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| 宏利市值优选混合A(162209) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56862 | ||||||||
| 基金代码 | 162209 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009年 3月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读登载于本基金管理人国际互联网网站（www.aateda.com）上的本年度报告正文。 本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 荷银市值 交易代码 162209 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月3日 报告期末基金份额总额 10,584,861,208.71份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股票，力争获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 （1）战略性资产配置策略，确定股票债券比例 本基金股票资产比例最高可以达到95％，最低保持在60％以上，债券资产比例最高可以达到35％，最低为0％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，以保持基金资产流动性的要求。 本基金将使用成功运用的MVPS模型来进行资产配置调整。 （2）股票投资策略 本基金首先运用科学的数量分析方法将股票基础库中的股票划分为大盘股和中小盘股，其次进行战术性资产配置确定大盘股和中小盘股在股票投资组合中的比例，同时运用定量分析和定性分析相结合的方法挑选出不同市值的优质股票，最后构建实际股票投资组合。 （3）债券投资策略 本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 （4）权证投资策略 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎可控的原则，进行权证投资。 业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率。 风险收益特征 本基金属于高风险、高收益的基金产品，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达荷银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 信息披露负责人 姓名 邢颖 尹 东 联系电话 010－66577725 010-67595003 电子邮箱 irm@aateda.com Yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-69-88888 010-67595096 传真 010－66577666 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.aateda.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年8月3日－2007年12月31日 本期已实现收益 -5,040,686,010.78 75,561,877.08 本期利润 -6,593,300,403.55 841,429,268.84 加权平均基金份额本期利润 -0.6202 0.0694 本期基金份额净值增长率 -57.87% 7.55% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年8月3日－2007年12月31日 期末可供分配基金份额利润 -0.5469 0.0051 期末基金资产净值 4,795,476,436.87 12,293,136,731.39 期末基金份额净值 0.4531 1.0755 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2．所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3．本基金基金合同于2007年8月3日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达荷银市值基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.03% 1.70% -13.23% 2.28% 4.20% -0.58% 过去六个月 -27.74% 1.73% -25.48% 2.24% -2.26% -0.51% 过去一年 -57.87% 2.13% -53.39% 2.28% -4.48% -0.15% 自基金合同生效起至今 -54.69% 1.95% -46.14% 2.08% -8.55% -0.13% 注：本基金的业绩比较基准：75%×沪深300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成份股指数，该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值，具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％，投资于债券的比例为基金资产净值的0%－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的0％－20％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。按照招募说明书的约定，本基金合同生效之日起三个月的时间内达到这一投资比例，截止建仓期结束时和本报告期末，本基金已符合上述规定。 3.2.3 过去两年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于2007年8月3日生效，2007年年度净值增长率的计算期间为2007年8月3日至2007年12月31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 自基金合同生效以来未进行收益分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]37号文批准成立。目前本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；荷银投资管理（亚洲）有限公司: 49%。公司注册资本为1.8亿元人民币。 报告期末公司旗下管理10只开放式基金，分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金和泰达荷银集利债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 史博 本基金基金经理，研究部总监、投资副总监 2008-8-5 - 11 金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。