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| 银河泰利债券I(519648) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 570310 | ||||||||
| 基金代码 | 519648 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河润利保本混合型证券投资基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2016 年6 月30 日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年7 月19 日 银河润利保本2016 年第2 季度报告 第 2 页 共14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年7 月18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河润利保本 场内简称 - 交易代码 519675 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年8 月6 日 报告期末基金份额总额 1,308,163,837.10 份 投资目标 本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引 入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在 严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实 现基金资产在保本周期内的稳定增值。 投资策略 本基金运用优化的恒定比例组合保险原理，动态 调整保本资产与风险资产在基金组合中的投资 比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安 全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目 的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金 中属于低风险品种，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 基金保证人 - 下属分级基金的基金简称 银河润利混合A 银河润利混合I 下属分级基金的场内简称 - - 银河润利保本2016 年第2 季度报告 第 3 页 共14 页 下属分级基金的交易代码 519675 519648 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 284,194,161.97 份 1,023,969,675.13 份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月30 日 ） 银河润利混合A 银河润利混合I 1．本期已实现收益 4,928,095.54 12,413,589.84 2．本期利润 2,936,977.45 6,694,485.85 3．加权平均基金份额本期利润 0.0102 0.0062 4．期末基金资产净值 404,924,908.36 1,043,612,380.48 5．期末基金份额净值 1.425 1.019 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河润利混合A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.71% 0.04% 1.06% 0.01% -0.35% 0.03% 银河润利混合I 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.69% 0.06% 1.06% 0.01% -0.37% 0.05% 银河润利保本2016 年第2 季度报告 第 4 页 共14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银河润利保本2016 年第2 季度报告 第 5 页 共14 页 注：1、本基金于2015 年11 月19 日I 类级别开始持有份额，基金分为A 级和I 级。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定：本基金投资的债券等固定收益类资产占基金资产的不低于60%，股票等权 益类资产占基金资产的比例不高于40%，其中，全部权证市值不得超过基金资产的3%，保持不低 于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。截止2014 年2 月6 日建仓期满，本 基金各项资产配置符合合同约定 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理期 限 证 券 从 业 年 说明 任职 日期 离任 日期 银河润利保本2016 年第2 季度报告 第 6 页 共14 页 限 韩 晶 银河润利保本混合型证券投资基 金的基金经理、银河银信添利债券 型证券投资基金的基金经理、银河 收益证券投资基金的基金经理、银 河领先债券型证券投资基金的基 金经理、银河鑫利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、银河鸿 利灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理、银河泽利保本混合型 证券投资基金的基金经理、银河旺 利混合型证券投资基金的基金经 理、固定收益部负责人 2016 年3 月10 日 - 14 中共党员，经济学硕士。曾就职于 中国民族证券有限责任公司，期间 从事交易清算、产品设计、投资管 理等工作。2008 年6 月加入银河 基金管理有限公司，从事固定收益 产品研究工作，历任债券经理助 理、债券经理等职务，2010 年1 月至2013 年3 月担任银河收益证 券投资基金的基金经理；2011 年8 月起担任银河银信添利债券型证 券投资基金的基金经理；2014 年7 月起担任银河收益证券投资基金 的基金经理；2012 年11 月起担任 银河领先债券型证券投资基金的 基金经理；2015 年4 月起担任银 河鑫利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理； 2015 年6 月起 担任银河鸿利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理；2016 年3 月起担任银河泽利保本混合型证 券投资基金的基金经理；2016 年5 月起担任银河旺利混合型证券投 资基金的基金经理；2016 年5 月 起担任固定收益部负责人。 索 峰 银河润利保本混合型证券投资基 金的基金经理、银河通利债券型证 券投资基金（LOF）的基金经理、 银河岁岁回报定期开放债券型证 券投资基金的基金经理、银河泽利 保本混合型证券投资基金的基金 经理、总经理助理、固定收益部总 监 2014 年8 月6 日 2016 年4 月25 日 21 中共党员，本科学历，曾就职于润 庆期货公司、申银万国证券公司、 原君安证券和中国银河证券有限 责任公司，期间主要从事国际商品 期货交易，营业部债券自营业务和 证券投资咨询工作。2004 年6 月 加入银河基金管理有限公司，从事 固定收益产品投资工作，历任银河 银富货币市场基金的基金经理、银 河收益证券投资基金的基金经理、 银河强化收益债券型证券投资基 金的基金经理；2012 年4 月至2016 年4 月担任银河通利债券型证券 投资基金（LOF）的基金经理；2013 年8 月至2016 年4 月担任银河岁 岁回报定期开放债券型证券投资 基金的基金经理；2015 年4 月至 2016 年4 月担任银河泽利保本混 合型证券投资基金的基金经理； 2014 年8 月至2016 年4 月担任银 银河润利保本2016 年第2 季度报告 第 7 页 共14 页 河润利保本混合型证券投资基金 的基金经理；2011 年5 月至2016 年4 月担任总经理助理，2006 年9 月至2016 年4 月担任固定收益部 总监。 注：1、上表中索峰的任职日期为该基金基金合同生效之日，离任日期为公司做出决定之日；韩晶 的任职日期为公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、 《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理 和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益， 无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的 规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和 完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 银河润利保本2016 年第2 季度报告 第 8 页 共14 页 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债券市场呈现出大幅震荡的走势，各类品种在4 月份收益率均有不同程度的上行，随 后回落，低评级信用债受冲击较大，收益率反弹程度最高，季末整体信用利差有所走阔，信用分 化仍在继续。驱动二季度债券市场大幅震荡的主要是两个因素，首先是投资者对经济的预期发生 了较大波动。