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| 中海优质成长混合(398001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56789 | ||||||||
| 基金代码 | 398001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海优质成长证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）根据本基金合同规定，于2009年03月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见审计报告。 本报告期自2008年01月01日起至2008年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中海成长 交易代码 398001（前端收费模式）/398002（后端收费模式） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年9月28日 报告期末基金份额总额 7,838,285,520.41 基金合同存续期 自基金成立之日至基金终止之日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 品质过滤、成长精选 业绩比较基准 沪深300指数*75%＋上证国债指数*25% 风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金，在证券投资基金中属于中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产的长期稳定增长。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 夏立峰 张咏东 联系电话 021-38429808 021-68888917 电子邮箱 xialf@zhfund.com zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 021-38789788、400-888-9788 95559 传真 021-68419525 021-58408842 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年 本期已实现收益 -2,960,449,154.52 25,086,677.86 120,084,524.81 本期利润 -3,272,824,762.63 55,204,361.36 118,922,902.09 加权平均基金份额本期利润 -0.4211 0.0274 0.8869 本期基金份额净值增长率 -44.70% 129.27% 107.77% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年 期末可供分配基金份额利润 0.0224 0.4065 0.1001 期末基金资产净值 4,051,125,932.52 7,729,485,749.78 177,185,178.30 期末基金份额净值 0.5168 0.9398 1.1001 注1：所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.37% 1.18% -13.22% 2.28% 8.85% -1.10% 过去六个月 -17.00% 1.24% -25.48% 2.23% 8.48% -0.99% 过去一年 -44.70% 1.74% -53.39% 2.27% 8.69% -0.53% 过去三年 163.41% 1.73% 69.43% 1.77% 93.98% -0.04% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 149.83% 1.53% 46.81% 1.59% 103.02% -0.06% 注1："自基金合同生效起至今"指2004年9月28日(基金合同生效日)至2008年12月31日。 注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数*75%+上证国债指数*25%，我们选取市场认同度很高的沪深300指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为30%-95%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在75%左右，债券投资比例控制在25%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。 本基金业绩基准指数每日按照75%、25%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注1：鉴于《新华富时指数使用许可协议》期限届满终止，中海基金管理有限公司作为基金管理 人， 已于2007年6月1日将中海优质成长证券投资基金业绩比较基准由"新华富时A600成 长指数*75%＋新华富时中国国债指数*25%"变更为"沪深300指数*75%＋上证国债指数*25%"。 注2: 按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产 配置比例符合合同约定。 注3：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2004年度指2004年9月28日（基金合同生效日）至2004年12月31日止。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2008年 0.030 11,458,027.33 11,711,863.02 23,169,890.35 2007年 0.800 3,836,448.12 9,638,616.64 13,475,064.76 2006年 8.100 60,453,261.87 51,195,122.89 111,648,384.76 合计 8.930 75,747,737.32 72,545,602.55 148,293,339.87 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2008年12月31日，共管理开放式证券投资基金5只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱晓明 公司投研中心副总经理、本基金基金经理 2008-01-10 - 9 硕士，毕业于上海交通大学管理学院，9年证券从业经历。历任上海上实资产经营有限公司资产管理部投资经理、高级投资经理，上实集团下属盛通投资管理顾问有限公司副总经理、董事副总经理。2006年7月加入中海基金管理有限公司，现任投研中心副总经理。2008年1月10日起任本基金基金经理。 李涛 已离职 2007-07-10 2008-07-21 10 本科，10年证券从业经历。历任西南证券投资银行部总经理助理，国泰君安证券股份有限公司资产管理部交易经理、基金经理助理、基金经理，新时代证券有限公司资产管理总部总经理。2005年加入中海基金管理有限公司， 2005年6月16日至2007年7月9日任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理，2007年7月10日至2008年7月21日任本基金基金经理。 