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| 万家优选(161903) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56865 | ||||||||
| 基金代码 | 161903 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家公用事业行业股票型证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2009年3月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 万家公用 交易代码 161903 基金运作方式 上市型契约开放式（LOF） 基金合同生效日 2005年7月15日 报告期末基金份额总额 538,024,837.12 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 开始上市交易的日期 2005年8月15日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用指数优化投资方法，基于巨潮公用事业指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素，实施指数增强投资管理，寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合，力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。 业绩比较基准 80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率 风险收益特征 本基金是一只指数增强股票型基金，主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票，长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 张咏东 联系电话 021-38619810 021-68888917 电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 4008880800 95559 传真 021-38619888 021-58408836 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年 本期已实现收益 -240,819,163.14 103,134,716.59 22,437,324.95 本期利润 -310,660,540.59 143,943,683.50 24,338,051.97 加权平均基金份额本期利润 -0.5821 0.9097 0.5167 本期基金份额净值增长率 -50.42% 116.80% 55.11% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年 期末可供分配基金份额利润 -0.1339 0.4953 0.0381 期末基金资产净值 276,413,069.33 458,713,062.78 62,196,061.52 期末基金份额净值 0.5138 1.8385 1.0561 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.21% 1.88% -16.14% 2.18% 6.93% -0.30% 过去六个月 -21.44% 1.93% -26.55% 2.15% 5.11% -0.22% 过去一年 -50.42% 2.35% -54.51% 2.35% 4.09% 0.00% 过去三年 66.72% 1.85% 46.37% 1.90% 20.35% -0.05% 自基金合同生效起至今 63.64% 1.73% 49.10% 1.79% 14.54% -0.06% 注：基金业绩比较基准增长率=80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2005年7月15日，建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 3.2.3 自合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2005 年实际存续期为2005年7月15日至2005 年12 月31 日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2008年 0.000 0.00 0.00 0.00 2007年 2.700 19,673,026.10 12,286,485.14 31,959,511.24 2006年 4.600 3,797,555.07 8,973,680.86 12,771,235.93 合计 7.300 23,470,581.17 21,260,166.00 44,730,747.17 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号，注册资本1亿元人民币。目前管理六只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金和万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 鞠英利 基金经理 2008年9月 - 10年 博士学位，曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理等职。 欧庆铃 基金经理、万家180基金和万家双引擎基金基金经理、本公司基金管理部总监 2007年10月 2008年9月 10年 理学博士。曾任华南理工大学副教授、广州证券有限责任公司研究中心副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监、金鹰优选证券投资基金基金经理等职务。2007年5月进入万家基金管理有限公司 注：1、任职日期以及离任日期均以公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期，本公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1市场表现回顾 08年全年市场出现巨幅下跌，上证综合批数自年初的5260点跌到年底的1820点左右，跌幅达65%，个别股板块或相关股票跌幅达90%左右。市场下跌的过程，与美国次贷危机而逐步恶化，以及连续发生的全球主要经济体经济由下滑至衰退的演进过程基本相当，我国在经历了5年的10%的高增长之后也现出调整的迹象，经济基本面及市场情绪均出现了极大的转变。原油2008年7月创出147美元的新高后，一路下跌，至年底已经跌到44美元，由此主要大宗商品，在10月份之后出现一轮跳水式下跌。这对市场情绪产生较大影响，A市场持续下跌，上证综合指数最低跌到1664点。部份周期类个股跌幅在90%左右。指数下跌除了基本面原因之外，经过2006年、2007年股票市场的大幅上涨估值水平严重高估、货币紧缩政策对市场流动性影响、限售股解禁对市场供应冲击、年初雪灾及5月份地震也对市场心理产生了一定的影响。10月份之后随着国家经济刺激政策的出台，指数呈现上行走势。 全年市场表现来看，医药行显示出较好的抗跌性，重组股依然是市场的活跃点，周期类股票跌幅居前。自10月份以后，受益于国家经济刺激政策的行业开始开始率先回升。 