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| 融通蓝筹成长混合A/B(161605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56829 | ||||||||
| 基金代码 | 161605 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期： 二零零九年三月二十八日 §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告摘要为融通通利系列证券投资基金之子基金融通蓝筹成长证券投资基金（以下简称"本基金"）2008年年度报告摘要。 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 本报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通蓝筹成长基金 交易代码 161605（前端前端收费模式） 161655（后端前端收费模式） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月30日 报告期末基金份额总额 2,954,503,759.78份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。 业绩比较基准 国泰君安指数×75%＋银行间债券综合指数×25% 风险收益特征 力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项 目 基金管理人 基金托管人 名 称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴冶平 蒋松云 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588 传 真 （0755）26935005 （010）66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行资产托管部 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年 本期已实现收益 138,678,711.58 1,952,490,964.27 296,599,884.68 本期利润 -3,231,983,490.51 4,547,798,410.69 333,923,962.87 加权平均基金份额本期利润 -0.9903 0.8844 0.7639 本期基金份额净值增长率 -49.60% 111.95% 83.08% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年 期末可供分配基金份额利润 -0.0453 0.5453 0.4850 期末基金资产净值 2,820,564,643.90 7,598,160,890.39 473,852,597.39 期末基金份额净值 0.955 1.895 1.679 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润/期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）； （3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.69% 1.55% -9.94% 2.28% 5.25% -0.73% 过去六个月 -15.34% 1.52% -23.29% 2.26% 7.95% -0.74% 过去一年 -49.60% 1.82% -50.30% 2.29% 0.70% -0.47% 过去三年 95.56% 1.59% 70.19% 1.79% 25.37% -0.20% 过去五年 112.37% 1.37% 33.47% 1.54% 78.90% -0.17% 自基金合同生效起至今 122.16% 1.34% 35.66% 1.52% 86.50% -0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 2008年 0.000 0.00 0.00 0.00 2007年 8.700 141,738,422.96 233,321,125.22 375,059,548.18 2006年 1.500 51,277,547.05 17,108,736.50 68,386,283.55 合计 10.200 193,015,970.01 250,429,861.72 443,445,831.73 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司40%。 截至2008年12月31日，公司管理的基金共有八只，一只封闭式基金：基金通乾，七只开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金（LOF），其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成,融通领先成长基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型而来。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈 晓 生 本基金的基金经理、融通动力先锋基金的基金经理、日兴黄河基金融通模拟组合的组合经理、公司总经理助理 2007年3月2日 - 14 经济学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监。 严 菲 本基金的基金经理 2007年3月2日 - 6 经济学硕士，具有证券从业资格。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。 注：任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日，证券从业年限是以从事证券行业工作的时间来计算的。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期，本基金与公司管理的投资风格相似的基金之间的净值增长率差异未超过5%。 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通蓝筹成长证券投资基金 -49.60% 融通新蓝筹证券投资基金 -44.85% 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1、2008年证券市场回顾 2008年证券市场从年初开始惊心动魄的单边下跌、中间虽经历了多次跌宕起伏，但全年来看是令人备受煎熬的熊市。上半年，资本市场运行机制发生了巨大变化，实业资本参与金融市场定价，如大小非解禁潮的出现，上市公司的巨额融资计划等，加之市场对宏观经济的景气度和企业盈利增长的担忧、紧缩的货币政策对实业资本和虚拟市场的资金流的抑制等，上证指数从5500点附近快速下跌，其间虽有针对资本市场的刺激政策出台但效果不明显。下半年，美国次贷危机演化为金融风暴，席卷全球，企业盈利迅速恶化，市场在极度悲观中创出沪综指1664.93的低点。11月份，随着中央政府四万亿经济刺激计划的推出，市场出现反弹，年末上证指数收于1820.81点，全年上证指数跌幅65.39%，沪深300指数跌福65.95%。 2、基金操作回顾 在大熊市的背景下，组合结构在持续下跌的市道中作用弱化，仓位管理成了本年度致胜的关键。2008年蓝筹成长基金遵循谨慎的投资原则，采取以防御为主的策略。年初蓝筹成长基金认识到资本市场存在的风险点，采取仓位控制的措施应对，但二季度蓝筹成长在仓位选择方面出现了重大失误，给基金净值造成了很大损失，在此投资管理小组向各位尊敬的持有人真诚道歉。下半年，蓝筹成长在仓位控制和个股选择方面进行了调整，较好地控制了风险，全年蓝筹成长净值增长率为-49.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1、2009年投资展望 2009年资本市场是充满挑战，但蕴涵机遇的一年。