注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。 对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。 本报告期，本基金运作合法合规，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，无损害基金份额持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至2008年12月31日，公司共管理混合型证券投资基金4只，分别为中海优质成长证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、中海能源策略混合型证券投资基金以及中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金。截至本报告期末，中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效不足两个月，不编制年度报告。本报告期，中海优质成长证券投资基金的净值增长率为-44.70%，中海分红增利混合型证券投资基金的净值增长率为-53.60%，中海能源策略混合型证券投资基金的净值增长率为-49.30%。其中，中海优质成长证券投资基金与中海能源策略混合型证券投资基金的业绩表现差异以及中海分红增利混合型证券投资基金与中海能源策略混合型证券投资基金的业绩表现差异均在5%以内，而中海优质成长证券投资基金与中海分红增利混合型证券投资基金的业绩表现差异超过了5%。中海优质成长证券投资基金与中海分红增利混合型证券投资基金业绩表现差异超过5%的主要原因在于差别化的大类资产配置。由于中海优质成长证券投资基金基金经理的大类资产配置自2008年8月中旬至2008年底，股票仓位较之中海分红增利混合型证券投资基金均低出10%至20%。在2008年的单边下跌市中，相对低的股票仓位令中海优质成长证券投资基金2008年度业绩表现与公司管理的其他各基金相比取得了相对较低的负收益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2008年是极其不平常的一年。 在这一年里,中国经济领域、资本市场经历了太多的风雨,"百年不遇"的全球金融危机,令人刻骨铭心。上证综指演绎了从6100点到1600点的轮回, 跌速之快 跌幅之大 创历史之最。回顾2008年的资本市场，先是在从紧的宏观调控预期,巨额的再融资,以及"大小非"解禁等多重压力下,市场出现了单边暴跌的态势,随后因美国次贷多米诺骨牌的倒塌引发美国华尔街金融风暴,并迅速波及全球, A股走出历史上最长阴线。在此期间,中国政府出台了一系列的刺激经济发展的重大举措,并明确了宏观调控从"防通胀"向"保增长"转变,货币政策也由"从紧"转变成"适度宽松",也相继出台了印花税单边征收,支持央企增持或回购上市公司股份、融资融券业务试点启动等重大利好,让股指止跌于1664点。特别是政府出台的4万亿元的刺激经济计划,终于让A股结束了单边下跌走势。 本基金在2008年采取了谨慎的投资策略，仓位控制在基金合同规定的下限，但在行业配置上相对积极，上半年对化工、煤炭等行业进行了重点配置，取得了一定的超额收益。下半年特别是四季度，在运作中采取了更为灵活的方式，积极配置扩张性财政政策带动下真实受益的行业，如交通运输，基础建设行业，并对有望成为经济转型突破口的领域进行主动布局，如通信、高新科技领域、产业整合升级领域等；同时，那些防御性强、受宏观经济影响较小的行业，如医药板块，也是重点布局的方向。 截至2008年12月31日,本基金份额净值0.5168元(累计净值2.1839元)。报告期内本基金净值增长率为-44.70%，高于业绩比较基准8.69个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2009年，本基金将采取较2008年相对乐观的策略。预计2009年初，伴随美国新总统新政推行以及我国政府各项振兴经济的计划落实，以及宏观经济数据、企业盈利数据逐一公布，股指的波动幅度仍将有所加剧，但周期性风险的集中冲击正在逐步过去，对于周期风险的消化以及新增长动力的崛起，还需要时间的积累。在此阶段，本基金将重点关注两大投资方向：一是财政投资收益行业，二是经济下滑阶段能够进行有效扩张和整合的优势企业。寻找优质、稳定成长的企业是本基金将长期遵守的投资宗旨，我们将力求最大限度的规避周期调整带来的风险，为投资人谋求更好的财富回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本报告期内无应分配利润。本报告期已实施的上一年度利润分配金额为23,169,890.35元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2008年度，基金托管人在中海优质成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2008年度，中海基金管理有限公司在中海优质成长证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。该基金本报告期内利润分配共计23,169,890.35元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2008年度，由中海基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中海优质成长证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：中海优质成长证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 31,731,698.89 78,464,888.94 结算备付金 971,816,711.09 382,994,840.21 存出保证金 1,101,282.05 2,883,248.10 交易性金融资产 3,068,255,800.31 6,808,124,608.47 其中：股票投资 1,881,904,800.31 6,292,382,315.57 基金投资 － － 债券投资 1,186,351,000.00 515,742,292.90 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － 500,000,870.00 应收证券清算款 － － 应收利息 14,434,769.26 4,107,337.81 应收股利 － － 应收申购款 50,098,575.72 34,167.92 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 4,137,438,837.32 7,776,609,961.