1998 年至2002 年，任职博时基金管理有限公司研究部以及市场部。期间曾在Dryden Wealth Management Co., Ltd. (London) 从事研究工作。2002 年6 月加入泰达荷银基金管理有限公司，曾担任研究部总经理、首席策略分析师。2004年7月至2005年2月曾任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金（合丰周期基金）基金经理。2005年2月至2007年6月任职于中国人寿资产管理有限公司股票投资部，任高级投资经理。2007年6月重新加入泰达荷银基金管理有限公司，担任投资副总监。 李泽刚 本基金基金经理 2007-8-3 - 7 硕士学位；2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司，曾担任研究部行业研究员。 魏延军 本基金前任基金经理 2007-8-3 2008-8-5 7 MBA学位，2003年3月至2006年2月，任职天治基金管理公司，曾任天治财富增长基金基金经理及投资总监助理。2006年3月加盟泰达荷银基金管理有限公司。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 2008年度，本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 截止报告期末，本基金份额净值为0.4531元，本报告期份额净值增长率为-57.87%，同期业绩比较基准增长率为-53.39%。 一、2008年证券市场回顾 2008年，A股市场的跌幅创造了1990年中国证券市场重新启动以来的年度最大跌幅。上证综指年度开盘5265点，收盘1820点，在246个交易日中累计下跌了3445点，跌幅达65.39%，加上由于市场下跌，新股，增发再融资金额骤减，沪深两市市值缩水逾六成。从月度情况看，一月，三月，六月，十月的跌幅深度较大，其中十月单月下跌24.63%，位居全年月度跌幅榜首。四月，七月，十一月三个月度小幅收阳，已无法挽回颓势。 2008年，A股市场深深的感受到了国际寒流。最初的影响是资本市场层面，年初股市随美国信用危机的深化蔓延而不断下挫；到了下半年，忽然之间，外需消逝，导致国内供给过剩，企业纷纷消化前期库存，经济进入短暂的休克状态，经济增长率呈自由落体式下滑。 从持续调低业绩预期，估值降低到宏观经济和企业经营出现实实在在的困难，再到知难而上，宏观决策部门推出举世瞩目的4万亿计划。我们在失落中看到了希望，经济起起落落，周期波动是常态，在经济周期的每一个阶段，都有机会提升企业的综合实力和竞争力。 二、2008年市值优选基金操作回顾 本基金在2008年年初的仓位较重，并且一直保持较高的仓位到下半年，才进行减仓。由于减仓较晚，受市场下跌影响较深。上证指数2007年12月31日收盘5261点，2008年6月28日收盘2748点，下跌近48％。市场下滑势头之猛，超出了我们的预期，在此阶段，本基金并没有将股票仓位降低到基金契约规定的下限附近，而上半年最有效的策略就是降低股票仓位。 2008年三季度行情可以简要概括为盘整，下跌。三季度本基金进行了仓位和行业配置的调整，总体而言，仓位有所下降；行业配置调整以防御为主，重点减持了金融、机械、煤炭、家电、钢铁等行业，增持医药、铁路建设、食品、通信、软件、石化、商业等行业。 2008年四季度指数依然下跌，但是，受宏观政策的影响，许多个股出现了较大幅度的涨幅。整体而言，本基金在四季度仓位有小幅提升。十一、十二两个月，基金净值都实现了小幅提升。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2009年的全球经济仍然阴霭未散，来自海外的需求可能持续疲软。虽然各国政府都在努力振兴经济，但是对于最终的成效，显然投资者不敢提早乐观。这种背景下，中国经济更多的需要"自力更生"，通过加大社会保障体系建设，消除老百姓的后顾之忧来刺激消费，通过解决国民经济发展过程中出现的瓶颈问题避免投资增速的快速下滑，尽量熨平经济周期波动的幅度。换个角度，全球经济下滑，带来大宗商品价格下调，给中国经济提供了相对低成本的发展动力。如果我们能够把握好这样的机遇，在经济相对低迷的时期一样可以提升中国企业在全球的竞争力。只要中国企业的素质不断提升，核心竞争力不断提升，不愁没有投资机会。 2008年股票市场的主基调是单边下滑，我们认为，2009年上半年股票市场的主基调是波动，在波动中寻找趋势。而国内国际宏观经济形势的变化将影响企业盈利的变化进而决定A股市场2009年下半年以后的走势。如果形势不明朗，我们将在不确定的环境中寻找确定的成长；一旦经济周期恢复向上，自上而下的配置会有较好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值委员会，成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下： 主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任，督察长、投资总监担任副主任。主要负责估值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。 基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验，熟悉相关法律法规和估值方法。 研究部负责人及行业研究员：负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。 交易部负责人：参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验，能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断，熟悉相关的法律法规和估值方法。 监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验，熟知与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。 金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能力，熟悉相关法律法规和估值方法。 风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。 基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定，并与相关托管行进行核对确认，如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。 基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金于2008年未进行收益分配。2008年度基金投资亏损，根据基金合同的规定，目前无收益分配安排。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金2008年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师许康玮、王鸣宇签字出具了普华永道中天审字(2009)第20217号"无保留意见的审计报告"。