4.4.2本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.5138元，本报告期份额净值增长率为-50.42%，业绩比较基准收益率-54.51%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在本年投资运作中，我们较成功地减少了系统性风险对基金净值的影响，在行业配置方面进行了积极的操作，增加了灵活性。成分股的配置方面，注重波段性，尽量采取均衡配置。而增强投资部分，主要采取自上而下的策略，选择行业景气向上、政策长期支持，业绩成长性明确的个股进行长期战略性投资。以深入研究个别股票，获取绝对超额收益为主要目标。 在上半年投资运作中，我们预期到了市场的系统性风险，进行了适度减仓操作，在08年三月以后，进行了较大规模减仓。在行业选择方面，逐步加大稳定类配置。10月份稳定类股票出现了较大幅度补跌，我们虽然在及时采取了调仓操作，但没有全完回避。下半年我们在煤炭和电力行业上进行了积极投资，取得了较好的效果。本年度我们对公用事业成分股再次进行整体疏理，在此基础上进行了全面的分类归纳，将成分股票分成17个行业子类，并尝试引入指数化、组合化管理。取得了一定的效果。 展望未来，我们预计美国经济最坏情况可能出现在2009年，对我国经济实现又好又快发展抱有信心，全球主要经济体都在释放流动性，向各自的经济体内注入大量货币的情况下，证券市场将提前于实体经济而率选企稳。2009年我国证券将是基于"流动性过剩"而导致的主题投资为主要脉络的市场表现形式，市场将依然呈现宽幅振荡的格局。我们依然看好投资拉动下的相关受益行业。在巨潮公用事业指数成份股的投资策略方面，在4万亿投资拉动及下半年可能出现通胀的情况下，我们倾向于上游投资品，但操作方面采取波段的形式；在增强投资方面，我们仍然坚持自上而下的选股策略，重点投资成分股没有涉及的行业，从而使基金达到相对均衡的配置。我们将通过深入的价值挖掘，并且结合更为灵活的操作策略，在震荡加剧的市场格局中为投资者获取最大化投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 基金管理人 公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。 会计师事务所 会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与和决定基金估值。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同规定: "基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%"。 2008年市场一直处于单边下跌行情，导致本基金年度收益为负，所以2008年未实施分红。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2008年度，基金托管人在万家公用事业行业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2008年度，万家基金管理有限公司在万家公用事业行业股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2008年度，由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家公用事业行业股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 交通银行股份有限公司资产托管部 2009年3月27日 §6 审计报告 本基金2008 年年度财务会计报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了沪众会字(2009)第1825号标准无保留意见的审计报告，投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 36,664,409.10 58,843,644.54 结算备付金 57,935,189.08 17,872,147.40 存出保证金 351,282.05 351,282.05 交易性金融资产 182,274,260.48 386,317,437.40 其中：股票投资 182,274,260.48 386,317,437.40 债券投资 0.00 0.00 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 应收证券清算款 856,649.71 3,141,939.89 应收利息 31,377.03 24,770.54 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 35,449.32 3,078,602.33 其他资产 0.00 0.00 资产总计 278,148,616.77 469,629,824.15 负债和所有者权益 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付证券清算款 0.00 5,736,363.58 应付赎回款 156,467.81 3,639,785.67 应付管理人报酬 322,392.56 417,932.99 应付托管费 49,598.86 64,297.39 应付销售服务费 0.00 0.00 应付交易费用 616,508.37 764,663.94 应交税费 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 其他负债 590,579.84 293,717.80 负债合计 1,735,547.44 10,916,761.37 所有者权益： 实收基金 303,266,323.97 249,510,407.45 未分配利润 -26,853,254.64 209,202,655.33 所有者权益合计 276,413,069.33 458,713,062.78 负债和所有者权益总计 278,148,616.77 469,629,824.15 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.5138元，基金份额总额538,024,837.12份。 7.2 利润表 会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 一、收入 -297,107,691.48 154,104,204.75 1.利息收入 1,147,712.60 644,443.94 其中：存款利息收入 1,147,302.30 644,101.50 债券利息收入 410.30 342.44 资产支持证券利息收入 0.00 0.00 买入返售金融资产收入 0.00 0.00 其他利息收入 0.00 0.00 2.投资收益（损失以"-"填列） -228,890,089.97 111,872,802.16 其中：股票投资收益 -232,536,135.99 109,897,383.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 15,853.18 13,382.45 资产支持证券投资收益 0.00 0.00 衍生工具收益 1,524.72 442,482.44 股利收益 3,628,668.12 1,519,554.20 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -69,841,377.45 40,808,966.91 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 476,063.34 777,991.74 二、费用（以"-"号填列） -13,552,849.11 -10,160,521.25 1．