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： － － 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 72,911,001.27 19,703,516.84 应付赎回款 1,017,929.66 6,531,130.93 应付管理人报酬 5,170,237.16 9,346,912.40 应付托管费 861,706.18 1,557.818.74 应付销售服务费 － － 应付交易费用 5,692,525.75 9,351,492.26 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 659,504.78 633,340.50 负债合计 86,312,904.80 47,124,211.67 所有者权益： 实收基金 3,149,020,869.37 3,304,293,132.61 未分配利润 902,105,063.15 4,425,192,617.17 所有者权益合计 4,051,125,932.52 7,729,485,749.78 负债和所有者权益总计 4,137,438,837.32 7,776,609,961.45 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.5168元，基金份额总额7,838,285,520.41份。 7.2 利润表 会计主体：中海优质成长证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 一、收入 -3,090,745,542.61 172,656,564.12 1.利息收入 43,511,361.05 6,913,756.18 其中：存款利息收入 12,025,687.16 3,900,223.36 债券利息收入 28,325,054.67 2,860,112.30 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 3,160,619.22 153,420.52 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以"-"填列） -2,823,226,685.01 133,915,999.90 其中：股票投资收益 -2,869,571,438.48 125,766,498.90 基金投资收益 债券投资收益 10,697,134.54 1,571,948.88 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 14,165,186.04 2,443,366.88 股利收益 21,482,432.89 4,134,185.24 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -312,375,608.11 30,117,683.50 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － － 5.其他收入（损失以"-"号填列） 1,345,389.46 1,709,124.54 二、费用（以"-"号填列） -182,079,220.02 -117,452,202.76 1．管理人报酬 -78,305,333.19 -30,723,035.50 2．托管费 -13,050,888.94 -5,120,505.94 3．销售服务费 － － 4．交易费用 -88,499,710.09 -79,234,765.84 5．利息支出 -1,684,881.94 -2,007,918.33 其中：卖出回购金融资产支出 -1,684,881.94 -2,007,918.33 6．其他费用 -538,405.86 -365,977.15 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -3,272,824,762.63 55,204,361.36 所得税费用（以"-"号填列） － － 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -3,272,824,762.63 55,204,361.36 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海优质成长证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,304,293,132.61 4,425,192,617.17 7,729,485,749.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － -3,272,824,762.63 -3,272,824,762.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -155,272,263.24 -227,092,901.04 -382,365,164.28 其中：1.基金申购款 343,489,645.24 153,521,400.34 497,011,045.58 2.基金赎回款（以"-"号填列） -498,761,908.48 -380,614,301.38 -879,376,209.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － -23,169,890.35 -23,169,890.35 五、期末所有者权益（基金净值） 3,149,020,869.37 902,105,063.15 4,051,125,932.52 项目 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 161,068,732.94 16,116,445.36 177,185,178.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 55,204,361.36 55,204,361.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 3,143,224,399.67 4,367,346,875.21 7,510,571,274.88 其中：1.基金申购款 3,896,457,342.08 5,006,266,582.96 8,902,723,925.04 2.基金赎回款（以"-"号填列） -753,232,942.41 -638,919,707.75 -1,392,152,650.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － -13,475,064.76 -13,475,064.76 五、期末所有者权益（基金净值） 3,304,293,132.61 4,425,192,617.17 7,729,485,749.78 注：所附附注为本会计报表的组成部分 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中海优质成长证券投资基金(以下简称"本基金")原名国联优质成长证券投资基金，由国联基金管理有限公司（现已更名为"中海基金管理有限公司"）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】92号《关于同意国联优质成长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理有限公司股东会2006年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90号"关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复"批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原"国联优质成长证券投资基金"更名为"中海优质成长证券投资基金"。