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 602,522,604.26 1,593,347,159.67 结算备付金 5,259,561.47 15,581,043.28 存出保证金 3,262,933.36 5,726,674.86 交易性金融资产 4,265,080,759.64 10,854,080,100.56 其中：股票投资 3,278,805,547.64 10,844,120,156.75 基金投资 － － 债券投资 986,275,212.00 9,959,943.81 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 10,516,023.46 － 应收利息 13,411,346.74 513,202.68 应收股利 － － 应收申购款 34,125.02 5,883,410.44 递延所得税资产 － － 其他资产 - 99,110.71 资产总计 4,900,087,353.95 12,475,230,702.20 负债和所有者权益 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 92,569,346.77 86,301,166.20 应付赎回款 529,028.25 69,398,592.82 应付管理人报酬 6,284,089.49 15,187,086.86 应付托管费 1,047,348.23 2,531,181.14 应付销售服务费 － － 应付交易费用 2,780,010.21 6,932,616.63 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 1,401,094.13 1,743,327.16 负债合计 104,610,917.08 182,093,970.81 所有者权益： 实收基金 10,584,861,208.71 11,430,302,997.95 未分配利润 -5,789,384,771.84 862,833,733.44 所有者权益合计 4,795,476,436.87 12,293,136,731.39 负债和所有者权益总计 4,900,087,353.95 12,475,230,702.20 注：1、报告截止日_2008年12月31_日，基金份额净值 0.4531 元，基金份额总额 10,584,861,208.71 份； 2、本基金基金合同于2007年8月3日生效，2007年度报告期为2007年8月3日至2007年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年8月3日至2007_年12月31日 一、收入 -6,395,730,708.58 1,026,672,108.59 1.利息收入 27,670,633.12 13,290,030.62 其中：存款利息收入 11,599,724.84 13,287,948.40 债券利息收入 15,651,454.13 2,082.22 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 419,454.15 － 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以"-"填列） -4,873,325,557.83 243,924,640.49 其中：股票投资收益 -4,921,146,604.63 234,340,304.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 7,183,544.43 - 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 93,969.93 7,866,438.72 股利收益 40,543,532.44 1,717,897.68 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -1,552,614,392.77 765,867,391.76 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － － 5.其他收入（损失以"-"号填列） 2,538,608.90 3,590,045.72 二、费用（以"-"号填列） -197,569,694.97 -185,242,839.75 1．管理人报酬 -109,097,311.10 -78,651,928.61 2．托管费 -18,182,885.22 -13,108,654.78 3．销售服务费 - - 4．交易费用 -69,770,673.03 -93,179,821.92 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 -518,825.62 -302,434.44 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -6,593,300,403.55 841,429,268.84 所得税费用（以"-"号填列） - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -6,593,300,403.55 841,429,268.84 注:本基金基金合同于2007年8月3日生效，2007年度报告期为2007年8月3日至2007年12月31日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 11,430,302,997.95 862,833,733.44 12,293,136,731.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -6,593,300,403.55 -6,593,300,403.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -845,441,789.24 -58,918,101.73 -904,359,890.97 其中：1.基金申购款 1,532,164,093.06 -371,582,012.23 1,160,582,080.83 2.基金赎回款（以"-"号填列） -2,377,605,882.30 312,663,910.50 -2,064,941,971.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 10,584,861,208.71 -5,789,384,771.84 4,795,476,436.87 项目 上年度可比期间 2007年8月3日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 11,868,700,887.87 - 11,868,700,887.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 841,429,268.84 841,429,268.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -438,397,889.92 21,404,464.60 -416,993,425.32 其中：1.基金申购款 2,257,156,064.70 197,809,980.10 2,454,966,044.80 2.