管理人报酬 -5,248,576.03 -3,008,783.68 2．托管费 -807,473.10 -462,889.84 3．销售服务费 0.00 0.00 4．交易费用 -7,078,601.32 -6,478,487.73 5．利息支出 0.00 0.00 其中：卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 6．其他费用 -418,198.66 -210,360.00 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -310,660,540.59 143,943,683.50 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 249,510,407.45 209,202,655.33 458,713,062.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -310,660,540.59 -310,660,540.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 53,755,916.52 74,604,630.62 128,360,547.14 其中：1.基金申购款 330,008,910.20 186,428,743.62 516,437,653.82 2.基金赎回款（以"-"号填列） -276,252,993.68 -111,824,113.00 -388,077,106.68 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - 0.00 0.00 五、期末所有者权益（基金净值） 303,266,323.97 -26,853,254.64 276,413,069.33 项目 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 58,889,963.91 3,306,097.61 62,196,061.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 143,943,683.50 143,943,683.50 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 190,620,443.54 93,912,385.46 284,532,829.00 其中：1.基金申购款 634,709,514.52 273,745,158.99 908,454,673.51 2.基金赎回款（以"-"号填列） -444,089,070.98 -179,832,773.53 -623,921,844.51 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -31,959,511.24 -31,959,511.24 五、期末所有者权益（基金净值） 249,510,407.45 209,202,655.33 458,713,062.78 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 除本条下述情形外，本基金本报告期内所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。 此项调整对本基金2008年9月16日资产净值无影响，对本报告期末资产净值及报告期利润无影响。 7.4.1.3 差错更正的说明 本期未发生差错更正。 7.4.2 关联方关系 本基金关联方为： 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构 上海久事公司 基金管理人股东 深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东 7.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无 7.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 齐鲁证券 404,951,128.22 12.95% 641,612,325.66 31.70% 7.4.3.1.2债券及回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券及回购交易 7.4.3.1.3 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 齐鲁证券 87,688.20 100% 0.00 0.00% 7.4.3.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 齐鲁证券 344,206.47 13.06% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 齐鲁证券 526,115.70 32.06% 0.00 0.00% 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的管理费 5,248,576.03 3,008,783.68 其中：当期已支付 4,926,183.47 2,642,578.33 期末未支付 322,392.56 417,932.99 注：支付基金管理人万家基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：每日应计提基金管理费 = 前一日的基金资产净值×管理费率÷当年实际天数 7.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的托管费 807,473.10 462,889.84 其中：当期已支付 757,874.24 406,550.55 期末未支付 49,598.86 64,297.39 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为： 每日应计提基金托管费 = 前一日的基金资产净值×托管费率÷当年实际天数7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位： 份 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期初持有的基金份额 0.00 0.00 期间认购总份额 - - 期间申购/买入总份额 10,890,453.48 0.00 期间因拆分增加的份额 4,475,415.68 0.00 期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 15,365,869.16 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.86% 0.00% 注：基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 36,664,409.10 488,154.91 58,843,644.54 148,834.83 注: 本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2008年12月31日的相关余额57,935,189.08元,在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示(2007年12月31日：17,872,147.40元)。