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融通领先成长混合(LOF)A/B(161610) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 56831 | ||||||||
基金代码 | 161610 | ||||||||
公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2008年年度报告摘要 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二零零九年三月二十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")基金合同规定,于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 本报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通领先成长 交易代码 161610(前端收费模式) 161660(后端收费模式) 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2007年4月30日 报告期末基金份额总额 5,282,701,389.14份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007年7月18日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于业绩能持续高速增长的上市公司,通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金认为股价的上升的主要推动力来自于企业盈利的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下,许多企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有符合产业结构发展趋势,同时在技术创新、经营模式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业,才能保持业绩持续高速成长,而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回报的基础。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴冶平 尹东 联系电话 (0755)26948666 (010)67595003 电子邮箱 service@mail.rtfund.com yindong@ccb.cn 客户服务电话 400-883-8088,(0755)26948088 (010)67595096 传真 (0755)26935005 (010)66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管服务部、深圳证券交易所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日 本期已实现收益 -1,083,040,613.44 318,013,965.32 本期利润 -4,743,643,587.94 2,136,772,182.60 加权平均基金份额本期利润 -0.8395 0.4683 本期基金份额净值增长率 -55.01% 70.71% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日 期末可供分配基金份额利润 0.1162 0.3449 期末基金资产净值 3,500,777,186.09 9,587,548,170.20 期末基金份额净值 0.663 1.517 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润/期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分); (3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.65% 2.44% -14.36% 2.43% 3.71% 0.01% 过去六个月 -25.92% 2.33% -27.36% 2.40% 1.44% -0.07% 过去一年 -55.01% 2.40% -56.15% 2.44% 1.14% -0.04% 自基金合同生效起至今 -23.20% 2.22% -37.81% 2.22% 14.61% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金是由原通宝证券投资基金转型而来,转型日期为2007年4月30日,基金建仓期为合同生效日起六个月,至建仓期结束本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:上图所示2007年度数据统计期为2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日,未按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 2008年 0.300 114,840,125.43 57,435,180.44 172,275,305.87 2007年 0.000 0.00 0.00 0.00 合计 0.300 114,840,125.43 57,435,180.44 172,275,305.87 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司40%。 截至2008年12月31日,公司管理的基金共有八只,一只封闭式基金:基金通乾,七只开放式基金:融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金(LOF),其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成,融通领先成长基金(LOF)由封闭式基金基金通宝转型而来。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈文涛 本基金的基金经理、研究策划部总监 2008年04月30日 - 11 具有证券从业资格。曾任武汉生物制品研究所项目工程师、深圳新鹏投资发展有限公司项目工程师、招商证券研究发展中心高级研究员、部门副总经理、招商证券投资管理部副总经理、招商基金管理有限公司股票投资部高级经理。 刘模林 本基金的基金经理、融通新蓝筹基金的基金经理、公司副总经理 2008年04月30日 - 15 机械工程硕士,具有证券从业资格。历任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理;融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监。 注:任职日期及离任日期均指公司董事会作出决定之日,证券从业年限是以从事证券行业工作的时间来计算的。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在2008年度,本基金与公司管理的投资风格相似的基金之间的净值增长率差异均未超过5%。 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) -55.01% 融通行业景气证券投资基金 -59.44% 融通动力先锋股票型证券投资基金 -56.10% 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2008年度的A股市场经历了巨幅的下跌,全年沪深300下跌了65.9%。A股市场大幅下跌的原因在于,宏观经济增速回落、世界范围内的金融危机、大小非流通和股市内在运行规律的共同作用。从行业特征来看,全年表现较好的板块主要有医药、农业、建材和信息服务,而有色金属、黑色金属、交运设备、旅游、交通运输表现较弱。 本基金全年净值增长率为-55.01%,对于给持有人带来的损失我们深表歉意。尽管我们构建了以消费品为重点配置的组合,强调防御的思路,但因为全年的平均股票仓位较高,回避系统性风险不够。从股票选择上,本基金所坚持的具有核心竞争力、能持续增长的公司,在大幅下跌中还是表现了较好的抗跌性。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计2009年将是大跌之后的整固之年,系统性风险将远远小于2008年。全球经济仍然处在调整期,中国经济在外需疲弱的环境下,将会采取更积极的刺激经济的政策。对于A股市场而言,低利率环境下充裕的流动性和企业盈利不佳是主导2009年市场环境的主要因素。我们会密切跟踪信贷增速的变化、政府拯救经济的措施和具体效果、世界金融危机和外围市场的变化 。我们判断,系统性风险已经得到根本释放,股票市场为投资者提供了以较低估值水平买入优质公司的机会,是长期投资者从容进场的有利时机。 从中期角度2009年投资者将徘徊在希望和现实之间,市场情绪受到政策、外围市场变化、宏观数据等诸多因素的干扰,股市将呈现较多的波动性,这会为我们提供较多的操作机会。