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| 万家增强收益债券(161902) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56864 | ||||||||
| 基金代码 | 161902 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家增强收益债券型证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2009年3月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称： 万家债券 交易代码: 161902 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2004年9月28日 报告期末基金份额总额： 733,509,260.57份 2.2 基金产品说明 1、投资目标： 在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。 2、投资策略： 本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基金资产的长期稳定增值。并通过新股申购和投资于相对价值被低估的成长型股票谋取增强收益。 3、业绩比较基准： 新华巴克莱资本中国综合债券指数 4、风险收益特征： 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 李芳菲 联系电话 021-38619810 010－68424199 电子邮箱 lanj@wjasset.com lifangfei＠abchina.com 客户服务电话 4008880800 95599 传真 021-38619888 010－68424181 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年 本期已实现收益 27,481,929.73 208,029,222.74 116,136,478.12 本期利润 53,155,387.35 146,860,717.50 185,039,012.69 加权平均基金份额本期利润 0.0748 0.2075 0.1783 本期加权平均净值利润率 7.32% 17.82% 16.33% 本期基金份额净值增长率 7.86% 18.90% 17.75% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年 期末可供分配利润 41,441,684.33 49,368,224.70 75,501,493.22 期末可供分配基金份额利润 0.0565 0.0572 0.0932 期末基金资产净值 758,953,762.26 876,618,383.51 939,880,447.81 期末基金份额净值 1.0347 1.0150 1.1598 3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年 2006年 基金份额累计净值增长率 62.01% 50.20% 26.33% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.76% 0.22% 4.52% 0.11% 1.24% 0.11% 过去六个月 8.68% 0.17% 6.63% 0.09% 2.05% 0.08% 过去一年 7.86% 0.22% 9.32% 0.08% -1.46% 0.14% 过去三年 51.01% 0.35% 15.70% 0.05% 35.31% 0.30% 自基金合同生效起至今 62.01% 0.30% 19.43% 0.05% 42.58% 0.25% 注：基金业绩比较基准新华巴克莱资本中国综合债券指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2004年9月28日，于2007年9月29日转型为债券型基金，转型后建仓期为半年，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2008年 0.600 41,017,152.41 2,281,280.89 43,298,433.30 2007年 2.760 343,929,089.37 0.00 343,929,089.37 2006年 0.520 51,560,398.16 0.00 51,560,398.16 合计 3.88 436,506,639.94 2,281,280.89 438,787,920.83 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号，注册资本1亿元人民币。目前管理六只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金和万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张旭伟 本基金基金经理；万家货币基金经理； 本公司基金管理部副总监 2007年5月1日 - 7年 男，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2008年债市牛、股市熊，市场变化幅度之大超出预期。美国次贷危机引发全球金融危机，实体经济下滑。中国的金融体系和经济增长尽管仍然保持稳健，但并不能独善其身。中国宏观经济和企业微观主体盈利均出现明显下滑，A股市场大幅下跌。货币政策在上半年尚保持紧缩，下半年则跟随国际、国内形势的变化转为适度宽松。与股指大幅下跌同样超出预期的是债券市场的大幅上涨，债券收益率曲线大幅下移，中短期债券收益率水平逼近或达到历史最低水平，但全年当中市场存在反复，主要是由于CPI和PPI不断上升超出预期，二季度市场一度预期加息，债券收益率有所上升。三季度，央行开始降息并同时下调存款准备金率。随后，债券价格快速、大幅上涨，债券收益率曲线整体大幅下移。央行票据二级市场收益率和发行利率均接连走低。四季度，大类资产配置表现出明显的向债券资产转移的特征，债券价格继续上涨。 本基金2008年度继续为基金持有人创造正的收益，在同类基金中业绩排名处于中游。一季度本基金由于股票配置比例较大而使基金承受损失，从二季度开始减持直至全部卖出股票，基金净值增长及同业排名出现上升。在这一过程中，大类资产配置的变化对基金资产的风险收益起着决定性的作用，这也正是我们对投资工作中的不足进行改进所总结出的经验教训。总体而言，本基金在后三个季度的资产配置较好地适应了股市、债市的行情。 本基金一季度增加了股票投资比例，债券资产比例保持在80%以上。二季度则减持了股票，同时债券资产结构也集中于三年期央行票据和浮息债，同时进行了网下申购可分离债、可转债和网上申购新股的操作。在个股投资上仍获得正的收益。三季度继续提高债券配置的比例，增持了中长期政策性金融债，并使用了一定的正回购融资额度。基于对股市风险的判断，本基金三季度暂停了二级市场的股票投资。四季度保持了100%左右的债券配置比例，进行了少量基于套利交易的股票投资操作并取得了正收益。债券资产结构进行了调整：减持央行票据而增持中长期政策性金融债和国债，延长了组合久期，但在传统可转债的个券投资上遭受了损失。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2009年以来债券市场出现大幅下跌，中长期债券收益率甚至回至2008年大幅降息108BP前的水平。市场的降息预期大为减弱。我们判断，2009年适度宽松的货币政策基调不会改变，因此仍有较大的可能性出现降息，但显然1.98%的利率水平(上一轮降息周期的最低点)对于判断利率是否保持平稳方面具有很重要的参考意义。 年初以来收益率出现的大幅上升很可能探明了本轮债券行情的收益率低点，这对于债券投资产生了不利的影响，尽管未来债券市场面临利率保持平稳、资金充裕的支持因素。利率水平处于低谷、CPI很可能触底回升、宏观经济增长有望走向复苏，债券投资的重点由获取超额收益转为平衡风险与收益水平。 本基金整体上将采取标配债券资产、控制组合久期的债券投资策略。在大类资产配置上将更加积极，适度参与股票投资。一些具有套利特征的股票及其组合是我们关注的重点。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 基金管理人 公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。 会计师事务所 会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与和决定基金估值。