基金赎回款（以"-"号填列） -2,695,553,954.62 -176,405,515.50 -2,871,959,470.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 11,430,302,997.95 862,833,733.44 12,293,136,731.39 注:本基金基金合同于2007年8月3日生效，2007年度报告期为2007年8月3日至2007年12月31日。 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计与最近一期年度报告不一致。 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。 上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调44,843,450.20元，相应调减本基金的净利润44,843,450.20元和基金资产净值44,843,450.20元。 7.4.2 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰达荷银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金代销机构 荷银投资管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 注：荷银投资管理(亚洲)有限公司于2008年4月1日起成为富通资产管理集团(Fortis Investment Management Group)的成员公司。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易 本报告期内，本基金未有通过关联方交易单元进行的股票交易。（2007年：同） 7.4.3.1.2 权证交易 本报告期内，本基金未有通过关联方交易单元进行的权证交易。（2007年：同） 7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金 本报告期内，本基金未有应支付关联方的佣金。（2007年：同） 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至 2008年12月31日 上年度可比期间 2007年8月3日（基金合同生效日）至 2007年12月31日 当期应支付的管理费 109,097,311.10 78,651,928.61 其中：当期已支付 102,813,221.61 63,464,841.75 期末未支付 6,284,089.49 15,187,086.86 注：支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至 2008年12月31日 上年度可比期间 2007年8月3日（基金合同生效日）至 2007年12月31日 当期应支付的托管费 18,182,885.22 13,108,654.78 其中：当期已支付 17,135,536.99 10,577,473.64 期末未支付 1,047,348.23 2,531,181.14 注: 支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 288,724,282.19 － － － － － 上年度可比期间 2007年8月3日（基金合同生效日）至2007年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 － － － － － － 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内，本基金未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。（2007年：同） 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期内，本基金未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。（2007年：同） 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年8月3日（基金合同生效日）至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 602,522,604.26 11,427,331.73 1,593,347,159.67 13,080,913.86 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内，本基金未有在承销期内参与关系方承销证券的情况。（2007年：同） 7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而导致流通受限的证券。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 000792 盐湖钾肥 2008-06-26 重大资产重组 56.78 2008-12-26 78.23 2,057,039 126,454,780.68 116,798,674.42 注: 青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末，本基金无银行间债券正回购。 7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末，本基金无交易所债券正回购。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,278,805,547.64 66.91 其中：股票 3,278,805,547.64 66.91 2 固定收益投资 986,275,212.00 20.13 其中：债券 986,275,212.00 20.13 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 607,782,165.73 12.40 6 其他资产 27,224,428.58 0.56 7 合计 4,900,087,353.95 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 196,975,142.93 4.11 C 制造业 1,315,275,156.06 27.43 C0 食品、饮料 227,461,591.00 4.74 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 237,457,533.41 4.95 C5 电子 - - C6 金属、非金属 151,610,699.14 3.16 C7 机械、设备、仪表 232,395,667.52 4.85 C8 医药、生物制品 466,349,664.99 9.72 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 139,965,195.50 2.92 E 建筑业 332,789,702.70 6.94 F 交通运输、仓储业 174,098,839.34 3.63 G 信息技术业 437,796,363.04 9.13 H 批发和零售贸易 