面对多变、不确定性高的市场,我们的操作策略将注意平衡长期投资理念和中短期主题投资的关系,一是坚定买入并长期持有增长预期明确、持续、稳定的优质企业,这些公司是组合的核心仓位。二是根据宏观经济、产业政策变化的情况适时参与受益于投资增长的周期品和低炭经济为代表的主题投资,以积极灵活的操作提高组合的收益率,回报持有人的信任! 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)本基金管理人已于2008年4月22日对本基金2007年度的可分配收益实施分配,每10份基金份额分配现金红利0.30元。 (2)本基金于本报告期投资运作亏损,根据相关法规及本基金基金合同的约定,不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金2008年年度财务会计报告已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明(2009)审字第60468686_ H04号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2008年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产: 银行存款 347,699,050.22 752,320,534.70 结算备付金 728,180.29 2,763,689.22 存出保证金 647,804.95 3,311,720.25 交易性金融资产 3,082,865,063.01 8,942,209,969.13 其中:股票投资 2,888,375,063.01 8,942,209,969.13 基金投资 - - 债券投资 194,490,000.00 0.00 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 应收证券清算款 73,193,176.35 12,838,603.83 应收利息 4,732,875.12 282,663.00 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 103,404.72 8,322,659.89 递延所得税资产 - - 其他资产 0.00 0.00 资产总计 3,509,969,554.66 9,722,049,840.02 负债和所有者权益 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债: 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付证券清算款 0.00 48,430,756.06 应付赎回款 1,518,789.45 69,792,919.40 应付管理人报酬 4,651,862.70 11,565,806.14 应付托管费 775,310.45 1,927,634.37 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,611,583.02 2,341,366.16 应交税费 65,649.13 65,649.13 应付利息 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 递延所得税负债 - - 其他负债 569,173.82 377,538.56 负债合计 9,192,368.57 134,501,669.82 所有者权益: 实收基金 2,051,734,361.72 2,453,913,818.51 未分配利润 1,449,042,824.37 7,133,634,351.69 所有者权益合计 3,500,777,186.09 9,587,548,170.20 负债和所有者权益总计 3,509,969,554.66 9,722,049,840.02 注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.663元,基金份额总额5,282,701,389.14份。 7.2 利润表 会计主体:融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年4月30日 (基金合同生效日) 至2007年12月31日 一、收入 -4,603,402,919.15 2,253,712,052.61 1.利息收入 10,543,421.57 4,767,607.60 其中:存款利息收入 7,251,957.68 4,666,777.59 债券利息收入 3,291,463.89 100,830.01 资产支持证券利息收入 0.00 0.00 买入返售金融资产收入 0.00 0.00 其他利息收入 0.00 0.00 2.投资收益(损失以"-"填列) -956,214,511.95 425,362,950.82 其中:股票投资收益 -993,303,464.84 363,126,314.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 56,877.12 9,160,238.17 资产支持证券投资收益 0.00 0.00 衍生工具收益 4,868,059.46 42,664,312.52 股利收益 32,164,016.31 10,412,085.98 3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -3,660,602,974.50 1,818,758,217.28 4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - - 5.其他收入(损失以"-"号填列) 2,871,145.73 4,823,276.91 二、费用(以"-"号填列) -140,240,668.79 -116,939,870.01 1.管理人报酬 -85,009,646.73 -62,583,770.69 2.托管费 -14,168,274.47 -10,430,628.45 3.销售服务费 - - 4.交易费用 -40,480,463.40 -43,582,981.97 5.利息支出 0.00 -54,285.71 其中:卖出回购金融资产支出 0.00 -54,285.71 6.其他费用 -582,284.19 -288,203.19 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -4,743,643,587.94 2,136,772,182.60 所得税费用(以"-"号填列) - - 四、净利润(净亏损以"-"号填列) -4,743,643,587.94 2,136,772,182.60 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,453,913,818.51 7,133,634,351.69 9,587,548,170.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -4,743,643,587.94 -4,743,643,587.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以"-"号填列) -402,179,456.79 -768,672,633.51 -1,170,852,090.30 其中:1.基金申购款 339,404,852.75 811,147,055.75 1,150,551,908.50 2.基金赎回款(以"-"号填列) -741,584,309.54 -1,579,819,689.26 -2,321,403,998.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -172,275,305.87 -172,275,305.87 五、期末所有者权益(基金净值) 2,051,734,361.72 1,449,042,824.37 3,500,777,186.09 项目 上年度可比期间 2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 500,000,000.00 644,028,887.66 1,144,028,887.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,136,772,182.60 2,136,772,182.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以"-"号填列) 1,953,913,818.51 4,352,833,281.43 6,306,747,099.94 其中:1.基金申购款 3,025,452,450.65 7,139,717,017.75 10,165,169,468.40 2.基金赎回款(以"-"号填列) -1,071,538,632.14 -2,786,883,736.32 -3,858,422,368.