季初经济数据显著好于市场预期，之后再次走弱，房地产销售数据的放缓和民间投 资增速的走弱令市场担心经济复苏的持续性，同时权威人士的讲话意味着未来短期内的政策重心 可能会从托底增长转向供给侧改革，这都使得投资普遍修正了前期对于经济的乐观预期。其次是 超预期信用事件引发的投资者对信用风险的担忧，以及继而触发的流动性压力。铁物资、海南交 投和宣化北山的信用事件超出市场预期、动摇了投资者对央企和城投的刚兑信仰。公募基金普遍 面临赎回压力，引发债基被动抛债，从而导致信用债的流动性溢价大幅上升。之后以上不利事件 得以解决，一定程度上安抚了市场情绪，但市场风险偏好明显降低，非城投的民企和过剩产能行 业的信用利差维持高位。 转债市场整体符合我们前期策略的判断，除个别品种随正股强势上涨外，其余品种整体表现 为回调的趋势，在权益市场没有大的趋势性行情的背景之下，转债整体高估值显然制约了该类品 种的表现。 新股的二季度供给仍然保持着平稳的节奏，新股上市后的表现明显走强。虽然中签率依然在 较低的水平，但A 类机构客户新增量较缓，中签率趋稳。股票市场在存量资金博弈的背景下整体 维持底部震荡的格局，食品饮料、新能源汽车产业链等少数板块上涨的持续性较好，其余板块热 点切换较快，把握行情的难度较大。 随着基金保本周期的临近，基金按照既定的季度投资策略，逐步减持组合中的信用品种，大 比例的资产配置于现金类资产。并在期间长端利率债的低点增配了相关流动性较好的国债。基金 股票保持很低的比例，同时基金积极参与新股网下申购。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年第2 季度银河润利保本混合型证券投资基金A 类份额净值增长0.71%，银河润利保本 银河润利保本2016 年第2 季度报告 第 9 页 共14 页 混合型证券投资基金I 类份额净值增长0.69%，同期比较基准为1.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 28,063,409.07 1.93 其中：股票 28,063,409.07 1.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 524,074,347.20 36.13 其中：债券 524,074,347.20 36.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 500,000,000.00 34.47 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 381,657,541.52 26.31 8 其他资产 16,768,242.46 1.16 9 合计 1,450,563,540.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,875,673.83 0.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 743,643.24 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,712,965.90 0.19 J 金融业 17,711,000.00 1.22 K 房地产业 - - 银河润利保本2016 年第2 季度报告 第 10 页 共14 页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,063,409.07 1.94 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601939 XD 建设银 2,300,000 10,925,000.00 0.75 2 000001 平安银行 780,000 6,786,000.00 0.47 3 002583 海能达 520,741 6,269,721.64 0.43 4 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.18 5 601611 中国核建 35,547 743,643.24 0.05 6 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 7 601966 玲珑轮胎 10,300 133,694.00 0.01 8 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 9 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00 10 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 29,997,000.00 2.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,873,000.00 4.20 其中：政策性金融债 60,873,000.00 4.20 4 企业债券 371,123,071.70 25.62 5 企业短期融资券 60,279,000.00 4.16 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,802,275.50 0.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 银河润利保本2016 年第2 季度报告 第 11 页 共14 页 10 合计 524,074,347.20 36.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 124952 14 马高新 500,000 52,645,000.00 3.63 2 124050 PR 榆城投 520,000 40,367,600.00 2.79 3 124978 14 新密债 300,000 31,824,000.00 2.20 4 124943 14 兰国投 300,000 31,485,000.00 2.17 5 140208 14 国开08 300,000 30,588,000.00 2.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金暂时不参与股指期货的投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金暂时不参与股指期货的投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂时不参与国债期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金暂时不参与国债期货的投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 银河润利保本2016 年第2 季度报告 第 12 页 共14 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 174,039.25 2 应收证券清算款 401,085.09 3 应收股利 - 4 应收利息 16,186,053.74 5 应收申购款 7,064.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,768,242.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 300508 维宏股份 2,642,473.50 0.18 新股锁定（老股转让 锁定12 个月） 2 601611 中国核建 743,643.24 0.05 临时停牌 3 601966 玲珑轮胎 133,694.00 0.01 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 银河润利保本2016 年第2 季度报告 第 13 页 共14 页 项目 银河润利混合A 银河润利混合I 报告期期初基金份额总额 296,015,623.95 1,223,371,469.74 报告期期间基金总申购份额 2,740,774.69 - 减:报告期期间基金总赎回份额 14,562,236.67 199,401,794.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 284,194,161.97 1,023,969,675.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河润利保本混合型证券投资基金的文件 2、《银河润利保本混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河润利保本混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河润利保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568 号中建大厦15 楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 银河润利保本2016 年第2 季度报告 第 14 页 共14 页 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2016 年7 月19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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