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方分销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在分销期内买入 数量（单位： ） 总金额 - - - - - - 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在分销期内买入 数量（单位： ） 总金额 齐鲁证券 601919 中国远洋 首发 45,000 381,600.00 7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 报告期末本基金未持有的流通受限证券 7.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 182,274,260.48 65.53% 其中：股票 182,274,260.48 65.53% 2 固定收益投资 0.00 0.00% 其中：债券 0.00 0.00% 资产支持证券 0.00 0.00% 3 金融衍生品投资 0.00 0.00% 4 买入返售金融资产 0.00 0.00% 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00% 5 银行存款和结算备付金合计 94,599,598.18 34.01% 6 其他资产 1,274,758.11 0.46% N 合计 278,148,616.77 100.00% 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 3,508,000.00 1.27% C 制造业 18,211,012.88 6.59% C0 食品、饮料 -- -- C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 -- -- C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 -- -- C7 机械、设备、仪表 18,211,012.88 6.59% C8 医药、生物制品 -- -- C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 -- -- G 信息技术业 -- -- H 批发和零售贸易 -- -- I 金融、保险业 3,336,000.00 1.21% J 房地产业 4,715,143.50 1.71% K 社会服务业 -- -- L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 29,770,156.38 10.77% 8.2.2期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 29,949,380.00 10.84% C 制造业 -- -- C0 食品、饮料 -- -- C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 -- -- C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 -- -- C7 机械、设备、仪表 -- -- C8 医药、生物制品 -- -- C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,173,485.51 15.62% E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 23,066,010.49 8.34% G 信息技术业 4,890,492.95 1.77% H 批发和零售贸易 -- -- I 金融、保险业 -- -- J 房地产业 -- -- K 社会服务业 12,973,827.46 4.69% L 传播与文化产业 30,825,907.69 11.15% M 综合类 7,625,000.00 2.76% 合计 152,504,104.10 55.17% 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000893 广州冷机 1,594,107 15,686,012.88 5.67% 2 600239 云南城投 264,450 4,715,143.50 1.71% 3 601088 中国神华 200,000 3,508,000.00 1.27% 4 601601 中国太保 300,000 3,336,000.00 1.21% 5 002202 金风科技 100,000 2,525,000.00 0.91% 8.3.2 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600880 博瑞传播 1,004,158 13,305,093.50 4.81% 2 600831 广电网络 1,179,950 8,790,627.50 3.18% 3 601808 中海油服 700,000 8,323,000.00 3.01% 4 000793 华闻传媒 2,500,000 7,625,000.00 2.76% 5 000690 宝新能源 1,200,000 7,500,000.00 2.71% 6 600644 乐山电力 1,117,500 7,442,550.00 2.69% 7 601333 广深铁路 2,000,000 7,420,000.00 2.68% 8 600009 上海机场 594,820 6,703,621.40 2.43% 9 600323 南海发展 823,664 6,572,838.72 2.38% 10 600037 歌华有线 678,281 6,436,886.69 2.33% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 71,211,467.84 15.52% 2 601006 大秦铁路 60,613,440.96 13.21% 3 000839 中信国安 38,450,436.09 8.38% 4 600489 中金黄金 38,095,620.17 8.30% 5 601666 平煤股份 38,044,304.44 8.29% 6 600123 兰花科创 31,407,911.77 6.85% 7 600880 博瑞传播 30,535,933.17 6.66% 8 000983 西山煤电 30,497,003.88 6.65% 9 600037 歌华有线 28,900,868.95 6.30% 10 600795 国电电力 26,561,859.48 5.79% 11 600009 上海机场 26,334,951.49 5.74% 12 600831 广电网络 25,860,593.12 5.64% 13 601919 中国远洋 25,665,815.43 5.60% 14 600649 城投控股 25,220,968.20 5.50% 15 600050 中国联通 24,297,763.82 5.30% 16 600642 申能股份 23,744,047.34 5.18% 17 