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为交通银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2004年9月28日生效，该日的基金份额总额为1,017,619,728.79份。 本基金于2007年10月19日(拆分日)进行了基金份额拆分。当日，本基金拆分前基金份额净值为2.4891元，精确到小数点后第9位为2.489131393元，基金份额总额为1,480,631,490.88份，本基金管理人按照1:2.489131393的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后，拆分日基金份额净值调整为1.0000元，拆分后基金份额总额为3,685,486,326.68份,基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位后的部分截去，截去部分所代表的资产归基金资产所有。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金在本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计与最近一期年度报告不一致。 有关会计估计变更的说明如下： 对于特殊事项停牌股票，2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称"指导意见"），本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的"指数收益法"对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述"指数收益法"的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。 上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调77,883,463.50元，相应调减本基金的净利润77,883,463.50元和基金资产净值77,883,463.50元。 (1)估值模型简介 本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的方法之一"指数收益法"，通过该停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于该停牌股票公允价值的影响。 (2)选择估值模型的假设 所选行业指数具有一定代表性，即其变动能在重大方面基本反映市场因素对于该停牌股票公允价值的影响；本公司根据从公开渠道获取的信息作出评估，停牌股票的发行者在停牌期间已公告的特殊事项及自身经营情况的变化，未对该停牌股票公允价值产生重大影响；行业指数编制过程中对暂停交易的成份股，采用该股票暂停交易的前一交易日收盘价计算指数而不作任何调整，因而成份股的分红派息事项没有在指数变动中体现。 (3)估值模型的计算公式 Pt = (Pt-1－D)×(It / It-1)，其中： Pt:估值日停牌股票的每股估值； Pt-1:上一估值日停牌股票的每股估值(首次采用估值模型的停牌股票为停牌前日该股票的收盘价)； D:估值日的每股分红派息额(首次采用估值模型的停牌股票为停牌期间每股分红派息总额)； It:估值日行业指数数值； It-1:上一估值日行业指数数值(首次采用估值模型的停牌股票为停牌前日行业指数数值)。 (4)估值模型所运用的参数 选用未经调整的交易所行业指数，其中，上海证券交易所共发布5大行业指数，深圳证券交易所共发布22个行业指数。 7.4.5 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（"中海基金"） 基金管理人、直销机构 交通银行 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司("中海信托") 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司 ("国联证券") 基金管理人的股东、代销机构 云南烟草兴云投资股份有限公司 原基金管理人的股东 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司("法国洛希尔银行") 基金管理人的股东 7.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 关联方名称 2008年01月01日-2008年11月25日 云南烟草兴云投资股份有限公司 2008年11月26日-2008年12月31日 法国洛希尔银行 注：2008年11月26日，中海基金发布公告，经中海基金股东会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会（证监[2008]1220号），中华人民共和国商务部（商外资资审字[2008]0298号）批准，法国洛希尔银行受让云南烟草兴云投资股份有限公司所持有的中海基金15.385%股权。 7.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金 基金管理人、直销机构 交通银行 基金托管人、代销机构 中海信托 基金管理人的股东 国联证券 基金管理人的股东、代销机构 7.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国联证券 3,973,747,645.26 13.09% 3,875,245,966.62 18.04% 7.4.6.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国联证券 0.00 0.00％ 14,939,534.85 33.96% 7.4.6.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.6.1.4 债券回购 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国联证券 3,351,082.51 13.16% 1,764,836.39 31.04% 关联方名称 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国联证券 3,032,414.81 17.51% 219,669.50 2.35% 注:上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 沪市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.11‰）－股票买（卖）证管费（买卖成交金额*0.04‰）－证券结算风险金 深市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.1875‰）－证券结算风险金 国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.6.2 关联方报酬 7.