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| 中信建投睿信A(000926) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 569125 | ||||||||
| 基金代码 | 000926 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 中信建投睿信 交易代码 000926 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月3日 报告期末基金份额总额 61,819,217.67份 投资目标 本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。 业绩比较基准 年化收益率7% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日 － 2016年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -689,359.06 2.本期利润 -1,084,532.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0173 4.期末基金资产净值 62,622,603.65 5.期末基金份额净值 1.013 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.65% 0.96% 1.61% 0.02% -3.26% 0.94% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 注：无 。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王琦 本基金的基金经理、公司总经理助理、投资研究部负责人 2015年2月3日 - 16 中国籍，1974年7月生，中国人民大学金融学博士，具有基金从业资格。1998年8月至2000年7月在中国技术进出口总公司工作，担任中技开发公司投资经理职务；2000年8月至2001年6月在清华永新信息工程有限公司工作，担任企划部经理职务；2001年7月至2003年7月在大通证券股份有限公司工作，担任研发中心行业研究员；2003年8月至2007年1月在中关村证券股份有限公司工作，担任研发中心行业研究员；2007年2月至2014年2月在中信建投证券股份有限公司工作，担任交易部总监职务，主要从事证券投资研究分析工作。2014年3月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部，担任部门总经理职务，负责公募产品的整体投资与研究支持，从事证券投资研究分析工作。担任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期是指本基金基金合同生效之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、《中信建投睿信灵活配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规，没有运用基金资产进行内幕交易、操纵市场或进行损害基金份额持有人利益的关联交易，基金运作整体合法合规。基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在基金规范运作和严格控制风险的基础上，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年二季度，各项宏观经济指标总体波动率降低，实体经济运行呈现L型，看好与看空经济前景的预测都未能获得足够证据。 市场方面，债券市场经历年初震荡之后，在理财资金入市的配置压力下，收益率有所下行。股票市场在整体震荡局面下，结构分化明显，食品饮料、有色、军工、电子等板块显著走强，钢铁、传媒、有色走弱。 本基金在二季度中主要以股票配置为主，季度初期的配置比较均衡，但其中部分周期品种如地产、建材在季度初期的市场调整中表现不佳，拉低了净值。季度中后期，受市场回暖及部分品种的推动，净值有所回升。在偏稳健的风格指引下，本基金在净值回撤较多特别是接近面值时，仓位倾向于保守，此种策略降低了净值波动率，压缩了回撤幅度，但也导致在相对底部区间净值回升力度不够有力。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.013元，本报告期份额净值增长率为-1.65%，同期业绩比较基准收益率为1.61%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 32,377,908.58 51.22 其中：股票 32,377,908.58 51.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,000,000.00 15.82 其中：债券 10,000,000.00 15.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 18,000,000.00 28.47 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,017,101.38 1.61 8 其他资产 1,820,473.16 2.88 9 合计 63,215,483.12 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,517,948.38 32.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,759,000.00 7.60 J 金融业 - - K 房地产业 5,630,250.00 8.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,051,210.20 1.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 419,500.00 0.67 S 综合 - - 合计 32,377,908.58 51.70 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002688 金河生物 550,000 6,187,500.00 9.88 2 000625 长安汽车 300,010 4,101,136.70 6.55 3 300182 捷成股份 200,000 3,422,000.00 5.46 4 600325 华发股份 300,000 3,321,000.00 5.30 5 002001 新 和 成 140,000 2,958,200.00 4.72 6 002113 天润控股 75,000 2,309,250.00 3.69 7 002169 智光电气 100,000 2,275,000.00 3.63 8 600978 宜华生活 150,000 1,671,000.00 2.67 9 600406 国电南瑞 100,000 1,337,000.00 2.14 10 300115 长盈精密 60,000 1,236,000.00 1.97 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,000,000.00 15.97 其中：政策性金融债 10,000,000.00 15.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,000,000.00 15.97 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150416 15农发16 100,000 10,000,000.00 15.97 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本着谨慎原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 103,033.72 2 应收证券清算款 1,446,594.58 3 应收股利 - 4 应收利息 270,844.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,820,473.16 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 65,007,391.48 报告期期间基金总申购份额 71,637.46 减:报告期期间基金总赎回份额 3,259,811.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 61,819,217.67 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2016年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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