600251 冠农股份 23,563,604.17 5.14% 18 600509 天富热电 23,533,405.78 5.13% 19 600886 国投电力 23,351,919.19 5.09% 20 600008 首创股份 23,241,930.94 5.07% 21 601699 潞安环能 22,393,290.16 4.88% 22 600664 哈药股份 21,792,678.27 4.75% 23 600026 中海发展 21,409,564.33 4.67% 24 600125 铁龙物流 21,298,027.75 4.64% 25 601318 中国平安 21,094,723.36 4.60% 26 600428 中远航运 20,994,372.67 4.58% 27 600029 南方航空 20,346,948.69 4.44% 28 600867 通化东宝 20,132,667.65 4.39% 29 600674 川投能源 19,686,701.19 4.29% 30 600016 民生银行 19,411,687.46 4.23% 31 600874 创业环保 19,214,597.46 4.19% 32 600598 北大荒 19,135,060.84 4.17% 33 600881 亚泰集团 19,129,445.96 4.17% 34 000933 神火股份 18,464,813.90 4.03% 35 000939 凯迪电力 18,448,661.80 4.02% 36 600680 上海普天 18,202,457.32 3.97% 37 600030 中信证券 18,094,181.80 3.94% 38 601166 兴业银行 17,739,611.46 3.87% 39 000893 广州冷机 17,244,870.80 3.76% 40 600027 华电国际 17,010,840.24 3.71% 41 000652 泰达股份 16,668,531.65 3.63% 42 601766 中国南车 16,541,760.00 3.61% 43 600004 白云机场 14,916,097.42 3.25% 44 600392 太工天成 14,629,324.67 3.19% 45 600717 天津港 14,417,828.40 3.14% 46 600236 桂冠电力 14,296,871.83 3.12% 47 000027 深圳能源 14,158,312.32 3.09% 48 600350 山东高速 12,990,747.62 2.83% 49 600269 赣粤高速 12,647,757.26 2.76% 50 000002 万科Ａ 12,303,422.30 2.68% 51 601111 中国国航 12,157,905.36 2.65% 52 000917 电广传媒 10,943,775.86 2.39% 53 000001 深发展Ａ 10,393,400.00 2.27% 54 000793 华闻传媒 10,348,957.83 2.26% 55 000960 锡业股份 10,209,114.72 2.23% 56 000060 中金岭南 9,928,457.57 2.16% 57 600348 国阳新能 9,832,313.90 2.14% 58 000878 云南铜业 9,795,959.31 2.14% 59 000975 科 学 城 9,785,717.95 2.13% 60 601398 工商银行 9,636,797.39 2.10% 61 600708 海博股份 9,401,232.85 2.05% 62 601333 广深铁路 9,395,330.60 2.05% 63 600963 岳阳纸业 9,259,446.26 2.02% 注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 78,277,925.81 17.06% 2 601006 大秦铁路 66,600,912.69 14.52% 3 600123 兰花科创 41,617,200.88 9.07% 4 600489 中金黄金 38,751,153.76 8.45% 5 000839 中信国安 36,999,282.64 8.07% 6 600795 国电电力 36,142,186.74 7.88% 7 601666 平煤股份 31,554,310.17 6.88% 8 600649 城投控股 31,119,619.86 6.78% 9 600026 中海发展 30,051,498.15 6.55% 10 601919 中国远洋 28,571,863.10 6.23% 11 600050 中国联通 26,532,990.49 5.78% 12 000983 西山煤电 26,127,868.27 5.70% 13 600428 中远航运 25,485,345.94 5.56% 14 600509 天富热电 23,872,242.80 5.20% 15 600267 海正药业 23,569,943.43 5.14% 16 600251 冠农股份 23,494,049.30 5.12% 17 600125 铁龙物流 22,386,098.09 4.88% 18 000933 神火股份 21,315,612.79 4.65% 19 600886 国投电力 20,907,461.65 4.56% 20 601318 中国平安 20,532,004.65 4.48% 21 600008 首创股份 20,440,949.55 4.46% 22 600867 通化东宝 19,942,752.24 4.35% 23 600674 川投能源 19,928,934.95 4.34% 24 600037 歌华有线 19,076,307.29 4.16% 25 601699 潞安环能 18,700,854.29 4.08% 26 000826 合加资源 18,238,020.91 3.98% 27 600016 民生银行 18,197,397.30 3.97% 28 600011 华能国际 16,941,771.49 3.69% 29 600030 中信证券 16,648,247.61 3.63% 30 000652 泰达股份 16,478,205.70 3.59% 31 600598 北大荒 16,458,029.67 3.59% 32 601766 中国南车 16,443,600.76 3.58% 33 600121 郑州煤电 16,347,854.07 3.56% 34 000917 电广传媒 15,920,805.94 3.47% 35 600392 太工天成 15,896,584.26 3.47% 36 601166 兴业银行 15,785,652.16 3.44% 37 600027 华电国际 15,257,235.41 3.33% 38 600900 长江电力 15,194,107.56 3.31% 39 000027 深圳能源 14,731,972.17 3.21% 40 600831 广电网络 14,191,911.40 3.09% 41 600664 哈药股份 14,183,578.72 3.09% 42 600269 赣粤高速 13,628,731.60 2.97% 43 600880 博瑞传播 13,487,672.09 2.94% 44 600009 上海机场 12,950,024.36 2.82% 45 600642 申能股份 12,915,983.54 2.82% 46 600717 天津港 12,908,902.81 2.81% 47 000960 锡业股份 