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同规定："本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%"，2008年本基金全年实现可分配收益84,740,117.63元，2008年12月26日，本基金实施分红，每10份基金份额分红0.6元，共向持有人分配红利43,298,433.30元。符合基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管万家增强收益债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《万家增强收益债券型证券投资基金托管协议》的约定，对万家增强收益债券型证券投资基金管理人-万家基金管理有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，万家基金管理有限公司在万家增强收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的万家增强收益债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2009年3月27日 §6 审计报告 本基金2008 年年度财务会计报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了沪众会字(2009)第1824号标准无保留意见的审计报告，投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：万家增强收益债券型证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 上年度末 2008年12月31日 2007年12月31日 资 产： 银行存款 82,160,577.94 41,407,427.18 结算备付金 2,394,704.48 4,082,798.12 存出保证金 710,000.00 710,000.00 交易性金融资产 810,713,972.80 326,129,273.40 其中：股票投资 0.00 25,767,462.70 基金投资 - - 债券投资 810,713,972.80 300,361,810.70 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 2,065,215.95 买入返售金融资产 0.00 549,001,333.50 应收证券清算款 0.00 2,770,190.65 应收利息 10,428,550.87 4,225,834.47 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 4,457,894.03 6,249,824.31 其他资产 0.00 0.00 资产总计 910,865,700.12 936,641,897.58 负债和所有者权益 负 债： 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 148,499,577.25 0.00 应付证券清算款 0.00 1,167,143.25 应付赎回款 1,378,111.17 56,678,324.19 应付管理人报酬 442,765.40 464,049.45 应付托管费 126,504.44 132,585.57 应付销售服务费 253,008.81 265,171.09 应付交易费用 79,561.08 638,212.40 应交税费 0.00 33,192.00 应付利息 14,461.59 0.00 应付利润 0.00 0.00 其他负债 1,117,948.12 644,836.12 负债合计 151,911,937.86 60,023,514.07 所有者权益： 实收基金 702,584,776.80 827,250,158.81 未分配利润 56,368,985.46 49,368,224.70 所有者权益合计 758,953,762.26 876,618,383.51 负债和所有者权益总计 910,865,700.12 936,641,897.58 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.0347元，基金份额总额733,509,260.57份。 7.2 利润表 会计主体：万家增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 2007年1月1日至2007年12月31日 一、收入 68,223,258.61 163,500,878.00 1.利息收入 27,584,155.80 20,178,004.81 其中：存款利息收入 662,844.75 1,312,130.43 债券利息收入 26,120,671.60 15,223,187.72 资产支持证券利息收入 0.00 0 买入返售金融资产收入 800,639.45 3,642,686.66 其他利息收入 0.00 0.00 2.投资收益（损失以"-"填列） 14,964,336.52 202,232,200.95 其中：股票投资收益 -15,328,959.41 217,282,294.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 21,576,426.99 -17,271,807.12 资产支持证券投资收益 0.00 0 衍生工具收益 8,557,145.99 1,589,334.60 股利收益 159,722.95 632,378.78 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 25,673,457.62 -61,168,505.24 4.其他收入（损失以"-"号填列） 1,308.67 2,259,177.48 二、费用（以"-"号填列） -15,067,871.26 -16,640,160.50 1．管理人报酬 -5,108,948.07 -9,066,948.62 2．托管费 -1,459,699.52 -1,647,982.94 3．销售服务费 -2,919,398.87 -656,759.45 4．交易费用 -1,820,290.89 -2,628,863.57 5．利息支出 -3,362,814.68 -1,980,779.37 其中：卖出回购金融资产支出 -3,362,814.68 -1,980,779.37 6．其他费用 -396,719.23 -658,826.55 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 53,155,387.35 146,860,717.50 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 827,250,158.81 49,368,224.70 876,618,383.51 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 53,155,387.35 53,155,387.35 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -124,665,382.01 -2,856,193.29 -127,521,575.30 其中：1.基金申购款 1,121,655,026.92 88,216,983.00 1,209,872,009.92 2.基金赎回款（以"-"号填列） -1,246,320,408.93 -91,073,176.29 -1,337,393,585.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） -43,298,433.30 -43,298,433.30 五、期末所有者权益（基金净值） 702,584,776.80 56,368,985.46 758,953,762.26 项目 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 810,347,392.84 129,533,054.97 939,880,447.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 146,860,717.50 146,860,717.50 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 16,902,765.97 116,903,541.60 133,806,307.57 其中：1.