位。 针对以上问题，江苏证监局决定对公司采取出具责令改正的行政监管措施。公司将依据《证券投资基金销售管理办法》等相关监管规定，进一步加强基金代销业务的合规管理工作，积极做好上述问题的整改工作。 投资决策流程符合公司的制度要求，目前公司经营状况良好，业绩稳定，对投资无重大影响。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 其他资产构成 单位：元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,185.05 2 应收证券清算款 190,646.39 3 应收股利 - 4 应收利息 34,127.45 5 应收申购款 299.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 241,258.53 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 单位：元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期内未持有转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 单位： 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 601611 中国核建 20,920.00 0.04 新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金） 单位：份 项目 数值 报告期期初基金份额总额 60,320,984.87 报告期期间基金总申购份额 13,965,149.17 报告期期间总赎回份额 21,079,498.86 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 53,206,635.18 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 项目 份额总额(份) 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 - 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 中国证监会核准华融新锐灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 《华融新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《华融新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 《华融证券股份有限公司开放式基金业务规则》 本基金管理人业务资格批件和营业执照 本基金托管人业务资格批件和营业执照 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hrsec.com.cn）查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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