172,615,824.27 3.60 I 金融、保险业 204,350,272.71 4.26 J 房地产业 195,041,163.80 4.07 K 社会服务业 40,315,432.66 0.84 L 传播与文化产业 69,582,454.63 1.45 M 综合类 - - 合计 3,278,805,547.64 68.37 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601390 中国中铁 35,184,483 190,699,897.86 3.98 2 000651 格力电器 8,475,710 164,767,802.40 3.44 3 601186 中国铁建 14,152,371 142,089,804.84 2.96 4 600276 恒瑞医药 3,493,268 134,525,750.68 2.81 5 601318 中国平安 4,849,197 128,940,148.23 2.69 6 002024 苏宁电器 6,905,717 123,681,391.47 2.58 7 000792 盐湖钾肥 2,057,039 116,798,674.42 2.44 8 000063 中兴通讯 4,000,000 108,800,000.00 2.27 9 600583 海油工程 6,810,183 103,719,087.09 2.16 10 000002 万 科Ａ 15,999,815 103,198,806.75 2.15 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 563,821,240.08 4.59 2 600036 招商银行 386,229,232.92 3.14 3 600050 中国联通 370,965,141.30 3.02 4 601398 工商银行 304,683,234.25 2.48 5 600030 中信证券 299,865,115.68 2.44 6 600005 武钢股份 298,376,545.72 2.43 7 601857 中国石油 293,985,117.86 2.39 8 601318 中国平安 278,853,412.38 2.27 9 000063 中兴通讯 267,847,523.74 2.18 10 601390 中国中铁 258,241,110.70 2.1 11 600028 中国石化 255,043,723.74 2.07 12 000937 金牛能源 227,637,701.52 1.85 13 601006 大秦铁路 224,658,711.63 1.83 14 601919 中国远洋 203,896,428.45 1.66 15 002024 苏宁电器 200,033,229.22 1.63 16 000629 攀钢钢钒 196,899,777.30 1.6 17 000612 焦作万方 193,800,046.62 1.58 18 601186 中国铁建 193,591,418.18 1.57 19 600426 华鲁恒升 190,432,849.50 1.55 20 600835 上海机电 186,762,801.55 1.52 注：表中"买入金额"为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 650,296,644.25 5.29 2 000002 万 科Ａ 530,256,126.44 4.31 3 600005 武钢股份 477,624,530.63 3.89 4 600036 招商银行 423,888,969.27 3.45 5 601398 工商银行 349,601,089.14 2.84 6 600028 中国石化 320,187,078.66 2.6 7 600050 中国联通 311,481,046.63 2.53 8 600835 上海机电 288,308,774.58 2.35 9 601318 中国平安 277,375,267.02 2.26 10 600739 辽宁成大 272,483,732.26 2.22 11 000402 金 融 街 264,578,585.85 2.15 12 600015 华夏银行 243,337,358.98 1.98 13 600048 保利地产 243,065,878.38 1.98 14 000001 深发展Ａ 242,486,985.43 1.97 15 600396 金山股份 240,954,572.38 1.96 16 000625 长安汽车 238,622,748.02 1.94 17 000858 五 粮 液 234,073,309.24 1.9 18 601857 中国石油 233,958,989.26 1.9 19 601006 大秦铁路 213,559,241.43 1.74 20 600000 浦发银行 213,480,706.46 1.74 注：表中"卖出金额"为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 11,527,604,332.29 卖出股票收入（成交）总额 12,601,113,927.31 注:表中"买入金额"、"卖出金额"均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 360,550,212.00 7.52 2 央行票据 411,420,000.00 8.58 3 金融债券 163,305,000.00 3.41 其中：政策性金融债 163,305,000.00 3.41 4 企业债券 51,000,000.00 1.06 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 360,550,212.00 7.52 8 合计 986,275,212.00 20.57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0801104 08央票104 3,000,000 294,150,000.00 6.13 2 070001 07国债01 1,100,000 115,830,000.00 2.42 3 080213 08国开13 1,000,000 112,340,000.00 2.34 4 080018 08国债18 1,000,000 108,320,000.00 2.26 5 0801101 08央票101 1,000,000 98,000,000.00 2.04 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末基金未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。按照公司的《股票库管理办法》规定流程，在金融工程部和研究部详细研究基础上，经过公司内部审批流程，中兴通讯被加入本公司的优选股票库，并进行定期更新和日常维护，本公司对中兴通讯的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定。中兴通讯受到处罚的公告发布后，基金经理专门就此问题对该公司进行了调研，经公司投研晨会讨论，认为中兴通讯在会计处理中的确存在不妥当之处，但这对该公司的业绩影响非常小，而此次暴露出的问题将有助于该公司改善财务质量，长期看这对投资者有利，基金经理仍然看好中兴通讯的投资价值，决定继续持有。