基金申购款 1,243,502,536.40 206,198,585.76 1,449,701,122.16 2.基金赎回款（以"-"号填列） -1,226,599,770.43 -89,295,044.16 -1,315,894,814.59 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） -343,929,089.37 -343,929,089.37 五、期末所有者权益（基金净值） 827,250,158.81 49,368,224.70 876,618,383.51 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 除本条下述情形外，本基金本报告期内所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。 本基金本报告期内未持有特殊事项停牌股票，故上述会计估计变更对本基金净利润和资产净值没有影响。 7.4.1.3 差错更正的说明 本期未发生差错更正。 7.4.2 关联方关系 本基金各关联方： 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 上海久事公司 基金管理人股东 深圳中航投资管理有限公司 基金管理人股东 7.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 7.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 2008年、2007年本基金未通过关联方席位进行交易。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的管理费 5,108,948.07 9,066,948.62 其中：当期已支付 4,666,182.67 8,602,899.17 期末未支付 442,765.40 464,049.45 注: 支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬，截至2007年9月28日按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提，2007年9月29日本基金由保本基金转型为债券型基金起按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为： 截至2007年9月28日：日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 1.2%÷当年天数； 2007年9月29日起：日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 0.7%÷当年天数。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的托管费 1,459,699.52 1,647,982.94 其中：当期已支付 1,333,195.08 1,515,397.37 期末未支付 126,504.44 132,585.57 注: 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2%÷当年天数。 7.4.3.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 万家基金管理有限公司 822,432.13 89,353.35 911,785.48 中国农业银行 1,376,563.57 111,019.75 1,487,583.32 齐鲁证券 12,617.20 1,094.57 13,711.77 合计 2,211,612.90 201,467.67 2,413,080.57 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 万家基金管理有限公司 139,209.73 67,545.24 206,754.97 中国农业银行 222,926.34 140,084.87 363,011.21 齐鲁证券 433.01 1,526.65 1,959.66 合计 362,569.08 209,156.76 571,725.84 注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的基金资产净值0.4%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 本基金自2007年9月29日由保本基金转型为债券型基金起，开始计提销售服务费。 计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.4%÷当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 单位：人民币元 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行股份有限公司 - - - - 294,000,000.00 103,906.85 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 上一报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金分额。 上一报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金分额。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 85,265,282.42 662,844.75 46,200,225.30 1,312,130.43 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金期末没有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金期末未持有暂时停牌股票。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有因从事银行间市场债券正回购交易形成的质押债券。 7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2008年12月31日止，基金未持有因从事证券交易所债券正回购交易形成的质押债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 0.00 0.00% 其中：股票 0.00 0.00% 2 固定收益投资 810,713,972.80 89.00% 其中：债券 810,713,972.80 89.00% 资产支持证券 0.00 0.00% 3 金融衍生品投资 0.00 0.00% 4 买入返售金融资产 0.00 0.00% 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00% 5 银行存款和结算备付金合计 84,555,282.42 9.28% 6 其他资产 15,596,444.90 1.71% 7 合计 910,865,700.12 100.00% 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600123 兰花科创 24,781,293.21 2.83% 2 000629 新钢钒 23,040,675.00 2.63% 3 601919 中国远洋 20,308,971.30 2.32% 4 600000 浦发银行 13,624,072.64 1.55% 5 600037 歌华有线 12,866,711.80 1.47% 6 000652 泰达股份 12,568,062.03 1.43% 7 000969 安泰科技 12,180,099.93 1.39% 8 600779 水井坊 10,891,813.19 1.24% 9 601166 兴业银行 10,476,972.00 1.20% 10 600058 五矿发展 10,359,326.93 1.18% 11 600642 申能股份 9,849,735.20 1.12% 12 600456 宝钛股份 9,809,367.80 1.12% 13 000031 深宝恒Ａ 9,531,210.05 1.09% 14 000826 合加资源 9,205,294.94 1.05% 15 601006 大秦铁路 8,680,624.93 0.99% 16 000895 