从宏观经济和企业整体盈利情况、股票供求来看，挑战居多，但从个股和资金层面来看，市场不乏结构性投资机会。 （1）经济层面：2009年全球经济形势严峻，美国次贷危机引发的金融风暴已经演变为全球经济危机，世界经济的发动机美国经济已经陷入衰退，危机沿着美国、欧洲、亚洲、南美等新兴市场的路径扩散，并引发除美元之外的经济衰退国的货币剧烈贬值，经济衰退和失业率上升使得贸易保护主义重新抬头，可能引发各国之间的贸易保护战，从而加剧经济危机。 2009年中国经济面临严重挑战，从拉动中国经济的两大动力--出口和投资来看，两者均不容乐观。出口方面，中国最主要的贸易伙伴是美国和欧盟，其次是日本和东盟，对这些国家的出口额接近出口总额的一半，从现在情况看，这些国家和地区的经济状况都在不断恶化，恢复尚需较长时间，除外需下降外，多国货币的大幅贬值也在一定程度上影响了中国出口产品的竞争力，此外未来贸易保护会在更多的国家出现，2009年中国出口增速存在较大幅下降的危险。2007年中国出口依存度达到37%，2008年出口依存度也在32%以上，出口的减少对经济的影响会非常显著。投资方面，当前基建投资对经济的拉动效应在减弱，而房地产市场还处于调整期，相关投资的积极性不足，由于房地产销售很大程度上与房价、居民收入预期相关，在一系列政策刺激的作用下，其恢复期尚需一段时间。未来投资对经济的拉动效果值得进一步观察。 企业层面，在外需明显下降的情况，中国制造业的产能过剩问题会更加突出，企业在完成第一阶段的去库存化后，还会面临需求不足的局面，若不能真正启动内需市场，企业盈利增长堪忧。 但此次经济危机也给中国带来了机遇，中国政府和金融体系的资产负债表比较健康，政府有能力通过财政政策和货币政策刺激经济，在全球经济衰退，原材料价格下跌的阶段，中国制造企业在获取低成本资源、新技术设备方面具备机会，从而有利于长远发展。 （2）供求层面：2009年大小非解禁量约6900亿股，实业资本对资本市场的影响力在进一步加大，与金融资本的博弈加剧，两者在对资本定价的规则方式不同也会继续加剧市场的波动性。 （3）资金层面：2009年中国宽松性货币政策的实施，有利于缓解市场的流动性，当前一年期存款利率为2.25%，国债收益率也位于低位，从收益率对比来看，一批基本面良好、有确定成长性的公司的股票投资吸引力正在逐渐显现。 （4）市场的结构性机会：虽然企业整体盈利水平将会下降，但市场经历了巨幅调整后，估值水平也大幅下降，一些行业和个股的结构性投资机会开始出现，如电力设备、铁路基建、节能环保、新能源、医药等，这些不仅是政府经济刺激政策的受益者，也是产业结构升级的长期发展方向，值得重点关注。此外，在全球经济格局调整的过程中，会有一批具备自主创新能力、独立技术、优秀人才的国内企业，在危机中胜出，2009年正是这些可以成为未来优秀公司的投资时机。 2、2009年操作计划 2009年蓝筹成长基金将贯彻谨慎中积极的策略，优选行业，寻找受益于政策拉动、景气向上的行业；精选个股，选取有特质、有竞争力的、稳定增长的公司。同时着眼长期，选取一批具有符合产业发展方向、具备创新技术、具备在危机中胜出的能力、未来可以为投资人赚取良好回报的公司。尊敬的投资人，感谢您对蓝筹成长基金的信任与支持，2009年基金管理人将本着谨慎的原则为您争取合理的收益率。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期投资运作亏损，根据相关法规及本基金基金合同的约定，不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2008年，本基金托管人在对融通蓝筹成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2008年，融通蓝筹成长证券投资基金的管理人--融通基金管理有限公司在融通蓝筹成长证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通蓝筹成长证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通蓝筹成长证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2008年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字（2009）第20062号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 437,356,762.17 177,651,277.72 结算备付金 6,112,105.67 1,208,523.82 存出保证金 1,098,780.49 1,787,964.97 交易性金融资产 2,351,487,075.63 7,859,390,265.53 其中：股票投资 1,449,973,675.63 6,090,355,538.01 基金投资 - - 债券投资 901,513,400.00 1,769,034,727.52 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 35,353,638.43 买入返售金融资产 0.00 0.00 应收证券清算款 12,128,438.98 0.00 应收利息 21,255,046.80 28,024,472.85 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 443,194.76 8,014,703.35 递延所得税资产 - - 其他资产 0.00 0.00 资产总计 2,829,881,404.50 8,111,430,846.67 负债和所有者权益 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 449,999,125.00 应付证券清算款 0.00 0.00 应付赎回款 1,282,233.17 50,071,307.62 应付管理人报酬 3,685,320.01 9,434,894.14 应付托管费 614,219.99 1,572,482.35 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,356,450.08 764,167.25 应交税费 1,249,200.00 0.00 应付利息 0.00 399,399.88 应付利润 0.00 0.00 递延所得税负债 - - 其他负债 1,129,337.35 1,028,580.04 负债合计 9,316,760.60 513,269,956.28 所有者权益： 实收基金 2,954,503,759.78 4,009,423,533.75 未分配利润 -133,939,115.88 3,588,737,356.64 所有者权益合计 2,820,564,643.90 7,598,160,890.39 负债和所有者权益总计 2,829,881,404.50 8,111,430,846.67 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.955元，基金份额总额2,954,503,759.78 份。 7.2 利润表 会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 一、收入 -3,120,128,446.91 4,747,190,736.95 1.利息收入 52,995,013.99 53,817,335.80 其中：存款利息收入 3,297,353.03 5,683,577.35 债券利息收入 49,697,660.96 47,618,514.29 资产支持证券利息收入 0.00 0.00 买入返售金融资产收入 0.00 515,244.16 其他利息收入 0.00 0.00 2.投资收益（损失以"-"填列） 196,454,358.52 2,090,756,949.29 其中：股票投资收益 181,859,387.11 1,974,301,903.