12,390,558.74 2.70% 48 601111 中国国航 12,235,411.62 2.67% 49 000677 山东海龙 12,122,697.10 2.64% 50 600874 创业环保 12,118,268.25 2.64% 51 002181 粤 传 媒 11,905,470.44 2.60% 52 000002 万科A 11,749,666.22 2.56% 53 600004 白云机场 11,730,564.10 2.56% 54 600963 岳阳纸业 11,005,285.04 2.40% 55 600881 亚泰集团 10,430,864.03 2.27% 56 600396 金山股份 9,981,895.59 2.18% 57 600350 山东高速 9,683,966.43 2.11% 58 000089 深圳机场 9,616,609.02 2.10% 59 000900 现代投资 9,467,073.19 2.06% 60 601398 工商银行 9,441,963.91 2.06% 61 000975 科 学 城 9,410,445.46 2.05% 62 600236 桂冠电力 9,214,050.07 2.01% 63 000001 深发展Ａ 9,187,164.00 2.00% 注：本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,612,805,619.54 卖出股票收入（成交）总额 1,514,471,283.02 注：本项买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 351,282.05 2 应收证券清算款 856,649.71 3 应收股利 - 4 应收利息 31,377.03 5 应收申购款 35,449.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - N 合计 1,274,758.11 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位： 份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 33514 16,053.73 18,805,650.24 3.50% 519,219,186.88 96.50% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 徐杰 3,216,398.00 4.03% 2 王明瑞 1,424,385.00 1.78% 3 陈兰蕉 1,000,000.00 1.25% 4 王海英 939,129.00 1.18% 5 张翔 900,239.00 1.13% 6 上海证券有限责任公司 887,300.00 1.11% 7 茅保宁 813,286.00 1.02% 8 华少波 711,148.00 0.89% 9 北京利盟腾飞科技发展有限公司 689,787.00 0.86% 10 顾学萍 679,716.00 0.85% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,919.85 0.0005% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年7月15日）基金份额总额 309,958,613.24 报告期期初基金份额总额 249,510,407.45 报告期期间基金总申购份额 483,372,508.22 报告期期间基金总赎回份额 -434,696,920.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 239,838,841.69 报告期期末基金份额总额 538,024,837.12 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 公司高级管理人员变动：经2007年12月万家基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，中国证监会证监许可字[2008]563号文核准，杨峰先生自2008年4月起担任我公司副总经理。以上事项我公司于2008年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布"万家基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告"。 基金经理变更： 2008年9月27日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布"关于调整基金经理的公告"，本基金基金经理由欧庆铃变更为鞠英利； 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同成立时起聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期未改聘会计师事务所，本基金2008年度需支付审计费40,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2008年6月10日，中国证监会向本公司下发《关于万家基金管理有限公司的监管意见函》（基金部函[2008]240号），鉴于本公司未能在规定期间内规范股东持股比例，暂停本公司基金产品审核、特定客户资产管理业务及其他新业务的审核。公司于报告期下半年向中国证监会报送了有关股权转让的申请，经中国证监会证监许可[2008]1410号文件批准，核准我公司股东齐鲁证券有限公司向山东省国有资产投资控股有限公司转让我公司11%股权。转让后我公司股权比例符合法规规定，相关业务限制已经解除。有关股东转让的工商变更手续正在办理当中，最终股权变更结果以届时公告为准。 本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 权证交易 债券交易 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 江南证券 1 1,472,958,732.42 47.10% 1,252,001.42 47.50% 0.00 0.00% 230,100.00 100% - 银河证券 2 748,311,002.25 23.93% 613,596.02 23.28% 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 国泰君安 1 501,052,175.83 16.02% 425,894.18 16.16% 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 齐鲁证券 1 404,951,128.22 12.95% 344,206.47 13.06% 87，688.20 100% 0.00 0.00% - 合计 5 3,127,273,038.72 100.00% 2,635,698.09 100.00% 87,688.20 100.00% 230,100.00 100.00% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 万家基金管理有限公司 2009年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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