除了中兴通讯外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,262,933.36 2 应收证券清算款 10,516,023.46 3 应收股利 - 4 应收利息 13,411,346.74 5 应收申购款 34,125.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,224,428.58 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000792 盐湖钾肥 116,798,674.42 2.44 青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 383,541 27,597.73 595,720,019.49 5.63% 9,989,141,189.22 94.37% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 351,953.12 0.0033% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年8月3日）基金份额总额 11,868,700,887.87 报告期期初基金份额总额 11,430,302,997.95 报告期期间基金总申购份额 1,532,164,093.06 报告期期间基金总赎回份额 2,377,605,882.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 10,584,861,208.71 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1经公司董事会选举，并经中国证监会核准，刘惠文先生担任泰达荷银基金管理有限公司董事长。同时,公司法定代表人变更为刘惠文先生。本公司已经完成相关的工商变更手续。 11.2.2本公司副总经理雷学军先生因个人原因辞去公司副总经理职务。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。 11.2.3泰达荷银基金管理有限公司股东会已批准邓嘉明先生辞去公司董事的职务。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局 11.2.4 2008 年8 月5 日，经本公司研究决定并报董事会批准，聘任史博先生担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（荷银市值）基金经理，与李泽刚先生共同管理该基金。 魏延军先生因个人工作变动的原因不再担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金（合丰周期）及泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（荷银市值）基金经理。 上述基金经理调整事项已按规定报北京证监局备案。 11.2.5 2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本年度本基金无投资策略的变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为15万元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 权证交易 回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例 申银万国 1 1,166,357,745.77 4.87 - - - - - - 991,395.97 4.94% 渤海证券 1 2,074,552,763.25 8.65 7,983,649.05 19.97 - - - - 1,685,586.50 8.40% 中信证券 1 1,935,148,958.21 8.07 32,004,297.23 80.03 - - - - 1,644,868.08 8.20% 中金公司 1 1,864,073,061.37 7.78 - - - - - - 1,514,574.34 7.55% 国信证券 1 1,758,751,616.37 7.34 - - - - - - 1,429,001.34 7.12% 高华证券 1 1,903,499,134.83 7.94 - - - - - - 1,617,968.18 8.06% 国泰君安 1 711,292,056.81 2.97 - - - - - - 577,930.13 2.88% 平安证券 1 1,649,692,938.43 6.88 - - - - - - 1,402,233.30 6.99% 海通证券 1 263,058,952.61 1.1 - - - - - - 213,736.79 1.06% 中银国际 1 3,980,176,180.63 16.6 - - - - - - 3,383,122.02 16.86% 湘财证券 1 301,691,591.57 1.26 - - - - - - 245,126.65 1.22% 招商证券 1 723,458,660.67 3.02 - - - - - - 614,942.90 3.06% 华泰证券 1 2,352,514,735.44 9.81 - - 421,926.15 100 - - 1,999,630.25 9.96% 中投证券 1 1,145,331,666.32 4.78 - - - - - - 930,589.84 4.64% 国金证券 1 939,872,239.31 3.92 - - - - - - 798,891.72 3.98% 安信证券 1 1,200,330,992.49 5.01 - - - - - - 1,020,285.01 5.08% 联合证券 1 - - - - - - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - - - - - - 注： 1、本基金于08年新增安信证券24166席位、瑞银证券21607席位及华泰证券23792席位。 2、交易席位选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是： （1）经营规范，有较完备的内控制度； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要 （3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下： 1）2008年5月27日，本行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权； 2）2008年9月23日，本行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持本 行股份的公告； 3）2008年11月17日，本行公告美国银行公司行使认购期权的事宜； 4）2008年12月2日，中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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