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - 0.00 0.00 五、期末所有者权益(基金净值) 2,453,913,818.51 7,133,634,351.69 9,587,548,170.20 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,本基金自2008年9月16日起,对证券投资的估值方法进一步明确如下: (1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值进行估值; (2)当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值进行估值; 因上述估值事项而进行的会计估计变更,本基金采用未来适用法进行核算。本基金于2008年9月16日及本年末均未持有受上述估值事项影响的证券,此项会计估计变更对本基金2008年9月16日当日净利润和资产净值的影响均为零,对本基金本年度净利润及本年度末的资产净值影响均为零。 7.4.2 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新时代证券有限责任公司(新时代证券) 基金管理人股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 河北证券有限责任公司(河北证券) 基金管理人股东(2008年10月21日前) 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金代销机构 注:本公司于2008年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告:经融通基金管理有限公司2008年第一次临时股东会会议审议通过,并经中国证监会(证监许可[2008]1200号)核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 新时代证券 1,112,237,310.81 8.18% - - 河北证券 - - 642,698,583.47 5.84% 合计 1,112,237,310.81 8.18% 642,698,583.47 5.84% 注:(1)新时代证券为本基金2008年新增加关联方交易单元; (2)原河北证券交易单元已于2008年1月1日起因资产转让属财达证券所有。 7.4.3.1.2 权证交易 本报告期及自2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日止会计期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 新时代证券 945,399.10 8.29% 74,850.49 4.64% 河北证券 - - - - 合计 945,399.10 8.29% 74,850.49 4.64% 关联方名称 上年度可比期间 2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 新时代证券 - - - - 河北证券 502,915.77 5.68% 731,886.07 31.26% 合计 502,915.77 5.68% 731,886.07 31.26% 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日 当期应支付的管理费 85,009,646.73 62,583,770.69 其中:当期已支付 80,357,784.03 51,017,964.55 期末未支付 4,651,862.70 11,565,806.14 注:(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数;H为每日应支付的基金管理费;E为前一日的基金资产净值;基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 (2)上述表格中"当期已支付"的金额不包含上年应付管理费的金额。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2008年1月1日 至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日 当期应支付的托管费 14,168,274.47 10,430,628.45 其中:当期已支付 13,392,964.02 8,502,994.08 期末未支付 775,310.45 1,927,634.37 注:(1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数;H为每日应支付的基金托管费;E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取; (2)上述表格中"当期已支付"的金额不包含上年应付托管费的金额。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本年度及自2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日止会计期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2008年1月1日 至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日 期初持有的基金份额 44,418,366 17,250,800 期间认购总份额 - - 期间申购/买入总份额 0 27,167,566 期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 44,418,366 44,418,366 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.84% 0.70% 注:(1)自2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日止会计期间期间,申购/买入总份额是基金转型拆分增加份额。 (2)基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 (1)本报告期末,基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额; (2)2007年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构持有本基金份额情况如下: 份额单位:份 关联方名称 上年度末 2007年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 河北证券 2,574,858 0.04% 注:除基金管理人外的其他关联方投资本基金基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 347,699,050.22 7,164,548.30 752,320,534.70 4,546,471.85 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 (1)本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券; (2)本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期承销的股票。 7.4.4 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.4.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 600547 山东黄金 2008-1-28 2009-2-2 非公开发行流通受限 110.93 48.56 1,500,000 83,197,500.00 72,840,000.00 002024 苏宁电器 2008-5-22 2009-5-22- 非公开发行流通受限 45.00 17.91 2,000,000 45,000,000.00 35,820,000.00 600583 海油工程 2008-12-31 2009-12-31 非公开发行流通受限 11.55 11.57 1,500,000 17,325,000.00 17,355,000.00 注:(1)本基金于2008年5月22日认购苏宁电器非公开发行股票,认购数量1,000,000股,2008年9月26日,苏宁电器股份有限公司实施每10股转增10股, 上表中的数量为转增实施后的总股数; (2)本基金于2008年1月28日认购山东黄金非公开发行股票,认购数量750,000股,2008年5月21日,山东黄金矿业有限公司实施每10股转增10股, 上表中的数量为转增实施后的总股数; (3)除上述股票外,本基金于本报告期末无其他因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 000625 长安汽车 2008-10-9 重大事项 3.67 2009-2-16 4.04 1,999,980 