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 -12,871,525.20 -49,882,193.93 资产支持证券投资收益 0.00 0.00 衍生工具收益 9,028,368.88 145,642,907.89 股利收益 18,438,127.73 20,694,332.31 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -3,370,662,202.09 2,595,307,446.42 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） 0.00 0.00 5.其他收入（损失以"-"号填列） 1,084,382.67 7,309,005.44 二、费用（以"-"号填列） -111,855,043.60 -199,392,326.26 1．管理人报酬 -63,826,801.93 -106,903,405.30 2．托管费 -10,637,800.33 -17,817,234.23 3．销售服务费 - - 4．交易费用 -30,976,645.92 -54,022,799.73 5．利息支出 -6,165,351.29 -20,362,778.79 其中：卖出回购金融资产支出 -6,165,351.29 -20,362,778.79 6．其他费用 -248,444.13 -286,108.21 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -3,231,983,490.51 4,547,798,410.69 所得税费用（以"-"号填列） - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -3,231,983,490.51 4,547,798,410.69 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,009,423,533.75 3,588,737,356.64 7,598,160,890.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,231,983,490.51 -3,231,983,490.51 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -1,054,919,773.97 -490,692,982.01 -1,545,612,755.98 其中：1.基金申购款 396,093,566.03 201,890,843.24 597,984,409.27 2.基金赎回款（以"-"号填列） -1,451,013,340.00 -692,583,825.25 -2,143,597,165.25 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益（基金净值） 2,954,503,759.78 -133,939,115.88 2,820,564,643.90 项目 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 282,241,429.58 191,611,167.81 473,852,597.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,547,798,410.69 4,547,798,410.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 3,727,182,104.17 -775,612,673.68 2,951,569,430.49 其中：1.基金申购款 12,172,914,773.97 1,884,061,178.66 14,056,975,952.63 2.基金赎回款（以"-"号填列） -8,445,732,669.80 -2,659,673,852.34 -11,105,406,522.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） 0.00 -375,059,548.18 -375,059,548.18 五、期末所有者权益（基金净值） 4,009,423,533.75 3,588,737,356.64 7,598,160,890.39 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本报告期内无会计政策变更。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。 本基金于2008年9月16日及本年末均未持有受上述估值事项影响的证券，此项会计估计变更对本基金2008年9月16日当日净利润和资产净值的影响均为零，对本基金本年度净利润及本年度末的资产净值影响均为零。 7.4.2 关联方关系 名 称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（"新时代证券"） 基金管理人股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 河北证券有限责任公司 基金管理人股东（2008年10月21日之前） 注：本公司于2008年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告：经融通基金管理有限公司2008年第一次临时股东会会议审议通过，并经中国证监会（证监许可[2008]1200号）核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 新时代证券 123,203,882.89 1.17 0.00 0.00 7.4.3.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证 成交总额的比例（%） 新时代证券 7,585,254.78 16.25 0.00 0.00 7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 新时代证券 100,104.23 1.13 0.00 0.00 关联方名称 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 新时代证券 0.00 0.00 0.00 0.00 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的管理费 63,826,801.93 106,903,405.30 其中：当期已支付 60,141,481.92 97,468,511.16 期末未支付 3,685,320.01 9,434,894.14 注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的托管费 10,637,800.33 17,817,234.23 其中：当期已支付 10,023,580.34 16,244,751.88 期末未支付 614,219.99 1,572,482.35 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期2008年1月1日至2008年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 100,010,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年度可比期间2007年1月1日至2007年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 264,648,232.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及2007年度本基金管理人未投资于本基金。 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及2007年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构未投资于本基金。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 437,356,762.17 3,225,197.39 177,651,277.72 5,364,714.04 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； 2、本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。 