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的管理费 78,305,333.19 30,723,035.50 其中：当期已支付 73,135,096.03 21,376,123.10 期末未支付 5,170,237.16 9,346,912.40 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的托管费 13,050,888.94 5,120,505.94 其中：当期已支付 12,189,182.76 3,562,687.20 期末未支付 861,706.18 1,557,818.74 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 7.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期初持有的基金份额 57,006,954.99 12,695,365.88 期间认购总份额 - - 期间申购/买入总份额 0.00 16,704,849.42 期间因拆分增加的份额 0.00 27,606,739.69 期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.73% 0.69% 注：本基金已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。 7.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中海信托 0.00 0.00% 34,114,355.18 0.41% 注：上年度末上述关联方持有的基金份额已于本报告期赎回，赎回时本基金已按照招募说明书上列示的费率收取了相关费用。 7.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 31,731,698.89 5,300,170.43 78,464,888.94 1,779,603.56 注1：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。 注2：根据中国证券登记结算有限责任公司要求的证券投资基金结算模式，本基金需通过以基金托管人名义开立的"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"进行证券交易结算。于2008年12月31日，本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额962,728,758.72元计入结算备付金科目(其中不包含最低结算备付金)。于2007年12月31日，本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额365,266,487.53元计入结算备付金科目(其中不包含最低结算备付金)。 7.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：元 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张） 总金额 国联证券 126011 08石化债 分销 460,130.00 46,013,000.00 国联证券 126014 08国电债 分销 93,290.00 9,329,000.00 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张） 总金额 - - - - - - 7.4.7 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 002257 立立电子 2008-06-30 未知 网下申购新股锁定 21.81 21.81 43,974 959,072.94 959,072.94 600251 冠农股份 2008-06-06 从2008年6月4日起12个月 非公开发行流通受限 58.00 29.48 500,000 29,000,000.00 14,740,000.00 000159 国际实业 2008-03-07 2009-03-11 非公开发行流通受限 12.10 8.20 3,000,000 36,300,000.00 24,600,000.00 合计 66,259,072.94 40,299,072.94 7.4.7.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 000792 盐湖钾肥 2008-6-26 重大事项停牌 56.78 2008-12-26 78.23 1,000,000 86,522,869.13 56,780,000.00 合 计 86,522,869.13 56,780,000.00 注：本基金期末持有的青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停，当日收盘价为每股37.99元。 7.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购余额，因此无抵押债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,881,904,800.31 45.48 其中：股票 1,881,904,800.31 45.48 2 固定收益投资 1,186,351,000.00 28.67 其中：债券 1,186,351,000.00 28.67 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 1,003,548,409.98 24.26 6 其他资产 65,634,627.03 1.59 7 合计 4,137,438,837.32 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 14,740,000.00 0.36 B 采掘业 132,429,817.30 3.27 C 制造业 924,959,867.16 22.83 C0 食品、饮料 72,504,179.52 1.79 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 168,264,000.00 4.15 C5 电子 6,659,072.94 0.16 C6 金属、非金属 121,675,020.18 3.00 C7 机械、设备、仪表 332,338,138.78 8.20 C8 医药、生物制品 223,519,455.74 5.52 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,053,916.84 0.25 E 建筑业 10,899,542.20 0.27 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 254,471,486.69 6.28 H 批发和零售贸易 217,717,170.12 5.37 I 金融、保险业 316,633,000.00 7.82 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 1,881,904,800.31 46.45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 