7,993,001.81 7,339,926.60 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金于本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,888,375,063.01 82.29 其中:股票 2,888,375,063.01 82.29 2 固定收益投资 194,490,000.00 5.54 其中:债券 194,490,000.00 5.54 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 348,427,230.51 9.93 6 其他资产 78,677,261.14 2.24 7 合计 3,509,969,554.66 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 187,315,000.00 5.35 C 制造业 1,217,767,224.84 34.79 C0 食品、饮料 587,734,429.60 16.79 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 16,322,787.00 0.47 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 83,948,000.00 2.40 C7 机械、设备、仪表 360,175,406.48 10.29 C8 医药、生物制品 169,586,601.76 4.84 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 61,100,000.00 1.75 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 76,834,788.80 2.19 G 信息技术业 81,040,000.00 2.31 H 批发和零售贸易 411,140,271.94 11.74 I 金融、保险业 535,463,275.48 15.30 J 房地产业 138,399,702.44 3.95 K 社会服务业 163,600,000.00 4.67 L 传播与文化产业 - - M 综合类 15,714,799.51 0.45 合计 2,888,375,063.01 82.51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002024 苏宁电器 18,524,081 331,766,290.71 9.48 2 000568 泸州老窖 15,203,241 276,698,986.20 7.90 3 600519 贵州茅台 2,507,002 272,511,117.40 7.78 4 600547 山东黄金 3,500,000 169,960,000.00 4.85 5 000069 华侨城A 20,000,000 163,600,000.00 4.67 6 000651 格力电器 8,000,000 155,520,000.00 4.44 7 600000 浦发银行 11,299,970 149,724,602.50 4.28 8 600036 招商银行 10,000,000 121,600,000.00 3.47 9 000012 南 玻A 8,000,000 68,000,000.00 1.94 10 601318 中国平安 2,553,950 67,909,530.50 1.94 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科A 482,146,431.11 5.03 2 601628 中国人寿 268,821,683.56 2.80 3 601088 中国神华 243,417,644.41 2.54 4 600017 日照港 204,068,157.86 2.13 5 600050 中国联通 197,719,091.71 2.06 6 002024 苏宁电器 197,115,612.60 2.06 7 000069 华侨城A 180,948,450.74 1.89 8 600383 金地集团 179,156,124.10 1.87 9 601318 中国平安 166,163,832.26 1.73 10 600019 宝钢股份 161,171,178.69 1.68 11 600750 江中药业 149,895,091.71 1.56 12 601398 工商银行 148,814,871.59 1.55 13 000046 泛海建设 129,666,687.13 1.35 14 000568 泸州老窖 126,694,204.88 1.32 15 601166 兴业银行 123,008,655.24 1.28 16 600048 保利地产 120,899,288.90 1.26 17 600036 招商银行 116,702,234.13 1.22 18 600141 兴发集团 109,111,398.30 1.14 19 000063 中兴通讯 94,642,249.39 0.99 20 600547 山东黄金 93,029,273.87 0.97 注:"买入金额"是按指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 495,173,686.79 5.16 2 000002 万 科A 431,462,529.69 4.50 3 600005 武钢股份 371,065,366.19 3.87 4 600050 中国联通 350,070,253.81 3.65 5 600030 中信证券 342,942,263.87 3.58 6 600019 宝钢股份 308,628,427.65 3.22 7 600029 S南航 267,236,662.78 2.79 8 601628 中国人寿 264,898,277.66 2.76 9 600036 招商银行 226,069,195.90 2.36 10 601088 中国神华 215,884,016.46 2.25 11 000960 锡业股份 190,615,782.01 1.99 12 601166 兴业银行 184,079,796.43 1.92 13 000001 S深发展A 148,705,880.75 1.55 14 000792 盐湖钾肥 143,261,279.98 1.49 15 601318 中国平安 136,895,108.51 1.43 16 600048 保利地产 130,731,033.02 1.36 17 600141 兴发集团 123,130,063.31 1.28 18 600690 青岛海尔 122,862,557.87 1.28 19 600547 山东黄金 121,841,691.77 1.27 20 600383 金地集团 118,853,953.40 1.24 注:"卖出金额"是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,182,028,134.69 卖出股票收入(成交)总额 7,579,685,801.47 注:表中"买入股票成本(成交)总额"及"卖出股票收入(成交)总额"均指成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 194,490,000.00 5.56 3 金融债券 0.00 0.00 其中:政策性金融债 0.00 0.00 4 企业债券 0.00 0.00 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 0.00 0.00 7 其他 0.00 0.00 8 合计 194,490,000.00 5.56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 0801084 08央行票据84 1,000,000 97,670,000.00 2.79 2 0801037 08央行票据37 1,000,000 96,820,000.00 2.77 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券中无发行主体本期被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 647,804.95 2 应收证券清算款 73,193,176.35 3 应收股利 0.00 4 应收利息 4,732,875.12 5 应收申购款 103,404.72 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 78,677,261.14 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600547 山东黄金 72,840,000.00 2.08 非公开流通受限 2 002024 苏宁电器 35,820,000.00 1.02 非公开流通受限 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额比例 