7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 002024 苏宁电器 08/05/22 09/05/22 非公开发行流通受限 45.00 17.91 1,000,000 45,000,000.00 17,910,000.00 002024 苏宁电器 08/09/26 09/05/22 非公开发行流通受限转增 - 17.91 1,000,000 - 17,910,000.00 600583 海油工程 08/12/31 09/12/31 非公开发行流通受限 11.55 11.57 1,500,000 17,325,000.00 17,355,000.00 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末 估值总额 - - - - - - - - - - 7.4.12.1.3 受限证券类别：权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末 估值总额 - - - - - - - - - - 注：本基金于2008年5月22日认购苏宁电器非公开发行股票，认购数量1,000,000股，认购单价45.00元，2008年9月26日，苏宁电器实施2008年半年度资本公积金每10股转增10股分红方案。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本期末未持有暂时停牌股票。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,449,973,675.63 51.24 其中：股票 1,449,973,675.63 51.24 2 固定收益投资 901,513,400.00 31.86 其中：债券 901,513,400.00 31.86 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 443,468,867.84 15.67 6 其他资产 34,925,461.03 1.23 7 合计 2,829,881,404.50 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 111,407,000.00 3.95 C 制造业 704,988,897.36 24.99 C0 食品、饮料 195,415,785.00 6.93 C1 纺织、服装、皮毛 3,567,916.00 0.13 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 29,585,324.80 1.05 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 54,327,714.59 1.93 C7 机械、设备、仪表 186,287,723.70 6.60 C8 医药、生物制品 235,804,433.27 8.36 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,640,000.00 0.27 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 94,694,889.60 3.36 H 批发和零售贸易 137,544,700.00 4.88 I 金融、保险业 277,856,876.75 9.85 J 房地产业 64,500,000.00 2.29 K 社会服务业 51,341,311.92 1.82 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 1,449,973,675.63 51.41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 1,099,970 119,566,739.00 4.24 2 000001 深发展Ａ 12,450,000 117,777,000.00 4.18 3 002024 苏宁电器 5,000,000 89,550,000.00 3.17 4 000568 泸州老窖 4,167,530 75,849,046.00 2.69 5 000538 云南白药 1,932,855 66,509,540.55 2.36 6 000002 万 科Ａ 10,000,000 64,500,000.00 2.29 7 601318 中国平安 2,200,000 58,498,000.00 2.07 8 600550 天威保变 2,728,980 55,043,526.60 1.95 9 000423 东阿阿胶 4,050,000 54,675,000.00 1.94 10 000069 华侨城Ａ 6,276,444 51,341,311.92 1.82 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601939 建设银行 381,991,302.52 5.03 2 000002 万 科Ａ 244,779,687.74 3.22 3 601628 中国人寿 212,210,615.58 2.79 4 600005 武钢股份 179,131,710.57 2.36 5 601318 中国平安 167,935,316.39 2.21 6 601919 中国远洋 160,945,529.66 2.12 7 000568 泸州老窖 140,185,320.28 1.84 8 000012 南 玻Ａ 122,943,042.26 1.62 9 600030 中信证券 116,750,355.44 1.54 10 601186 中国铁建 116,371,093.14 1.53 11 000423 东阿阿胶 96,181,090.88 1.27 12 600550 天威保变 94,534,268.92 1.24 13 600050 中国联通 90,298,695.56 1.19 14 600036 招商银行 88,047,131.31 1.16 15 600000 浦发银行 87,526,287.32 1.15 16 600026 中海发展 86,239,810.99 1.14 17 600048 保利地产 85,266,450.36 1.12 18 600016 民生银行 82,648,724.86 1.09 19 600309 烟台万华 77,740,205.06 1.02 20 000402 金 融 街 70,951,144.95 0.93 注:"买入金额"是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600030 中信证券 697,869,339.04 9.18 2 600036 招商银行 369,115,411.80 4.86 3 000001 深发展Ａ 365,772,375.20 4.81 4 601939 建设银行 360,292,107.06 4.74 5 000002 万 科Ａ 357,815,898.91 4.71 6 600029 南方航空 328,149,666.40 4.32 7 000402 金 融 街 234,657,442.60 3.09 8 000960 锡业股份 230,310,226.52 3.03 9 601318 中国平安 180,588,965.51 2.38 10 601111 中国国航 174,458,976.09 2.30 11 601919 中国远洋 173,905,390.69 2.29 12 600739 辽宁成大 138,393,337.76 1.82 13 601628 中国人寿 133,289,570.21 1.75 14 601166 兴业银行 130,258,665.63 1.71 15 000623 吉林敖东 125,748,625.76 1.65 16 002024 苏宁电器 108,126,590.66 1.42 17 600547 山东黄金 107,442,252.98 1.41 18 601186 中国铁建 102,963,393.95 