7,000,000 125,790,000.00 3.11 2 600875 东方电气 4,033,720 120,245,193.20 2.97 3 000061 农 产 品 5,869,018 93,317,386.20 2.30 4 601169 北京银行 9,000,000 80,190,000.00 1.98 5 600089 特变电工 2,955,887 70,586,581.56 1.74 6 600449 赛马实业 3,600,000 61,704,000.00 1.52 7 600486 扬农化工 2,300,000 57,684,000.00 1.42 8 000792 盐湖钾肥 1,000,000 56,780,000.00 1.40 9 600588 用友软件 2,499,979 54,999,538.00 1.36 10 000983 西山煤电 4,711,100 54,931,426.00 1.36 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于中海基金管理有限公司网站(www.zhfund.com)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 626,034,964.73 8.10 2 601628 中国人寿 336,074,916.20 4.35 3 000061 农 产 品 328,392,573.56 4.25 4 600028 中国石化 320,310,205.49 4.14 5 600000 浦发银行 320,294,936.61 4.14 6 600036 招商银行 314,704,272.83 4.07 7 000002 万 科Ａ 311,869,512.70 4.03 8 000983 西山煤电 281,193,002.08 3.64 9 600737 中粮屯河 275,713,603.51 3.57 10 601398 工商银行 270,781,313.49 3.50 11 601601 中国太保 249,795,278.21 3.23 12 600050 中国联通 247,526,295.45 3.20 13 000031 中粮地产 244,772,447.76 3.17 14 600048 保利地产 241,821,812.30 3.13 15 600550 天威保变 201,738,459.54 2.61 16 601169 北京银行 197,554,969.36 2.56 17 000623 吉林敖东 190,195,216.67 2.46 18 000402 金 融 街 186,815,346.34 2.42 19 600019 宝钢股份 178,501,874.86 2.31 20 600486 扬农化工 175,978,603.37 2.28 21 000024 招商地产 161,610,714.68 2.09 22 600426 华鲁恒升 161,036,871.90 2.08 23 601186 中国铁建 160,988,955.13 2.08 24 000063 中兴通讯 156,858,694.41 2.03 注：本报告期内，买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 552,806,708.44 7.15 2 600036 招商银行 469,062,920.24 6.07 3 000002 万 科Ａ 412,282,830.30 5.33 4 601919 中国远洋 388,913,982.72 5.03 5 600028 中国石化 384,253,019.43 4.97 6 600000 浦发银行 360,514,089.38 4.66 7 601628 中国人寿 351,630,052.72 4.55 8 601398 工商银行 320,366,341.70 4.14 9 601601 中国太保 291,705,442.66 3.77 10 600048 保利地产 290,705,448.04 3.76 11 601939 建设银行 287,776,714.22 3.72 12 601318 中国平安 272,488,619.25 3.53 13 601006 大秦铁路 237,710,802.89 3.08 14 000024 招商地产 221,786,018.42 2.87 15 601857 中国石油 214,633,997.30 2.78 16 600031 三一重工 190,369,689.74 2.46 17 601088 中国神华 188,770,122.07 2.44 18 000983 西山煤电 182,413,595.99 2.36 19 000623 吉林敖东 175,724,987.34 2.27 20 002097 山河智能 171,456,056.08 2.22 21 601186 中国铁建 164,558,425.01 2.13 22 600005 武钢股份 162,966,525.66 2.11 23 600426 华鲁恒升 162,815,322.64 2.11 24 000825 太钢不锈 155,998,240.07 2.02 25 600019 宝钢股份 154,981,468.28 2.01 26 000031 中粮地产 154,698,351.79 2.00 注：本报告期内，卖出股票收入总额以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 14,786,095,678.49 卖出股票收入（成交）总额 15,993,110,758.48 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 782,720,000.00 19.32 3 金融债券 362,835,000.00 8.96 其中：政策性金融债 362,835,000.00 8.96 4 企业债券 40,796,000.00 1.01 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 0.00 0.00 7 其他 0.00 0.00 8 合计 1,186,351,000.00 29.28 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0801092 08央行票据92 8,000,000 782,720,000.00 19.32 2 080220 08国开20 1,500,000 153,285,000.00 3.78 3 080418 08农发18 1,000,000 105,050,000.00 2.59 4 080217 08国开17 1,000,000 104,500,000.00 2.58 5 088063 08铁道07 400,000 40,796,000.00 1.