双汇发展 8,580,670.20 0.98% 17 000423 东阿阿胶 8,399,803.29 0.96% 18 601318 中国平安 8,264,338.81 0.94% 19 600196 复星医药 8,222,098.00 0.94% 20 600895 张江高科 6,907,511.52 0.79% 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600123 兰花科创 28,375,581.47 3.24% 2 000629 新钢钒 23,465,245.00 2.68% 3 600000 浦发银行 15,875,439.86 1.81% 4 601919 中国远洋 14,544,025.50 1.66% 5 000652 泰达股份 13,577,652.26 1.55% 6 600037 歌华有线 12,368,944.80 1.41% 7 000969 安泰科技 12,111,278.12 1.38% 8 600058 五矿发展 11,628,423.35 1.33% 9 600779 水井坊 10,389,062.40 1.19% 10 600642 申能股份 9,539,647.97 1.09% 11 600456 宝钛股份 9,382,991.95 1.07% 12 601166 兴业银行 9,057,171.12 1.03% 13 000895 双汇发展 8,933,473.50 1.02% 14 000826 合加资源 8,803,209.26 1.00% 15 000031 深宝恒Ａ 8,653,254.12 0.99% 16 600196 复星医药 8,403,619.60 0.96% 17 601318 中国平安 8,278,393.56 0.94% 18 000978 桂林旅游 7,536,411.51 0.86% 19 600900 长江电力 7,437,971.57 0.85% 20 601006 大秦铁路 7,326,068.77 0.84% 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 295,166,362.17 卖出股票收入（成交）总额 305,646,221.40 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 52,110,000.00 6.87% 2 央行票据 213,590,000.00 28.14% 3 金融债券 408,021,000.00 53.76% 其中：政策性金融债 408,021,000.00 53.76% 4 企业债券 52,419,000.00 6.91% 5 企业短期融资券 0.00 0.00% 6 可转债 84,573,972.80 11.14% 7 合计 810,713,972.80 106.82% 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 080218 08国开18 1,600,000 167,536,000.00 22.07% 2 080129 08央行票据29 1,000,000 106,590,000.00 14.04% 3 080215 08国开15 500,000 55,905,000.00 7.37% 4 080156 08央行票据56 500,000 53,530,000.00 7.05% 5 080150 08央行票据50 500,000 53,470,000.00 7.05% 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 710,000.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 10,428,550.87 5 应收申购款 4,457,894.03 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 合计 15,596,444.90 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 23868 30,731.91 294,306,254.85 40.12% 439,203,005.72 59.88% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 450,116.90 0.06% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004 年9 月28日）基金份额总额 2,193,790,610.57 报告期期初基金份额总额 863,649,924.28 报告期期间基金总申购份额 1,171,026,423.77 报告期期间基金总赎回份额 1,301,167,087.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0.00 报告期期末基金份额总额 733,509,260.57 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 公司高级管理人员变动：经2007年12月万家基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，中国证监会证监许可字[2008]563号文核准，杨峰先生自2008年4月起担任我公司副总经理。以上事项我公司于2008年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布"万家基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告"。 托管人托管部门重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同成立时起聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期未改聘会计师事务所，本基金2008年度需支付审计费50,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2008年6月10日，中国证监会向本公司下发《关于万家基金管理有限公司的监管意见函》（基金部函[2008]240号），鉴于本公司未能在规定期间内规范股东持股比例，暂停本公司基金产品审核、特定客户资产管理业务及其他新业务的审核。公司于报告期下半年向中国证监会报送了有关股权转让的申请，经中国证监会证监许可[2008]1410号文件批准，核准我公司股东齐鲁证券有限公司向山东省国有资产投资控股有限公司转让我公司11%股权。转让后我公司股权比例符合法规规定，相关业务限制已经解除。有关股东转让的工商变更手续正在办理当中，最终股权变更结果以届时公告为准。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 387,806,862.06 65.82% 369,737.70 69.33% 银河证券 1 201,344,997.27 34.18% 163,594.07 30.67% 东方证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 国泰君安 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 589,151,859.33 100.00% 533,331.77 100.00% 券商名称 交易单元数量 债券交易 权证交易 备注 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 海通证券 1 1,037,230,155.22 81.98% 26,215,345.22 95.39% 银河证券 1 121,174,876.45 9.58% 1,265,775.84 4.61% 国泰君安 1 106,827,247.00 8.44% 0.00 0.00% 东方证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 1,265,232,278.67 100.00% 27,481,121.06 100.00% 注：1、 基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 万家基金管理有限公司 2009年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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