1.36 19 600005 武钢股份 96,693,210.06 1.27 20 600026 中海发展 94,863,816.86 1.25 注："卖出金额"是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,590,533,337.90 卖出股票收入（成交）总额 6,070,411,771.03 注：表中"买入股票成本（成交）总额"及"卖出股票收入（成交）总额"均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 50,400,000.00 1.79 2 央行票据 807,034,000.00 28.61 3 金融债券 0.00 0.00 其中：政策性金融债 0.00 0.00 4 企业债券 11,763,400.00 0.42 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 32,316,000.00 1.15 7 其他 0.00 0.00 8 合计 901,513,400.00 31.96 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 801098 08央行票据98 2,000,000 195,880,000.00 6.94 2 801055 08央行票据55 2,000,000 194,280,000.00 6.89 3 801017 08央行票据17 1,000,000 106,390,000.00 3.77 4 801078 08央行票据78 1,000,000 97,570,000.00 3.46 5 801043 08央行票据43 1,000,000 96,930,000.00 3.44 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚情形； 8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名 称 金 额 1 存出保证金 1,098,780.49 2 应收证券清算款 12,128,438.98 3 应收股利 0.00 4 应收利息 21,255,046.80 5 应收申购款 443,194.76 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 34,925,461.03 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 125960 锡业转债 32,316,000.00 1.15 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002024 苏宁电器 35,820,000.00 1.27 非公开发行申购 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 185,501 15,927.16 45,468,882.24 1.54% 2,909,034,877.54 98.46% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 276,997.61 0.01% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003年9月30日）基金份额总额 766,073,014.14 报告期期初基金份额总额 4,009,423,533.75 报告期期间基金总申购份额 396,093,566.03 报告期期间基金总赎回份额 -1,451,013,340.00 报告期期末基金份额总额 2,954,503,759.78 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大变动 （1）股权变动 经融通基金管理有限公司2008年第一次临时股东会会议审议通过，并经中国证监会（证监许可[2008]1200号）核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。 本次股权变更前，本公司的股东及其出资比例为：河北证券有限责任公司40%、日兴资产管理有限公司40%、新时代证券有限责任公司20%。本次股权变更后，本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司40%。 具体内容请参阅2008年10月21日及2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 （2）增聘副总经理 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，并报经中国证监会核准（证监许可[2009]162号文），聘任秦玮先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未发生变更。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为120,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 海通证券 1 523,899,523.13 4.97 445,314.04 5.03 联合证券 1 714,676,560.86 6.79 580,679.05 6.56 中信建投 1 37,674,875.30 0.36 32,024.18 0.36 华林证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 招商证券 2 3,134,703,564.80 29.77 2,590,058.86 29.28 齐鲁证券 1 3,771,338,447.58 35.81 3,205,635.27 36.24 金元证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 中金公司 1 2,225,794,294.37 21.14 1,891,900.99 21.39 新时代证券 1 123,203,882.89 1.17 100,104.23 1.13 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 债券买卖交易 债券回购交易 权证交易 成交金额（元） 占当期债券成交总量比例（%） 成交金额（元） 占当期债券回购成交总量比例（%） 成交金额（元） 占当期权证成交总量比例（%） 海通证券 1 211,413,836.40 64.57 0.00 0.00 0.00 0.00 联合证券 1 13,818,278.55 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 中信建投 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 华林证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 招商证券 2 4,784,094.82 1.46 0.00 0.00 19,352,474.38 41.46 齐鲁证券 1 11,021,956.20 3.37 106,700,000.00 100.00 5,514,534.08 11.81 金元证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中金公司 1 86,380,942.60 26.38 0.00 0.00 14,227,943.80 30.48 新时代证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 7,585,254.78 16.25 注： 1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内,新增新时代证券交易单元一个。 融通基金管理有限公司 二零零九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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