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,101,282.05 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 14,434,769.26 5 应收申购款 50,098,575.72 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 65,634,627.03 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：万份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 285,489 2.7456 110,430.79 14.09% 673,397.76 85.91% 合计 285,489 2.7456 110,430.79 14.09% 673,397.76 85.91% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 152,054.90 0.0019 合计 152,054.90 0.0019 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年9月28日）基金份额总额 1,017,619,728.79 报告期期初基金份额总额 8,224,782,580.89 报告期期间基金总申购份额 854,975,147.73 报告期期间基金总赎回份额 -1,241,472,208.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0.00 报告期期末基金份额总额 7,838,285,520.41 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人聘任方培池先生担任公司副总经理，本基金基金经理变更为朱晓明。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司（2008年12月10日由"江苏公证会计师事务所"更名为"江苏公证天业会计师事务所有限公司"）提供审计服务，本报告期内已预提审计费150,000.00元，截至2008年12月31日暂未支付；本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监察部门稽查或任何处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位： 人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%) 中金公司 2 4,657,719,924.85 15.35 3,784,431.24 14.86 国联证券 2 3,973,747,645.26 13.09 3,351,082.51 13.16 联合证券 1 3,880,882,551.44 12.79 3,298,740.19 12.95 申银万国 1 2,490,724,390.80 8.21 2,117,109.56 8.31 中建银投资 1 2,092,912,164.51 6.90 1,700,506.66 6.68 中信建投 1 1,882,781,563.88 6.20 1,600,351.61 6.28 华泰证券 1 1,830,004,617.73 6.03 1,555,500.92 6.11 中信证券 1 1,703,364,736.79 5.61 1,447,853.19 5.69 东海证券 1 1,383,122,877.49 4.56 1,123,800.17 4.41 万联证券 1 1,008,212,722.88 3.32 856,983.35 3.37 瑞银证券 1 947,633,221.10 3.12 805,489.09 3.16 德邦证券 1 868,789,980.84 2.86 738,464.38 2.90 东吴证券 1 854,420,444.44 2.82 726,256.33 2.85 银河证券 1 740,564,793.66 2.44 629,478.01 2.47 中信金通 1 736,213,754.49 2.43 625,776.38 2.46 第一创业 1 671,678,116.19 2.21 570,925.27 2.24 长城证券 1 627,898,043.74 2.07 533,715.83 2.10 合计 19 30,350,671,550.09 100.00 25,466,464.69 100.00 金额单位： 人民币元 券商名称 交易单元数量 债券交易 权证交易 备注 成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%) 中金公司 2 16,578,245.75 20.19 - - 国联证券 2 - - - - 联合证券 1 6,836,066.80 8.33 4,110,694.31 11.93 申银万国 1 - - - - 中建银投资 1 - - - - 中信建投 1 - - - - 华泰证券 1 - - - - 中信证券 1 - - 10,418,620.73 30.24 东海证券 1 - - 10,061,744.16 29.21 万联证券 1 - - - - 瑞银证券 1 23,440,213.50 28.55 9,859,797.39 28.62 德邦证券 1 35,239,426.40 42.93 - - 东吴证券 1 - - - - 银河证券 1 - - - - 中信金通 1 - - - - 第一创业 1 - - - - 长城证券 1 - - - - 合计 19 82,093,952.45 100.00 34,450,856.59 100.00 金额单位： 人民币元 券商名称 交易单元数量 回购交易 备注 成交金额 占当期回购 成交总额的比例(%) 中金公司 2 - - 国联证券 2 - - 联合证券 1 - - 申银万国 1 - - 中建银投资 1 - - 中信建投 1 - - 华泰证券 1 - - 中信证券 1 400,000,000.00 100.00 东海证券 1 - - 万联证券 1 - - 瑞银证券 1 - - 德邦证券 1 - - 东吴证券 1 - - 银河证券 1 - - 中信金通 1 - - 第一创业 1 - - 长城证券 1 - - 合计 19 400,000,000.00 100.00 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持， 研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券 商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选 择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公 司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协 议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内新增了德邦证券、华泰证券、中信证券、联合证券、中金公司、中信金通、第一创 业、瑞银证券、万联证券和东海证券的交易席位； 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的 证券结算风险基金后的净额列示。 注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中海基金管理有限公司 二○○九年三月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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