275,545 19,171.83 195,989,356.57 3.71% 5,086,712,032.57 96.29% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人寿保险(集团)公司 120,757,952.00 23.35% 2 融通基金管理有限公司 44,418,366.00 8.59% 3 天津证券登记公司 6,540,140.00 1.26% 4 吴颂今 2,724,973.00 0.53% 5 河北证券有限责任公司 2,574,858.00 0.50% 6 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 2,424,858.00 0.47% 7 叶风 2,097,145.00 0.41% 8 魏曙光 2,080,000.00 0.40% 9 国投信托有限公司-国投瑞兴证券投资资金信托 2,000,000.00 0.39% 10 王金明 1,984,300.00 0.38% 注:持有人为场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 201,493.33 0.00% §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2007年4月30日)基金份额总额 500,000,000 报告期期初基金份额总额 6,318,243,746.14 报告期期间基金总申购份额 873,839,310.69 报告期期间基金总赎回份额 -1,909,381,667.69 报告期期末基金份额总额 5,282,701,389.14 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1基金管理人的重大变动 (1)股权变动 经融通基金管理有限公司2008年第一次临时股东会会议审议通过,并经中国证监会(证监许可[2008]1200号)核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。 本次股权变更前,本公司的股东及其出资比例为:河北证券有限责任公司40%、日兴资产管理有限公司40%、新时代证券有限责任公司20%。本次股权变更后,本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司40%。 具体内容请参阅2008年10月21日及2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 (2)增聘副总经理 经公司第三届董事会第一次会议审议通过,并报经中国证监会核准(证监许可[2009]162号文),聘任秦玮先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 11.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 2008年6月13日,中国证券监督管理委员会核准中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内基金管理人、基金财产及基金托管业务无涉及诉讼的事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所,该事务所自本基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本年度应支付的审计费用为人民币160,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购 权证交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 债券成交金额 (元) 占当期债券成交总额的比例(%) 债券回购成交金额(元) 占当期债券回购成交总额的比例(%) 权证成交金额(元) 占当期权证成交总额的比例(%)) 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 申银万国 1 2,142,601,410.58 15.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,821,201.12 15.97 国泰君安 1 1,193,391,868.59 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 969,638.63 8.50 联合证券 1 795,769,945.42 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676,402.81 5.93 北京高华证券 1 2,345,017,416.06 17.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,993,256.07 17.48 国信证券 1 658,856,922.73 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,324.77 4.70 中金公司 1 2,973,528,832.00 21.86 689,420.40 100.00 0.00 0.00 512,688.96 9.87 2,527,510.01 22.17 中银国际 1 2,378,999,366.52 17.49 0.00 0.00 0.00 0.00 4,683,332.21 90.13 1,932,956.21 16.95 新时代证券 1 1,112,237,310.81 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945,399.10 8.29 国元证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国盛证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财达证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宏源证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 山西证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: (1)本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面: 1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; 2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; 3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; 4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; 6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 (2)选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤: 1)券商服务评价; 2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; 3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; 4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 (3)交易单元变更情况 本报告期内,新增国信证券、中金公司、中银国际、新时代证券和山西证券交易单元各一个。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行的重大事项披露如下: 1、2008年5月27日,中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告,美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权; 2、2008年9月23日,中国建设银行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持本行股份的公告; 3、2008年11月17日,中国建设银行公告美国银行公司行使认购期权的事宜; 4、2008年12月2日,中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。 融通基金管理有限公司 二零零九年三月二十八日 |
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基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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